有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】: 2015/01/30 9:10
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	319,830,835	2.2433	717,476,513	2.3466	750,515,037	104.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.78
合計	104.78

アセットバック証券オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	656,841,180	2.2433	1,473,491,820	2.3466	1,541,343,512	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K033 A2	4,522,000	11,742.97	531,017,108	12,192.43	551,341,832	3.06	2023/7/25	24.05
2	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K709 A2	2,000,000	11,862.64	237,252,851	11,985.35	239,707,069	2.086	2019/3/25	10.45
3	アメリカ	外国証券(MBS)	FN AS1317	1,413,962.95	12,359.76	174,762,485	12,656.92	178,964,208	4	2043/12/1	7.80
4	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K706 A2	1,350,000	12,040.54	162,547,334	12,121.63	163,642,102	2.323	2018/10/25	7.14
5	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2010-C1 A3	1,000,000	13,224.84	132,248,413	13,219.35	132,193,554	5.058	2043/6/15	5.76
6	アメリカ	外国証券(CMBS)	DBRR 2011-C32 A3A	1,000,000	12,728.41	127,284,172	12,856.74	128,567,440	5.90284	2049/6/17	5.60
7	アメリカ	外国証券(CMBS)	FHMS K716 A2	1,000,000	12,177.53	121,775,363	12,374.38	123,743,893	3.13	2047/8/25	5.39
8	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2014-CR19 A2	1,000,000	12,177.22	121,772,288	12,214.75	122,147,551	2.965	2047/8/10	5.32
9	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K503 A2	1,000,000	12,177.51	121,775,126	12,126.72	121,267,210	2.456	2019/8/25	5.29
10	アメリカ	外国証券(CMBS)	MSBAM 2014-C18 A2	500,000	12,177.20	60,886,038	12,362.88	61,814,427	3.194	2047/10/15	2.69
11	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	500,000	12,177.63	60,888,155	12,232.37	61,161,857	2.9403	2047/11/15	2.66
12	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM MORTGAGE TRUST	500,000	12,177.56	60,887,820	12,150.91	60,754,554	2.801	2047/11/10	2.65
13	アメリカ	外国証券(MBS)	FHLMC MULTIFAMILY STRUCT	500,000	12,058.84	60,294,226	12,104.11	60,520,577	2.768	2024/4/25	2.64
14	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2010-C2 A3	400,000	12,582.78	50,331,126	12,716.81	50,867,275	4.0698	2043/11/15	2.21
15	アメリカ	外国証券(CMBS)	JP MORGAN CHAS CMMRCI IO	73,835,000	59.07	43,621,371	57.71	42,617,478	0.0648	2046/12/15	1.85
16	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2002-CIB4 C	272,521.47	12,430.70	33,876,332	12,318.93	33,571,754	6.45	2034/5/12	1.46
17	アメリカ	外国証券(CMBS)	GS MORTGAGE SECURITIES T	225,000	12,214.63	27,482,933	12,256.79	27,577,794	2.924	2047/1/10	1.20
18	アメリカ	外国証券(CMBS)	CD_06-CD3 AM	200,000	12,914.78	25,829,566	12,724.52	25,449,055	5.648	2048/10/15	1.11
19	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2012-CR1 XA IO	1,862,350.85	1,369.10	25,497,508	1,257.95	23,427,542	2.29922	2045/5/15	1.02
20	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 1998-20F 1	99,304.83	12,526.46	12,439,388	12,374.16	12,288,143	6.3	2018/6/1	0.53
21	アメリカ	外国証券(MBS)	BSARM 04-7 4A	96,698.48	11,742.60	11,354,919	11,651.96	11,267,275	2.578451	2034/10/25	0.49
22	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 30YR 589197	27,609	13,363.53	3,689,538	13,545.76	3,739,851	6.5	2032/8/15	0.16
23	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 364408	12,271.97	13,361.16	1,639,678	13,477.88	1,654,002	6.5	2023/11/15	0.07
24	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 97-20E	7,030.93	12,444.88	874,991	12,373.56	869,977	7.3	2017/5/1	0.03
25	アメリカ	外国証券(MBS)	DBL CMO TRUST V 1A1A	643.65	11,807.65	76,000	11,795.69	75,923	0	2018/9/1	0.00
26	アメリカ	外国証券(MBS)	4580% DBL CMO V 2A2A	161	3,103.10	4,996	1,877.63	3,023	45.8	2018/9/1	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(ABS)	0.57
外国証券(MBS)	58.12
外国証券(CMBS)	39.00
合計	97.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

開示資料

決算