半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成28年 6月20日現在	当中間計算期間末 平成28年12月20日現在
1.※1	期首元本額	9,621,370,729円	10,935,601,395円
	期中追加設定元本額	2,821,416,269円	1,662,578,412円
	期中一部解約元本額	1,507,185,603円	1,020,080,763円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	10,935,601,395口	11,578,099,044口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日	当中間計算期間 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成28年 6月20日現在	当中間計算期間末  平成28年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成28年 6月20日現在		当中間計算期間末 平成28年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.2988円	1口当たり純資産額	1.2650円
(1万口当たり純資産額	12,988円)	(1万口当たり純資産額	12,650円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,280,187,175	1,422,702,269
国債証券		58,722,691,560	49,546,821,740
地方債証券		1,025,202,000	6,334,926,932
特殊債券		602,086,000	3,787,483,470
社債券		17,776,660,509	17,832,626,830
未収入金		3,102,907,500	3,731,677,950
未収利息		100,011,500	88,214,772
前払費用		11,042,200	23,576,633
流動資産合計		82,620,788,444	82,768,030,596
資産合計		82,620,788,444	82,768,030,596
負債の部
流動負債
未払金		3,533,497,000	3,927,943,150
未払解約金		465,021,517	375,279,414
未払利息		3,290	1,943
流動負債合計		3,998,521,807	4,303,224,507
負債合計		3,998,521,807	4,303,224,507
純資産の部
元本等
元本	※1	55,745,402,842	56,948,037,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		22,876,863,795	21,516,768,615
元本等合計		78,622,266,637	78,464,806,089
純資産合計		78,622,266,637	78,464,806,089
負債純資産合計		82,620,788,444	82,768,030,596

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	89,425,798,566円	55,745,402,842円
	同期中における追加設定元本額	33,084,969,586円	14,480,579,686円
	同期中における一部解約元本額	66,765,365,310円	13,277,945,054円
	同中間期末における元本額	55,745,402,842円	56,948,037,474円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	596,762,699円	509,086,382円
	東京海上・未来設計ファンド1	18,481,149円	20,237,656円
	東京海上・未来設計ファンド2	33,270,749円	33,628,458円
	東京海上・未来設計ファンド3	68,532,265円	69,704,374円
	東京海上・未来設計ファンド4	7,739,233円	7,779,151円
	東京海上セレクション・バランス30	2,530,728,650円	2,649,197,608円
	東京海上セレクション・バランス50	3,336,374,434円	3,487,662,482円
	東京海上セレクション・バランス70	751,099,975円	785,033,664円
	東京海上セレクション・日本債券	10,070,591,877円	10,630,461,790円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	19,477,337,803円	12,703,542,442円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	16,184,433,118円	23,946,245,403円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	195,436,513円	124,362,561円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	2,352,332,237円	1,862,349,535円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	103,367,586円	101,446,528円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	18,914,554円	15,893,230円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	―円	1,406,210円
	計	55,745,402,842円	56,948,037,474円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	55,745,402,842口	56,948,037,474口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 6月20日現在	平成28年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 6月20日現在		平成28年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.4104円	1口当たり純資産額	1.3778円
(1万口当たり純資産額	14,104円)	(1万口当たり純資産額	13,778円)