有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/16-2024/06/17)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,547,254	15,920,743
株式	1,983,709,300	2,052,635,090
未収入金	14,364,498	35,604,485
未収配当金	772,750	23,207,120
未収利息	-	35
流動資産合計	2,023,393,802	2,127,367,473
資産合計	2,023,393,802	2,127,367,473
負債の部
流動負債
未払金	529,276	31,641,756
未払解約金	20,192,232	3,121,683
未払利息	3	-
流動負債合計	20,721,511	34,763,439
負債合計	20,721,511	34,763,439
純資産の部
元本等
元本	631,626,815	578,685,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,371,045,476	1,513,918,195
元本等合計	2,002,672,291	2,092,604,034
純資産合計	2,002,672,291	2,092,604,034
負債純資産合計	2,023,393,802	2,127,367,473

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
1.	期首	2023年 6月16日	2023年12月16日
	期首元本額	734,673,010円	631,626,815円
	期首からの追加設定元本額	1,173,212円	1,358,798円
	期首からの一部解約元本額	104,219,407円	54,299,774円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	94,495,892円	81,886,081円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	537,130,923円	496,799,758円
	計	631,626,815円	578,685,839円
2.	受益権の総数	631,626,815口	578,685,839口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月16日 至 2023年12月15日	自 2023年12月16日 至 2024年 6月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	300,543,470
合計	300,543,470

(2024年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	144,659,162
合計	144,659,162

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年12月15日現在		2024年 6月17日現在
1口当たり純資産額	3.1707円	1口当たり純資産額	3.6161円
(1万口当たり純資産額)	(31,707円)	(1万口当たり純資産額)	(36,161円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	5,000	1,773.00	8,865,000
熊谷組	7,600	3,515.00	26,714,000
大和ハウス工業	11,500	4,000.00	46,000,000
エクシオグループ	28,900	1,569.00	45,344,100
キリンホールディングス	21,900	2,068.00	45,289,200
エア・ウォーター	8,800	2,144.50	18,871,600
三菱瓦斯化学	11,900	3,039.00	36,164,100
三井化学	12,000	4,337.00	52,044,000
アイカ工業	5,900	3,459.00	20,408,100
ADEKA	4,800	3,179.00	15,259,200
武田薬品工業	10,500	4,167.00	43,753,500
アステラス製薬	26,400	1,509.50	39,850,800
ブリヂストン	7,900	6,448.00	50,939,200
AGC	9,100	5,204.00	47,356,400
三和ホールディングス	4,000	2,851.00	11,404,000
アマダ	31,800	1,704.50	54,203,100
サトーホールディングス	3,300	2,066.00	6,817,800
アマノ	8,800	3,990.00	35,112,000
スター精密	4,400	2,126.00	9,354,400
マブチモーター	14,500	2,410.50	34,952,250
ヒロセ電機	2,800	17,910.00	50,148,000
京セラ	29,500	1,811.50	53,439,250
太陽誘電	4,200	4,057.00	17,039,400
デンソー	9,200	2,341.00	21,537,200
トヨタ自動車	16,500	3,036.00	50,094,000
本田技研工業	31,500	1,642.50	51,738,750
豊田合成	13,400	2,702.00	36,206,800
リンテック	1,800	3,260.00	5,868,000
センコーグループホールディングス	15,700	1,108.00	17,395,600
上組	10,400	3,283.00	34,143,200
大塚商会	12,200	2,885.50	35,203,100
ネットワンシステムズ	15,300	2,624.00	40,147,200
日本電信電話	301,300	144.90	43,658,370
KDDI	10,700	4,175.00	44,672,500
マクニカホールディングス	8,000	6,422.00	51,376,000
伊藤忠商事	7,900	7,379.00	58,294,100
長瀬産業	4,200	2,997.00	12,587,400
豊田通商	5,200	8,812.00	45,822,400
三井物産	6,400	7,430.00	47,552,000
因幡電機産業	3,100	3,800.00	11,780,000
ZOZO	14,800	3,816.00	56,476,800
日本瓦斯	17,800	2,363.50	42,070,300
丸井グループ	19,500	2,235.50	43,592,250
ケーズホールディングス	31,100	1,409.50	43,835,450
サンドラッグ	11,000	3,923.00	43,153,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,700	1,544.50	64,405,650
三井住友フィナンシャルグループ	7,100	9,860.00	70,006,000
みずほフィナンシャルグループ	18,000	3,024.00	54,432,000
東京海上ホールディングス	12,500	5,263.00	65,787,500
全国保証	7,300	5,678.00	41,449,400
オリックス	17,100	3,364.00	57,524,400
野村不動産ホールディングス	13,100	3,940.00	51,614,000
パーソルホールディングス	194,400	210.30	40,882,320
合 計	1,153,700		2,052,635,090

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。