有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/30-2024/05/27)

先進国ESG株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	174,336,284
コール・ローン	99,411,915
株式	26,205,121,512
派生商品評価勘定	1,201,504
未収配当金	38,651,192
未収利息	223
差入委託証拠金	108,500,949
流動資産合計	26,627,223,579
資産合計	26,627,223,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	699,024
未払金	7,398,592
未払解約金	7,177,423
その他未払費用	101,800
流動負債合計	15,376,839
負債合計	15,376,839
純資産の部
元本等
元本	3,777,122,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,834,724,524
元本等合計	26,611,846,740
純資産合計	26,611,846,740
負債純資産合計	26,627,223,579

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.0455円
		(10,000口当たり純資産額)	(70,455円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 5月30日 至 2024年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 5月27日現在
期首	2023年 5月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,323,917,149円
同期中における追加設定元本額	1,595,577,713円
同期中における一部解約元本額	142,372,646円
期末元本額	3,777,122,216円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	148,884,075円
野村インデックスファンド・先進国ESG株式	404,880,422円
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,223,357,719円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ソニーグループ	8,500	12,555.00	106,717,500
		トヨタ自動車	81,300	3,450.00	280,485,000
		日本電信電話	197,900	155.80	30,832,820
		ファーストリテイリング	1,100	40,830.00	44,913,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,300	1,590.50	119,764,650
	小計	銘柄数:5			582,712,970
		組入時価比率:2.2%			2.2%
	米ドル	CONOCOPHILLIPS	8,181	117.25	959,222.25
		LINDE PLC	3,341	435.57	1,455,239.37
		EATON CORP PLC	2,687	340.89	915,971.43
		DEERE & COMPANY	1,787	374.96	670,053.52
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,959	138.66	687,614.94
		UNION PAC CORP	4,110	232.05	953,725.50
		NIKE INC-B	8,140	91.75	746,845.00
		STARBUCKS CORP	7,522	78.87	593,260.14
		HOME DEPOT	6,879	325.10	2,236,362.90
		LOWES COS INC	3,946	215.21	849,218.66
		TJX COS INC	7,897	102.14	806,599.58
		COCA COLA CO	26,506	62.00	1,643,372.00
		PROCTER & GAMBLE CO	16,183	165.33	2,675,535.39
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,133	75.63	766,358.79
		MEDTRONIC PLC	9,200	82.29	757,068.00
		CVS HEALTH CORP	8,409	55.54	467,035.86
		ELEVANCE HEALTH INC	1,600	521.41	834,256.00
		THE CIGNA GROUP	1,946	332.61	647,259.06
		ABBVIE INC	12,144	157.06	1,907,336.64
		AMGEN INC	3,687	305.84	1,127,632.08
		REGENERON PHARMACEUTICALS	702	985.02	691,484.04
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,565	41.24	559,420.60
		ELI LILLY & CO.	5,810	807.43	4,691,168.30
		JOHNSON & JOHNSON	16,571	146.97	2,435,439.87
		MERCK & CO INC	17,470	129.49	2,262,190.30
		BANK OF AMERICA CORP	46,881	39.70	1,861,175.70
		CITIGROUP	13,079	63.58	831,562.82
		MASTERCARD INC	5,708	451.18	2,575,335.44
		VISA INC-CLASS A SHARES	10,961	274.49	3,008,684.89
		CHUBB LTD	2,814	264.76	745,034.64
		MARSH & MCLENNAN COS	3,391	207.89	704,954.99
		PROGRESSIVE CO	3,995	203.91	814,620.45
		ACCENTURE PLC-CL A	4,306	300.99	1,296,062.94
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	6,124	170.89	1,046,530.36
		ADOBE INC	3,111	475.43	1,479,062.73
		INTUIT INC	1,863	606.99	1,130,822.37
		MICROSOFT CORP	38,417	430.16	16,525,456.72
		ORACLE CORPORATION	10,518	122.91	1,292,767.38
		SALESFORCE INC	6,368	272.29	1,733,942.72
		SERVICENOW INC	1,373	738.51	1,013,974.23
		CISCO SYSTEMS	27,966	46.42	1,298,181.72
		APPLE INC	72,657	189.98	13,803,376.86
		APPLIED MATERIALS	5,764	220.89	1,273,209.96
		INTEL CORP	28,580	30.72	877,977.60
		LAM RESEARCH	910	970.57	883,218.70
		MICRON TECHNOLOGY	7,554	129.49	978,167.46
		NVIDIA CORP	16,292	1,064.69	17,345,929.48
		QUALCOMM INC	7,600	210.36	1,598,736.00
		TEXAS INSTRUMENTS INC	6,263	199.18	1,247,464.34
		AT & T INC	48,346	17.50	846,055.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	29,049	39.74	1,154,407.26
		BLACKROCK INC	1,004	781.90	785,027.60
		GOLDMAN SACHS GROUP	2,179	461.18	1,004,911.22
		S&P GLOBAL INC	2,164	438.24	948,351.36
		AUTOMATIC DATA PROCESS	2,798	248.90	696,422.20
		DISNEY (WALT) CO	12,462	101.76	1,268,133.12
		ALPHABET INC-CL A	40,770	174.99	7,134,342.30
	ALPHABET INC-CL C	34,443	176.33	6,073,334.19
小計	銘柄数:58			127,616,904.97
				(20,019,263,882)
	組入時価比率:75.2%			76.5%
カナダドル	ENBRIDGE INC	14,364	49.53	711,448.92
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,940	173.35	682,999.00
	ROYAL BANK OF CANADA	9,587	143.92	1,379,761.04
	TORONTO DOMINION BANK	12,317	77.28	951,857.76
小計	銘柄数:4			3,726,066.72
				(427,603,416)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
ユーロ	TOTALENERGIES SE	14,253	65.99	940,555.47
	AIR LIQUIDE SA	3,521	182.24	641,667.04
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,692	238.20	879,434.40
	SIEMENS AG	5,155	177.30	913,981.50
	HERMES INTERNATIONAL	238	2,180.00	518,840.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,686	750.00	1,264,500.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	6,939	44.30	307,397.70
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	6,943	60.02	416,718.86
	LOREAL-ORD	1,565	447.35	700,102.75
	ESSILORLUXOTTICA	2,100	208.20	437,220.00
	SANOFI	7,456	89.52	667,461.12
	BNP PARIBAS	6,858	67.21	460,926.18
	ALLIANZ SE-REG	2,707	264.90	717,084.30
	SAP SE	7,477	180.06	1,346,308.62
	ASML HOLDING NV	2,713	880.50	2,388,796.50
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	22,236	21.76	483,855.36
	IBERDROLA SA	40,361	12.02	485,139.22
小計	銘柄数:17			13,569,989.02
				(2,309,205,031)
	組入時価比率:8.7%			8.8%
英ポンド	SHELL PLC-NEW	44,799	27.72	1,241,828.28
	RIO TINTO PLC-REG	7,297	56.55	412,645.35
	DIAGEO PLC	15,019	26.93	404,461.67
	UNILEVER PLC	17,170	42.96	737,623.20
	ASTRAZENECA PLC	10,066	122.96	1,237,715.36
	GSK PLC	27,622	17.74	490,152.39
	HSBC HOLDINGS PLC	132,006	6.93	915,329.60
小計	銘柄数:7			5,439,755.85
				(1,087,080,809)
	組入時価比率:4.1%			4.1%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	18,400	92.42	1,700,528.00
	NOVARTIS AG-REG	14,104	91.74	1,293,900.96
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	4,728	230.40	1,089,331.20
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	171	252.00	43,092.00
	UBS GROUP AG	20,931	28.16	589,416.96
小計	銘柄数:5			4,716,269.12
				(808,840,154)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	5,495	302.00	1,659,490.00
小計	銘柄数:1			1,659,490.00
				(24,577,046)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	21,275	928.80	19,760,220.00
小計	銘柄数:1			19,760,220.00
				(450,730,618)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
豪ドル	BHP GROUP LIMITED	34,397	44.64	1,535,482.08
	CSL LIMITED	3,267	280.92	917,765.64
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,673	118.87	1,387,569.51
小計	銘柄数:3			3,840,817.23
				(399,214,542)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
香港ドル	AIA GROUP LTD	79,000	60.45	4,775,550.00
小計	銘柄数:1			4,775,550.00
				(95,893,044)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
	合計				26,205,121,512
					(25,622,408,542)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年5月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	362,614,221	-	363,130,911	516,690
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	69,022,375	-	69,008,165	△14,210
米ドル	69,022,375	-	69,008,165	△14,210
合計	-	-	-	502,480

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。