有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,355,727	41,007,686
株式	2,726,003,960	2,223,388,190
投資証券	110,068,800	102,128,400
未収入金	17,610,891	9,068,667
未収配当金	1,666,000	31,461,686
流動資産合計	2,907,705,378	2,407,054,629
資産合計	2,907,705,378	2,407,054,629
負債の部
流動負債
未払金	10,900,715	6,255,693
未払解約金	1,492,191	-
未払利息	60	16
流動負債合計	12,392,966	6,255,709
負債合計	12,392,966	6,255,709
純資産の部
元本等
元本	1,459,408,539	1,378,644,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,435,903,873	1,022,154,101
元本等合計	2,895,312,412	2,400,798,920
純資産合計	2,895,312,412	2,400,798,920
負債純資産合計	2,907,705,378	2,407,054,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
1.	期首	2019年 6月18日	2019年12月17日
	期首元本額	1,566,294,644円	1,459,408,539円
	期首からの追加設定元本額	25,107,454円	3,100,012円
	期首からの一部解約元本額	131,993,559円	83,863,732円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	243,271,265円	233,366,393円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,216,137,274円	1,145,278,426円
	計	1,459,408,539円	1,378,644,819円
2.	受益権の総数	1,459,408,539口	1,378,644,819口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 6月18日 至 2019年12月16日	自 2019年12月17日 至 2020年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年12月16日現在	2020年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	235,370,070
投資証券	9,072,298
合計	244,442,368

(2020年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△301,352,552
投資証券	△17,140,220
合計	△318,492,772

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年12月16日現在		2020年 6月15日現在
1口当たり純資産額	1.9839円	1口当たり純資産額	1.7414円
(1万口当たり純資産額)	(19,839円)	(1万口当たり純資産額)	(17,414円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	24,100	2,534.00	61,069,400
大和ハウス工業	12,200	2,646.50	32,287,300
協和エクシオ	26,700	2,485.00	66,349,500
高砂熱学工業	32,700	1,730.00	56,571,000
レンゴー	59,700	866.00	51,700,200
エア・ウォーター	39,500	1,515.00	59,842,500
JSR	28,500	1,945.00	55,432,500
アイカ工業	15,100	3,230.00	48,773,000
太陽ホールディングス	11,300	4,840.00	54,692,000
アステラス製薬	29,500	1,741.50	51,374,250
フジミインコーポレーテッド	13,300	3,025.00	40,232,500
ニチアス	23,700	2,199.00	52,116,300
日本軽金属ホールディングス	104,200	176.00	18,339,200
三和ホールディングス	63,200	925.00	58,460,000
アマダ	51,800	882.00	45,687,600
サトーホールディングス	24,500	2,380.00	58,310,000
アマノ	20,500	2,262.00	46,371,000
スター精密	27,800	1,240.00	34,472,000
EIZO	3,400	4,065.00	13,821,000
デンソー	11,900	3,903.00	46,445,700
本田技研工業	19,100	2,741.00	52,353,100
リンテック	22,100	2,481.00	54,830,100
センコーグループホールディングス	75,000	801.00	60,075,000
NECネッツエスアイ	14,500	1,972.00	28,594,000
アルテリア・ネットワークス	30,600	1,975.00	60,435,000
トレンドマイクロ	8,400	5,960.00	50,064,000
日本電信電話	26,000	2,474.00	64,324,000
KDDI	19,100	3,141.00	59,993,100
NTTドコモ	22,300	2,895.00	64,558,500
コメダホールディングス	27,000	1,835.00	49,545,000
伊藤忠商事	28,300	2,270.00	64,241,000
三菱商事	23,200	2,341.50	54,322,800
稲畑産業	20,900	1,227.00	25,644,300
因幡電機産業	23,900	2,332.00	55,734,800
DCMホールディングス	34,200	1,094.00	37,414,800
島忠	21,500	2,778.00	59,727,000
丸井グループ	26,300	1,976.00	51,968,800
ケーズホールディングス	34,600	1,424.00	49,270,400
りそなホールディングス	46,600	373.90	17,423,740
三井住友フィナンシャルグループ	16,100	3,105.00	49,990,500
東京海上ホールディングス	13,900	4,726.00	65,691,400
オリックス	41,700	1,373.00	57,254,100
野村不動産ホールディングス	27,900	1,946.00	54,293,400
パーク24	16,300	1,984.00	32,339,200
リゾートトラスト	5,900	1,380.00	8,142,000
りらいあコミュニケーションズ	43,200	991.00	42,811,200
合 計	1,312,200		2,223,388,190

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	184	54,261,600
	オリックス不動産投資法人 投資証券	339	47,866,800
合計		523	102,128,400

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。