半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2022年 6月21日 至 2022年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2022年 6月20日現在	当中間計算期間末 2022年12月20日現在
1.※1	期首元本額	13,716,677,244円	13,315,736,964円
	期中追加設定元本額	2,003,639,393円	789,229,145円
	期中一部解約元本額	2,404,579,673円	1,096,744,104円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	13,315,736,964口	13,008,222,005口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日	当中間計算期間 自 2022年 6月21日 至 2022年12月20日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2022年 6月20日現在	当中間計算期間末 2022年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2022年 6月20日現在		当中間計算期間末 2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2197円 12,197円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1903円 11,903円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2022年 6月20日現在	2022年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		16,559,000	21,813,500
コール・ローン		704,791,054	712,623,872
国債証券		41,332,480,566	44,949,520,177
社債券		44,645,615,273	41,768,734,760
未収入金		3,445,892,185	3,244,617,000
未収利息		78,406,477	84,806,792
前払費用		14,011,601	7,398,022
流動資産合計		90,237,756,156	90,789,514,123
資産合計		90,237,756,156	90,789,514,123
負債の部
流動負債
未払金		3,346,384,600	3,250,417,500
未払解約金		457,677,417	224,591,266
未払利息		1,214	1,740
流動負債合計		3,804,063,231	3,475,010,506
負債合計		3,804,063,231	3,475,010,506
純資産の部
元本等
元本	※1	62,982,483,053	64,999,669,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,451,209,872	22,314,834,052
元本等合計		86,433,692,925	87,314,503,617
純資産合計		86,433,692,925	87,314,503,617
負債純資産合計		90,237,756,156	90,789,514,123

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 6月21日 至 2022年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2022年 6月20日現在	2022年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	61,207,975,564円	62,982,483,053円
	同期中における追加設定元本額	17,455,345,040円	7,427,301,712円
	同期中における一部解約元本額	15,680,837,551円	5,410,115,200円
	同中間期末における元本額	62,982,483,053円	64,999,669,565円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	4,628,487,192円	4,876,856,546円
	東京海上セレクション・バランス50	6,145,157,069円	6,480,772,571円
	東京海上セレクション・バランス70	1,631,697,817円	1,729,556,515円
	東京海上セレクション・日本債券	11,834,846,602円	11,526,553,271円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	5,428,109,677円	5,411,299,076円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	28,999,331,180円	31,098,426,378円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	270,452,382円	317,184,088円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	111,008,174円	108,122,080円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	70,779,525円	70,771,036円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	2,936,983円	2,800,141円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,859,676,452円	3,377,327,863円
	計	62,982,483,053円	64,999,669,565円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	62,982,483,053口	64,999,669,565口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2022年 6月20日現在	2022年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2022年 6月20日現在		2022年12月20日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3723円 13,723円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3433円 13,433円)