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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

【提出】: 2020/05/25 9:57
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,948,533,613	1.3278	1.3336	-	66.68
1	日本	親投資信託受益証券	6,948,533,613	9,226,262,932	9,266,564,426	-	66.68
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,011,520,893	2.5610	2.3926	-	17.42
2	日本	親投資信託受益証券	1,011,520,893	2,590,528,847	2,420,164,888	-	17.42
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	585,714,796	1.9537	1.9413	-	8.18
3	日本	親投資信託受益証券	585,714,796	1,144,369,568	1,137,048,133	-	8.18
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	174,926,694	4.0424	3.7252	-	4.69
4	日本	親投資信託受益証券	174,926,694	707,141,160	651,636,920	-	4.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,558,018,369	1.3277	1.3336	-	45.06
1	日本	親投資信託受益証券	9,558,018,369	12,691,136,790	12,746,573,296	-	45.06
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,296,641,926	2.5615	2.3926	-	27.88
2	日本	親投資信託受益証券	3,296,641,926	8,444,508,494	7,887,545,472	-	27.88
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,821,374,172	1.9537	1.9413	-	12.50
3	日本	親投資信託受益証券	1,821,374,172	3,558,600,857	3,535,833,680	-	12.50
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	869,857,182	4.0424	3.7252	-	11.45
4	日本	親投資信託受益証券	869,857,182	3,516,397,658	3,240,391,974	-	11.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.89
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,416,284,291	2.5617	2.3926	-	38.02
1	日本	親投資信託受益証券	3,416,284,291	8,751,645,660	8,173,801,794	-	38.02
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,794,384,010	1.3277	1.3336	-	23.54
2	日本	親投資信託受益証券	3,794,384,010	5,038,183,088	5,060,190,515	-	23.54
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,054,769,121	4.0424	3.7252	-	18.28
3	日本	親投資信託受益証券	1,054,769,121	4,263,904,171	3,929,225,929	-	18.28
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,886,894,214	1.9538	1.9413	-	17.04
4	日本	親投資信託受益証券	1,886,894,214	3,686,613,916	3,663,027,737	-	17.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.88
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,123,000	7,862.00	7,127.00	-	3.65
1	日本	輸送用機器	1,123,000	8,829,026,000	8,003,621,000	-	3.65
2	ソニー	株式	636,500	7,826.00	6,611.00	-	1.92
2	日本	電気機器	636,500	4,981,249,000	4,207,901,500	-	1.92
3	ソフトバンクグループ	株式	783,600	5,064.00	5,013.00	-	1.79
3	日本	情報・通信業	783,600	3,968,150,400	3,928,186,800	-	1.79
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,790,400	579.40	531.90	-	1.65
4	日本	銀行業	6,790,400	3,934,357,760	3,611,813,760	-	1.65
5	日本電信電話	株式	1,320,100	2,850.50	2,529.50	-	1.52
5	日本	情報・通信業	1,320,100	3,762,945,050	3,339,192,950	-	1.52
6	武田薬品工業	株式	837,400	4,498.00	3,763.00	-	1.44
6	日本	医薬品	837,400	3,766,625,200	3,151,136,200	-	1.44
7	キーエンス	株式	91,200	38,320.00	34,410.00	-	1.43
7	日本	電気機器	91,200	3,494,784,000	3,138,192,000	-	1.43
8	リクルートホールディングス	株式	688,900	4,520.00	3,758.00	-	1.18
8	日本	サービス業	688,900	3,113,828,000	2,588,886,200	-	1.18
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	686,500	3,954.00	3,484.00	-	1.09
9	日本	銀行業	686,500	2,714,421,000	2,391,766,000	-	1.09
10	KDDI	株式	736,000	3,411.00	3,058.00	-	1.03
10	日本	情報・通信業	736,000	2,510,496,000	2,250,688,000	-	1.03
11	任天堂	株式	61,700	40,500.00	36,270.00	-	1.02
11	日本	その他製品	61,700	2,498,850,000	2,237,859,000	-	1.02
12	本田技研工業	株式	792,400	2,857.50	2,799.50	-	1.01
12	日本	輸送用機器	792,400	2,264,283,000	2,218,323,800	-	1.01
13	NTTドコモ	株式	729,500	3,136.00	2,927.50	-	0.97
13	日本	情報・通信業	729,500	2,287,712,000	2,135,611,250	-	0.97
14	東京海上ホールディングス	株式	355,000	6,213.00	5,801.00	-	0.94
14	日本	保険業	355,000	2,205,615,000	2,059,355,000	-	0.94
15	信越化学工業	株式	169,300	13,645.00	12,145.00	-	0.94
15	日本	化学	169,300	2,310,098,500	2,056,148,500	-	0.94
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,488,000	164.60	147.60	-	0.91
16	日本	銀行業	13,488,000	2,220,124,800	1,990,828,800	-	0.91
17	HOYA	株式	201,000	10,175.00	9,609.00	-	0.88
17	日本	精密機器	201,000	2,045,175,000	1,931,409,000	-	0.88
18	第一三共	株式	288,000	8,180.00	6,590.00	-	0.87
18	日本	医薬品	288,000	2,355,840,000	1,897,920,000	-	0.87
19	花王	株式	241,000	8,673.00	7,868.00	-	0.87
19	日本	化学	241,000	2,090,193,000	1,896,188,000	-	0.87
20	ダイキン工業	株式	128,200	16,345.00	14,725.00	-	0.86
20	日本	機械	128,200	2,095,429,000	1,887,745,000	-	0.86
21	三菱商事	株式	695,600	2,920.00	2,690.00	-	0.85
21	日本	卸売業	695,600	2,031,152,000	1,871,164,000	-	0.85
22	日立製作所	株式	483,600	4,269.00	3,637.00	-	0.80
22	日本	電気機器	483,600	2,064,488,400	1,758,853,200	-	0.80
23	ファナック	株式	95,600	20,895.00	17,970.00	-	0.78
23	日本	電気機器	95,600	1,997,562,000	1,717,932,000	-	0.78
24	伊藤忠商事	株式	693,300	2,688.00	2,461.50	-	0.78
24	日本	卸売業	693,300	1,863,590,400	1,706,557,950	-	0.78
25	村田製作所	株式	295,600	6,620.00	5,721.00	-	0.77
25	日本	電気機器	295,600	1,956,872,000	1,691,127,600	-	0.77
26	三井物産	株式	871,300	1,981.00	1,783.50	-	0.71
26	日本	卸売業	871,300	1,726,045,300	1,553,963,550	-	0.71
27	日本電産	株式	121,100	14,895.00	12,780.00	-	0.71
27	日本	電気機器	121,100	1,803,784,500	1,547,658,000	-	0.71
28	アステラス製薬	株式	885,300	1,984.50	1,699.00	-	0.69
28	日本	医薬品	885,300	1,756,877,850	1,504,124,700	-	0.69
29	東京エレクトロン	株式	67,100	24,350.00	22,325.00	-	0.68
29	日本	電気機器	67,100	1,633,885,000	1,498,007,500	-	0.68
30	東海旅客鉄道	株式	83,700	22,155.00	17,780.00	-	0.68
30	日本	陸運業	83,700	1,854,373,500	1,488,186,000	-	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.13
情報・通信業		9.11
輸送用機器		7.68
化学		7.02
医薬品		5.98
銀行業		5.62
卸売業		5.01
機械		4.93
サービス業		4.90
小売業		4.38
陸運業		4.01
食料品		3.73
建設業		2.71
精密機器		2.43
不動産業		2.36
保険業		2.34
その他製品		2.16
電気・ガス業		1.50
その他金融業		1.21
証券、商品先物取引業		0.79
ガラス・土石製品		0.79
非鉄金属		0.69
鉄鋼		0.67
ゴム製品		0.65
金属製品		0.56
繊維製品		0.55
石油・石炭製品		0.48
空運業		0.44
鉱業		0.27
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.15
水産・農林業		0.09
合計		97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	349,977	35,559.27	29,931.29	-	3.21
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	349,977	12,444,929,611	10,475,264,340	-	3.21
2	MICROSOFT CORP	株式	561,788	20,282.85	17,309.63	-	2.98
2	アメリカ	ソフトウェア	561,788	11,394,662,016	9,724,346,575	-	2.98
3	AMAZON.COM INC	株式	32,549	233,618.82	206,198.94	-	2.06
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	32,549	7,604,059,105	6,711,569,591	-	2.06
4	FACEBOOK INC	株式	186,156	23,437.71	20,764.34	-	1.18
4	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	186,156	4,363,071,720	3,865,406,942	-	1.18
5	ALPHABET INC-CL C	株式	24,252	166,414.57	144,238.58	-	1.07
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	24,252	4,035,886,350	3,498,074,253	-	1.07
6	ALPHABET INC-CL A	株式	23,132	166,194.62	143,894.97	-	1.02
6	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	23,132	3,844,414,040	3,328,578,642	-	1.02
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	247,652	15,042.24	13,281.51	-	1.01
7	アメリカ	銀行	247,652	3,725,242,752	3,289,194,768	-	1.01
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	204,338	16,428.72	15,223.90	-	0.95
8	アメリカ	医薬品	204,338	3,357,012,992	3,110,821,605	-	0.95
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	230,364	12,158.58	11,502.95	-	0.81
9	スイス	食品	230,364	2,800,899,675	2,649,865,665	-	0.81
10	VISA INC	株式	133,771	23,012.03	19,698.49	-	0.81
10	アメリカ	情報技術サービス	133,771	3,078,342,893	2,635,087,281	-	0.81
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	193,908	13,803.50	12,420.30	-	0.74
11	アメリカ	家庭用品	193,908	2,676,609,116	2,408,396,501	-	0.74
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	102,032	24,818.72	22,725.32	-	0.71
12	アメリカ	各種金融サービス	102,032	2,532,304,047	2,318,710,676	-	0.71
13	AT&T INC	株式	565,686	4,185.69	3,909.93	-	0.68
13	アメリカ	各種電気通信サービス	565,686	2,367,790,475	2,211,794,868	-	0.68
14	MASTERCARD INC	株式	69,914	37,310.15	31,277.28	-	0.67
14	アメリカ	情報技術サービス	69,914	2,608,502,421	2,186,719,935	-	0.67
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	684,479	3,813.63	3,187.69	-	0.67
15	アメリカ	銀行	684,479	2,610,353,413	2,181,910,901	-	0.67
16	INTEL CORP	株式	342,807	7,361.35	6,109.47	-	0.64
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	342,807	2,523,524,400	2,094,371,447	-	0.64
17	HOME DEPOT INC	株式	84,667	26,813.63	24,592.20	-	0.64
17	アメリカ	専門小売り	84,667	2,270,229,856	2,082,148,127	-	0.64
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	73,307	32,695.49	27,786.46	-	0.62
18	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	73,307	2,396,808,681	2,036,942,433	-	0.62
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	54,432	38,501.42	36,449.74	-	0.61
19	スイス	医薬品	54,432	2,095,709,511	1,984,032,683	-	0.61
20	VERIZON COMM INC	株式	320,311	6,402.74	6,025.21	-	0.59
20	アメリカ	各種電気通信サービス	320,311	2,050,871,031	1,929,942,898	-	0.59
21	COCA-COLA CO/THE	株式	314,758	6,560.32	6,010.98	-	0.58
21	アメリカ	飲料	314,758	2,064,915,878	1,892,007,158	-	0.58
22	THE WALT DISNEY CO	株式	139,440	15,269.86	12,917.11	-	0.55
22	アメリカ	娯楽	139,440	2,129,229,585	1,801,162,822	-	0.55
23	EXXON MOBIL CORP	株式	327,609	6,636.92	5,451.80	-	0.55
23	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	327,609	2,174,317,836	1,786,059,597	-	0.55
24	MERCK & CO.INC.	株式	198,319	9,044.38	8,544.29	-	0.52
24	アメリカ	医薬品	198,319	1,793,674,281	1,694,495,921	-	0.52
25	PEPSICO INC	株式	108,292	16,085.11	14,922.96	-	0.50
25	アメリカ	飲料	108,292	1,741,889,349	1,616,038,169	-	0.50
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,222	10,808.88	9,614.05	-	0.49
26	スイス	医薬品	166,222	1,796,674,449	1,598,066,951	-	0.49
27	PFIZER INC	株式	428,075	3,995.28	3,731.56	-	0.49
27	アメリカ	医薬品	428,075	1,710,283,467	1,597,388,831	-	0.49
28	COMCAST CORP-CL A	株式	351,108	5,043.62	4,492.10	-	0.48
28	アメリカ	メディア	351,108	1,770,858,385	1,577,212,773	-	0.48
29	CHEVRON CORP	株式	147,108	12,046.05	10,300.64	-	0.46
29	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	147,108	1,772,070,970	1,515,307,417	-	0.46
30	WELLS FARGO & CO	株式	323,987	5,276.71	4,647.49	-	0.46
30	アメリカ	銀行	323,987	1,709,586,933	1,505,727,023	-	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.68
投資信託受益証券	0.23
投資証券	2.56
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.27
ソフトウェア		5.84
医薬品		5.65
情報技術サービス		4.34
石油・ガス・消耗燃料		4.19
保険		3.75
コンピュータ・周辺機器		3.48
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.48
半導体・半導体製造装置		3.31
資本市場		2.99
ヘルスケア機器・用品		2.85
インターネット販売・通信販売		2.61
電力		2.26
航空宇宙・防衛		2.21
化学		2.11
各種電気通信サービス		2.04
飲料		1.97
食品		1.97
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.91
バイオテクノロジー		1.91
専門小売り		1.71
ホテル・レストラン・レジャー		1.68
機械		1.59
食品・生活必需品小売り		1.49
繊維・アパレル・贅沢品		1.39
家庭用品		1.36
娯楽		1.35
金属・鉱業		1.27
コングロマリット		1.24
メディア		1.22
総合公益事業		1.18
陸運・鉄道		0.99
各種金融サービス		0.98
タバコ		0.85
自動車		0.84
専門サービス		0.80
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.79
電気設備		0.76
通信機器		0.71
パーソナル用品		0.69
不動産管理・開発		0.52
電子装置・機器・部品		0.50
複合小売り		0.49
航空貨物・物流サービス		0.47
商業サービス・用品		0.46
消費者金融		0.44
建設関連製品		0.40
家庭用耐久財		0.40
建設・土木		0.33
無線通信サービス		0.30
商社・流通業		0.28
容器・包装		0.28
建設資材		0.27
自動車部品		0.25
エネルギー設備・サービス		0.22
運送インフラ		0.20
ガス		0.20
水道		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
紙製品・林産品		0.09
旅客航空輸送業		0.09
販売		0.06
海運業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		95.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,240,000,000	103.06	103.63	0.4	1.03
	日本			2,308,741,400	2,321,334,400	2025/6/20
2	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	101.71	102.87	0.1	1.03
	日本			2,288,542,500	2,314,687,500	2028/3/20
3	128回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.33	100.42	0.1	0.98
	日本			2,207,348,000	2,209,328,000	2021/6/20
4	129回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.39	100.52	0.1	0.95
	日本			2,128,437,600	2,131,066,400	2021/9/20
5	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	101.81	102.63	0.1	0.94
	日本			2,097,427,700	2,114,281,000	2026/12/20
6	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.47	102.33	0.1	0.90
	日本			2,009,145,600	2,026,292,400	2026/3/20
7	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.59	102.53	0.1	0.88
	日本			1,960,802,800	1,978,944,800	2026/9/20
8	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	102.62	103.42	0.3	0.88
	日本			1,960,042,000	1,975,341,100	2025/12/20
9	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.68	102.73	0.1	0.88
	日本			1,952,275,200	1,972,454,400	2027/3/20
10	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.07	103.80	0.4	0.88
	日本			1,958,330,000	1,972,314,000	2025/9/20
11	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.00	103.54	0.5	0.87
	日本			1,957,057,000	1,967,431,000	2024/9/20
12	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	101.90	102.83	0.1	0.87
	日本			1,946,412,300	1,964,091,200	2027/6/20
13	332回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	103.01	103.34	0.6	0.85
	日本			1,916,019,000	1,922,161,200	2023/12/20
14	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	101.63	102.87	0.1	0.85
	日本			1,890,466,800	1,913,549,400	2028/6/20
15	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.27	103.78	0.6	0.82
	日本			1,827,949,800	1,837,012,200	2024/6/20
16	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.18	103.56	0.8	0.81
	日本			1,826,392,200	1,833,082,800	2023/6/20
17	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,780,000,000	101.53	102.43	0.1	0.81
	日本			1,807,305,200	1,823,378,600	2026/6/20
18	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	101.74	102.86	0.1	0.80
	日本			1,790,624,000	1,810,459,200	2027/12/20
19	130回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.46	100.64	0.1	0.80
	日本			1,788,188,000	1,791,427,600	2021/12/20
20	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,730,000,000	102.81	103.42	0.4	0.79
	日本			1,778,751,400	1,789,321,700	2025/3/20
21	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	101.60	102.83	0.1	0.79
	日本			1,747,520,000	1,768,744,800	2028/9/20
22	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,650,000,000	103.10	103.56	0.6	0.76
	日本			1,701,199,500	1,708,756,500	2024/3/20
23	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,630,000,000	101.72	102.85	0.1	0.74
	日本			1,658,084,900	1,676,487,600	2027/9/20
24	353回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	101.55	102.78	0.1	0.68
	日本			1,523,355,000	1,541,700,000	2028/12/20
25	315回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	101.80	101.85	1.2	0.68
	日本			1,527,015,000	1,527,795,000	2021/6/20
26	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	101.50	102.76	0.1	0.67
	日本			1,492,152,900	1,510,630,800	2029/3/20
27	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	101.45	102.69	0.1	0.66
	日本			1,471,083,000	1,489,106,500	2029/6/20
28	138回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	100.98	101.42	0.1	0.65
	日本			1,464,268,000	1,470,604,500	2023/12/20
29	141回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,410,000,000	101.08	101.68	0.1	0.64
	日本			1,425,298,500	1,433,716,200	2024/9/20
30	131回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,420,000,000	100.52	100.75	0.1	0.64
	日本			1,427,412,400	1,430,678,400	2022/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.02
地方債証券	8.04
特殊債券	7.35
社債券	4.61
合計	101.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,226,710,300	99.88	100.18	1.375	0.96
	アメリカ			1,225,320,657	1,229,010,381	2021/4/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,203,730,000	100.98	101.38	2.125	0.95
	アメリカ			1,215,626,234	1,220,375,322	2021/8/15
3	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,138,072,000	101.00	101.47	2	0.90
	アメリカ			1,149,497,172	1,154,831,885	2021/11/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,108,525,900	100.66	100.95	2	0.87
	アメリカ			1,115,930,497	1,119,134,836	2021/5/31
5	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,068,036,800	100.84	101.10	2.25	0.84
	アメリカ			1,077,048,360	1,079,885,333	2021/3/31
6	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,002,378,800	101.30	101.79	2.125	0.80
	アメリカ			1,015,456,704	1,020,390,294	2021/12/31
7	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	967,361,200	101.08	101.51	2.125	0.77
	アメリカ			977,866,133	982,022,768	2021/9/30
8	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	926,872,100	101.19	101.71	2	0.73
	アメリカ			937,914,908	942,730,297	2022/2/15
9	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	894,043,100	100.91	101.21	2.25	0.71
	アメリカ			902,250,128	904,869,398	2021/4/30
10	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	875,440,000	102.01	102.29	3.125	0.70
	アメリカ			893,051,384	895,513,559	2021/5/15
11	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	764,915,700	100.75	101.32	1.75	0.60
	アメリカ			770,712,322	775,014,972	2022/3/31
12	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	721,143,700	101.70	102.44	2	0.58
	アメリカ			733,425,677	738,777,913	2022/11/30
13	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	656,580,000	111.23	111.61	8	0.57
	アメリカ			730,317,005	732,830,478	2021/11/15
14	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	714,577,900	101.72	102.36	2.125	0.57
	アメリカ			726,915,529	731,493,295	2022/6/30
15	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	682,843,200	104.63	105.71	2.5	0.56
	アメリカ			714,478,040	721,839,943	2024/5/15
16	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	668,617,300	104.36	105.49	2.375	0.55
	アメリカ			697,817,067	705,339,011	2024/8/15
17	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	658,768,600	105.04	105.97	2.75	0.54
	アメリカ			692,015,827	698,140,313	2023/11/15
18	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	655,485,700	101.21	102.04	1.75	0.52
	アメリカ			663,474,431	668,902,672	2023/5/15
19	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	561,375,900	109.35	111.38	2.625	0.49
	アメリカ			613,917,173	625,276,262	2029/2/15
20	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	614,996,600	100.67	101.41	1.625	0.49
	アメリカ			619,152,629	623,669,010	2022/11/15
21	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	604,053,600	102.11	102.88	2.125	0.48
	アメリカ			616,842,544	621,467,329	2022/12/31
22	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	582,167,600	105.35	106.36	2.75	0.48
	アメリカ			613,368,144	619,235,298	2024/2/15
23	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	529,641,200	113.25	115.27	3.125	0.48
	アメリカ			599,860,031	610,535,612	2028/11/15
24	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	579,979,000	102.98	104.22	2	0.47
	アメリカ			597,287,747	604,492,171	2025/2/15
25	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	567,941,700	104.62	105.96	2.25	0.47
	アメリカ			594,209,003	601,840,719	2025/11/15
26	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	590,922,000	100.82	101.44	1.75	0.47
	アメリカ			595,769,403	599,439,583	2022/5/15
27	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	566,847,400	103.17	104.47	2	0.46
	アメリカ			584,871,372	592,222,675	2025/8/15
28	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	563,564,500	103.71	105.00	2.125	0.46
	アメリカ			584,478,022	591,742,725	2025/5/15
29	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	574,507,500	100.96	101.70	1.75	0.46
	アメリカ			580,073,040	584,292,080	2022/9/30
30	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	529,641,200	107.37	109.42	2.375	0.45
	アメリカ			568,702,238	579,584,706	2029/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

開示資料

決算