有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)

先進国ESG株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	46,285,266
コール・ローン	68,891,969
株式	8,540,573,056
派生商品評価勘定	3,257,367
未収配当金	12,308,544
差入委託証拠金	26,304,451
流動資産合計	8,697,620,653
資産合計	8,697,620,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110,298
未払金	5,128,703
未払解約金	14,893,614
未払利息	20
その他未払費用	134,700
流動負債合計	20,267,335
負債合計	20,267,335
純資産の部
元本等
元本	2,157,662,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,519,690,465
元本等合計	8,677,353,318
純資産合計	8,677,353,318
負債純資産合計	8,697,620,653

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.0216円
		(10,000口当たり純資産額)	(40,216円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 5月28日 至 2022年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月27日現在
期首	2021年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,567,413,414円
同期中における追加設定元本額	1,142,237,364円
同期中における一部解約元本額	551,987,925円
期末元本額	2,157,662,853円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	716,930,105円
野村インデックスファンド・先進国ESG株式	394,839,881円
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	1,045,892,867円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ソニーグループ	4,500	11,425.00	51,412,500
		トヨタ自動車	43,500	2,084.00	90,654,000
		日本電信電話	4,300	3,996.00	17,182,800
		ソフトバンクグループ	4,800	5,341.00	25,636,800
		リクルートホールディングス	5,200	4,400.00	22,880,000
	小計	銘柄数:5			207,766,100
		組入時価比率:2.4%			2.4%
	米ドル	CONOCOPHILLIPS	4,786	113.15	541,535.90
		LINDE PLC	1,871	320.33	599,337.43
		3M CORP	2,018	147.04	296,726.72
		DEERE & COMPANY	1,015	347.51	352,722.65
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,591	178.38	462,182.58
		UNION PAC CORP	2,300	221.29	508,967.00
		NIKE INC-B	4,435	112.94	500,888.90
		STARBUCKS CORP	4,192	74.49	312,262.08
		HOME DEPOT	3,776	302.81	1,143,410.56
		LOWES COS INC	2,414	195.53	472,009.42
		TJX COS INC	4,233	64.11	271,377.63
		COCA COLA CO	13,855	64.30	890,876.50
		PROCTER & GAMBLE CO	8,698	146.48	1,274,083.04
		MEDTRONIC PLC	4,871	99.44	484,372.24
		ANTHEM INC	877	512.43	449,401.11
		CVS HEALTH CORP	4,713	97.80	460,931.40
		ABBVIE INC	6,391	150.57	962,292.87
		AMGEN INC	2,025	253.05	512,426.25
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,796	77.59	604,891.64
		ELI LILLY & CO.	3,066	313.46	961,068.36
		JOHNSON & JOHNSON	9,516	179.46	1,707,741.36
		MERCK & CO INC	9,167	92.31	846,205.77
		BANK OF AMERICA CORP	25,723	36.67	943,262.41
		CITIGROUP	7,214	54.09	390,205.26
		PNC FINANCIAL	1,550	172.95	268,072.50
		US BANCORP	4,903	52.14	255,642.42
		WELLS FARGO CO	13,904	45.60	634,022.40
		CHUBB LTD	1,540	207.70	319,858.00
		ACCENTURE PLC-CL A	2,273	291.55	662,693.15
		AUTOMATIC DATA PROCESS	1,486	218.28	324,364.08
		BLOCK INC	1,769	83.41	147,552.29
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	3,246	136.89	444,344.94
		MASTERCARD INC	3,121	349.89	1,092,006.69
		PAYPAL HOLDINGS INC	4,277	80.42	343,956.34
		VISA INC-CLASS A SHARES	5,997	208.55	1,250,674.35
		ADOBE INC	1,684	408.60	688,082.40
		INTUIT INC	961	406.42	390,569.62
		MICROSOFT CORP	22,972	265.90	6,108,254.80
		ORACLE CORPORATION	5,858	71.66	419,784.28
		SALESFORCE INC	3,366	162.46	546,840.36
		CISCO SYSTEMS	15,309	44.99	688,751.91
		APPLE INC	43,849	143.78	6,304,609.22
		ADVANCED MICRO DEVICES	5,846	98.75	577,292.50
		ANALOG DEVICES INC	1,911	164.00	313,404.00
		APPLIED MATERIALS	3,134	115.07	360,629.38
		INTEL CORP	14,447	43.48	628,155.56
		MICRON TECHNOLOGY	4,086	70.60	288,471.60
		NVIDIA CORP	8,643	178.51	1,542,861.93
		QUALCOMM INC	4,035	134.84	544,079.40
		TEXAS INSTRUMENTS INC	3,304	174.13	575,325.52
		AT & T INC	25,561	21.32	544,960.52
		VERIZON COMMUNICATIONS	15,212	50.99	775,659.88
		AMERICAN EXPRESS CO	2,178	165.37	360,175.86
		BLACKROCK INC	506	652.44	330,134.64
		GOLDMAN SACHS GROUP	1,192	323.63	385,766.96
		S&P GLOBAL INC	1,242	352.47	437,767.74
		SCHWAB(CHARLES)CORP	5,472	68.82	376,583.04
	DISNEY (WALT) CO	6,576	105.61	694,491.36
	ALPHABET INC-CL A	1,086	2,155.85	2,341,253.10
	ALPHABET INC-CL C	999	2,165.92	2,163,754.08
小計	銘柄数:60			50,080,025.90
				(6,361,665,690)
	組入時価比率:73.3%			74.5%
カナダドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,165	143.78	311,283.70
	ROYAL BANK OF CANADA	5,104	128.54	656,068.16
	TORONTO DOMINION BANK	6,605	95.23	628,994.15
小計	銘柄数:3			1,596,346.01
				(158,740,647)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ユーロ	TOTALENERGIES SE	8,515	55.12	469,346.80
	AIR LIQUIDE SA	1,694	162.10	274,597.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,932	125.18	241,847.76
	SIEMENS AG	2,738	118.52	324,507.76
	ESSILORLUXOTTICA	1,084	148.45	160,919.80
	HERMES INTERNATIONAL	110	1,045.50	115,005.00
	KERING SA	271	467.70	126,746.70
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	893	571.20	510,081.60
	INDITEX SA	3,788	21.65	82,010.20
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,131	52.76	165,191.56
	LOREAL-ORD	898	311.95	280,131.10
	SANOFI	3,900	103.60	404,040.00
	BNP PARIBAS	3,809	52.70	200,734.30
	ALLIANZ SE-REG	1,497	198.80	297,603.60
	SAP SE	3,978	91.60	364,384.80
	ASML HOLDING NV	1,386	517.00	716,562.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	12,202	18.93	231,057.07
	ENEL SPA	27,757	6.18	171,649.28
小計	銘柄数:18			5,136,416.73
				(700,709,970)
	組入時価比率:8.1%			8.2%
英ポンド	SHELL PLC-NEW	27,665	24.04	665,066.60
	RIO TINTO PLC-REG	3,857	56.31	217,187.67
	DIAGEO PLC	8,355	36.38	303,996.67
	UNILEVER PLC	9,285	34.88	323,860.80
	ASTRAZENECA PLC	5,532	105.46	583,404.72
	GSK PLC	17,976	17.53	315,263.08
	HSBC HOLDINGS PLC	73,232	5.25	384,687.69
小計	銘柄数:7			2,793,467.23
				(447,960,405)
	組入時価比率:5.2%			5.2%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	9,954	114.24	1,137,144.96
	NOVARTIS AG-REG	7,504	87.82	659,001.28
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2,545	333.00	847,485.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	91	377.80	34,379.80
小計	銘柄数:4			2,678,011.04
				(354,890,023)
	組入時価比率:4.1%			4.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,677	738.60	4,193,032.20
小計	銘柄数:1			4,193,032.20
				(76,900,210)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
豪ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3,249	29.10	94,545.90
	BHP GROUP LIMITED	17,985	42.62	766,520.70
	CSL LIMITED	1,739	269.89	469,338.71
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	6,120	105.43	645,231.60
小計	銘柄数:4			1,975,636.91
				(178,083,911)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	43,200	77.05	3,328,560.00
小計	銘柄数:1			3,328,560.00
				(53,856,100)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				8,540,573,056
					(8,332,806,956)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	117,843,032	-	121,072,451	3,229,419
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	31,835,000	-	31,752,650	△82,350
米ドル	31,835,000	-	31,752,650	△82,350
合計	-	-	-	3,147,069

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。