有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)

野村グローバルSRI 100 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	16,433,204
コール・ローン	2,320,285
株式	3,560,292,300
派生商品評価勘定	1,915
未収入金	10,559,930
未収配当金	8,945,785
未収利息	3
流動資産合計	3,598,553,422
資産合計	3,598,553,422
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	920
未払解約金	16,656,738
その他未払費用	71,600
流動負債合計	16,729,258
負債合計	16,729,258
純資産の部
元本等
元本	1,845,228,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,736,595,318
元本等合計	3,581,824,164
純資産合計	3,581,824,164
負債純資産合計	3,598,553,422

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9411円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,411円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 5月28日 至 平成27年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 5月27日現在
期首	平成26年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,892,912,439円
同期中における追加設定元本額	20,214,224円
同期中における一部解約元本額	67,897,817円
期末元本額	1,845,228,846円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,756,238,672円
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	88,990,174円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨタ自動車	7,400	8,496.00	62,870,400
		NTTドコモ	2,800	2,234.00	6,255,200
		ソフトバンク	2,600	7,404.00	19,250,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	39,300	896.60	35,236,380
		三井住友フィナンシャルグループ	3,700	5,522.00	20,431,400
	小計	銘柄数:5			144,043,780
		組入時価比率:4.0%			4.0%
	米ドル	UNION PAC CORP	2,480	102.90	255,192.00
		FORD MOTOR COMPANY	10,790	15.19	163,900.10
		NIKE INC-B	1,550	103.42	160,301.00
		STARBUCKS CORP	4,090	50.84	207,935.60
		COMCAST CORP SPECIAL CL-A	1,150	58.17	66,895.50
		COMCAST CORP-CL A	6,000	58.59	351,540.00
		DISNEY (WALT) CO	4,710	109.44	515,462.40
		TIME WARNER INC	2,360	84.67	199,821.20
		CVS HEALTH CORP	3,120	102.85	320,892.00
		COCA COLA CO	11,630	40.99	476,713.70
		PROCTER & GAMBLE CO	7,520	79.14	595,132.80
		MEDTRONIC PLC	3,910	76.57	299,388.70
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,670	118.24	315,700.80
		BIOGEN INC	656	392.88	257,729.28
		BRISTOL MYERS SQUIBB	4,580	67.50	309,150.00
		JOHNSON & JOHNSON	7,670	100.82	773,289.40
		MERCK & CO INC	7,920	58.97	467,042.40
		BANK OF AMERICA CORP	29,220	16.50	482,130.00
		CITIGROUP	8,480	54.24	459,955.20
		US BANCORP	4,960	43.37	215,115.20
		WELLS FARGO CO	14,330	55.66	797,607.80
		EBAY INC	3,060	58.72	179,698.50
		GOOGLE INC-CL A	797	547.19	436,110.43
		GOOGLE INC-CL C	791	532.32	421,065.12
		ACCENTURE PLC-CL A	1,770	96.09	170,079.30
		MICROSOFT CORP	20,250	46.59	943,447.50
		CISCO SYSTEMS	14,400	28.95	416,880.00
		QUALCOMM INC	4,580	69.36	317,668.80
		APPLE INC	16,000	129.62	2,073,920.00
		EMC CORP	5,440	26.29	143,017.60
		HEWLETT PACKARD CO	5,150	33.38	171,907.00
		INTEL CORP	13,120	33.10	434,337.60
		AT & T INC	14,450	34.67	500,981.50
		VERIZON COMMUNICATIONS	11,350	49.42	560,917.00
		AMERICAN EXPRESS CO	2,500	80.19	200,475.00
		BLACKROCK INC	353	365.03	128,855.59
		GOLDMAN SACHS GROUP	1,140	206.38	235,273.20
	小計	銘柄数:37			15,025,529.22
					(1,848,290,349)
		組入時価比率:51.6%			51.9%
	カナダドル	SUNCOR ENERGY INC	4,020	36.21	145,564.20
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,000	74.18	148,360.00
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,410	64.21	218,956.10
		ROYAL BANK OF CANADA	4,010	79.57	319,075.70
		TORONTO DOMINION BANK	5,180	55.69	288,474.20
	小計	銘柄数:5			1,120,430.20
					(110,933,794)
		組入時価比率:3.1%			3.1%
	ユーロ	ENI SPA	6,800	16.45	111,860.00
		TOTAL SA	5,660	46.82	265,029.50
		BASF SE	2,540	86.03	218,516.20
		SIEMENS AG	2,300	97.05	223,215.00
		BAYER MOTOREN WERK	920	103.60	95,312.00
		VOLKSWAGEN AG	87	226.25	19,683.75
		VOLKSWAGEN AG-PREF	422	226.35	95,519.70
		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	700	165.00	115,500.00
		INDITEX SA	3,000	30.07	90,210.00
	UNILEVER NV-CVA	4,280	39.15	167,562.00
	LOREAL-ORD	659	173.60	114,402.40
	BAYER AG	2,280	134.45	306,546.00
	SANOFI	3,160	90.64	286,422.40
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	17,220	8.99	154,911.12
	BANCO SANTANDER SA	38,999	6.55	255,443.45
	BNP PARIBAS	2,760	55.57	153,373.20
	ING GROEP NV	10,860	14.79	160,673.70
	ALLIANZ SE	1,255	149.65	187,810.75
	AXA	5,260	23.78	125,082.80
	SAP SE	2,510	67.30	168,923.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	8,820	15.79	139,311.90
	TELEFONICA SA	11,820	12.92	152,773.50
	ELECTRICITE DE FRANCE	750	22.63	16,976.25
小計	銘柄数:23			3,625,058.62
				(485,032,843)
	組入時価比率:13.5%			13.6%
英ポンド	BG GROUP PLC	9,330	11.33	105,708.90
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	10,860	19.31	209,706.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	6,900	19.54	134,826.00
	BHP BILLITON PLC	5,990	13.75	82,362.50
	RIO TINTO PLC-REG	3,410	28.74	98,020.45
	SOUTH32 LTD	5,990	1.12	6,708.80
	DIAGEO PLC	7,110	18.06	128,406.60
	SABMILLER PLC	2,580	35.57	91,783.50
	UNILEVER PLC	3,360	28.54	95,894.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,800	58.22	104,796.00
	ASTRAZENECA PLC	3,480	43.73	152,197.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	13,390	14.30	191,477.00
	BARCLAYS PLC	45,950	2.64	121,721.55
	HSBC HOLDINGS PLC	53,100	6.17	327,627.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	152,100	0.86	132,053.22
	STANDARD CHARTERED PLC	5,560	10.51	58,463.40
	PRUDENTIAL PLC	7,100	16.30	115,765.50
	BT GROUP PLC	23,200	4.52	104,875.60
	VODAFONE GROUP PLC	74,104	2.50	185,815.78
	NATIONAL GRID PLC	10,350	9.05	93,719.25
小計	銘柄数:20			2,541,929.85
				(481,187,320)
	組入時価比率:13.4%			13.5%
スイスフラン	ABB LTD	6,320	20.58	130,065.60
	NESTLE SA-REG	8,890	72.95	648,525.50
	NOVARTIS-REG	6,500	97.00	630,500.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	1,951	276.20	538,866.20
	UBS GROUP AG	9,380	20.25	189,945.00
小計	銘柄数:5			2,137,902.30
				(276,131,461)
	組入時価比率:7.7%			7.8%
スウェーデンクローナ	HENNES&MAURITZ AB-B	2,610	335.90	876,699.00
	NORDEA BANK AB	9,100	111.20	1,011,920.00
小計	銘柄数:2			1,888,619.00
				(27,384,975)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	2,600	146.80	381,680.00
小計	銘柄数:1			381,680.00
				(6,053,444)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,410	390.10	2,110,441.00
小計	銘柄数:1			2,110,441.00
				(37,882,415)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	8,840	29.82	263,608.80
	SOUTH32 LTD	8,840	2.30	20,332.00
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	7,670	32.69	250,732.30
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,430	84.64	374,955.20
	NATIONAL AUST.BK RTS	524	5.50	2,882.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,560	34.00	223,040.00
	WESTPAC BANKING CORP	8,610	33.65	289,726.50
	TELSTRA CORP LTD	12,500	6.29	78,625.00
小計	銘柄数:8			1,503,901.80
				(143,351,919)
	組入時価比率:4.0%			4.0%
	合計				3,560,292,300
					(3,416,248,520)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 5月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	17,256,525	-	17,255,530	995
米ドル	7,996,345	-	7,995,000	1,345
カナダドル	989,722	-	990,000	△278
ユーロ	4,014,570	-	4,014,000	570
英ポンド	2,460,671	-	2,460,770	△99
スイスフラン	1,033,174	-	1,033,280	△106
豪ドル	762,043	-	762,480	△437
合計	17,256,525	-	17,255,530	995

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。