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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

【提出】: 2015/07/28 9:06
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	282,343,286	2.3977	676,974,497	2.5012	706,197,026	102.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.17
合計	102.17

アセットバック証券オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	598,234,476	2.3977	1,434,386,804	2.5012	1,496,304,071	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K033 A2	4,522,000	13,056.99	590,437,169	12,899.86	583,331,989	3.06	2023/7/25	26.48
2	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K709 A2	1,400,000	12,655.10	177,171,462	12,627.24	176,781,366	2.086	2019/3/25	8.02
3	アメリカ	外国証券(MBS)	FN AS1317	1,286,412.84	13,345.51	171,678,453	13,275.72	170,780,588	4	2043/12/1	7.75
4	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2010-C1 A3	1,000,000	13,985.56	139,855,608	13,900.99	139,009,913	5.058	2043/6/15	6.31
5	アメリカ	外国証券(CMBS)	FHMS K716 A2	1,000,000	13,210.15	132,101,572	13,098.70	130,987,012	3.13	2047/8/25	5.94
6	アメリカ	外国証券(CMBS)	DBRR 2011-C32 A3A	1,000,000	13,049.71	130,497,164	12,994.60	129,946,071	5.71595	2049/6/17	5.89
7	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K503 A2	1,000,000	12,750.05	127,500,548	12,779.93	127,799,356	2.456	2019/8/25	5.80
8	アメリカ	外国証券(CMBS)	MSBAM 2014-C18 A2	500,000	13,018.83	65,094,167	12,971.90	64,859,513	3.194	2047/10/15	2.94
9	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2014-CR19 A2	500,000	12,932.28	64,661,421	12,880.72	64,403,630	2.965	2047/8/10	2.92
10	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMBB 2014-C24 A2	500,000	12,924.37	64,621,890	12,868.04	64,340,219	2.9403	2047/11/15	2.92
11	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM MORTGAGE TRUST	500,000	12,799.90	63,999,528	12,788.75	63,943,788	2.801	2047/11/10	2.90
12	アメリカ	外国証券(CMBS)	FHLMC MULTIFAMILY STRUCT	500,000	12,744.15	63,720,765	12,788.64	63,943,231	2.791	2022/1/25	2.90
13	アメリカ	外国証券(MBS)	FHLMC MULTIFAMILY STRUCT	491,608.42	12,890.19	63,369,266	12,785.82	62,856,192	2.768	2024/4/25	2.85
14	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2010-C2 A3	400,000	13,516.38	54,065,556	13,423.87	53,695,504	4.0698	2043/11/15	2.43
15	アメリカ	外国証券(CMBS)	JP MORGAN CHAS CMMRCI IO	73,835,000	58.63	43,293,630	57.62	42,544,510	0.0648	2046/12/15	1.93
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	12,434.86	41,035,054	12,225.10	40,342,839	2	2025/2/15	1.83
17	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2002-CIB4 C	245,930.81	12,803.58	31,487,949	12,780.50	31,431,199	6.45	2034/5/12	1.42
18	アメリカ	外国証券(CMBS)	GS MORTGAGE SECURITIES T	225,000	12,893.60	29,010,614	12,839.33	28,888,511	2.924	2047/1/10	1.31
19	アメリカ	外国証券(CMBS)	CD_06-CD3 AM	200,000	13,126.05	26,252,116	13,053.28	26,106,560	5.648	2048/10/15	1.18
20	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2012-CR1 XA IO	1,845,349.98	1,236.06	22,809,682	1,209.67	22,322,665	2.104398	2045/5/15	1.01
21	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 1998-20F 1	83,412.6	13,313.45	11,105,102	13,260.62	11,061,033	6.3	2018/6/1	0.50
22	アメリカ	外国証券(MBS)	BSARM 04-7 4A	83,781.1	12,209.67	10,229,401	12,250.86	10,263,910	2.58408	2034/10/25	0.46
23	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 30YR 589197	18,278.51	14,284.61	2,611,015	14,141.74	2,584,901	6.5	2032/8/15	0.11
24	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 364408	11,754.53	14,284.62	1,679,090	14,141.74	1,662,296	6.5	2023/11/15	0.07
25	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 97-20E	4,816.25	12,838.22	618,321	12,870.71	619,886	7.3	2017/5/1	0.02
26	アメリカ	外国証券(MBS)	DBL CMO TRUST V 1A1A	40.98	12,369.44	5,069	12,369.44	5,069	0	2018/9/1	0.00
27	アメリカ	外国証券(MBS)	4580% DBL CMO V 2A2A	10	120.00	12	120.00	12	45.8	2018/9/1	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.83
外国証券(ABS)	0.53
外国証券(MBS)	51.58
外国証券(CMBS)	42.06
合計	96.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

開示資料

決算