有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
アセットバック証券オープンCコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 261,796,013 | 2.2601 | 591,697,572 | 2.3211 | 607,654,725 | 100.21 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.21 |
| 合 計 | 100.21 |
アセットバック証券オープンDコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 514,297,530 | 2.2600 | 1,162,312,418 | 2.3211 | 1,193,735,996 | 99.09 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K033 A2 | 4,272,000 | 11,752.03 | 502,046,985 | 11,785.96 | 503,496,565 | 3.06 | 2023/7/25 | 27.95 |
| 2 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K720 A2 | 2,000,000 | 11,597.71 | 231,954,217 | 11,560.54 | 231,210,875 | 2.716 | 2022/6/25 | 12.83 |
| 3 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K709 A2 | 1,400,000 | 11,288.78 | 158,042,960 | 11,264.95 | 157,709,357 | 2.086 | 2019/3/25 | 8.75 |
| 4 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FN AS1317 | 1,104,741.69 | 11,910.51 | 131,580,461 | 11,919.51 | 131,679,882 | 4 | 2043/12/1 | 7.30 |
| 5 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K716 A2 | 1,000,000 | 11,798.48 | 117,984,867 | 11,771.97 | 117,719,743 | 3.13 | 2021/6/25 | 6.53 |
| 6 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K503 A2 | 1,000,000 | 11,391.36 | 113,913,658 | 11,365.45 | 113,654,591 | 2.456 | 2019/8/25 | 6.30 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 550,000 | 10,833.29 | 59,583,100 | 10,859.11 | 59,725,153 | 1.625 | 2026/2/15 | 3.31 |
| 8 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2012-C6 A3 | 505,000 | 11,808.60 | 59,633,480 | 11,799.72 | 59,588,626 | 3.5074 | 2045/5/15 | 3.30 |
| 9 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | MSBAM 2014-C18 A2 | 500,000 | 11,531.13 | 57,655,695 | 11,533.00 | 57,665,003 | 3.194 | 2047/10/15 | 3.20 |
| 10 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | COMM 2014-CR20 A2 | 500,000 | 11,390.43 | 56,952,164 | 11,400.19 | 57,000,950 | 2.801 | 2047/11/10 | 3.16 |
| 11 | アメリカ | 外国証券(ABS) | WORLD FINANCIAL NETWORK | 500,000 | 11,299.38 | 56,496,911 | 11,301.10 | 56,505,542 | 2.55 | 2024/6/17 | 3.13 |
| 12 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHLMC MULTIFAMILY STRUCT | 474,147.32 | 11,579.91 | 54,905,867 | 11,571.27 | 54,864,890 | 2.768 | 2024/4/25 | 3.04 |
| 13 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2010-C2 A3 | 400,000 | 11,827.43 | 47,309,728 | 11,810.76 | 47,243,058 | 4.0698 | 2043/11/15 | 2.62 |
| 14 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHLMC MULTIFAMILY STRUCT | 300,000 | 11,981.74 | 35,945,236 | 12,030.79 | 36,092,372 | 3.389 | 2024/3/25 | 2.00 |
| 15 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JP MORGAN CHAS CMMRCI IO | 73,835,000 | 45.50 | 33,601,346 | 44.99 | 33,221,271 | 0.0648 | 2046/12/15 | 1.84 |
| 16 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2002-CIB4 C | 155,537.88 | 11,300.34 | 17,576,322 | 11,289.07 | 17,558,783 | 6.45 | 2034/5/12 | 0.97 |
| 17 | アメリカ | 外国証券(ABS) | SBAP 1998-20F 1 | 53,183.66 | 11,654.32 | 6,198,196 | 11,612.77 | 6,176,100 | 6.3 | 2018/6/1 | 0.34 |
| 18 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | MORGAN STANLEY BAML TRUS | 45,000 | 11,915.57 | 5,362,008 | 12,292.50 | 5,531,625 | 4.739902 | 2046/11/15 | 0.30 |
| 19 | アメリカ | 外国証券(MBS) | BSARM 04-7 4A | 36,529.52 | 10,991.93 | 4,015,300 | 10,995.56 | 4,016,628 | 2.859946 | 2034/10/25 | 0.22 |
| 20 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 30YR 589197 | 17,710.75 | 12,705.96 | 2,250,321 | 12,704.66 | 2,250,091 | 6.5 | 2032/8/15 | 0.12 |
| 21 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 364408 | 10,663.8 | 12,705.95 | 1,354,938 | 12,704.65 | 1,354,799 | 6.5 | 2023/11/15 | 0.07 |
| 22 | アメリカ | 外国証券(ABS) | SBAP 97-20E | 1,911.33 | 11,350.26 | 216,941 | 11,344.50 | 216,831 | 7.3 | 2017/5/1 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.31 |
| 外国証券(ABS) | 3.49 |
| 外国証券(MBS) | 53.79 |
| 外国証券(CMBS) | 36.79 |
| 合 計 | 97.39 |
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