有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期 平成28年11月 8日現在				当期 平成29年 5月 8日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			50,963,608,411口				46,870,908,125口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			8,986,566,079円				4,573,372,548円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.8237円			一口当たり純資産額	0.9024円
		(一万口当たり純資産額)	(8,237円)			(一万口当たり純資産額)	(9,024円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日			当期 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成28年 5月10日から 平成28年 6月 8日まで の計算期間			平成28年11月 9日から 平成28年12月 8日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		101,746,231円			75,576,589円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,066,749,371円			2,882,497,142円
分配準備積立金額		949,530,894円			628,080,853円
当ファンドの分配対象収益額		4,118,026,496円			3,586,154,584円
当ファンドの期末残存口数		53,510,222,009口			50,266,269,636口
1万口当たり収益分配対象額		769.56円			713.43円
1万口当たり分配金額		20.00円			20.00円
収益分配金金額		107,020,444円			100,532,539円
		平成28年 6月 9日から 平成28年 7月 8日まで の計算期間			平成28年12月 9日から 平成29年 1月10日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		31,886,720円			79,161,621円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,035,378,158円			2,825,617,897円
分配準備積立金額		934,170,437円			590,968,629円
当ファンドの分配対象収益額		4,001,435,315円			3,495,748,147円
当ファンドの期末残存口数		52,956,871,373口			49,270,379,192口
1万口当たり収益分配対象額		755.59円			709.50円
1万口当たり分配金額		20.00円			20.00円
収益分配金金額		105,913,742円			98,540,758円
		平成28年 7月 9日から 平成28年 8月 8日まで の計算期間			平成29年 1月11日から 平成29年 2月 8日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		69,199,807円			20,105,389円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,010,349,308円			2,774,182,556円
分配準備積立金額		852,726,346円			560,630,789円
当ファンドの分配対象収益額		3,932,275,461円			3,354,918,734円
当ファンドの期末残存口数		52,515,620,695口			48,364,985,592口
1万口当たり収益分配対象額		748.77円			693.66円
1万口当たり分配金額		20.00円			20.00円
収益分配金金額		105,031,241円			96,729,971円
		平成28年 8月 9日から 平成28年 9月 8日まで の計算期間			平成29年 2月 9日から 平成29年 3月 8日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		97,794,068円			77,163,455円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		2,984,923,755円			2,755,923,496円
分配準備積立金額		809,557,948円			477,239,023円
当ファンドの分配対象収益額		3,892,275,771円			3,310,325,974円
当ファンドの期末残存口数		52,065,698,832口			47,988,185,450口
1万口当たり収益分配対象額		747.55円			689.81円
1万口当たり分配金額		20.00円			20.00円
収益分配金金額		104,131,397円			95,976,370円
		平成28年 9月 9日から 平成28年10月11日まで の計算期間			平成29年 3月 9日から 平成29年 4月10日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		36,860,991円			53,943,543円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		2,953,287,480円			2,717,605,732円
分配準備積立金額		794,267,898円			451,803,609円
当ファンドの分配対象収益額		3,784,416,369円			3,223,352,884円
当ファンドの期末残存口数		51,507,521,204口			47,316,781,186口
1万口当たり収益分配対象額		734.73円			681.22円
1万口当たり分配金額		20.00円			20.00円
収益分配金金額		103,015,042円			94,633,562円
		平成28年10月12日から 平成28年11月 8日まで の計算期間			平成29年 4月11日から 平成29年 5月 8日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		18,657,677円			74,727,442円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		2,922,314,322円			2,692,165,619円
分配準備積立金額		720,221,864円			407,087,305円
当ファンドの分配対象収益額		3,661,193,863円			3,173,980,366円
当ファンドの期末残存口数		50,963,608,411口			46,870,908,125口
1万口当たり収益分配対象額		718.39円			677.16円
1万口当たり分配金額		20.00円			20.00円
収益分配金金額		101,927,216円			93,741,816円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日	当期 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日	当期 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日	当期 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日
期首元本額	54,053,506,240円	50,963,608,411円
期中追加設定元本額	111,270,156円	410,042,414円
期中解約元本額	3,201,167,985円	4,502,742,700円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成28年11月 8日現在	当期 平成29年 5月 8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△284,472,382	1,661,245,605
合計	△284,472,382	1,661,245,605

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。