有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 6月15日現在	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	117,530,363	98,297,051
株式	3,662,049,960	4,203,418,500
未収配当金	42,288,400	163,800
流動資産合計	3,821,868,723	4,301,879,351
資産合計	3,821,868,723	4,301,879,351
負債の部
流動負債
未払解約金	-	25,464,726
未払利息	153	63
流動負債合計	153	25,464,789
負債合計	153	25,464,789
純資産の部
元本等
元本	2,610,679,567	2,358,124,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,211,189,003	1,918,290,396
元本等合計	3,821,868,570	4,276,414,562
純資産合計	3,821,868,570	4,276,414,562
負債純資産合計	3,821,868,723	4,301,879,351

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月15日現在	平成28年12月15日現在
1.	期首	平成27年12月16日	平成28年 6月16日
	期首元本額	2,722,947,415円	2,610,679,567円
	期首からの追加設定元本額	16,360,610円	28,830,037円
	期首からの一部解約元本額	128,628,458円	281,385,438円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	319,608,325円	235,683,591円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,291,071,242円	2,122,440,575円
	計	2,610,679,567円	2,358,124,166円
2.	受益権の総数	2,610,679,567口	2,358,124,166口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日	自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月15日現在	平成28年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△518,793,854
合計	△518,793,854

(平成28年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	303,581,951
合計	303,581,951

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 6月15日現在		平成28年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.4639円	1口当たり純資産額	1.8135円
(1万口当たり純資産額)	(14,639円)	(1万口当たり純資産額)	(18,135円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	5,500	1,077.00	5,923,500
奥村組	5,000	658.00	3,290,000
イチケン	11,000	421.00	4,631,000
日本ハウスホールディングス	4,200	485.00	2,037,000
大東建託	1,100	17,325.00	19,057,500
東亜道路工業	3,000	340.00	1,020,000
前田道路	1,000	1,961.00	1,961,000
日本道路	13,000	478.00	6,214,000
東洋建設	5,300	411.00	2,178,300
世紀東急工業	7,500	508.00	3,810,000
大和ハウス工業	6,800	3,249.00	22,093,200
関電工	3,000	1,064.00	3,192,000
三晃金属工業	100	3,050.00	305,000
新興プランテック	5,200	859.00	4,466,800
三井製糖	1,900	2,469.00	4,691,100
キリンホールディングス	31,200	1,916.00	59,779,200
コカ・コーラウエスト	1,200	3,430.00	4,116,000
日清オイリオグループ	6,000	516.00	3,096,000
J-オイルミルズ	900	3,780.00	3,402,000
日本たばこ産業	15,200	3,890.00	59,128,000
倉敷紡績	11,000	236.00	2,596,000
ワコールホールディングス	6,000	1,396.00	8,376,000
TSIホールディングス	16,800	721.00	12,112,800
三陽商会	46,000	178.00	8,188,000
王子ホールディングス	76,000	497.00	37,772,000
レンゴー	1,900	647.00	1,229,300
トーモク	4,000	332.00	1,328,000
クラレ	5,500	1,735.00	9,542,500
昭和電工	1,200	1,689.00	2,026,800
住友化学	7,000	577.00	4,039,000
住友精化	200	4,480.00	896,000
クレハ	1,300	4,600.00	5,980,000
テイカ	3,000	654.00	1,962,000
セントラル硝子	4,000	535.00	2,140,000
東亞合成	1,900	1,145.00	2,175,500
カネカ	2,000	984.00	1,968,000
三菱瓦斯化学	5,800	1,972.00	11,437,600
積水化学工業	3,700	1,785.00	6,604,500
ADEKA	5,700	1,643.00	9,365,100
DIC	1,600	3,715.00	5,944,000
東洋インキSCホールディングス	12,000	541.00	6,492,000
ファンケル	1,000	1,616.00	1,616,000
武田薬品工業	4,200	4,782.00	20,084,400
田辺三菱製薬	5,000	2,234.00	11,170,000
エーザイ	3,700	6,704.00	24,804,800
持田製薬	200	7,880.00	1,576,000
第一三共	8,000	2,376.00	19,008,000
大塚ホールディングス	5,800	4,871.00	28,251,800
昭和シェル石油	34,700	1,129.00	39,176,300
ニチレキ	3,600	915.00	3,294,000
ブリヂストン	1,300	4,407.00	5,729,100
住友ゴム工業	1,700	1,937.00	3,292,900
オカモト	2,000	1,047.00	2,094,000
旭硝子	18,000	824.00	14,832,000
日本山村硝子	1,000	207.00	207,000
品川リフラクトリーズ	13,000	253.00	3,289,000
イソライト工業	2,300	285.00	655,500
新日鐵住金	200	2,710.00	542,000
神戸製鋼所	32,600	1,239.00	40,391,400
丸一鋼管	1,900	3,720.00	7,068,000
新日本電工	26,600	256.00	6,809,600
三菱製鋼	7,000	241.00	1,687,000
三井金属鉱業	15,000	307.00	4,605,000
三菱マテリアル	4,300	3,755.00	16,146,500
古河機械金属	11,000	227.00	2,497,000
古河電気工業	600	3,405.00	2,043,000
住友電気工業	13,000	1,697.00	22,061,000
三協立山	2,200	1,691.00	3,720,200
LIXILグループ	2,900	2,612.00	7,574,800
日本発條	15,900	1,073.00	17,060,700
旭ダイヤモンド工業	1,500	863.00	1,294,500
小松製作所	7,400	2,653.50	19,635,900
住友重機械工業	11,000	730.00	8,030,000
日立建機	300	2,499.00	749,700
理想科学工業	1,100	2,005.00	2,205,500
SANKYO	200	3,815.00	763,000
マックス	2,000	1,431.00	2,862,000
セガサミーホールディングス	10,800	1,758.00	18,986,400
日本ピストンリング	1,600	2,077.00	3,323,200
THK	1,000	2,613.00	2,613,000
イーグル工業	500	1,585.00	792,500
日立造船	36,100	619.00	22,345,900
ブラザー工業	11,500	2,082.00	23,943,000
三菱電機	21,800	1,654.00	36,057,200
シンフォニアテクノロジー	5,000	281.00	1,405,000
明電舎	3,000	407.00	1,221,000
山洋電気	4,000	810.00	3,240,000
東光高岳	100	2,027.00	202,700
日東工業	900	1,632.00	1,468,800
日本無線	200	1,363.00	272,600
ファナック	300	20,275.00	6,082,500
ローム	600	6,720.00	4,032,000
キヤノン	3,500	3,410.00	11,935,000
リコー	14,700	1,027.00	15,096,900
東京エレクトロン	3,300	10,380.00	34,254,000
デンソー	13,500	5,166.00	69,741,000
東海理化電機製作所	9,300	2,404.00	22,357,200
日産自動車	52,500	1,156.00	60,690,000
トヨタ自動車	27,200	7,156.00	194,643,200
極東開発工業	100	1,576.00	157,600
アイシン精機	1,500	5,150.00	7,725,000
本田技研工業	36,400	3,526.00	128,346,400
富士重工業	200	4,880.00	976,000
ショーワ	11,300	799.00	9,028,700
豊田合成	300	2,734.00	820,200
シチズン時計	10,700	746.00	7,982,200
アートネイチャー	9,300	687.00	6,389,100
大日本印刷	9,000	1,150.00	10,350,000
イトーキ	1,900	823.00	1,563,700
岡村製作所	2,200	1,026.00	2,257,200
中部電力	158,900	1,741.50	276,724,350
中国電力	79,200	1,453.00	115,077,600
北陸電力	44,400	1,390.00	61,716,000
東北電力	104,700	1,539.00	161,133,300
四国電力	47,200	1,225.00	57,820,000
九州電力	99,300	1,311.00	130,182,300
北海道電力	44,800	969.00	43,411,200
沖縄電力	8,400	2,619.00	21,999,600
電源開発	38,500	2,893.00	111,380,500
エフオン	3,800	914.00	3,473,200
イーレックス	3,300	2,802.00	9,246,600
東京瓦斯	500,000	538.20	269,100,000
大阪瓦斯	428,000	457.80	195,938,400
東邦瓦斯	112,000	960.00	107,520,000
北海道瓦斯	18,000	277.00	4,986,000
広島ガス	14,300	380.00	5,434,000
西部瓦斯	78,000	255.00	19,890,000
静岡ガス	16,300	824.00	13,431,200
メタウォーター	5,500	2,852.00	15,686,000
鴻池運輸	2,900	1,624.00	4,709,600
センコー	8,200	815.00	6,683,000
日本郵船	10,000	241.00	2,410,000
共栄タンカー	13,000	225.00	2,925,000
日本航空	6,000	3,486.00	20,916,000
日新	2,000	368.00	736,000
住友倉庫	5,000	631.00	3,155,000
日本トランスシティ	3,000	426.00	1,278,000
NECネッツエスアイ	2,100	2,116.00	4,443,600
ティーガイア	1,400	1,908.00	2,671,200
フジ・メディア・ホールディングス	3,300	1,666.00	5,497,800
ヤフー	59,700	444.00	26,506,800
トレンドマイクロ	1,900	4,235.00	8,046,500
日本オラクル	200	5,700.00	1,140,000
伊藤忠テクノソリューションズ	600	3,000.00	1,800,000
朝日放送	2,700	720.00	1,944,000
日本電信電話	22,600	4,895.00	110,627,000
KDDI	23,600	3,090.00	72,924,000
光通信	100	10,850.00	1,085,000
NTTドコモ	39,900	2,713.00	108,248,700
DTS	3,000	2,552.00	7,656,000
あらた	300	2,516.00	754,800
ダイワボウホールディングス	11,000	294.00	3,234,000
TOKAIホールディングス	46,200	766.00	35,389,200
伊藤忠商事	30,700	1,606.00	49,304,200
豊田通商	5,100	3,055.00	15,580,500
兼松	31,000	203.00	6,293,000
住友商事	27,400	1,413.50	38,729,900
三菱商事	6,300	2,547.50	16,049,250
ユアサ商事	400	2,979.00	1,191,600
神鋼商事	1,400	2,507.00	3,509,800
ワキタ	2,400	980.00	2,352,000
ミツウロコグループホールディングス	5,700	713.00	4,064,100
伊藤忠エネクス	24,900	923.00	22,982,700
サンリオ	2,300	2,265.00	5,209,500
加賀電子	100	1,897.00	189,700
PALTAC	300	2,675.00	802,500
ヤマタネ	2,300	1,644.00	3,781,200
ローソン	2,400	8,180.00	19,632,000
ゲオホールディングス	4,300	1,380.00	5,934,000
エディオン	4,000	1,128.00	4,512,000
サーラコーポレーション	8,000	645.00	5,160,000
コナカ	4,300	594.00	2,554,200
コーナン商事	1,500	2,270.00	3,405,000
島忠	300	3,095.00	928,500
チヨダ	100	2,770.00	277,000
AOKIホールディングス	200	1,419.00	283,800
ケーズホールディングス	1,800	2,134.00	3,841,200
めぶきフィナンシャルグループ	35,900	447.00	16,047,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	63,900	755.00	48,244,500
りそなホールディングス	80,000	626.50	50,120,000
三井住友フィナンシャルグループ	6,000	4,692.00	28,152,000
ふくおかフィナンシャルグループ	14,000	554.00	7,756,000
宮崎銀行	15,000	367.00	5,505,000
みずほフィナンシャルグループ	433,400	219.50	95,131,300
関西アーバン銀行	3,500	1,418.00	4,963,000
フィデアホールディングス	48,700	215.00	10,470,500
大和証券グループ本社	66,000	764.00	50,424,000
SOMPOホールディングス	9,200	4,130.00	37,996,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	16,100	3,790.00	61,019,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,500	1,898.00	8,541,000
興銀リース	1,300	2,663.00	3,461,900
日本証券金融	7,800	653.00	5,093,400
イオンフィナンシャルサービス	4,000	2,127.00	8,508,000
ジャックス	8,000	543.00	4,344,000
日立キャピタル	700	2,935.00	2,054,500
オリックス	2,300	1,856.00	4,268,800
野村不動産ホールディングス	10,200	1,965.00	20,043,000
飯田グループホールディングス	6,700	2,242.00	15,021,400
空港施設	4,200	583.00	2,448,600
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,100	744.00	3,050,400
明光ネットワークジャパン	900	1,057.00	951,300
メイテック	600	4,145.00	2,487,000
応用地質	1,700	1,400.00	2,380,000
ベネッセホールディングス	4,800	3,280.00	15,744,000
合 計	4,005,200		4,203,418,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。