有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

【提出】: 2014/07/25 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	365,195,527	1.9619	716,477,105	1.9831	724,219,249	98.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.33
合計	98.33

アセットバック証券オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	722,966,349	1.9619	1,418,387,681	1.9831	1,433,714,566	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K033 A2	4,522,000	10,097.18	456,594,767	10,353.36	468,179,371	3.06	2023/7/25	21.69
2	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K706 A2	2,350,000	10,353.71	243,312,307	10,462.11	245,859,708	2.323	2018/10/25	11.39
3	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K709 A2	2,000,000	10,200.08	204,001,732	10,321.43	206,428,763	2.086	2019/3/25	9.56
4	アメリカ	外国証券(MBS)	FN AS1317	1,470,193.33	10,627.53	156,245,330	10,782.63	158,525,550	4	2043/12/1	7.34
5	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2010-C1 A3	1,000,000	11,371.37	113,713,724	11,510.53	115,105,348	5.058	2043/6/15	5.33
6	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2007-CB20 A4	1,000,000	11,329.17	113,291,734	11,322.12	113,221,284	5.794	2051/02/12	5.24
7	アメリカ	外国証券(CMBS)	CGCMT 2007-C6 A4	1,000,000	11,299.79	112,997,936	11,285.20	112,852,054	5.70971	2049/12/10	5.22
8	アメリカ	外国証券(CMBS)	DBRR 2011-C32 A3A	1,000,000	10,944.52	109,445,225	10,965.95	109,659,524	5.80896	2049/06/17	5.08
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,025,000	10,153.80	104,076,458	10,214.44	104,698,082	2.5	2024/5/15	4.85
10	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2012-CR1 A2	1,000,000	10,385.86	103,858,601	10,432.73	104,327,355	2.35	2045/5/15	4.83
11	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2007-LDPX A1A	820,073.52	11,198.86	91,838,930	11,229.52	92,090,371	5.439	2049/01/15	4.26
12	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2010-C2 A3	400,000	10,819.29	43,277,191	10,964.00	43,856,002	4.0698	2043/11/15	2.03
13	アメリカ	外国証券(CMBS)	CGCMT 2013-GC15 XA	5,591,534.76	728.90	40,756,820	732.35	40,950,088	1.296476	2046/9/10	1.89
14	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2007-C9 A4	350,000	11,418.58	39,965,042	11,414.72	39,951,521	5.7945	2049/12/10	1.85
15	アメリカ	外国証券(CMBS)	JP MORGAN CHAS CMMRCI IO	73,835,000	50.79	37,507,812	51.54	38,055,755	0.0648	2046/12/15	1.76
16	アメリカ	外国証券(CMBS)	LBUBS 2007-C7 AM	250,000	11,577.67	28,944,178	11,669.58	29,173,955	6.16319	2045/9/15	1.35
17	アメリカ	外国証券(CMBS)	WBCMT 2006-C29 A4	256,086.95	11,082.97	28,382,048	11,067.95	28,343,596	5.308	2048/11/15	1.31
18	アメリカ	外国証券(CMBS)	CD_06-CD3 AM	200,000	11,104.76	22,209,538	11,099.19	22,198,396	5.648	2048/10/15	1.02
19	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2012-CR1 XA IO	1,943,098.78	1,177.22	22,874,601	1,139.86	22,148,659	2.216958	2045/5/15	1.02
20	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 1998-20F 1	126,736.05	10,771.66	13,651,588	10,754.44	13,629,762	6.3	2018/6/1	0.63
21	アメリカ	外国証券(MBS)	BSARM 04-7 4A	110,040.08	10,096.87	11,110,604	10,120.83	11,136,972	2.785649	2034/10/25	0.51
22	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 30YR 589197	27,987.57	11,490.62	3,215,948	11,547.85	3,231,963	6.5	2032/8/15	0.14
23	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 364408	12,771.66	11,488.59	1,467,284	11,547.85	1,474,853	6.5	2023/11/15	0.06
24	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 97-20E	10,760.55	10,700.72	1,151,457	10,713.83	1,152,868	7.3	2017/5/1	0.05
25	アメリカ	外国証券(MBS)	DBL CMO TRUST V 1A1A	1,048.27	10,152.63	106,427	10,155.58	106,458	0	2018/9/1	0.00
26	アメリカ	外国証券(MBS)	4580% DBL CMO V 2A2A	262	2,668.32	6,991	2,345.03	6,144	45.8	2018/9/1	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.85
外国証券(ABS)	0.68
外国証券(MBS)	50.74
外国証券(CMBS)	42.26
合計	98.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

開示資料

決算