有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/01/26 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	239,760,942	2.2156	531,214,344	2.3442	562,047,600	100.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.42
合計	100.42

アセットバック証券オープンDコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アセットバック証券オープンマザーファンド	491,280,798	2.2156	1,088,481,737	2.3442	1,151,660,446	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K033 A2	4,272,000	11,908.81	508,744,565	11,709.40	500,225,936	3.06	2023/7/25	29.19
2	アメリカ	外国証券(CMBS)	FHMS K720 A2	2,000,000	11,752.43	235,048,612	11,548.66	230,973,365	2.716	2022/6/25	13.47
3	アメリカ	外国証券(CMBS)	FHMS K716 A2	1,000,000	11,955.88	119,558,849	11,777.87	117,778,735	3.13	2021/6/25	6.87
4	アメリカ	外国証券(MBS)	FN AS1317	972,908.25	12,069.41	117,424,297	11,936.24	116,128,736	4	2043/12/1	6.77
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	11,089.38	123,092,197	10,445.39	115,943,924	1.5	2026/8/15	6.76
6	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K709 A2	1,000,000	11,438.73	114,387,350	11,345.70	113,457,007	2.086	2019/3/25	6.62
7	アメリカ	外国証券(MBS)	FHMS K503 A2	750,000	11,543.28	86,574,642	11,466.52	85,998,905	2.456	2019/8/25	5.01
8	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2012-C6 A3	505,000	11,966.14	60,429,023	11,866.38	59,925,267	3.5074	2045/5/15	3.49
9	アメリカ	外国証券(CMBS)	COMM 2014-CR20 A2	500,000	11,542.38	57,711,937	11,454.94	57,274,702	2.801	2047/11/10	3.34
10	アメリカ	外国証券(ABS)	WFNMT 2015-B A	500,000	11,450.12	57,250,610	11,448.73	57,243,668	2.55	2024/6/17	3.34
11	アメリカ	外国証券(ABS)	WORLD FINANCIAL NETWORK	500,000	11,238.67	56,193,368	11,053.85	55,269,264	2.03	2025/4/15	3.22
12	アメリカ	外国証券(MBS)	FHLMC MULTIFAMILY STRUCT	463,745.48	11,734.39	54,417,747	11,524.69	53,445,250	2.768	2024/4/25	3.11
13	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2010-C2 A3	400,000	11,985.21	47,940,866	11,800.79	47,203,161	4.0698	2043/11/15	2.75
14	アメリカ	外国証券(CMBS)	JP MORGAN CHAS CMMRCI IO	73,835,000	46.11	34,049,607	42.41	31,315,412	0.0648	2046/12/15	1.82
15	アメリカ	外国証券(CMBS)	JPMCC 2002-CIB4 C	126,498.51	11,451.10	14,485,472	11,336.74	14,340,812	6.45	2034/5/12	0.83
16	アメリカ	外国証券(CMBS)	MORGAN STANLEY BAML TRUS	45,000	12,074.53	5,433,540	12,284.24	5,527,911	4.902219	2046/11/15	0.32
17	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 1998-20F 1	41,389.27	11,809.72	4,887,957	11,455.87	4,741,505	6.3	2018/6/1	0.27
18	アメリカ	外国証券(MBS)	BSARM 04-7 4A	25,269.18	11,138.56	2,814,625	11,185.12	2,826,389	3.290404	2034/10/25	0.16
19	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 30YR 589197	17,411.65	12,875.45	2,241,830	12,846.47	2,236,784	6.5	2032/8/15	0.13
20	アメリカ	外国証券(MBS)	GNMA 364408	4,541.15	12,875.43	584,693	12,846.48	583,378	6.5	2023/11/15	0.03
21	アメリカ	外国証券(ABS)	SBAP 97-20E	972.79	11,501.76	111,888	11,395.05	110,850	7.3	2017/5/1	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.76
外国証券(ABS)	6.84
外国証券(MBS)	51.05
外国証券(CMBS)	32.93
合計	97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

開示資料

決算