有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
アセットバック証券オープンCコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 268,916,851 | 2.4690 | 663,955,706 | 2.4964 | 671,324,026 | 101.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.67 |
| 合 計 | 101.67 |
アセットバック証券オープンDコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アセットバック証券オープンマザーファンド | 555,658,727 | 2.4690 | 1,371,921,397 | 2.4964 | 1,387,146,446 | 99.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合 計 | 99.47 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K033 A2 | 4,522,000 | 12,960.96 | 586,094,667 | 12,727.44 | 575,535,275 | 3.06 | 2023/7/25 | 27.95 |
| 2 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K720 A2 | 2,000,000 | 12,650.26 | 253,005,269 | 12,521.34 | 250,426,860 | 2.716 | 2022/6/25 | 12.16 |
| 3 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K709 A2 | 1,400,000 | 12,562.02 | 175,868,415 | 12,386.21 | 173,407,065 | 2.086 | 2019/3/25 | 8.42 |
| 4 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FN AS1317 | 1,193,959.77 | 13,247.36 | 158,168,209 | 13,070.75 | 156,059,599 | 4 | 2043/12/1 | 7.58 |
| 5 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHMS K716 A2 | 1,000,000 | 13,113.00 | 131,130,001 | 12,861.03 | 128,610,300 | 3.13 | 2047/8/25 | 6.24 |
| 6 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K503 A2 | 1,000,000 | 12,656.28 | 126,562,817 | 12,564.85 | 125,648,508 | 2.456 | 2019/8/25 | 6.10 |
| 7 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | MSBAM 2014-C18 A2 | 500,000 | 12,923.08 | 64,615,417 | 12,710.83 | 63,554,185 | 3.194 | 2047/10/15 | 3.08 |
| 8 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | COMM 2014-CR20 A2 | 500,000 | 12,705.76 | 63,528,829 | 12,545.92 | 62,729,621 | 2.801 | 2047/11/10 | 3.04 |
| 9 | アメリカ | 外国証券(ABS) | WFNMT 2015-B A | 500,000 | 12,280.02 | 61,400,101 | 12,378.99 | 61,894,955 | 2.55 | 2024/6/17 | 3.00 |
| 10 | アメリカ | 外国証券(MBS) | FHMS K040 A1 | 483,134.9 | 12,795.38 | 61,818,982 | 12,693.24 | 61,325,486 | 2.768 | 2024/4/25 | 2.97 |
| 11 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2010-C2 A3 | 400,000 | 13,416.97 | 53,667,918 | 13,032.12 | 52,128,507 | 4.0698 | 2043/11/15 | 2.53 |
| 12 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JP MORGAN CHAS CMMRCI IO | 73,835,000 | 58.20 | 42,975,217 | 54.02 | 39,887,421 | 0.0648 | 2046/12/15 | 1.93 |
| 13 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | FHLMC MULTIFAMILY STRUCT | 300,000 | 12,975.26 | 38,925,784 | 12,956.33 | 38,869,015 | 3.389 | 2024/3/25 | 1.88 |
| 14 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | JPMCC 2002-CIB4 C | 208,052.51 | 12,709.41 | 26,442,253 | 12,591.83 | 26,197,629 | 6.45 | 2034/5/12 | 1.27 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 200,000 | 12,284.41 | 24,568,838 | 12,124.63 | 24,249,273 | 1.375 | 2020/9/30 | 1.17 |
| 16 | アメリカ | 外国証券(ABS) | SBAP 1998-20F 1 | 62,866.05 | 13,215.43 | 8,308,019 | 12,974.42 | 8,156,506 | 6.3 | 2018/6/1 | 0.39 |
| 17 | アメリカ | 外国証券(CMBS) | MORGAN STANLEY BAML TRUS | 45,000 | 13,181.56 | 5,931,703 | 13,340.22 | 6,003,103 | 4.905188 | 2046/11/15 | 0.29 |
| 18 | アメリカ | 外国証券(MBS) | BSARM 04-7 4A | 40,501.77 | 12,119.87 | 4,908,764 | 12,175.69 | 4,931,371 | 2.824141 | 2034/10/25 | 0.23 |
| 19 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 30YR 589197 | 17,999.58 | 14,179.56 | 2,552,263 | 14,083.05 | 2,534,891 | 6.5 | 2032/8/15 | 0.12 |
| 20 | アメリカ | 外国証券(MBS) | GNMA 364408 | 11,218.65 | 14,179.56 | 1,590,756 | 14,083.04 | 1,579,928 | 6.5 | 2023/11/15 | 0.07 |
| 21 | アメリカ | 外国証券(ABS) | SBAP 97-20E | 2,876.56 | 12,743.76 | 366,582 | 12,699.23 | 365,301 | 7.3 | 2017/5/1 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.17 |
| 外国証券(ABS) | 3.42 |
| 外国証券(MBS) | 53.48 |
| 外国証券(CMBS) | 32.47 |
| 合 計 | 90.55 |
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