有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
アセットバック証券オープンCコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 206,331,101 | 2.4318 | 501,755,972 | 2.3777 | 490,593,458 | 100.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
アセットバック証券オープンDコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 411,794,854 | 2.4318 | 1,001,402,725 | 2.3777 | 979,124,624 | 99.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.13 |
| 合 計 | 99.13 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K033 A2 | 4,272,000 | 11,641.25 | 497,314,624 | 11,546.22 | 493,254,673 | 3.06 | 2023/7/25 | 33.56 |
| 2 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K720 A2 | 2,000,000 | 11,484.04 | 229,680,987 | 11,371.73 | 227,434,653 | 2.716 | 2022/6/25 | 15.47 |
| 3 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K725 A2 | 1,490,000 | 11,540.71 | 171,956,624 | 11,494.28 | 171,264,797 | 3.002 | 2024/1/25 | 11.65 |
| 4 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FN AS1317 | 825,699.43 | 11,887.38 | 98,154,065 | 11,830.59 | 97,685,148 | 4 | 2043/12/1 | 6.64 |
| 5 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K065 A2 | 510,000 | 11,540.79 | 58,858,036 | 11,533.36 | 58,820,154 | 3.243 | 2027/4/25 | 4.00 |
| 6 | アメリカ | 外国証券(ABS) | WFNMT 2015-B A | 500,000 | 11,390.22 | 56,951,149 | 11,275.98 | 56,379,918 | 2.55 | 2024/6/17 | 3.83 |
| 7 | アメリカ | 外国証券(ABS) | WFNMT 2016-A A | 500,000 | 11,096.17 | 55,480,880 | 11,029.81 | 55,149,072 | 2.03 | 2025/4/15 | 3.75 |
| 8 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2012-C6 A3 | 440,103.58 | 11,721.55 | 51,586,963 | 11,592.22 | 51,017,776 | 3.5074 | 2045/5/15 | 3.47 |
| 9 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K040 A1 | 437,459.09 | 11,460.47 | 50,134,885 | 11,383.42 | 49,797,808 | 2.768 | 2024/4/25 | 3.38 |
| 10 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2010-C2 A3 | 400,000 | 11,811.05 | 47,244,215 | 11,641.44 | 46,565,770 | 4.0698 | 2043/11/15 | 3.16 |
| 11 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHLMC MULTIFAMILY STRUCT | 350,000 | 11,675.61 | 40,864,635 | 11,517.47 | 40,311,162 | 3.13 | 2021/6/25 | 2.74 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 285,000 | 11,284.55 | 32,160,983 | 11,197.12 | 31,911,793 | 2.375 | 2027/5/15 | 2.17 |
| 13 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JP MORGAN CHAS CMMRCI IO | 73,835,000 | 40.24 | 29,718,204 | 36.58 | 27,016,173 | 0.0648 | 2046/12/15 | 1.83 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 140,000 | 11,085.09 | 15,519,130 | 11,071.06 | 15,499,489 | 2.25 | 2027/8/15 | 1.05 |
| 15 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | MORGAN STANLEY BAML TRUS | 45,000 | 12,148.66 | 5,466,900 | 11,943.63 | 5,374,636 | 4.90056 | 2046/11/15 | 0.36 |
| 16 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2002-CIB4 C | 23,691.53 | 11,304.71 | 2,678,261 | 11,260.08 | 2,667,686 | 6.45 | 2034/5/12 | 0.18 |
| 17 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 30YR 589197 | 16,781.23 | 12,603.37 | 2,115,002 | 12,455.04 | 2,090,110 | 6.5 | 2032/8/15 | 0.14 |
| 18 | アメリカ | 外国証券(ABS) | SBAP 1998-20F 1 | 18,213.78 | 11,373.07 | 2,071,466 | 11,290.68 | 2,056,460 | 6.3 | 2018/6/1 | 0.13 |
| 19 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 364408 | 3,976.53 | 12,603.37 | 501,177 | 12,455.02 | 495,278 | 6.5 | 2023/11/15 | 0.03 |
| 20 | アメリカ | 外国証券(MBS) | BSARM 04-7 4A | 4,184.72 | 11,146.71 | 466,459 | 11,177.47 | 467,746 | 3.799346 | 2034/10/25 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.22 |
| 外国証券(ABS) | 7.72 |
| 外国証券(MBS) | 43.80 |
| 外国証券(CMBS) | 42.89 |
| 合 計 | 97.65 |
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