有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 2月21日現在	2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
預金	1,071,398,508	2,839,591,780
コール・ローン	29,653,363	200,256,171
投資証券	339,250,993,366	354,541,265,448
派生商品評価勘定	2,882,700	1,371,872
未収入金	2,218,469,667	307,807,862
未収配当金	408,483,912	639,172,071
流動資産合計	342,981,881,516	358,529,465,204
資産合計	342,981,881,516	358,529,465,204
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,017,818	1,700,000
未払金	2,268,654,847	561,095,255
未払解約金	169,620	154,152
未払利息	4	49
流動負債合計	2,270,842,289	562,949,456
負債合計	2,270,842,289	562,949,456
純資産の部
元本等
元本	102,475,601,178	92,196,618,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	238,235,438,049	265,769,896,968
元本等合計	340,711,039,227	357,966,515,748
純資産合計	340,711,039,227	357,966,515,748
負債純資産合計	342,981,881,516	358,529,465,204

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 2月21日現在	2022年 8月22日現在
1.	期首	2021年 8月24日	2022年 2月22日
	期首元本額	118,959,110,238円	102,475,601,178円
	期首からの追加設定元本額	564,548,622円	1,380,337,885円
	期首からの一部解約元本額	17,048,057,682円	11,659,320,283円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	91,076,406,195円	82,667,131,567円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	10,144,188,684円	8,364,783,202円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,249,303,013円	1,159,096,295円
	日興ワールドREITファンド	5,703,286円	5,607,716円
	計	102,475,601,178円	92,196,618,780円
2.	受益権の総数	102,475,601,178口	92,196,618,780口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 8月24日 至 2022年 2月21日	自 2022年 2月22日 至 2022年 8月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 2月21日現在	2022年 8月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 2月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△27,909,993,031
合計	△27,909,993,031

(2022年 8月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△28,455,027,038
合計	△28,455,027,038

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	665,460,000	-	663,533,582	△1,926,418
	米ドル	665,460,000	-	663,533,582	△1,926,418
	売建	926,092,000	-	923,300,700	2,791,300
	ユーロ	260,632,000	-	260,723,400	△91,400
	英ポンド	235,410,000	-	234,835,800	574,200
	シンガポールドル	430,050,000	-	427,741,500	2,308,500
合計		1,591,552,000	-	1,586,834,282	864,882

(2022年 8月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	272,620,000	-	273,991,872	1,371,872
	ユーロ	272,620,000	-	273,991,872	1,371,872
	売建	272,620,000	-	274,320,000	△1,700,000
	米ドル	272,620,000	-	274,320,000	△1,700,000
合計		545,240,000	-	548,311,872	△328,128

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 2月21日現在		2022年 8月22日現在
1口当たり純資産額	3.3248円	1口当たり純資産額	3.8826円
(1万口当たり純資産額)	(33,248円)	(1万口当たり純資産額)	(38,826円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	8,657	863,102,900
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	10,763	2,380,775,600
		GLP投資法人 投資証券	11,875	2,062,687,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	25,363	2,127,955,700
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	12,116	3,457,906,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,234	3,283,243,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3,968	2,162,560,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,481	2,144,158,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4,756	611,146,000
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	9,727	1,518,384,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	20,873	4,086,933,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	23,582	3,459,479,400
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33,447	2,886,476,100
		スターツプロシード投資法人 投資証券	8,150	2,060,320,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,325	1,690,687,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	36,329	2,517,599,700
日本円小計			238,646	37,313,417,200
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	540,336	42,854,048.16
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	246,826	40,269,661.90
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	726,191	27,312,043.51
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	682,537	21,165,472.37
		APARTMENT INCOME REIT CO	813,118	36,037,389.76
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	510,190	109,680,646.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	173,291	24,659,309.30
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	422,552	11,510,316.48
		CUBESMART	1,503,598	75,345,295.78
		DIGITAL REALTY TRUST INC	461,411	60,144,923.85
		DOUGLAS EMMETT INC	497,650	10,530,274.00
		DUKE REALTY CORPORATION	1,149,609	72,988,675.41
		EQUINIX INC	167,184	116,492,139.36
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	572,081	43,438,110.33
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	313,742	90,988,317.42
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	602,521	32,927,772.65
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	768,011	40,136,254.86
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	592,943	15,825,648.67
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	886,834	24,671,721.88
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	484,002	16,233,427.08
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,803,920	33,877,617.60
		INVITATION HOMES INC	2,348,064	91,057,921.92
		KILROY REALTY CORPORATION	668,076	34,152,045.12
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,751,127	27,930,475.65
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	942,204	44,227,055.76
		NATL HEALTH INVESTORS INC	317,630	21,100,160.90
		OUTFRONT MEDIA INC	2,400,086	47,257,693.34
		PARK HOTELS & RESORTS INC	2,130,688	31,768,558.08
		PROLOGIS INC	851,246	114,135,063.68
		PUBLIC STORAGE	305,806	107,408,241.38
		REALTY INCOME CORP	715,320	52,153,981.20
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	1,640,275	29,360,922.50
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	953,810	63,762,198.50
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,188,483	19,027,612.83
		SIMON PROPERTY GROUP INC	729,905	81,026,754.05
		SITE CENTERS CORP	1,931,613	27,931,123.98
		STORE CAPITAL CORP	1,130,661	31,907,253.42
		URBAN EDGE PROPERTIES	2,783,218	46,980,719.84
		VICI PROPERTIES INC	1,784,550	61,781,121.00
		WELLTOWER INC	909,432	72,372,598.56
米ドル小計			39,400,741	1,952,430,568.28
				(267,814,901,050)
加ドル	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	3,395,210	53,406,653.30
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	945,987	12,666,765.93
加ドル小計			4,341,197	66,073,419.23
				(6,969,424,260)
ユーロ	投資証券	COFINIMMO	120,702	12,951,324.60
		GECINA SA	104,326	9,759,697.30
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	4,453,597	5,718,418.54
		MERCIALYS	1,471,936	12,570,333.44
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,511,245	14,643,964.05
ユーロ小計			7,661,806	55,643,737.93
				(7,653,796,152)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	6,839,540	4,739,801.22
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,142,785	15,679,010.20
		DERWENT LONDON PLC	370,615	9,643,402.30
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,701,069	19,101,959.96
		SEGRO PLC	2,426,628	24,703,073.04
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	6,472,292	7,993,280.62
		UNITE GROUP PLC	674,095	7,583,568.75
		WORKSPACE GROUP PLC	3,130,923	17,846,261.10
英ポンド小計			23,757,947	107,290,357.19
				(17,389,621,093)
豪ドル	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	6,742,594	32,027,321.50
		NATIONAL STORAGE REIT	9,955,029	24,489,371.34
		STOCKLAND	10,629,656	39,648,616.88
		VICINITY CENTRES	6,407,286	12,526,244.13
豪ドル小計			33,734,565	108,691,553.85
				(10,257,221,936)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	4,013,199	253,433,516.85
香港ドル小計			4,013,199	253,433,516.85
				(4,430,017,874)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	11,332,126	12,805,302.38
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	7,026,700	14,756,070.00
シンガポールドル小計			18,358,826	27,561,372.38
				(2,712,865,883)
	合計			354,541,265,448
				(317,227,848,248)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	40銘柄	100.0%	84.4%
加ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	2.2%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	2.4%
英ポンド	投資証券	8銘柄	100.0%	5.5%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	3.2%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。