半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2021年 6月21日現在	当中間計算期間末 2021年12月21日現在
1.※1	期首元本額	13,670,478,944円	13,716,677,244円
	期中追加設定元本額	2,392,940,563円	1,054,807,859円
	期中一部解約元本額	2,346,742,263円	1,201,980,740円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	13,716,677,244口	13,569,504,363口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日	当中間計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2021年 6月21日現在	当中間計算期間末 2021年12月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2021年 6月21日現在		当中間計算期間末 2021年12月21日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2652円 12,652円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2654円 12,654円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年 6月21日現在	2021年12月21日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,050,000	11,304,500
コール・ローン		1,239,157,336	688,580,768
国債証券		42,705,911,870	45,653,384,150
地方債証券		1,202,697,000	―
特殊債券		700,766,000	―
社債券		41,591,767,217	46,143,090,821
未収入金		5,331,713,000	2,459,804,142
未収利息		66,165,571	73,704,144
前払費用		9,130,883	15,277,803
流動資産合計		92,853,358,877	95,045,146,328
資産合計		92,853,358,877	95,045,146,328
負債の部
流動負債
未払金		5,974,592,200	2,456,114,000
未払解約金		270,583,637	269,323,967
未払利息		1,177	845
流動負債合計		6,245,177,014	2,725,438,812
負債合計		6,245,177,014	2,725,438,812
純資産の部
元本等
元本	※1	61,207,975,564	65,035,119,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,400,206,299	27,284,587,815
元本等合計		86,608,181,863	92,319,707,516
純資産合計		86,608,181,863	92,319,707,516
負債純資産合計		92,853,358,877	95,045,146,328

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年 6月21日現在	2021年12月21日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	61,270,505,828円	61,207,975,564円
	同期中における追加設定元本額	17,182,426,212円	10,475,903,940円
	同期中における一部解約元本額	17,244,956,476円	6,648,759,803円
	同中間期末における元本額	61,207,975,564円	65,035,119,701円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	4,373,746,387円	4,560,811,580円
	東京海上セレクション・バランス50	5,763,778,383円	6,095,402,121円
	東京海上セレクション・バランス70	1,512,229,308円	1,630,249,977円
	東京海上セレクション・日本債券	12,264,503,214円	12,096,731,204円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	6,070,214,365円	5,858,016,100円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	25,509,917,385円	29,142,548,044円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	173,991,549円	232,491,622円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	133,398,338円	123,636,249円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	74,338,651円	73,989,305円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	9,105,073円	7,469,703円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,322,752,911円	5,213,773,796円
	計	61,207,975,564円	65,035,119,701円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	61,207,975,564口	65,035,119,701口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年 6月21日現在	2021年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年 6月21日現在		2021年12月21日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4150円 14,150円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4195円 14,195円)