有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

LM・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 5月 8日現在	2019年11月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	233,941,613	89,661,992
金銭信託	987,557	379,689
コール・ローン	24,430,462	103,930,015
株式	10,016,047,566	10,299,997,452
投資証券	81,849,132	79,790,430
未収入金	-	91,255,050
未収配当金	10,068,239	7,545,354
未収利息	1	-
流動資産合計	10,367,324,570	10,672,559,982
資産合計	10,367,324,570	10,672,559,982
負債の部
流動負債
前受金	765,868	-
未払金	-	94,714,894
未払解約金	-	50,000,000
未払利息	-	307
流動負債合計	765,868	144,715,201
負債合計	765,868	144,715,201
純資産の部
元本等
元本	3,067,980,477	2,992,768,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,298,578,225	7,535,075,870
元本等合計	10,366,558,702	10,527,844,781
純資産合計	10,366,558,702	10,527,844,781
負債純資産合計	10,367,324,570	10,672,559,982

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2019年 5月 9日 至 2019年11月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

2019年 5月 8日現在				2019年11月 8日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			3,067,980,477口				2,992,768,911口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	3.3790円			一口当たり純資産額	3.5178円
		(一万口当たり純資産額)	(33,790円)			(一万口当たり純資産額)	(35,178円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年11月 9日 至 2019年 5月 8日	自 2019年 5月 9日 至 2019年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2018年11月 9日 至 2019年 5月 8日	自 2019年 5月 9日 至 2019年11月 8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2018年11月 9日 至 2019年 5月 8日	自 2019年 5月 9日 至 2019年11月 8日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	3,322,363,948円	3,067,980,477円
同期中における追加設定元本額	-円	-円
同期中における解約元本額	254,383,471円	75,211,566円
元本の内訳
LM・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用)	863,104円	859,522円
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)	3,067,117,373円	2,991,909,389円
計	3,067,980,477円	2,992,768,911円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2019年 5月 8日現在	2019年11月 8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,098,269	618,269,037
投資証券	△528,912	△10,191,259
合計	25,569,357	608,077,778

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	AKAMAI TECHNOLOGIES	8,053	85.75	690,544.75
		ALPHABET INC-CL A	841	1,306.94	1,099,136.54
		ALPHABET INC-CL C	604	1,308.86	790,551.44
		AMAZON.COM INC	848	1,788.20	1,516,393.60
		AMGEN INC	6,000	217.99	1,307,940.00
		APPLE INC	14,680	259.43	3,808,432.40
		APPLIED MATERIALS INC	21,600	55.94	1,208,304.00
		AUTOZONE INC	1,000	1,165.61	1,165,610.00
		AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	15,500	59.55	923,025.00
		BANK OF AMERICA CORP	34,318	33.23	1,140,387.14
		BAXTER INTERNATIONAL INC	11,823	78.00	922,194.00
		BEST BUY CO INC	14,500	76.01	1,102,145.00
		BIOGEN INC	2,000	286.87	573,740.00
		BOEING CO/THE	2,829	357.31	1,010,829.99
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	14,316	57.58	824,315.28
		CATERPILLAR INC	4,000	147.01	588,040.00
		CDW CORP/DE	9,100	132.93	1,209,663.00
		CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,650	114.59	418,253.50
		CISCO SYSTEMS INC	18,800	48.42	910,296.00
		CITIGROUP INC	9,400	75.81	712,614.00
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	28,200	38.19	1,076,958.00
		CITRIX SYSTEMS INC	8,300	110.11	913,913.00
		COMCAST CORP-CLASS A	12,800	44.70	572,160.00
		CONOCOPHILLIPS	16,056	59.54	955,974.24
		DECKERS OUTDOOR CORP	5,700	162.06	923,742.00
		EASTMAN CHEMICAL CO	12,200	82.96	1,012,112.00
		ELECTRONIC ARTS INC	4,830	97.23	469,620.90
		ESSENT GROUP LTD	17,300	52.65	910,845.00
		EVEREST RE GROUP LTD	4,200	263.59	1,107,078.00
		EXELON CORP	16,700	44.70	746,490.00
		F5 NETWORKS INC	4,600	147.62	679,052.00
		FACEBOOK INC-A	3,200	190.42	609,344.00
		FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,600	46.80	542,880.00
		FIFTH THIRD BANCORP	23,000	30.51	701,730.00
		FORTINET INC	11,800	94.17	1,111,206.00
		FRANKLIN RESOURCES INC	17,000	28.74	488,580.00
		FTI CONSULTING INC	5,046	106.07	535,229.22
		HERBALIFE NUTRITION LTD	12,499	45.17	564,579.83
		HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	32,500	17.18	558,350.00
		HOLLYFRONTIER CORP	17,900	54.74	979,846.00
		HOME DEPOT INC	6,100	232.94	1,420,934.00
		HUMANA INC	3,100	315.14	976,934.00
		ICON PLC	6,048	145.28	878,653.44
		IDEXX LABORATORIES INC	4,000	263.14	1,052,560.00
		INGREDION INC	5,300	84.39	447,267.00
		INSPERITY INC	7,800	69.05	538,590.00
		JOHNSON & JOHNSON	3,000	131.43	394,290.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	6,581	131.76	867,112.56
		LEAR CORP	4,281	129.45	554,175.45
		LOWE'S COS INC	7,900	112.60	889,540.00
		MANPOWERGROUP INC	7,300	93.95	685,835.00
		MASIMO CORP	5,800	141.38	820,004.00
		MCKESSON CORP	6,800	137.31	933,708.00
		MERCK & CO. INC.	10,600	82.88	878,528.00
		METLIFE INC	18,500	49.04	907,240.00
		MGIC INVESTMENT CORP	76,600	13.89	1,063,974.00
		MICROSOFT CORP	9,467	144.26	1,365,709.42
		NUCOR CORP	8,400	55.52	466,368.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	3,565	117.40	418,531.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,543	82.25	784,911.75
		PHILLIPS 66	4,781	119.57	571,664.17
		QORVO INC	6,031	101.31	611,000.61
		SINCLAIR BROADCAST GROUP -A	6,147	38.24	235,092.01
		SOUTHWEST AIRLINES CO	11,900	58.24	693,056.00
	SPIRIT AIRLINES INC	7,000	39.40	275,800.00
	STARBUCKS CORP	9,336	81.95	765,085.20
	STATE STREET CORP	8,900	72.66	646,674.00
	STEEL DYNAMICS INC	24,600	31.62	777,852.00
	TARGET CORP	6,100	110.59	674,599.00
	TERADYNE INC	16,000	62.57	1,001,120.00
	TJX COMPANIES INC	8,084	59.30	479,381.20
	T-MOBILE US INC	12,394	81.86	1,014,572.84
	TRIPADVISOR INC	14,700	31.65	465,255.00
	UNUM GROUP	19,500	29.76	580,320.00
	VALERO ENERGY CORP	9,400	101.40	953,160.00
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,000	123.46	617,300.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,500	141.00	916,500.00
	XEROX HOLDINGS CORP	29,875	37.31	1,114,636.25
	XILINX INC	8,179	96.05	785,592.95
	YELP INC	18,500	30.12	557,220.00
小計	銘柄数:80	902,905		67,462,852.68
				(7,379,761,454)
	組入時価比率:70.1%			71.5%
カナダドル	AIR CANADA	30,600	47.33	1,448,298.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	15,400	36.35	559,790.00
	EMPIRE CO LTD ''A''	38,600	34.67	1,338,262.00
	IMPERIAL OIL LTD	28,800	35.36	1,018,368.00
	METHANEX CORP	11,800	54.63	644,634.00
小計	銘柄数:5	125,200		5,009,352.00
				(415,826,309)
	組入時価比率:3.9%			4.0%
ユーロ	ADIDAS AG	1,432	274.55	393,155.60
	ASML HOLDING NV	4,600	243.45	1,119,870.00
	ASR NEDERLAND NV	24,613	35.30	868,838.90
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	82,698	4.98	412,580.32
	BNP PARIBAS	10,613	51.34	544,871.42
	ENAGAS SA	27,943	23.03	643,527.29
	ENDESA SA	17,694	23.66	418,640.04
	ENI SPA	46,105	14.17	653,584.48
	IBERDROLA SA	104,214	8.87	925,003.46
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	38,054	24.06	915,579.24
	PEUGEOT SA	31,456	24.00	754,944.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	12,602	23.39	294,760.78
	REPSOL SA	57,249	15.14	867,036.10
	SAFRAN SA	6,317	145.65	920,071.05
	TAG IMMOBILIEN AG	29,045	21.64	628,533.80
	WOLTERS KLUWER	12,705	63.90	811,849.50
小計	銘柄数:16	507,340		11,172,845.98
				(1,350,126,708)
	組入時価比率:12.8%			13.1%
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	42,424	21.07	893,873.68
	AUTO TRADER GROUP PLC	116,205	5.47	635,641.35
	BP PLC	61,844	5.13	317,816.31
	IG GROUP HOLDINGS PLC	69,526	6.58	457,620.13
	IMPERIAL BRANDS PLC	12,461	17.71	220,684.31
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	173,413	2.73	474,111.14
	PEARSON PLC	54,959	7.09	389,769.22
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	10,835	23.42	253,809.87
小計	銘柄数:8	541,667		3,643,326.01
				(510,502,840)
	組入時価比率:4.8%			5.0%
スイスフラン	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	4,936	128.40	633,782.40
小計	銘柄数:1	4,936		633,782.40
				(69,665,361)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
スウェーデンクローナ	SWEDISH MATCH AB	17,190	449.00	7,718,310.00
小計	銘柄数:1	17,190		7,718,310.00
				(87,680,001)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ノルウェークローネ	SALMAR ASA	18,779	440.30	8,268,393.70
小計	銘柄数:1	18,779		8,268,393.70
				(99,303,408)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	16,704	96.02	1,603,918.08
小計	銘柄数:1	16,704		1,603,918.08
				(25,935,355)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
オーストラリアドル	QANTAS AIRWAYS LTD	229,783	6.57	1,509,674.31
	SOUTH32 LTD	297,451	2.72	809,066.72
小計	銘柄数:2	527,234		2,318,741.03
				(174,693,949)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
香港ドル	SWIRE PROPERTIES LTD	184,000	25.30	4,655,200.00
小計	銘柄数:1	184,000		4,655,200.00
				(65,079,696)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
イスラエルシュケル	BANK LEUMI LE-ISRAEL	148,975	26.04	3,879,309.00
小計	銘柄数:1	148,975		3,879,309.00
				(121,422,371)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
	合計				10,299,997,452
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(10,299,997,452)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	3,401	729,412.47
	小計	銘柄数:1	3,401	729,412.47
				(79,790,430)
		組入時価比率:0.8%		100.0%
	合計			79,790,430
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(79,790,430)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。