半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成29年 6月20日現在	当中間計算期間末 平成29年12月20日現在
1.※1	期首元本額	10,935,601,395円	11,850,679,436円
	期中追加設定元本額	2,963,845,687円	1,062,948,710円
	期中一部解約元本額	2,048,767,646円	1,004,994,873円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	11,850,679,436口	11,908,633,273口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日	当中間計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成29年 6月20日現在	当中間計算期間末  平成29年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成29年 6月20日現在		当中間計算期間末 平成29年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.2630円	1口当たり純資産額	1.2619円
(1万口当たり純資産額	12,630円)	(1万口当たり純資産額	12,619円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 6月20日現在	平成29年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,389,569,278	1,750,788,626
国債証券		77,595,675,842	113,158,660,453
地方債証券		3,741,609,728	1,902,750,391
特殊債券		1,204,133,000	300,428,000
社債券		25,494,907,504	27,527,147,851
未収入金		6,847,546,820	8,214,442,580
未収利息		149,639,144	114,543,034
前払費用		21,921,389	58,701,168
流動資産合計		116,445,002,705	153,027,462,103
資産合計		116,445,002,705	153,027,462,103
負債の部
流動負債
未払金		6,843,036,400	8,414,247,600
未払解約金		442,562,510	527,286,444
未払利息		3,429	3,196
流動負債合計		7,285,602,339	8,941,537,240
負債合計		7,285,602,339	8,941,537,240
純資産の部
元本等
元本	※1	79,122,009,130	104,218,047,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,037,391,236	39,867,877,593
元本等合計		109,159,400,366	144,085,924,863
純資産合計		109,159,400,366	144,085,924,863
負債純資産合計		116,445,002,705	153,027,462,103

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 6月21日 至 平成29年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 6月20日現在	平成29年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	55,745,402,842円	79,122,009,130円
	同期中における追加設定元本額	46,689,229,806円	37,572,393,706円
	同期中における一部解約元本額	23,312,623,518円	12,476,355,566円
	同中間期末における元本額	79,122,009,130円	104,218,047,270円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	445,841,014円	406,879,421円
	東京海上・未来設計ファンド1	19,184,945円	19,000,388円
	東京海上・未来設計ファンド2	33,849,417円	34,693,059円
	東京海上・未来設計ファンド3	68,708,648円	72,765,605円
	東京海上・未来設計ファンド4	7,929,853円	8,625,832円
	東京海上セレクション・バランス30	2,817,712,765円	3,082,222,339円
	東京海上セレクション・バランス50	3,725,521,539円	4,095,530,268円
	東京海上セレクション・バランス70	852,898,005円	980,200,662円
	東京海上セレクション・日本債券	10,849,054,941円	10,870,201,353円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	12,205,928,434円	11,250,997,519円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	23,080,286,831円	21,016,808,677円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	64,098,232円	69,247,973円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	1,477,500,754円	1,218,325,159円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	93,190,473円	93,185,627円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	11,568,199円	11,065,775円
	東京海上・日本債券オープンF (適格機関投資家専用)	23,368,735,080円	50,988,297,613円
	計	79,122,009,130円	104,218,047,270円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	79,122,009,130口	104,218,047,270口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 6月20日現在	平成29年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 6月20日現在		平成29年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.3796円	1口当たり純資産額	1.3825円
(1万口当たり純資産額	13,796円)	(1万口当たり純資産額	13,825円)