半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2018年 6月21日 至 2018年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2018年 6月20日現在	当中間計算期間末 2018年12月20日現在
1.※1	期首元本額	11,850,679,436円	12,047,973,870円
	期中追加設定元本額	2,176,512,834円	1,369,311,238円
	期中一部解約元本額	1,979,218,400円	928,532,002円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	12,047,973,870口	12,488,753,106口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2017年 6月21日 至 2017年12月20日	当中間計算期間 自 2018年 6月21日 至 2018年12月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2018年 6月20日現在	当中間計算期間末  2018年12月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 2018年 6月20日現在		当中間計算期間末 2018年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.2662円	1口当たり純資産額	1.2648円
(1万口当たり純資産額	12,662円)	(1万口当たり純資産額	12,648円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		2018年 6月20日現在	2018年12月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		―	550,000
コール・ローン		683,481,296	1,008,048,523
国債証券		116,977,260,539	79,113,329,795
地方債証券		1,573,853,043	2,270,328,178
特殊債券		2,402,362,000	2,803,262,000
社債券		39,854,594,724	48,073,905,937
未収入金		1,521,478,665	101,897,700
未収利息		157,995,112	128,235,741
前払費用		44,038,047	17,275,016
流動資産合計		163,215,063,426	133,516,832,890
資産合計		163,215,063,426	133,516,832,890
負債の部
流動負債
未払金		506,012,000	500,976,000
未払解約金		672,414,976	351,663,837
未払利息		1,808	2,719
流動負債合計		1,178,428,784	852,642,556
負債合計		1,178,428,784	852,642,556
純資産の部
元本等
元本	※1	116,473,325,198	95,188,028,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		45,563,309,444	37,476,161,375
元本等合計		162,036,634,642	132,664,190,334
純資産合計		162,036,634,642	132,664,190,334
負債純資産合計		163,215,063,426	133,516,832,890

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2018年 6月21日 至 2018年12月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 6月20日現在	2018年12月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	79,122,009,130円	116,473,325,198円
	同期中における追加設定元本額	64,415,915,490円	8,676,925,515円
	同期中における一部解約元本額	27,064,599,422円	29,962,221,754円
	同中間期末における元本額	116,473,325,198円	95,188,028,959円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	273,490,830円	253,685,891円
	東京海上・未来設計ファンド1	18,941,438円	18,688,050円
	東京海上・未来設計ファンド2	34,501,647円	34,406,041円
	東京海上・未来設計ファンド3	74,686,052円	73,267,475円
	東京海上・未来設計ファンド4	8,450,067円	8,028,422円
	東京海上セレクション・バランス30	3,158,215,764円	3,273,493,220円
	東京海上セレクション・バランス50	4,183,304,627円	4,254,882,573円
	東京海上セレクション・バランス70	1,013,982,188円	1,023,958,352円
	東京海上セレクション・日本債券	10,965,413,971円	11,333,429,943円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	9,913,429,049円	7,703,169,692円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	22,043,156,765円	21,745,304,926円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	88,452,522円	107,327,168円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	1,081,724,048円	979,004,380円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	87,613,294円	82,599,404円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	10,918,742円	10,102,226円
	東京海上・日本債券オープンF (適格機関投資家専用)	63,517,044,194円	44,286,681,196円
	計	116,473,325,198円	95,188,028,959円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	116,473,325,198口	95,188,028,959口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 6月20日現在	2018年12月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

2018年 6月20日現在		2018年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.3912円	1口当たり純資産額	1.3937円
(1万口当たり純資産額	13,912円)	(1万口当たり純資産額	13,937円)