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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)

【提出】: 2024/05/24 9:06
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

2024年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,196,457,233	1.2421	1.2383	-	64.35
1	日本	親投資信託受益証券	11,196,457,233	13,908,203,300	13,864,572,991	-	64.35
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	895,699,678	4.6659	4.6708	-	19.42
2	日本	親投資信託受益証券	895,699,678	4,179,334,697	4,183,634,056	-	19.42
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	734,747,927	2.3284	2.3293	-	7.94
3	日本	親投資信託受益証券	734,747,927	1,710,860,548	1,711,448,346	-	7.94
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	133,558,960	8.5272	8.5149	-	5.28
4	日本	親投資信託受益証券	133,558,960	1,138,897,319	1,137,241,188	-	5.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

2024年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,488,021,851	1.2421	1.2383	-	41.38
1	日本	親投資信託受益証券	16,488,021,851	20,481,363,866	20,417,117,458	-	41.38
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,302,701,027	4.6659	4.6708	-	31.27
2	日本	親投資信託受益証券	3,302,701,027	15,410,402,991	15,426,255,956	-	31.27
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	746,042,424	8.5272	8.5149	-	12.88
3	日本	親投資信託受益証券	746,042,424	6,361,727,562	6,352,476,636	-	12.88
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,430,100,443	2.3284	2.3293	-	11.47
4	日本	親投資信託受益証券	2,430,100,443	5,658,488,881	5,660,432,961	-	11.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

2024年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,858,258,807	4.6659	4.6708	-	40.80
1	日本	親投資信託受益証券	3,858,258,807	18,002,635,593	18,021,155,235	-	40.80
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,627,044,631	1.2421	1.2383	-	21.38
2	日本	親投資信託受益証券	7,627,044,631	9,474,281,294	9,444,569,366	-	21.38
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,008,349,921	8.5272	8.5149	-	19.44
3	日本	親投資信託受益証券	1,008,349,921	8,598,502,281	8,585,998,742	-	19.44
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,917,069,089	2.3285	2.3293	-	15.38
4	日本	親投資信託受益証券	2,917,069,089	6,792,395,878	6,794,729,029	-	15.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,028,600	3,260.00	3,621.00	-	5.10
1	日本	輸送用機器	8,028,600	26,173,236,000	29,071,560,600	-	5.10
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,769,700	1,404.00	1,542.00	-	2.37
2	日本	銀行業	8,769,700	12,312,658,800	13,522,877,400	-	2.37
3	ソニーグループ	株式	1,034,300	14,300.00	12,945.00	-	2.35
3	日本	電気機器	1,034,300	14,790,490,000	13,389,013,500	-	2.35
4	東京エレクトロン	株式	309,500	28,480.00	36,870.00	-	2.00
4	日本	電気機器	309,500	8,814,560,000	11,411,265,000	-	2.00
5	キーエンス	株式	146,300	64,180.00	70,040.00	-	1.80
5	日本	電気機器	146,300	9,389,534,000	10,246,852,000	-	1.80
6	三菱商事	株式	2,970,300	2,782.00	3,205.00	-	1.67
6	日本	卸売業	2,970,300	8,263,374,600	9,519,811,500	-	1.67
7	日立製作所	株式	709,700	11,720.00	12,665.00	-	1.58
7	日本	電気機器	709,700	8,317,684,000	8,988,350,500	-	1.58
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,023,900	7,687.00	8,344.00	-	1.50
8	日本	銀行業	1,023,900	7,870,719,300	8,543,421,600	-	1.50
9	信越化学工業	株式	1,313,300	5,828.00	6,387.00	-	1.47
9	日本	化学	1,313,300	7,653,912,400	8,388,047,100	-	1.47
10	日本電信電話	株式	43,620,300	183.40	182.30	-	1.40
10	日本	情報・通信業	43,620,300	7,999,963,020	7,951,980,690	-	1.40
11	任天堂	株式	923,100	8,369.00	8,400.00	-	1.36
11	日本	その他製品	923,100	7,725,423,900	7,754,040,000	-	1.36
12	三井物産	株式	1,165,600	5,840.00	6,553.00	-	1.34
12	日本	卸売業	1,165,600	6,807,104,000	7,638,176,800	-	1.34
13	伊藤忠商事	株式	1,039,900	6,736.00	6,516.00	-	1.19
13	日本	卸売業	1,039,900	7,004,766,400	6,775,988,400	-	1.19
14	リクルートホールディングス	株式	1,112,800	5,783.00	6,044.00	-	1.18
14	日本	サービス業	1,112,800	6,435,322,400	6,725,763,200	-	1.18
15	ソフトバンクグループ	株式	723,400	6,618.00	8,790.00	-	1.12
15	日本	情報・通信業	723,400	4,787,461,200	6,358,686,000	-	1.12
16	第一三共	株式	1,277,500	4,512.00	4,974.00	-	1.12
16	日本	医薬品	1,277,500	5,764,080,000	6,354,285,000	-	1.12
17	本田技研工業	株式	3,565,600	1,710.50	1,782.00	-	1.11
17	日本	輸送用機器	3,565,600	6,098,958,800	6,353,899,200	-	1.11
18	東京海上ホールディングス	株式	1,423,400	3,878.00	4,376.00	-	1.09
18	日本	保険業	1,423,400	5,519,945,200	6,228,798,400	-	1.09
19	武田薬品工業	株式	1,297,800	4,219.00	4,387.00	-	1.00
19	日本	医薬品	1,297,800	5,475,418,200	5,693,448,600	-	1.00
20	HOYA	株式	287,800	18,400.00	19,485.00	-	0.98
20	日本	精密機器	287,800	5,295,520,000	5,607,783,000	-	0.98
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,943,700	2,720.00	2,801.00	-	0.96
21	日本	銀行業	1,943,700	5,286,864,000	5,444,303,700	-	0.96
22	KDDI	株式	1,133,200	4,599.00	4,554.00	-	0.91
22	日本	情報・通信業	1,133,200	5,211,586,800	5,160,592,800	-	0.91
23	ソフトバンク	株式	2,360,000	1,944.50	1,972.50	-	0.82
23	日本	情報・通信業	2,360,000	4,589,020,000	4,655,100,000	-	0.82
24	オリエンタルランド	株式	795,400	5,112.00	5,363.00	-	0.75
24	日本	サービス業	795,400	4,066,084,800	4,265,730,200	-	0.75
25	村田製作所	株式	1,330,300	2,989.50	3,023.00	-	0.71
25	日本	電気機器	1,330,300	3,976,931,850	4,021,496,900	-	0.71
26	SMC	株式	44,200	79,080.00	90,150.00	-	0.70
26	日本	機械	44,200	3,495,336,000	3,984,630,000	-	0.70
27	三菱電機	株式	1,643,600	2,015.00	2,381.50	-	0.69
27	日本	電気機器	1,643,600	3,311,854,000	3,914,233,400	-	0.69
28	ダイキン工業	株式	176,300	21,165.00	21,175.00	-	0.66
28	日本	機械	176,300	3,731,389,500	3,733,152,500	-	0.66
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,599,300	2,024.66	2,230.00	-	0.63
29	日本	小売業	1,599,300	3,238,049,400	3,566,439,000	-	0.63
30	ディスコ	株式	71,100	42,850.00	48,260.00	-	0.60
30	日本	機械	71,100	3,046,635,000	3,431,286,000	-	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.00
輸送用機器		9.12
情報・通信業		7.33
卸売業		7.12
銀行業		7.11
化学		5.60
機械		5.32
サービス業		4.43
医薬品		4.42
小売業		4.05
食料品		3.02
保険業		2.52
陸運業		2.52
精密機器		2.28
その他製品		2.28
建設業		1.94
不動産業		1.84
電気・ガス業		1.26
その他金融業		1.15
鉄鋼		0.94
証券、商品先物取引業		0.87
海運業		0.81
ゴム製品		0.67
ガラス・土石製品		0.66
非鉄金属		0.65
金属製品		0.51
石油・石炭製品		0.47
空運業		0.40
繊維製品		0.34
鉱業		0.30
パルプ・紙		0.15
倉庫・運輸関連業		0.13
水産・農林業		0.08
合計		97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	1,075,609	61,697.85	61,431.17	-	4.77
1	アメリカ	ソフトウェア	1,075,609	66,362,771,668	66,075,921,913	-	4.77
2	APPLE INC	株式	2,382,692	27,745.88	27,334.55	-	4.70
2	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	2,382,692	66,109,887,500	65,129,816,944	-	4.70
3	NVIDIA CORP	株式	376,494	111,345.12	117,014.84	-	3.18
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	376,494	41,920,773,374	44,055,385,961	-	3.18
4	AMAZON.COM INC	株式	1,415,369	25,761.55	26,090.01	-	2.67
4	アメリカ	大規模小売り	1,415,369	36,462,108,603	36,927,001,554	-	2.67
5	META PLATFORMS INC	株式	338,766	71,309.09	72,927.29	-	1.78
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	338,766	24,157,097,757	24,705,287,475	-	1.78
6	ALPHABET INC-CL A	株式	907,230	21,988.77	20,548.37	-	1.35
6	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	907,230	19,948,880,697	18,642,101,888	-	1.35
7	ALPHABET INC-CL C	株式	792,918	22,169.58	20,706.57	-	1.18
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	792,918	17,578,662,047	16,418,618,493	-	1.18
8	ELI LILLY & CO	株式	123,021	114,103.89	114,153.61	-	1.01
8	アメリカ	医薬品	123,021	14,037,175,598	14,043,292,338	-	1.01
9	TESLA INC	株式	435,758	28,432.93	30,441.36	-	0.96
9	アメリカ	自動車	435,758	12,389,879,194	13,265,069,114	-	0.96
10	BROADCOM INC	株式	67,679	190,178.68	194,276.91	-	0.95
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	67,679	12,871,103,384	13,148,467,086	-	0.95
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	199,318	60,069.11	62,097.13	-	0.89
11	アメリカ	金融サービス	199,318	11,972,855,983	12,377,076,514	-	0.89
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	442,391	26,522.44	27,780.53	-	0.89
12	アメリカ	銀行	442,391	11,733,288,798	12,289,858,482	-	0.89
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	141,390	77,887.34	75,075.84	-	0.77
13	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	141,390	11,012,492,388	10,614,974,092	-	0.77
14	VISA INC	株式	244,821	41,819.96	43,035.87	-	0.76
14	アメリカ	金融サービス	244,821	10,238,405,700	10,536,085,243	-	0.76
15	EXXON MOBIL CORP	株式	611,607	15,193.56	15,717.89	-	0.69
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	611,607	9,292,489,363	9,613,174,240	-	0.69
16	MASTERCARD INC	株式	128,261	70,090.17	72,148.32	-	0.67
16	アメリカ	金融サービス	128,261	8,989,836,230	9,253,816,889	-	0.67
17	NOVO NORDISK A/S-B	株式	498,024	18,547.10	18,266.78	-	0.66
17	デンマーク	医薬品	498,024	9,236,905,910	9,097,299,822	-	0.66
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	366,956	23,465.34	24,340.73	-	0.64
18	アメリカ	医薬品	366,956	8,610,749,433	8,931,980,037	-	0.64
19	ASML HOLDING NV	株式	61,491	139,317.54	141,929.54	-	0.63
19	オランダ	半導体・半導体製造装置	61,491	8,566,775,467	8,727,389,959	-	0.63
20	HOME DEPOT INC	株式	152,731	53,974.51	56,894.49	-	0.63
20	アメリカ	専門小売り	152,731	8,243,581,513	8,689,553,680	-	0.63
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	359,441	23,448.77	24,114.73	-	0.63
21	アメリカ	家庭用品	359,441	8,428,450,092	8,667,823,923	-	0.63
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	67,603	108,810.86	112,695.13	-	0.55
22	アメリカ	生活必需品流通・小売り	67,603	7,355,940,609	7,618,529,089	-	0.55
23	MERCK & CO.INC.	株式	386,448	18,957.29	19,314.38	-	0.54
23	アメリカ	医薬品	386,448	7,326,010,438	7,464,006,343	-	0.54
24	ABBVIE INC	株式	268,895	26,279.86	26,819.25	-	0.52
24	アメリカ	バイオテクノロジー	268,895	7,066,523,331	7,211,564,917	-	0.52
25	SALESFORCE INC	株式	148,357	43,566.23	45,166.34	-	0.48
25	アメリカ	ソフトウェア	148,357	6,463,355,258	6,700,743,578	-	0.48
26	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	246,644	26,924.72	26,599.28	-	0.47
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	246,644	6,640,822,859	6,560,553,260	-	0.47
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	407,736	16,603.44	15,783.81	-	0.46
27	スイス	食品	407,736	6,769,820,252	6,435,628,981	-	0.46
28	CHEVRON CORP	株式	277,081	22,752.67	22,953.06	-	0.46
28	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	277,081	6,304,334,412	6,359,858,979	-	0.46
29	WALMART INC	株式	678,540	8,467.65	8,982.94	-	0.44
29	アメリカ	生活必需品流通・小売り	678,540	5,745,641,945	6,095,287,771	-	0.44
30	NETFLIX INC	株式	67,648	87,287.65	89,871.64	-	0.44
30	アメリカ	娯楽	67,648	5,904,835,021	6,079,636,810	-	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.29
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.16
投資証券	1.73
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.79
半導体・半導体製造装置		7.76
銀行		5.25
医薬品		5.03
コンピュータ・周辺機器		4.99
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.45
石油・ガス・消耗燃料		4.16
金融サービス		3.18
資本市場		3.10
大規模小売り		3.07
保険		3.06
ヘルスケア機器・用品		2.23
ホテル・レストラン・レジャー		2.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.97
機械		1.86
化学		1.80
バイオテクノロジー		1.75
生活必需品流通・小売り		1.73
航空宇宙・防衛		1.71
専門小売り		1.64
自動車		1.61
飲料		1.49
電力		1.46
情報技術サービス		1.43
食品		1.27
金属・鉱業		1.25
繊維・アパレル・贅沢品		1.24
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.21
陸上運輸		1.13
娯楽		1.08
家庭用品		1.01
専門サービス		1.00
電気設備		0.93
コングロマリット		0.92
各種電気通信サービス		0.90
総合公益事業		0.67
通信機器		0.63
建設関連製品		0.63
商業サービス・用品		0.61
メディア		0.61
パーソナルケア用品		0.57
電子装置・機器・部品		0.50
タバコ		0.49
商社・流通業		0.48
航空貨物・物流サービス		0.44
消費者金融		0.41
建設資材		0.33
建設・土木		0.32
不動産管理・開発		0.31
家庭用耐久財		0.29
エネルギー設備・サービス		0.23
無線通信サービス		0.21
容器・包装		0.20
自動車用部品		0.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
運送インフラ		0.10
ガス		0.09
販売		0.09
水道		0.09
紙製品・林産品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
海上運輸		0.05
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	451回利付国庫債券(2年)	国債証券	11,000,000,000	99.91	99.86	0.005	2.06
	日本			10,990,100,000	10,985,150,000	2025/8/1
2	145回利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	100.04	99.96	0.1	1.37
	日本			7,303,431,000	7,297,153,000	2025/9/20
3	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,600,000,000	99.35	99.21	0.1	1.23
	日本			6,557,232,000	6,548,454,000	2028/3/20
4	364回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,250,000,000	96.73	96.94	0.1	1.14
	日本			6,045,877,000	6,059,125,000	2031/9/20
5	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,850,000,000	99.50	99.37	0.1	1.09
	日本			5,820,984,000	5,813,613,000	2027/12/20
6	147回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,750,000,000	99.76	99.65	0.005	1.08
	日本			5,736,200,000	5,729,990,000	2026/3/20
7	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,800,000,000	98.39	98.40	0.1	1.07
	日本			5,707,142,000	5,707,722,000	2029/12/20
8	361回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,500,000,000	97.57	97.75	0.1	1.01
	日本			5,366,845,000	5,376,415,000	2030/12/20
9	372回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	100.71	101.12	0.8	1.01
	日本			5,338,001,000	5,359,466,000	2033/9/20
10	365回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	96.43	96.70	0.1	0.99
	日本			5,236,366,200	5,251,027,200	2031/12/20
11	153回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	99.31	0.005	0.97
	日本			5,179,677,800	5,174,103,100	2027/6/20
12	369回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,220,000,000	98.66	99.03	0.5	0.97
	日本			5,150,208,600	5,169,835,800	2032/12/20
13	371回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.28	97.72	0.4	0.95
	日本			5,058,716,000	5,081,440,000	2033/6/20
14	358回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000,000	98.24	98.28	0.1	0.95
	日本			5,059,617,500	5,061,677,500	2030/3/20
15	363回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	97.02	97.24	0.1	0.93
	日本			4,919,370,300	4,930,524,300	2031/6/20
16	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.00	98.92	0.1	0.92
	日本			4,900,648,500	4,896,688,500	2028/9/20
17	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	99.90	99.74	0.1	0.92
	日本			4,885,110,000	4,877,677,200	2026/12/20
18	366回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,880,000,000	96.95	97.26	0.2	0.89
	日本			4,731,208,800	4,746,434,400	2032/3/20
19	146回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.89	0.1	0.88
	日本			4,699,530,000	4,694,877,000	2025/12/20
20	368回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.37	96.74	0.2	0.86
	日本			4,577,860,000	4,595,340,000	2032/9/20
21	370回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	98.49	98.84	0.5	0.85
	日本			4,530,613,000	4,546,824,000	2033/3/20
22	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.71	0.1	0.85
	日本			4,533,008,400	4,526,879,400	2027/3/20
23	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	99.62	0.1	0.84
	日本			4,488,030,000	4,482,990,000	2027/6/20
24	367回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	96.66	97.02	0.2	0.84
	日本			4,446,568,000	4,463,242,000	2032/6/20
25	157回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,400,000,000	99.75	99.61	0.2	0.82
	日本			4,389,308,000	4,383,236,000	2028/3/20
26	156回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,300,000,000	99.88	99.75	0.2	0.81
	日本			4,295,055,000	4,289,465,000	2027/12/20
27	362回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.32	97.54	0.1	0.77
	日本			4,097,466,700	4,106,476,100	2031/3/20
28	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,090,000,000	99.94	99.81	0.1	0.77
	日本			4,087,586,900	4,082,474,400	2026/6/20
29	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,130,000,000	98.61	98.59	0.1	0.77
	日本			4,072,634,300	4,071,973,500	2029/6/20
30	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,070,000,000	99.62	99.50	0.1	0.76
	日本			4,054,737,500	4,049,894,200	2027/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.50
地方債証券	5.35
特殊債券	5.37
社債券	4.43
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,307,206,940	101.61	101.79	2.68	0.52
	中国			1,328,265,577	1,330,693,134	2030/5/21
2	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,265,443,140	101.29	101.39	2.69	0.50
	中国			1,281,777,859	1,283,105,815	2026/8/12
3	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,396,710,900	86.83	86.77	1	0.47
	アメリカ			1,212,792,439	1,212,001,343	2028/7/31
4	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,205,360,000	96.78	96.84	3.875	0.45
	アメリカ			1,166,562,475	1,167,315,825	2033/8/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,127,622,600	101.94	102.07	3.03	0.45
	中国			1,149,566,925	1,151,002,839	2026/3/11
6	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,316,855,800	83.71	83.72	1.625	0.43
	アメリカ			1,102,429,492	1,102,583,814	2031/5/15
7	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,212,893,500	90.24	90.25	2.875	0.43
	アメリカ			1,094,565,318	1,094,731,132	2032/5/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,350,003,200	80.82	80.85	1.25	0.42
	アメリカ			1,091,076,797	1,091,498,673	2031/8/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	1,044,095,000	103.03	103.08	3.01	0.42
	中国			1,075,823,923	1,076,322,140	2028/5/13
10	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,309,322,300	81.48	81.49	1.125	0.42
	アメリカ			1,066,944,078	1,066,995,387	2031/2/15
11	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,181,252,800	89.08	89.13	2.75	0.41
	アメリカ			1,052,330,135	1,052,929,986	2032/8/15
12	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,130,025,000	93.05	93.12	3.375	0.41
	アメリカ			1,051,585,373	1,052,379,918	2033/5/15
13	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,307,815,600	80.42	80.42	0.875	0.41
	アメリカ			1,051,845,609	1,051,769,824	2030/11/15
14	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,294,255,300	81.01	81.06	1.375	0.41
	アメリカ			1,048,549,019	1,049,130,420	2031/11/15
15	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,247,547,600	83.80	83.84	1.875	0.41
	アメリカ			1,045,503,369	1,046,039,419	2032/2/15
16	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,092,357,500	94.12	94.17	3.5	0.40
	アメリカ			1,028,204,599	1,028,778,882	2033/2/15
17	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,024,556,000	98.77	98.80	4.125	0.39
	アメリカ			1,012,049,210	1,012,269,325	2032/11/15
18	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	1,059,210,100	93.83	93.74	2	0.39
	アメリカ			993,917,838	992,968,093	2026/11/15
19	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,166,185,800	79.50	79.54	0.625	0.36
	アメリカ			927,117,711	927,596,029	2030/8/15
20	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	904,020,000	98.40	98.26	3.75	0.35
	アメリカ			889,612,181	888,323,247	2026/4/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	877,039,800	99.99	100.07	2.18	0.34
	中国			877,034,037	877,676,180	2026/8/15
22	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	917,580,300	94.44	94.37	1.625	0.34
	アメリカ			866,611,575	865,966,408	2026/2/15
23	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	943,585,000	92.35	91.76	1.5	0.34
	フランス			871,459,249	865,921,107	2031/5/25
24	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	904,020,000	95.22	95.12	2.75	0.33
	アメリカ			860,867,165	859,931,367	2027/4/30
25	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	1,062,223,500	80.19	80.19	0.625	0.33
	アメリカ			851,874,205	851,874,205	2030/5/15
26	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	908,540,100	93.10	93.00	1.5	0.33
	アメリカ			845,899,042	845,013,266	2026/8/15
27	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	904,020,000	92.22	92.14	0.75	0.32
	アメリカ			833,711,253	833,040,306	2026/4/30
28	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	858,819,000	97.03	96.98	3.75	0.32
	アメリカ			833,356,356	832,953,783	2030/6/30
29	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	824,835,050	100.27	100.39	2.3	0.32
	中国			827,119,760	828,132,575	2026/5/15
30	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	861,832,400	92.49	92.42	0.75	0.31
	アメリカ			797,161,305	796,538,493	2026/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)

開示資料

決算