有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月21日現在	平成29年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	1,784,435,762	6,760,244,098
コール・ローン	3,633,235,807	326,830,738
投資証券	1,126,893,546,432	893,707,286,425
未収入金	10,213,125,094	6,640,661,903
未収配当金	4,247,671,934	2,997,035,604
流動資産合計	1,146,772,015,029	910,432,058,768
資産合計	1,146,772,015,029	910,432,058,768
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,816,940	-
未払金	5,813,494,070	8,524,922,124
未払解約金	3,263,282,330	22,170,124
未払利息	3,907	367
流動負債合計	9,085,597,247	8,547,092,615
負債合計	9,085,597,247	8,547,092,615
純資産の部
元本等
元本	498,732,812,573	409,732,496,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	638,953,605,209	492,152,469,427
元本等合計	1,137,686,417,782	901,884,966,153
純資産合計	1,137,686,417,782	901,884,966,153
負債純資産合計	1,146,772,015,029	910,432,058,768

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 2月21日現在	平成29年 8月21日現在
1.	期首	平成28年 8月23日	平成29年 2月22日
	期首元本額	582,003,023,108円	498,732,812,573円
	期首からの追加設定元本額	25,442,416,542円	5,418,894,816円
	期首からの一部解約元本額	108,712,627,077円	94,419,210,663円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	489,734,662,718円	396,282,975,075円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	6,098,738,436円	10,845,572,452円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	2,712,745,032円	2,424,784,728円
	日興ワールドREITファンド	186,666,387円	179,164,471円
	計	498,732,812,573円	409,732,496,726円
2.	受益権の総数	498,732,812,573口	409,732,496,726口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月23日 至 平成29年 2月21日	自 平成29年 2月22日 至 平成29年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 2月21日現在	平成29年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 2月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△11,628,730,936
合計	△11,628,730,936

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△40,361,611,128
合計	△40,361,611,128

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,032,743,060	-	2,041,560,000	△8,816,940
	米ドル	2,032,743,060	-	2,041,560,000	△8,816,940
合計		2,032,743,060	-	2,041,560,000	△8,816,940

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成29年 8月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 2月21日現在		平成29年 8月21日現在
1口当たり純資産額	2.2812円	1口当たり純資産額	2.2012円
(1万口当たり純資産額)	(22,812円)	(1万口当たり純資産額)	(22,012円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,796	1,260,272,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,894	2,770,004,000
		イオンリート投資法人 投資証券	14,098	1,688,940,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	34,918	5,845,273,200
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,495	1,966,971,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	10,058	2,430,012,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	9,287	1,014,140,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,739	7,996,098,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	21,256	4,421,248,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	81,415	13,352,060,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	34,324	4,695,523,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6,905	2,696,402,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	12,294	7,683,750,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	9,731	5,420,167,000
日本円小計			271,210	63,240,863,000
米ドル	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3,440,531	162,565,089.75
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,319,964	52,755,981.36
		AMERICAN TOWER CORP	1,080,253	151,235,420.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,720,849	325,223,252.51
		BOSTON PROPERTIES INC	2,306,150	276,345,954.50
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,137,010	115,007,567.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,116,240	186,948,641.60
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,176,155	122,461,258.60
		CUBESMART	7,147,661	168,112,986.72
		DUKE REALTY CORPORATION	4,343,114	125,342,270.04
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	1,219,411	75,957,111.19
		EQUINIX INC	218,450	98,302,500.00
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,084,560	475,869,895.20
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	907,877	115,264,063.92
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,714,348	51,396,153.04
		GGP INC	7,995,697	163,911,788.50
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,455,073	123,851,029.40
		LIFE STORAGE INC	1,303,365	93,307,900.35
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	541,565	22,057,942.45
		PARAMOUNT GROUP INC	4,930,934	76,774,642.38
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	3,572,291	92,593,782.72
		PROLOGIS INC	1,732,882	106,104,364.86
		PUBLIC STORAGE	1,073,652	210,747,151.08
		REGENCY CENTERS CORP	1,729,117	111,839,287.56
		RLJ LODGING TRUST	5,438,709	106,653,083.49
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,090,986	628,293,629.88
		SL GREEN REALTY CORP	1,788,566	172,542,962.02
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,718,177	81,729,868.57
		TAUBMAN CENTERS INC	1,384,266	72,286,370.52
		VENTAS INC	2,211,330	146,213,139.60
		VEREIT INC	12,029,045	100,803,397.10
		VORNADO REALTY TRUST	3,738,963	276,346,755.33
		WELLTOWER INC	5,117,382	361,543,038.30
米ドル小計			115,784,573	5,450,388,279.94
				(596,108,966,177)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	396,325	15,317,961.25
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	357,793	16,665,997.94
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	297,098	10,107,273.96
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	624,259	13,265,503.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	607,908	14,595,871.08
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	193,844	5,919,995.76
加ドル小計			2,477,227	75,872,603.74
				(6,588,776,908)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,649,280	20,335,622.40
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	920,194	14,585,074.90
		FONCIERE DES REGIONS	436,601	35,884,236.19
		GECINA SA	553,339	71,740,401.35
		HIBERNIA REIT PLC	7,796,599	11,305,068.55
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	3,779,130	5,120,721.15
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,596,010	13,412,868.04
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,960,920	57,224,212.20
		NSI NV	389,936	12,622,228.32
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	1,052,996	225,130,544.80
		VASTNED RETAIL	446,997	17,122,220.08
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	194,308	18,612,763.32
ユーロ小計			23,776,310	503,095,961.30
				(64,652,861,986)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	27,741,806	17,865,723.06
		BIG YELLOW GROUP PLC	4,117,469	31,189,827.67
		DERWENT LONDON PLC	3,134,635	87,989,204.45
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,838,695	23,012,976.52
		HAMMERSON PLC	1,270,383	7,190,367.78
		INTU PROPERTIES PLC	7,655,348	18,809,190.03
		LAND SECURITIES GROUP PLC	15,387,640	154,184,152.80
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	5,963,189	10,059,899.84
		SHAFTESBURY PLC	3,574,030	35,293,546.25
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	8,176,528	11,741,494.20
英ポンド小計			80,859,723	397,336,382.60
				(55,952,909,397)
豪ドル	投資証券	GPT GROUP	22,042,829	109,993,716.71
		MIRVAC GROUP	85,665,051	197,029,617.30
		NATIONAL STORAGE REIT	12,567,947	19,668,837.05
		SCENTRE GROUP	47,533,872	190,610,826.72
		VICINITY CENTRES	42,858,408	114,860,533.44
		WESTFIELD CORP	33,738,024	256,408,982.40
豪ドル小計			244,406,131	888,572,513.62
				(76,985,922,580)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	15,001,093	946,568,968.30
香港ドル小計			15,001,093	946,568,968.30
				(13,233,034,176)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	43,261,500	75,491,317.50
		CAPITALAND MALL TRUST	37,567,737	80,019,279.81
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	35,693,351	55,681,627.56
シンガポールドル小計			116,522,588	211,192,224.87
				(16,943,952,201)
	合計			893,707,286,425
				(830,466,423,425)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	100.0%	71.8%
加ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	12銘柄	100.0%	7.8%
英ポンド	投資証券	10銘柄	100.0%	6.7%
豪ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	9.3%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.0%	2.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。