有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	98,297,051	93,736,833
株式	4,203,418,500	3,627,334,970
未収入金	-	520,705,064
未収配当金	163,800	35,214,750
流動資産合計	4,301,879,351	4,276,991,617
資産合計	4,301,879,351	4,276,991,617
負債の部
流動負債
未払金	-	436,928,348
未払解約金	25,464,726	9,594,348
未払利息	63	146
流動負債合計	25,464,789	446,522,842
負債合計	25,464,789	446,522,842
純資産の部
元本等
元本	2,358,124,166	2,081,510,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,918,290,396	1,748,958,369
元本等合計	4,276,414,562	3,830,468,775
純資産合計	4,276,414,562	3,830,468,775
負債純資産合計	4,301,879,351	4,276,991,617

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
1.	期首	平成28年 6月16日	平成28年12月16日
	期首元本額	2,610,679,567円	2,358,124,166円
	期首からの追加設定元本額	28,830,037円	18,981,507円
	期首からの一部解約元本額	281,385,438円	295,595,267円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	235,683,591円	221,112,192円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,122,440,575円	1,860,398,214円
	計	2,358,124,166円	2,081,510,406円
2.	受益権の総数	2,358,124,166口	2,081,510,406口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日	自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	303,581,951
合計	303,581,951

(平成29年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	29,640,924
合計	29,640,924

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年12月15日現在		平成29年 6月15日現在
1口当たり純資産額	1.8135円	1口当たり純資産額	1.8402円
(1万口当たり純資産額)	(18,135円)	(1万口当たり純資産額)	(18,402円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	2,100	1,181.00	2,480,100
北野建設	7,000	322.00	2,254,000
日本ハウスホールディングス	2,200	529.00	1,163,800
大東建託	1,100	17,855.00	19,640,500
東亜道路工業	11,000	478.00	5,258,000
前田道路	3,000	2,237.00	6,711,000
日本道路	9,000	579.00	5,211,000
東洋建設	3,900	427.00	1,665,300
世紀東急工業	12,600	573.00	7,219,800
大和ハウス工業	9,700	3,809.00	36,947,300
三井製糖	1,500	3,250.00	4,875,000
中村屋	500	4,990.00	2,495,000
雪印メグミルク	2,500	3,405.00	8,512,500
キリンホールディングス	21,800	2,457.50	53,573,500
日本たばこ産業	3,400	4,096.00	13,926,400
東洋紡	25,000	203.00	5,075,000
倉敷紡績	5,000	258.00	1,290,000
オンワードホールディングス	6,000	811.00	4,866,000
王子ホールディングス	44,000	571.00	25,124,000
日本製紙	1,900	2,247.00	4,269,300
トーモク	7,000	375.00	2,625,000
旭化成	20,000	1,115.00	22,300,000
昭和電工	900	2,443.00	2,198,700
住友化学	51,000	586.00	29,886,000
テイカ	2,000	968.00	1,936,000
三菱瓦斯化学	600	2,199.00	1,319,400
JSR	4,600	1,813.00	8,339,800
住友ベークライト	7,000	763.00	5,341,000
積水化学工業	5,100	1,976.00	10,077,600
宇部興産	36,000	272.00	9,792,000
タキロンシーアイ	1,000	601.00	601,000
ADEKA	4,800	1,666.00	7,996,800
ポーラ・オルビスホールディングス	8,100	3,095.00	25,069,500
レック	600	2,786.00	1,671,600
ニフコ	200	5,950.00	1,190,000
田辺三菱製薬	1,500	2,480.00	3,720,000
エーザイ	1,200	6,088.00	7,305,600
久光製薬	1,200	5,550.00	6,660,000
キョーリン製薬ホールディングス	8,600	2,344.00	20,158,400
昭和シェル石油	5,200	1,061.00	5,517,200
ニチレキ	4,300	1,218.00	5,237,400
JXTGホールディングス	72,000	485.50	34,956,000
ブリヂストン	8,000	4,714.00	37,712,000
品川リフラクトリーズ	12,000	277.00	3,324,000
神戸製鋼所	3,000	1,025.00	3,075,000
日新製鋼	3,100	1,196.00	3,707,600
淀川製鋼所	1,300	2,940.00	3,822,000
日本軽金属ホールディングス	40,400	261.00	10,544,400
三菱マテリアル	2,500	3,095.00	7,737,500
住友電気工業	5,600	1,725.00	9,660,000
LIXILグループ	900	2,680.00	2,412,000
日本発條	4,700	1,171.00	5,503,700
旭ダイヤモンド工業	1,600	797.00	1,275,200
小松製作所	12,500	2,684.00	33,550,000
住友重機械工業	10,000	710.00	7,100,000
大同工業	4,000	293.00	1,172,000
マックス	2,000	1,628.00	3,256,000
セガサミーホールディングス	2,200	1,449.00	3,187,800
三菱重工業	54,000	428.10	23,117,400
ブラザー工業	1,800	2,521.00	4,537,800
三菱電機	28,400	1,565.50	44,460,200
富士電機	20,000	586.00	11,720,000
明電舎	3,000	367.00	1,101,000
ヤーマン	200	9,370.00	1,874,000
オムロン	4,000	4,665.00	18,660,000
キヤノン	21,500	3,895.00	83,742,500
東京エレクトロン	3,800	15,935.00	60,553,000
三櫻工業	1,400	777.00	1,087,800
デンソー	16,600	4,658.00	77,322,800
東海理化電機製作所	3,900	1,985.00	7,741,500
日産自動車	77,600	1,079.00	83,730,400
トヨタ自動車	11,100	5,794.00	64,313,400
アイシン精機	2,400	5,540.00	13,296,000
本田技研工業	12,600	3,057.00	38,518,200
SUBARU	6,700	3,694.00	24,749,800
大日本印刷	18,000	1,236.00	22,248,000
イトーキ	500	863.00	431,500
中部電力	140,500	1,511.50	212,365,750
関西電力	173,000	1,600.00	276,800,000
中国電力	70,000	1,264.00	88,480,000
北陸電力	39,700	1,058.00	42,002,600
東北電力	93,400	1,607.00	150,093,800
四国電力	41,400	1,412.00	58,456,800
九州電力	87,500	1,385.00	121,187,500
北海道電力	39,500	864.00	34,128,000
沖縄電力	8,170	2,571.00	21,005,070
電源開発	34,200	2,762.00	94,460,400
エフオン	3,200	1,048.00	3,353,600
イーレックス	9,100	961.00	8,745,100
東京瓦斯	447,000	608.00	271,776,000
大阪瓦斯	391,000	457.10	178,726,100
東邦瓦斯	99,000	859.00	85,041,000
北海道瓦斯	16,000	270.00	4,320,000
広島ガス	12,900	351.00	4,527,900
西部瓦斯	71,000	266.00	18,886,000
静岡ガス	14,000	753.00	10,542,000
メタウォーター	4,900	3,130.00	15,337,000
センコーグループホールディングス	13,600	697.00	9,479,200
日新	4,000	487.00	1,948,000
テクノスジャパン	1,100	1,128.00	1,240,800
Minoriソリューションズ	1,500	1,243.00	1,864,500
ヤフー	9,800	475.00	4,655,000
マーベラス	1,300	1,081.00	1,405,300
兼松エレクトロニクス	2,200	3,365.00	7,403,000
朝日放送	500	790.00	395,000
日本電信電話	21,200	5,303.00	112,423,600
KDDI	17,900	3,005.00	53,789,500
NTTドコモ	7,200	2,707.00	19,490,400
ゼンリン	1,700	2,600.00	4,420,000
DTS	300	3,350.00	1,005,000
NSD	900	2,029.00	1,826,100
あらた	200	3,890.00	778,000
TOKAIホールディングス	1,300	824.00	1,071,200
小野建	1,400	1,665.00	2,331,000
第一興商	100	5,260.00	526,000
進和	300	2,003.00	600,900
伊藤忠商事	20,400	1,582.50	32,283,000
丸紅	14,000	690.50	9,667,000
日本紙パルプ商事	9,000	417.00	3,753,000
住友商事	59,200	1,417.00	83,886,400
三菱商事	10,500	2,254.00	23,667,000
ワキタ	200	1,217.00	243,400
ミツウロコグループホールディングス	3,000	715.00	2,145,000
伊藤忠エネクス	2,600	948.00	2,464,800
ヤマタネ	2,400	1,524.00	3,657,600
日鉄住金物産	200	5,190.00	1,038,000
ローソン	400	7,750.00	3,100,000
カワチ薬品	800	2,710.00	2,168,000
ゲオホールディングス	3,600	1,176.00	4,233,600
サーラコーポレーション	600	722.00	433,200
トーエル	700	872.00	610,400
コナカ	3,600	594.00	2,138,400
コーナン商事	1,400	2,118.00	2,965,200
スクロール	2,900	369.00	1,070,100
チヨダ	500	2,888.00	1,444,000
青山商事	2,100	3,985.00	8,368,500
ケーズホールディングス	600	2,247.00	1,348,200
あおぞら銀行	70,000	426.00	29,820,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,400	715.00	11,726,000
りそなホールディングス	73,600	586.80	43,188,480
みちのく銀行	26,000	183.00	4,758,000
宮崎銀行	26,000	367.00	9,542,000
みずほフィナンシャルグループ	322,300	196.90	63,460,870
第三銀行	1,600	1,682.00	2,691,200
関西アーバン銀行	7,300	1,286.00	9,387,800
フィデアホールディングス	41,700	183.00	7,631,100
池田泉州ホールディングス	5,100	459.00	2,340,900
FPG	2,400	976.00	2,342,400
岡三証券グループ	17,000	684.00	11,628,000
東洋証券	2,000	244.00	488,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	46,800	586.00	27,424,800
岩井コスモホールディングス	7,900	1,224.00	9,669,600
SOMPOホールディングス	9,400	4,315.00	40,561,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,300	3,908.00	28,528,400
東京海上ホールディングス	300	4,851.00	1,455,300
イオンフィナンシャルサービス	700	2,281.00	1,596,700
ジャックス	13,000	524.00	6,812,000
オリックス	15,400	1,750.50	26,957,700
野村不動産ホールディングス	1,800	2,410.00	4,338,000
スターツコーポレーション	1,700	2,696.00	4,583,200
明和地所	3,300	834.00	2,752,200
スタジオアリス	200	2,316.00	463,200
みらかホールディングス	1,200	4,940.00	5,928,000
明光ネットワークジャパン	400	1,436.00	574,400
応用地質	1,600	1,508.00	2,412,800
合 計	3,560,470		3,627,334,970

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。