有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
アセットバック証券オープンCコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 221,988,484 | 2.3677 | 525,602,134 | 2.3478 | 521,184,562 | 99.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合 計 | 99.23 |
アセットバック証券オープンDコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 466,401,639 | 2.3677 | 1,104,299,161 | 2.3478 | 1,095,017,768 | 99.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K033 A2 | 4,272,000 | 11,528.01 | 492,476,847 | 11,560.08 | 493,846,768 | 3.06 | 2023/7/25 | 30.55 |
| 2 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K720 A2 | 2,000,000 | 11,372.33 | 227,446,696 | 11,407.62 | 228,152,424 | 2.716 | 2022/6/25 | 14.11 |
| 3 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K725 A2 | 1,490,000 | 11,428.44 | 170,283,864 | 11,515.40 | 171,579,525 | 3.002 | 2024/1/25 | 10.61 |
| 4 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FN AS1317 | 897,407.1 | 11,771.74 | 105,640,488 | 11,788.98 | 105,795,209 | 4 | 2043/12/1 | 6.54 |
| 5 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K503 A2 | 750,000 | 11,260.02 | 84,450,192 | 11,261.00 | 84,457,515 | 2.456 | 2019/8/25 | 5.22 |
| 6 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K716 A2 | 700,000 | 11,562.39 | 80,936,764 | 11,583.79 | 81,086,562 | 3.13 | 2021/6/25 | 5.01 |
| 7 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | COMM 2014-CR20 A2 | 500,000 | 11,298.70 | 56,493,542 | 11,300.38 | 56,501,914 | 2.801 | 2047/11/10 | 3.49 |
| 8 | アメリカ | 外国証券(ABS) | WFNMT 2015-B A | 500,000 | 11,279.42 | 56,397,139 | 11,261.71 | 56,308,571 | 2.55 | 2024/6/17 | 3.48 |
| 9 | アメリカ | 外国証券(ABS) | WFNMT 2016-A A | 500,000 | 10,988.23 | 54,941,172 | 11,016.52 | 55,082,624 | 2.03 | 2025/4/15 | 3.40 |
| 10 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2012-C6 A3 | 457,766.94 | 11,608.58 | 53,140,260 | 11,644.09 | 53,302,805 | 3.5074 | 2045/5/15 | 3.29 |
| 11 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHLMC MULTIFAMILY STRUCT | 451,248.1 | 11,348.98 | 51,212,095 | 11,370.28 | 51,308,181 | 2.768 | 2024/4/25 | 3.17 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 425,000 | 11,110.42 | 47,219,304 | 11,122.00 | 47,268,523 | 2.25 | 2027/2/15 | 2.92 |
| 13 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2010-C2 A3 | 400,000 | 11,696.15 | 46,784,633 | 11,685.20 | 46,740,817 | 4.0698 | 2043/11/15 | 2.89 |
| 14 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JP MORGAN CHAS CMMRCI IO | 73,835,000 | 39.85 | 29,429,111 | 39.30 | 29,021,113 | 0.0648 | 2046/12/15 | 1.79 |
| 15 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | MORGAN STANLEY BAML TRUS | 45,000 | 12,030.48 | 5,413,719 | 12,004.51 | 5,402,032 | 4.738387 | 2046/11/15 | 0.33 |
| 16 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2002-CIB4 C | 40,567.45 | 11,194.75 | 4,541,427 | 11,185.60 | 4,537,714 | 6.37987 | 2034/5/12 | 0.28 |
| 17 | アメリカ | 外国証券(ABS) | SBAP 1998-20F 1 | 26,905.69 | 11,262.88 | 3,030,356 | 11,239.99 | 3,024,197 | 6.3 | 2018/6/1 | 0.18 |
| 18 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 30YR 589197 | 17,101.94 | 12,480.77 | 2,134,455 | 12,286.96 | 2,101,309 | 6.5 | 2032/8/15 | 0.13 |
| 19 | アメリカ | 外国証券(MBS) | BSARM 04-7 4A | 17,807.13 | 11,038.30 | 1,965,605 | 11,068.22 | 1,970,934 | 3.363539 | 2034/10/25 | 0.12 |
| 20 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 364408 | 4,263.77 | 12,480.76 | 532,151 | 12,286.96 | 523,888 | 6.5 | 2023/11/15 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.92 |
| 外国証券(ABS) | 7.07 |
| 外国証券(MBS) | 45.78 |
| 外国証券(CMBS) | 41.84 |
| 合 計 | 97.63 |
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