有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 2月22日現在	2021年 8月23日現在
資産の部
流動資産
預金	1,285,114,285	1,009,743,152
コール・ローン	868,968,208	143,039,303
投資証券	350,500,659,733	375,429,136,859
派生商品評価勘定	173,533	-
未収入金	1,692,977,571	1,270,672,413
未収配当金	673,839,508	1,096,060,751
流動資産合計	355,021,732,838	378,948,652,478
資産合計	355,021,732,838	378,948,652,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,200	544,850
未払金	1,362,742,910	-
未払解約金	165,345,681	190,562
未払利息	71	95
流動負債合計	1,528,113,862	735,507
負債合計	1,528,113,862	735,507
純資産の部
元本等
元本	138,908,644,900	118,959,110,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	214,584,974,076	259,988,806,733
元本等合計	353,493,618,976	378,947,916,971
純資産合計	353,493,618,976	378,947,916,971
負債純資産合計	355,021,732,838	378,948,652,478

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 2月22日現在	2021年 8月23日現在
1.	期首	2020年 8月22日	2021年 2月23日
	期首元本額	159,436,092,280円	138,908,644,900円
	期首からの追加設定元本額	2,333,034,184円	2,398,208,495円
	期首からの一部解約元本額	22,860,481,564円	22,347,743,157円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	124,050,821,051円	105,256,317,967円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	13,182,843,765円	12,204,736,833円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,669,072,714円	1,492,264,255円
	日興ワールドREITファンド	5,907,370円	5,791,183円
	計	138,908,644,900円	118,959,110,238円
2.	受益権の総数	138,908,644,900口	118,959,110,238口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 8月22日 至 2021年 2月22日	自 2021年 2月23日 至 2021年 8月23日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 2月22日現在	2021年 8月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 2月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	19,196,444,380
合計	19,196,444,380

(2021年 8月23日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	59,178,498,502
合計	59,178,498,502

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 2月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	79,765,200	-	79,740,000	△25,200
	シンガポールドル	79,765,200	-	79,740,000	△25,200
	売建	79,765,200	-	79,591,667	173,533
	米ドル	79,765,200	-	79,591,667	173,533
合計		159,530,400	-	159,331,667	148,333

(2021年 8月23日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	933,172,500	-	933,717,350	△544,850
	米ドル	933,172,500	-	933,717,350	△544,850
合計		933,172,500	-	933,717,350	△544,850

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 2月22日現在		2021年 8月23日現在
1口当たり純資産額	2.5448円	1口当たり純資産額	3.1855円
(1万口当たり純資産額)	(25,448円)	(1万口当たり純資産額)	(31,855円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,176	280,051,200
		GLP投資法人 投資証券	8,915	1,764,278,500
		日本リート投資法人 投資証券	3,137	1,356,752,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,260	950,942,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,587	1,958,203,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	23,790	1,379,820,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	869	539,649,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	3,726	437,432,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	17,050	2,722,885,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	20,405	4,054,473,500
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8,013	978,387,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,977	1,531,469,500
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	34,672	3,293,840,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	5,883	1,498,400,100
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	40,866	2,447,873,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,597	369,033,700
日本円小計			196,923	25,563,491,100
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	797,710	59,565,005.70
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	1,192,454	58,406,396.92
		APARTMENT INCOME REIT CO	1,511,977	75,583,730.23
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	527,371	118,463,347.73
		CAMDEN PROPERTY TRUST	610,778	89,601,132.60
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1,237,197	20,747,793.69
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	1,455,317	41,447,428.16
		CUBESMART	960,515	49,312,840.10
		CYRUSONE INC	571,079	43,504,798.22
		DIGITAL REALTY TRUST INC	720,233	117,232,325.41
		DUKE REALTY CORPORATION	1,151,391	58,513,690.62
		EQUINIX INC	176,158	147,202,909.54
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,337,758	111,341,598.34
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,504,526	83,576,419.30
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,779,541	52,532,050.32
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	869,145	39,250,588.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	6,481,290	98,256,356.40
		INVITATION HOMES INC	3,515,299	142,299,303.52
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A-LLC	1,460,351	57,391,794.30
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	706,727	33,166,698.11
		NATL HEALTH INVESTORS INC	312,890	18,441,736.60
		OUTFRONT MEDIA INC	2,787,935	65,711,627.95
		PROLOGIS INC	1,083,107	145,407,114.75
		PUBLIC STORAGE	274,869	89,134,519.32
		REALTY INCOME CORP	688,009	49,474,727.19
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	2,661,969	45,759,247.11
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	457,716	28,176,996.96
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,757,356	27,063,282.40
		SBA COMMUNICATIONS CORP	172,454	62,455,940.64
		SIMON PROPERTY GROUP INC	409,743	52,762,606.11
		URBAN EDGE PROPERTIES	3,024,380	55,799,811.00
		VENTAS INC	848,827	46,337,465.93
		VEREIT INC	1,021,525	51,219,263.50
		VICI PROPERTIES INC	1,704,493	49,941,644.90
		VORNADO REALTY TRUST	397,909	16,270,499.01
		WELLTOWER INC	500,319	42,136,866.18
米ドル小計			46,670,318	2,343,489,556.96
				(257,432,327,832)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	238,308	11,167,112.88
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	400,112	4,381,226.40
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2,242,094	39,303,907.82
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	419,870	6,751,509.60
加ドル小計			3,300,384	61,603,756.70
				(5,286,218,362)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	191,342	23,496,797.60
		COVIVIO	154,385	12,147,011.80
		GECINA SA	394,488	52,269,660.00
		HIBERNIA REIT PLC	4,917,295	6,333,475.96
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	12,034,870	18,894,745.90
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	5,046,083	49,017,650.26
		NSI NV	299,032	10,675,442.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	277,068	20,165,009.04
ユーロ小計			23,314,563	192,999,792.96
				(24,810,123,385)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	21,296,451	16,547,342.42
		DERWENT LONDON PLC	913,814	34,176,643.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	5,060,299	35,988,846.48
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	983,360	11,200,470.40
		SEGRO PLC	4,186,227	53,918,603.76
		UNITE GROUP PLC	1,802,933	22,076,914.58
英ポンド小計			34,243,084	173,908,821.24
				(26,065,454,127)
豪ドル	投資証券	GPT GROUP	8,244,288	39,490,139.52
		NATIONAL STORAGE REIT	16,843,692	39,077,365.44
		VICINITY CENTRES	72,763,149	114,965,775.42
豪ドル小計			97,851,129	193,533,280.38
				(15,200,103,841)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	7,839,368	580,113,232.00
香港ドル小計			7,839,368	580,113,232.00
				(8,179,596,571)
シンガポールドル	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	13,291,314	11,829,269.46
		ASCENDAS INDIA TRUST	6,721,700	9,477,597.00
		CAPITALAND CHINA TRUST	18,590,426	23,795,745.28
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	33,347,600	69,363,008.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	5,672,139	13,159,362.48
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	7,172,565	20,872,164.15
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	11,161,000	11,272,610.00
シンガポールドル小計			95,956,744	159,769,756.37
				(12,891,821,641)
	合計			375,429,136,859
				(349,865,645,759)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	36銘柄	100.0%	73.6%
加ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券	8銘柄	100.0%	7.1%
英ポンド	投資証券	6銘柄	100.0%	7.5%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	4.3%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	投資証券	7銘柄	100.0%	3.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。