有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年10月25日現在)	(2020年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	134,547,727	27,342,538
コール・ローン	91,785,156	74,467,820
株式	10,774,220,254	12,902,147,627
投資証券	95,943,087	103,171,182
派生商品評価勘定	-	799
未収入金	67,301,442	17,309,293
未収配当金	5,978,048	7,127,572
流動資産合計	11,169,775,714	13,131,566,831
資産合計	11,169,775,714	13,131,566,831
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	17,049
未払金	144,468,295	26,357,684
未払解約金	16,041,734	2,389,844
未払利息	201	173
その他未払費用	270	-
流動負債合計	160,510,500	28,764,750
負債合計	160,510,500	28,764,750
純資産の部
元本等
元本	4,877,698,678	5,067,054,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,131,566,536	8,035,747,170
元本等合計	11,009,265,214	13,102,802,081
純資産合計	11,009,265,214	13,102,802,081
負債純資産合計	11,169,775,714	13,131,566,831

(注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2019年10月25日及び2020年10月26日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年10月25日現在]	[2020年10月26日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	3,536,420,390円	4,877,698,678円
	期中追加設定元本額	2,043,774,988円	1,631,659,098円
	期中解約元本額	702,496,700円	1,442,302,865円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,664,293,423円	1,673,833,603円
	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,213,405,255円	3,393,221,308円
	計	4,877,698,678円	5,067,054,911円
2.	受益権の総数	4,877,698,678口	5,067,054,911口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年10月26日 至 2019年10月25日	自 2019年10月26日 至 2020年10月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年10月25日現在]	[2020年10月26日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2019年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	977,349,616円
投資証券	17,543,325円
合計	994,892,941円

(2020年10月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,872,092,474円
投資証券	15,781,750円
合計	1,887,874,224円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2019年10月25日現在)

該当事項はありません。

(2020年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,355,759	-	8,338,710	△17,049
	ユーロ	3,309,669	-	3,309,574	△95
	英ポンド	5,046,090	-	5,029,136	△16,954
	売建	8,355,759	-	8,354,960	799
	米ドル	8,355,759	-	8,354,960	799
合計		16,711,518	-	16,693,670	△16,250

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年10月25日現在]	[2020年10月26日現在]
1口当たり純資産額	2.2571円	2.5859円
(1万口当たり純資産額)	(22,571円)	(25,859円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CABOT OIL & GAS CORP	41,130	19.680	809,438.40
	BALL CORP	12,013	92.720	1,113,845.36
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	966	683.310	660,077.46
	VULCAN MATERIALS CO	4,676	145.410	679,937.16
	AMETEK INC	8,903	107.760	959,387.28
	CATERPILLAR INC	4,811	168.590	811,086.49
	DEERE & CO	7,307	239.530	1,750,245.71
	FORTIVE CORPORATION	8,951	66.500	595,241.50
	NORDSON CORP	1,528	207.560	317,151.68
	OTIS WORLDWIDE CORP	13,879	63.450	880,622.55
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,539	243.100	374,130.90
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,558	129.220	976,644.76
	XYLEM INC	5,709	91.590	522,887.31
	TRANSUNION	6,939	86.050	597,100.95
	VERISK ANALYTICS INC	3,272	189.250	619,226.00
	UNION PACIFIC CORP	7,781	188.140	1,463,917.34
	NIKE INC -CL B	6,479	129.990	842,205.21
	NVR INC	116	4,205.990	487,894.84
	VF CORP	6,236	74.830	466,639.88
	WYNDHAM HOTELS & RESORTS	11,533	52.350	603,752.55
	ACTIVISION BLIZZARD INC	12,014	81.040	973,614.56
	ALPHABET INC-CL A	2,344	1,632.980	3,827,705.12
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,980	593.280	1,174,694.40
	COMCAST CORP-CLASS A	28,087	45.060	1,265,600.22
	FACEBOOK INC-A	7,524	284.790	2,142,759.96
	NETFLIX INC	1,376	488.280	671,873.28
	SEA LTD-ADR	1,929	162.960	314,349.84
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	3,035	283.490	860,392.15
	WALT DISNEY CO/THE	4,447	128.350	570,772.45
	AMAZON.COM INC	1,281	3,204.400	4,104,836.40
	BOOKING HOLDINGS INC	730	1,823.550	1,331,191.50
	DOLLAR GENERAL CORP	5,429	215.440	1,169,623.76
	HOME DEPOT INC	4,304	283.000	1,218,032.00
	MERCADOLIBRE INC	697	1,312.160	914,575.52
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,346	466.430	627,814.78
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,771	139.820	946,721.22
	COSTCO WHOLESALE CORP	4,438	374.600	1,662,474.80
	COCA-COLA CO/THE	12,201	50.520	616,394.52
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,998	74.450	297,651.10
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,665	235.230	391,657.95
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	11,420	142.380	1,625,979.60
	ABBOTT LABORATORIES	9,378	107.790	1,010,854.62
	ANTHEM INC	1,951	310.760	606,292.76
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	6,591	37.170	244,987.47
	DANAHER CORP	7,716	232.660	1,795,204.56
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,188	80.410	497,577.08
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,982	330.600	1,977,649.20
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	971	281.930	273,754.03
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,187	142.710	312,106.77
	AMGEN INC	1,811	227.160	411,386.76
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	12,967	60.130	779,705.71
	ELI LILLY & CO	6,554	142.380	933,158.52
	JOHNSON & JOHNSON	5,999	145.240	871,294.76
	MERCK & CO. INC.	6,080	79.830	485,366.40
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,960	480.170	1,901,473.20
	ZOETIS INC	1,947	163.490	318,315.03
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN	10,797	130.980	1,414,191.06
	JPMORGAN CHASE & CO	19,775	103.810	2,052,842.75
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,070	114.810	467,276.70
	AMERICAN EXPRESS CO	3,752	100.980	378,876.96
	BLACKROCK INC	1,891	637.310	1,205,153.21
	MORGAN STANLEY	33,908	51.870	1,758,807.96
	MSCI INC	1,421	350.550	498,131.55
	NASDAQ INC	8,713	129.120	1,125,022.56
CHUBB LTD	2,606	129.020	336,226.12
ACCENTURE PLC-CL A	3,570	229.700	820,029.00
ADOBE INC	3,418	488.500	1,669,693.00
BLACK KNIGHT INC	3,469	93.310	323,692.39
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,373	145.730	637,277.29
CADENCE DESIGN SYS INC	3,520	112.050	394,416.00
INTUIT INC	3,351	334.420	1,120,641.42
MICROSOFT CORP	22,693	216.230	4,906,907.39
PAYPAL HOLDINGS INC	3,308	203.040	671,656.32
SALESFORCE.COM INC	2,468	250.520	618,283.36
VISA INC-CLASS A SHARES	12,120	198.010	2,399,881.20
VMWARE INC-CLASS A	4,922	149.200	734,362.40
APPLE INC	15,725	115.040	1,809,004.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,285	303.720	390,280.20
T-MOBILE US INC	8,890	112.380	999,058.20
NEXTERA ENERGY INC	4,569	303.070	1,384,726.83
ADVANCED MICRO DEVICES	3,735	81.960	306,120.60
FIRST SOLAR INC	6,445	85.370	550,209.65
MICRON TECHNOLOGY INC	12,939	52.850	683,826.15
NVIDIA CORP	2,854	543.610	1,551,462.94
QORVO INC	2,277	135.700	308,988.90
TERADYNE INC	5,666	92.000	521,272.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	11,783	149.960	1,766,978.68
米ドル 小計		588,937		88,464,572.12
				(9,262,240,700)
ユーロ	TOTAL SE	11,876	28.080	333,478.08
	LINDE PLC	4,806	198.800	955,432.80
	SYMRISE AG	2,999	114.050	342,035.95
	UMICORE	5,801	34.780	201,758.78
	KINGSPAN GROUP PLC	14,386	76.000	1,093,336.00
	LEGRAND SA	7,351	68.600	504,278.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	19,481	110.200	2,146,806.20
	SIEMENS AG-REG	7,322	109.660	802,930.52
	SIEMENS ENERGY AG NPV	7,601	20.420	155,212.42
	DEUTSCHE POST AG-REG	14,847	40.610	602,936.67
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10,057	63.930	642,944.01
	CONTINENTAL AG	4,124	101.150	417,142.60
	ADIDAS AG	2,299	281.800	647,858.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	1,329	428.000	568,812.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	9,059	42.165	381,972.73
	MERCK KGAA	2,469	131.850	325,537.65
	UCB SA	3,208	90.480	290,259.84
	ERSTE GROUP BANK AG	30,079	18.340	551,648.86
	INTESA SANPAOLO	356,850	1.561	557,114.22
	SAP SE	3,488	124.900	435,651.20
	IBERDROLA SA	43,551	10.705	466,213.45
	ASML HOLDING NV	6,146	316.600	1,945,823.60
	STMICROELECTRONICS NV	29,881	28.610	854,895.41
ユーロ 小計		599,010		15,224,079.79
				(1,888,090,375)
英ポンド	BUNZL PLC	20,212	24.660	498,427.92
	BURBERRY GROUP PLC	16,796	14.880	249,924.48
	WHITBREAD PLC	10,967	23.860	261,672.62
	NEXT PLC	9,865	63.280	624,257.20
	OCADO GROUP PLC	11,768	23.130	272,193.84
	DIAGEO PLC	19,391	26.285	509,692.43
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11,767	70.000	823,690.00
英ポンド 小計		100,766		3,239,858.49
				(442,726,662)
スイスフラン	SIKA AG-BR	3,747	231.200	866,306.40
	NESTLE SA-REG	17,967	106.560	1,914,563.52
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,180	297.400	1,243,132.00
スイスフラン 小計		25,894		4,024,001.92
				(465,737,982)
スウェーデンクローナ	VOLVO AB-B SHS	31,528	183.450	5,783,811.60
	SWEDISH MATCH AB	6,350	681.800	4,329,430.00
	HEXAGON AB-B SHS	8,968	667.600	5,987,036.80
スウェーデンクローナ 小計		46,846		16,100,278.40
				(192,559,329)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	60,670	131.650	7,987,205.50
	DNB ASA	24,164	140.000	3,382,960.00
ノルウェークローネ 小計		84,834		11,370,165.50
				(128,596,571)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	9,942	1,062.000	10,558,404.00
デンマーククローネ 小計		9,942		10,558,404.00
				(176,008,594)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	50,591	36.000	1,821,276.00
	CSL LTD	3,249	294.820	957,870.18
	MACQUARIE GROUP LTD	6,106	136.180	831,515.08
オーストラリアドル 小計		59,946		3,610,661.26
				(269,535,863)
香港ドル	AIA GROUP LTD	72,600	78.150	5,673,690.00
香港ドル 小計		72,600		5,673,690.00
				(76,651,551)
合 計		1,588,775		12,902,147,627
				(12,902,147,627)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	746	579,664.38
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,343	405,733.73
	米ドル 小計		2,089	985,398.11
				(103,171,182)
合計				103,171,182
				(103,171,182)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	87銘柄	98.9%	71.9%
	投資証券	2銘柄	1.1%
ユーロ	株式	23銘柄	100.0%	14.5%
英ポンド	株式	7銘柄	100.0%	3.4%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	1.5%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	1.0%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.4%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.0%	2.1%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。