有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	222,590,718	202,578,886
株式	5,486,751,100	5,097,468,290
未収配当金	58,444,140	136,400
未収利息	330	332
流動資産合計	5,767,786,288	5,300,183,908
資産合計	5,767,786,288	5,300,183,908
負債の部
流動負債
未払解約金	110,643	26,610,231
流動負債合計	110,643	26,610,231
負債合計	110,643	26,610,231
純資産の部
元本等
元本	4,104,779,724	3,405,278,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,662,895,921	1,868,294,802
元本等合計	5,767,675,645	5,273,573,677
純資産合計	5,767,675,645	5,273,573,677
負債純資産合計	5,767,786,288	5,300,183,908

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
1.	期首	平成25年12月17日	平成26年 6月17日
	期首元本額	4,591,520,112円	4,104,779,724円
	期首からの追加設定元本額	28,342,663円	-円
	期首からの一部解約元本額	515,083,051円	699,500,849円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	751,285,552円	499,165,204円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	3,353,494,172円	2,906,113,671円
	計	4,104,779,724円	3,405,278,875円
2.	受益権の総数	4,104,779,724口	3,405,278,875口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日	自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	112,471,476
合計	112,471,476

(平成26年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	448,297,734
合計	448,297,734

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 6月16日現在		平成26年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.4051円	1口当たり純資産額	1.5486円
(1万口当たり純資産額)	(14,051円)	(1万口当たり純資産額)	(15,486円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	27,600	374.00	10,322,400
ミライト・ホールディングス	1,300	1,326.00	1,723,800
東急建設	11,300	535.00	6,045,500
大林組	14,000	735.00	10,290,000
鹿島建設	15,000	480.00	7,200,000
奥村組	1,000	531.00	531,000
戸田建設	21,000	458.00	9,618,000
大和ハウス工業	15,200	2,182.50	33,174,000
積水ハウス	13,100	1,503.00	19,689,300
関電工	31,000	678.00	21,018,000
東京エネシス	2,000	809.00	1,618,000
トーエネック	6,000	587.00	3,522,000
明治ホールディングス	300	10,730.00	3,219,000
米久	300	1,835.00	550,500
キリンホールディングス	12,900	1,498.00	19,324,200
コカ・コーラウエスト	4,900	1,690.00	8,281,000
ニチレイ	11,000	507.00	5,577,000
日本たばこ産業	26,900	3,450.50	92,818,450
住江織物	19,000	288.00	5,472,000
王子ホールディングス	86,000	401.00	34,486,000
北越紀州製紙	11,600	486.00	5,637,600
旭化成	17,000	1,047.50	17,807,500
住友化学	45,000	466.00	20,970,000
日産化学工業	2,200	2,100.00	4,620,000
信越化学工業	7,000	7,959.00	55,713,000
堺化学工業	32,000	358.00	11,456,000
エア・ウォーター	7,000	1,914.00	13,398,000
リケンテクノス	5,000	438.00	2,190,000
積水化成品工業	12,000	410.00	4,920,000
群栄化学工業	17,000	328.00	5,576,000
日本化薬	9,000	1,416.00	12,744,000
ADEKA	300	1,362.00	408,600
花王	7,200	4,742.50	34,146,000
資生堂	100	1,854.50	185,450
荒川化学工業	2,100	1,198.00	2,515,800
日東電工	3,200	6,649.00	21,276,800
藤森工業	4,700	3,225.00	15,157,500
エフピコ	2,600	3,810.00	9,906,000
東リ	14,000	243.00	3,402,000
武田薬品工業	14,900	4,958.00	73,874,200
アステラス製薬	38,500	1,695.00	65,257,500
大日本住友製薬	7,100	1,170.00	8,307,000
塩野義製薬	9,500	3,240.00	30,780,000
あすか製薬	1,200	1,281.00	1,537,200
中外製薬	3,000	2,954.00	8,862,000
エーザイ	500	4,487.00	2,243,500
小野薬品工業	1,200	10,240.00	12,288,000
ツムラ	600	2,678.00	1,606,800
キッセイ薬品工業	200	3,090.00	618,000
第一三共	18,200	1,687.50	30,712,500
昭和シェル石油	20,200	988.00	19,957,600
コスモ石油	77,000	156.00	12,012,000
日東紡績	21,000	400.00	8,400,000
旭硝子	46,000	584.00	26,864,000
日本板硝子	182,000	115.00	20,930,000
石塚硝子	26,000	158.00	4,108,000
日本山村硝子	24,000	165.00	3,960,000
フジミインコーポレーテッド	2,300	1,762.00	4,052,600
住友金属鉱山	14,000	1,829.00	25,606,000
岡部	7,400	1,190.00	8,806,000
三益半導体工業	900	1,081.00	972,900
アイチ コーポレーション	2,400	568.00	1,363,200
小森コーポレーション	14,300	1,270.00	18,161,000
ダイフク	1,600	1,325.00	2,120,000
グローリー	1,700	2,919.00	4,962,300
セガサミーホールディングス	11,100	1,588.00	17,626,800
NTN	36,000	523.00	18,828,000
コニカミノルタ	6,200	1,343.00	8,326,600
ダイヘン	11,000	528.00	5,808,000
サクサホールディングス	4,000	270.00	1,080,000
日本電気	57,000	371.00	21,147,000
富士通	41,000	669.60	27,453,600
EIZO	4,200	2,222.00	9,332,400
シャープ	82,000	273.00	22,386,000
日本トリム	3,900	2,522.00	9,835,800
SMK	11,000	472.00	5,192,000
ユニデン	5,000	225.00	1,125,000
千代田インテグレ	5,400	2,030.00	10,962,000
図研	3,200	1,137.00	3,638,400
ローム	3,000	7,530.00	22,590,000
新光電気工業	9,600	767.00	7,363,200
キヤノン	24,500	3,872.50	94,876,250
リコー	12,400	1,239.50	15,369,800
日産自動車	66,200	1,045.00	69,179,000
ティラド	7,000	236.00	1,652,000
曙ブレーキ工業	6,700	408.00	2,733,600
東京計器	2,000	285.00	570,000
HOYA	6,000	4,044.50	24,267,000
凸版印刷	65,000	753.00	48,945,000
大日本印刷	34,000	1,032.50	35,105,000
任天堂	2,600	13,020.00	33,852,000
コクヨ	1,700	877.00	1,490,900
中国電力	109,200	1,548.00	169,041,600
北陸電力	91,600	1,505.00	137,858,000
東北電力	172,000	1,392.00	239,424,000
沖縄電力	17,800	3,570.00	63,546,000
電源開発	50,300	3,870.00	194,661,000
東京瓦斯	772,000	620.40	478,948,800
大阪瓦斯	642,000	440.50	282,801,000
東邦瓦斯	229,000	587.00	134,423,000
北海道瓦斯	186,000	286.00	53,196,000
西部瓦斯	264,000	259.00	68,376,000
静岡瓦斯	96,300	723.00	69,624,900
東日本旅客鉄道	10,400	8,630.00	89,752,000
西日本旅客鉄道	2,500	5,535.00	13,837,500
日本通運	41,000	564.00	23,124,000
日新	16,000	274.00	4,384,000
三井倉庫ホールディングス	17,000	415.00	7,055,000
澁澤倉庫	11,000	337.00	3,707,000
東洋埠頭	20,000	200.00	4,000,000
トレンドマイクロ	400	3,515.00	1,406,000
スカパーJSATホールディングス	11,100	685.00	7,603,500
日本電信電話	19,700	6,267.00	123,459,900
KDDI	12,100	7,506.00	90,822,600
NTTドコモ	28,500	1,809.00	51,556,500
GMOインターネット	900	1,074.00	966,600
エヌ・ティ・ティ・データ	3,000	4,215.00	12,645,000
アルフレッサ ホールディングス	8,000	1,345.00	10,760,000
TOKAIホールディングス	22,700	513.00	11,645,100
メディパルホールディングス	9,900	1,306.00	12,929,400
エクセル	2,300	1,545.00	3,553,500
丸紅	18,400	685.00	12,604,000
三井物産	39,900	1,527.50	60,947,250
東都水産	18,000	194.00	3,492,000
住友商事	40,100	1,185.00	47,518,500
内田洋行	2,000	362.00	724,000
三菱商事	31,300	2,108.00	65,980,400
サンゲツ	3,800	2,874.00	10,921,200
伊藤忠エネクス	4,100	831.00	3,407,100
スズケン	5,900	3,060.00	18,054,000
カワチ薬品	800	1,739.00	1,391,200
アスクル	1,400	1,991.00	2,787,400
アダストリアホールディングス	1,700	2,771.00	4,710,700
セブン&アイ・ホールディングス	13,000	4,299.00	55,887,000
フェリシモ	3,100	1,008.00	3,124,800
丸井グループ	9,300	1,028.00	9,560,400
イオン	35,400	1,189.00	42,090,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	362,200	665.60	241,080,320
三井住友フィナンシャルグループ	40,600	4,233.50	171,880,100
千葉銀行	8,000	762.00	6,096,000
横浜銀行	2,000	644.60	1,289,200
常陽銀行	19,000	581.00	11,039,000
武蔵野銀行	600	3,865.00	2,319,000
ふくおかフィナンシャルグループ	13,000	618.00	8,034,000
十六銀行	27,000	418.00	11,286,000
大垣共立銀行	31,000	358.00	11,098,000
ほくほくフィナンシャルグループ	117,000	234.00	27,378,000
百十四銀行	1,000	381.00	381,000
大分銀行	1,000	423.00	423,000
十八銀行	5,000	335.00	1,675,000
みずほフィナンシャルグループ	559,400	201.30	112,607,220
名古屋銀行	16,000	425.00	6,800,000
フィデアホールディングス	25,500	221.00	5,635,500
大和証券グループ本社	60,000	929.00	55,740,000
岡三証券グループ	2,000	902.00	1,804,000
岩井コスモホールディングス	1,100	1,290.00	1,419,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	12,300	3,003.50	36,943,050
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	18,200	2,800.00	50,960,000
東京海上ホールディングス	13,900	3,804.00	52,875,600
T&Dホールディングス	10,800	1,417.50	15,309,000
クレディセゾン	8,800	2,123.00	18,682,400
芙蓉総合リース	200	3,970.00	794,000
日本証券金融	8,500	602.00	5,117,000
ポケットカード	6,200	585.00	3,627,000
NECキャピタルソリューション	3,800	1,931.00	7,337,800
平和不動産	2,200	1,750.00	3,850,000
東京建物	17,000	908.00	15,436,000
空港施設	7,200	700.00	5,040,000
ゴールドクレスト	6,200	2,058.00	12,759,600
セコム	4,000	6,709.00	26,836,000
合 計	6,081,800		5,097,468,290

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。