半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年 6月22日現在	当中間計算期間末 平成27年12月22日現在
1.※1	期首元本額	8,547,944,027円	9,621,370,729円
	期中追加設定元本額	2,616,312,461円	1,267,095,832円
	期中一部解約元本額	1,542,885,759円	774,621,755円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	9,621,370,729口	10,113,844,806口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月20日	当中間計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年 6月22日現在	当中間計算期間末  平成27年12月22日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年 6月22日現在		当中間計算期間末 平成27年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.2193円	1口当たり純資産額	1.2356円
(1万口当たり純資産額	12,193円)	(1万口当たり純資産額	12,356円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 6月22日現在	平成27年12月22日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,515,157,619	735,644,770
国債証券		97,595,085,845	66,791,030,240
地方債証券		200,342,000	200,173,000
社債券		19,291,538,389	18,881,540,617
未収入金		495,205,500	4,541,547,900
未収利息		132,309,900	133,237,573
前払費用		42,424,561	7,140,331
流動資産合計		119,272,063,814	91,290,314,431
資産合計		119,272,063,814	91,290,314,431
負債の部
流動負債
未払金		893,100,200	4,665,255,700
未払解約金		648,015,113	323,063,609
流動負債合計		1,541,115,313	4,988,319,309
負債合計		1,541,115,313	4,988,319,309
純資産の部
元本等
元本	※1	89,425,798,566	64,504,627,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,305,149,935	21,797,367,956
元本等合計		117,730,948,501	86,301,995,122
純資産合計		117,730,948,501	86,301,995,122
負債純資産合計		119,272,063,814	91,290,314,431

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月22日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 6月22日現在	平成27年12月22日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	52,657,694,384円	89,425,798,566円
	同期中における追加設定元本額	68,619,786,966円	20,040,172,936円
	同期中における一部解約元本額	31,851,682,784円	44,961,344,336円
	同中間期末における元本額	89,425,798,566円	64,504,627,166円
	元本の内訳*
	東京海上・国内債券ファンド	704,089,365円	635,744,995円
	東京海上・未来設計ファンド1	18,923,038円	20,920,641円
	東京海上・未来設計ファンド2	36,524,691円	35,753,540円
	東京海上・未来設計ファンド3	80,548,880円	77,768,380円
	東京海上・未来設計ファンド4	10,418,605円	8,749,470円
	東京海上セレクション・バランス30	2,602,893,823円	2,633,147,980円
	東京海上セレクション・バランス50	3,602,659,560円	3,600,692,520円
	東京海上セレクション・バランス70	855,827,603円	847,273,363円
	東京海上セレクション・日本債券	8,911,323,024円	9,340,286,962円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け)	22,364,122,303円	21,300,162,850円
	東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け)	3,031,313,580円	11,551,902,151円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	―円	212,666,842円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	4,582,660,624円	3,301,778,680円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	171,683,947円	114,698,932円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	38,681,271円	22,251,025円
	東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	42,414,128,252円	10,800,828,835円
	計	89,425,798,566円	64,504,627,166円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	89,425,798,566口	64,504,627,166口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 6月22日現在	平成27年12月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 6月22日現在		平成27年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.3165円	1口当たり純資産額	1.3379円
(1万口当たり純資産額	13,165円)	(1万口当たり純資産額	13,379円)