有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月15日現在	平成29年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,736,833	163,270,634
株式	3,627,334,970	3,457,852,830
未収入金	520,705,064	-
未収配当金	35,214,750	58,000
流動資産合計	4,276,991,617	3,621,181,464
資産合計	4,276,991,617	3,621,181,464
負債の部
流動負債
未払金	436,928,348	-
未払解約金	9,594,348	12,192,981
未払利息	146	173
流動負債合計	446,522,842	12,193,154
負債合計	446,522,842	12,193,154
純資産の部
元本等
元本	2,081,510,406	1,910,559,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,748,958,369	1,698,429,058
元本等合計	3,830,468,775	3,608,988,310
純資産合計	3,830,468,775	3,608,988,310
負債純資産合計	4,276,991,617	3,621,181,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月15日現在	平成29年12月15日現在
1.	期首	平成28年12月16日	平成29年 6月16日
	期首元本額	2,358,124,166円	2,081,510,406円
	期首からの追加設定元本額	18,981,507円	24,674,937円
	期首からの一部解約元本額	295,595,267円	195,626,091円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	221,112,192円	227,745,141円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,860,398,214円	1,682,814,111円
	計	2,081,510,406円	1,910,559,252円
2.	受益権の総数	2,081,510,406口	1,910,559,252口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日	自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月15日現在	平成29年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	29,640,924
合計	29,640,924

(平成29年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△59,841,649
合計	△59,841,649

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 6月15日現在		平成29年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.8402円	1口当たり純資産額	1.8890円
(1万口当たり純資産額)	(18,402円)	(1万口当たり純資産額)	(18,890円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
K&Oエナジーグループ	500	1,838.00	919,000
ミライト・ホールディングス	100	1,621.00	162,100
安藤・間	1,800	900.00	1,620,000
東急建設	1,100	1,146.00	1,260,600
長谷工コーポレーション	16,300	1,751.00	28,541,300
松井建設	2,700	968.00	2,613,600
三井住友建設	29,500	628.00	18,526,000
奥村組	2,000	4,705.00	9,410,000
日本ハウスホールディングス	2,100	709.00	1,488,900
日本道路	100	6,650.00	665,000
東洋建設	3,700	659.00	2,438,300
住友林業	3,100	1,957.00	6,066,700
ユアテック	300	958.00	287,400
三井製糖	100	4,890.00	489,000
J-オイルミルズ	400	3,995.00	1,598,000
日本たばこ産業	10,300	3,719.00	38,305,700
オンワードホールディングス	2,000	941.00	1,882,000
住友化学	30,000	776.00	23,280,000
三菱ケミカルホールディングス	26,800	1,206.50	32,334,200
ダイセル	400	1,300.00	520,000
アイカ工業	1,100	4,145.00	4,559,500
タキロンシーアイ	4,000	788.00	3,152,000
武田薬品工業	12,100	6,221.00	75,274,100
田辺三菱製薬	4,800	2,399.00	11,515,200
科研製薬	1,800	5,800.00	10,440,000
ユシロ化学工業	500	1,690.00	845,000
JXTGホールディングス	125,100	685.50	85,756,050
ブリヂストン	800	5,092.00	4,073,600
日本特殊陶業	6,500	2,600.00	16,900,000
新家工業	100	2,184.00	218,400
日本軽金属ホールディングス	3,300	307.00	1,013,100
住友電気工業	10,100	1,835.50	18,538,550
日東工器	800	2,871.00	2,296,800
技研製作所	300	3,010.00	903,000
アイチ コーポレーション	3,800	815.00	3,097,000
椿本チエイン	7,000	870.00	6,090,000
大同工業	800	1,696.00	1,356,800
マックス	1,000	1,552.00	1,552,000
コニカミノルタ	3,100	1,058.00	3,279,800
キヤノン	20,800	4,312.00	89,689,600
東京エレクトロン	2,000	20,955.00	41,910,000
三櫻工業	1,400	874.00	1,223,600
トヨタ自動車	9,900	6,966.00	68,963,400
河西工業	3,200	1,737.00	5,558,400
アイシン精機	700	5,920.00	4,144,000
マツダ	27,500	1,500.50	41,263,750
本田技研工業	21,000	3,782.00	79,422,000
ヤマハ発動機	9,000	3,525.00	31,725,000
豊田合成	3,200	2,804.00	8,972,800
テイ・エス テック	12,500	4,515.00	56,437,500
シチズン時計	200	821.00	164,200
ニホンフラッシュ	900	2,781.00	2,502,900
大建工業	800	2,912.00	2,329,600
大日本印刷	1,000	2,473.00	2,473,000
中部電力	158,600	1,379.50	218,788,700
関西電力	198,100	1,404.00	278,132,400
中国電力	76,100	1,206.00	91,776,600
北陸電力	42,900	941.00	40,368,900
東北電力	101,800	1,455.00	148,119,000
四国電力	45,100	1,292.00	58,269,200
九州電力	97,300	1,190.00	115,787,000
北海道電力	45,400	766.00	34,776,400
沖縄電力	8,900	2,866.00	25,507,400
電源開発	38,100	3,090.00	117,729,000
イーレックス	10,900	1,036.00	11,292,400
東京瓦斯	94,700	2,560.00	242,432,000
大阪瓦斯	84,100	2,189.50	184,136,950
東邦瓦斯	22,200	3,080.00	68,376,000
北海道瓦斯	19,000	294.00	5,586,000
広島ガス	14,200	368.00	5,225,600
西部瓦斯	7,500	2,677.00	20,077,500
静岡ガス	16,600	945.00	15,687,000
西日本旅客鉄道	5,200	8,332.00	43,326,400
センコーグループホールディングス	9,200	797.00	7,332,400
九州旅客鉄道	1,700	3,575.00	6,077,500
住友倉庫	16,000	806.00	12,896,000
Minoriソリューションズ	1,500	1,490.00	2,235,000
CIJ	1,300	713.00	926,900
兼松エレクトロニクス	300	3,325.00	997,500
朝日放送	400	888.00	355,200
日本電信電話	16,700	5,351.00	89,361,700
KDDI	12,400	2,922.00	36,232,800
NTTドコモ	15,800	2,686.00	42,438,800
DTS	200	3,605.00	721,000
NSD	900	2,401.00	2,160,900
小野建	1,400	2,011.00	2,815,400
伊藤忠商事	2,400	1,913.50	4,592,400
三井物産	13,200	1,719.50	22,697,400
日本紙パルプ商事	1,000	4,115.00	4,115,000
住友商事	13,000	1,807.50	23,497,500
三菱商事	21,800	2,888.00	62,958,400
ワキタ	200	1,306.00	261,200
ヤマタネ	2,300	2,320.00	5,336,000
日鉄住金物産	100	6,000.00	600,000
イエローハット	1,300	3,325.00	4,322,500
エービーシー・マート	400	6,440.00	2,576,000
ゲオホールディングス	300	2,201.00	660,300
DCMホールディングス	2,300	1,087.00	2,500,100
セブン&アイ・ホールディングス	8,700	4,737.00	41,211,900
アドヴァン	300	1,054.00	316,200
コナカ	3,400	630.00	2,142,000
コーナン商事	3,900	2,473.00	9,644,700
スクロール	2,700	518.00	1,398,600
青山商事	400	4,275.00	1,710,000
ケーズホールディングス	2,000	2,940.00	5,880,000
ヤマダ電機	1,300	637.00	828,100
やまや	300	3,150.00	945,000
富山第一銀行	4,700	537.00	2,523,900
西日本フィナンシャルホールディングス	1,000	1,326.00	1,326,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,300	798.50	21,000,550
りそなホールディングス	121,200	624.60	75,701,520
三井住友フィナンシャルグループ	22,400	4,792.00	107,340,800
武蔵野銀行	1,700	3,700.00	6,290,000
みちのく銀行	2,300	1,796.00	4,130,800
南都銀行	400	3,105.00	1,242,000
百十四銀行	20,000	369.00	7,380,000
宮崎銀行	1,400	3,750.00	5,250,000
十八銀行	11,000	311.00	3,421,000
みずほフィナンシャルグループ	53,700	200.80	10,782,960
第三銀行	1,600	1,858.00	2,972,800
京葉銀行	2,000	510.00	1,020,000
関西アーバン銀行	5,400	1,472.00	7,948,800
東和銀行	2,200	1,478.00	3,251,600
大和証券グループ本社	24,000	694.00	16,656,000
東洋証券	3,000	313.00	939,000
岩井コスモホールディングス	6,900	1,435.00	9,901,500
かんぽ生命保険	1,700	2,613.00	4,442,100
SOMPOホールディングス	2,300	4,278.00	9,839,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	19,800	3,702.00	73,299,600
ジャックス	1,200	2,564.00	3,076,800
日立キャピタル	400	2,757.00	1,102,800
オリックス	18,000	1,875.50	33,759,000
三栄建築設計	1,800	2,568.00	4,622,400
東急不動産ホールディングス	100	807.00	80,700
レオパレス21	8,700	916.00	7,969,200
日本郵政	30,300	1,305.00	39,541,500
スペース	1,600	1,783.00	2,852,800
合 計	2,077,300		3,457,852,830

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。