半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2020年 6月22日現在	当中間計算期間末 2020年12月22日現在
1.※1	期首元本額	13,070,622,524円	13,670,478,944円
	期中追加設定元本額	3,160,369,540円	1,218,320,255円
	期中一部解約元本額	2,560,513,120円	1,050,161,252円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	13,670,478,944口	13,838,637,947口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2019年 6月21日 至 2019年12月20日	当中間計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2020年 6月22日現在	当中間計算期間末 2020年12月22日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引 に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2020年 6月22日現在		当中間計算期間末 2020年12月22日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2690円 12,690円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2694円 12,694円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2020年 6月22日現在	2020年12月22日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,850,000	4,950,000
コール・ローン		404,824,004	928,759,956
国債証券		59,649,730,003	61,705,394,890
地方債証券		1,206,080,000	1,201,119,000
特殊債券		701,042,000	700,921,000
社債券		24,505,926,869	26,291,987,297
未収入金		2,409,373,700	2,101,156,500
未収利息		74,096,901	58,607,270
前払費用		6,026,003	13,459,535
流動資産合計		88,960,949,480	93,006,355,448
資産合計		88,960,949,480	93,006,355,448
負債の部
流動負債
未払金		1,896,479,950	2,098,142,600
未払解約金		616,438,428	352,245,212
未払利息		712	636
流動負債合計		2,512,919,090	2,450,388,448
負債合計		2,512,919,090	2,450,388,448
純資産の部
元本等
元本	※1	61,270,505,828	63,972,941,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,177,524,562	26,583,025,477
元本等合計		86,448,030,390	90,555,967,000
純資産合計		86,448,030,390	90,555,967,000
負債純資産合計		88,960,949,480	93,006,355,448

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2020年 6月22日現在	2020年12月22日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	66,600,854,961円	61,270,505,828円
	同期中における追加設定元本額	19,726,009,208円	9,331,092,561円
	同期中における一部解約元本額	25,056,358,341円	6,628,656,866円
	同中間期末における元本額	61,270,505,828円	63,972,941,523円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	3,736,815,370円	4,120,516,498円
	東京海上セレクション・バランス50	4,751,307,321円	5,352,278,154円
	東京海上セレクション・バランス70	1,160,898,128円	1,362,255,481円
	東京海上セレクション・日本債券	12,295,996,791円	12,410,138,468円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	6,126,862,733円	6,286,246,563円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	22,966,177,805円	24,585,467,339円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	119,377,258円	142,520,793円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	194,146,111円	164,954,224円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	71,147,230円	71,551,027円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	7,125,786円	8,134,463円
	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	9,840,651,295円	9,468,878,513円
	計	61,270,505,828円	63,972,941,523円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	61,270,505,828口	63,972,941,523口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2020年 6月22日現在	2020年12月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引 に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 6月22日現在		2020年12月22日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4109円 14,109円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.4155円 14,155円)