半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成26年 6月20日現在	当中間計算期間末 平成26年12月20日現在
1.※1	期首元本額	7,751,127,770円	8,547,944,027円
	期中追加設定元本額	1,876,576,834円	1,399,306,470円
	期中一部解約元本額	1,079,760,577円	726,808,052円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	8,547,944,027口	9,220,442,445口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成25年 6月21日 至 平成25年12月20日	当中間計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成26年 6月20日現在	当中間計算期間末  平成26年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成26年 6月20日現在		当中間計算期間末 平成26年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.1974円	1口当たり純資産額	1.2257円
(1万口当たり純資産額	11,974円)	(1万口当たり純資産額	12,257円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成26年 6月20日現在	平成26年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		740,180,672	919,708,181
国債証券		56,492,674,050	62,847,778,055
地方債証券		199,859,000	200,360,000
社債券		10,512,321,802	10,821,436,284
未収入金		574,853,600	201,540,000
未収利息		68,135,952	125,825,939
前払費用		10,251,398	85,582,533
流動資産合計		68,598,276,474	75,202,230,992
資産合計		68,598,276,474	75,202,230,992
負債の部
流動負債
未払金		828,502,900	766,942,500
未払解約金		93,791,542	71,671,601
流動負債合計		922,294,442	838,614,101
負債合計		922,294,442	838,614,101
純資産の部
元本等
元本	※1	52,657,694,384	56,361,699,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,018,287,648	18,001,917,433
元本等合計		67,675,982,032	74,363,616,891
純資産合計		67,675,982,032	74,363,616,891
負債純資産合計		68,598,276,474	75,202,230,992

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成26年 6月20日現在	平成26年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,000,191,253円	52,657,694,384円
	同期中における追加設定元本額	28,580,452,918円	21,919,175,204円
	同期中における一部解約元本額	10,922,949,787円	18,215,170,130円
	同中間期末における元本額	52,657,694,384円	56,361,699,458円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	886,633,066円	758,358,374円
	東京海上・未来設計ファンド1	19,816,275円	17,872,737円
	東京海上・未来設計ファンド2	43,011,875円	35,401,487円
	東京海上・未来設計ファンド3	99,919,386円	80,896,390円
	東京海上・未来設計ファンド4	13,691,396円	10,557,843円
	東京海上セレクション・バランス30	2,179,398,819円	2,447,737,493円
	東京海上セレクション・バランス50	2,913,406,146円	3,344,568,594円
	東京海上セレクション・バランス70	646,134,366円	757,744,337円
	東京海上セレクション・日本債券	7,963,675,739円	8,582,174,039円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	1,690,725,846円	8,116,532,227円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	5,650,791,382円	5,119,803,668円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	223,988,549円	196,107,180円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	49,624,121円	48,738,705円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	30,276,877,418円	26,845,206,384円
	計	52,657,694,384円	56,361,699,458円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	52,657,694,384口	56,361,699,458口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成26年 6月20日現在	平成26年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成26年 6月20日現在		平成26年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.2852円	1口当たり純資産額	1.3194円
(1万口当たり純資産額	12,852円)	(1万口当たり純資産額	13,194円)