有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)

野村グローバルSRI 100 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 5月28日現在)
資産の部
流動資産
預金	18,576,903
コール・ローン	3,862,130
株式	2,703,507,745
派生商品評価勘定	6,914
未収配当金	7,054,465
流動資産合計	2,733,008,157
資産合計	2,733,008,157
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,902
未払解約金	12,940,355
未払利息	7
その他未払費用	39,400
流動負債合計	12,987,664
負債合計	12,987,664
純資産の部
元本等
元本	1,265,817,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,454,203,435
元本等合計	2,720,020,493
純資産合計	2,720,020,493
負債純資産合計	2,733,008,157

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 5月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1488円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,488円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 5月30日 至 2018年 5月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 5月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 5月28日現在
期首	2017年 5月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,777,351,967円
同期中における追加設定元本額	24,921,396円
同期中における一部解約元本額	536,456,305円
期末元本額	1,265,817,058円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,164,540,717円
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	101,276,341円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年5月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨタ自動車	4,900	7,052.00	34,554,800
		日本電信電話	1,300	5,132.00	6,671,600
		KDDI	3,300	2,928.00	9,662,400
		NTTドコモ	2,500	2,800.50	7,001,250
		ソフトバンクグループ	1,600	7,889.00	12,622,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,000	693.00	16,632,000
	小計	銘柄数:6			87,144,450
		組入時価比率:3.2%			3.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	2,650	68.60	181,790.00
		DOWDUPONT INC	4,380	65.71	287,809.80
		3M CORP	1,105	199.03	219,928.15
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,310	115.49	151,291.90
		UNION PAC CORP	1,500	145.06	217,590.00
		NIKE INC-B	2,480	72.25	179,180.00
		STARBUCKS CORP	2,590	57.92	150,012.80
		COMCAST CORP-CL A	8,840	31.75	280,670.00
		DISNEY (WALT) CO	2,850	102.20	291,270.00
		TIME WARNER INC	1,480	94.17	139,371.60
		LOWES COS INC	1,590	96.69	153,737.10
		CVS HEALTH CORP	1,940	66.03	128,098.20
		COCA COLA CO	7,210	42.40	305,704.00
		COLGATE PALMOLIVE CO.	1,640	63.75	104,550.00
		PROCTER & GAMBLE CO	4,810	74.31	357,431.10
		MEDTRONIC PLC	2,580	86.30	222,654.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,802	244.95	441,399.90
		ABBVIE INC	3,030	101.08	306,272.40
		AMGEN INC	1,364	178.24	243,119.36
		BIOGEN INC	400	286.21	114,484.00
		CELGENE CORP	1,410	78.63	110,868.30
		BRISTOL MYERS SQUIBB	3,140	52.77	165,697.80
		JOHNSON & JOHNSON	5,140	121.47	624,355.80
		MERCK & CO INC	5,220	59.09	308,449.80
		BANK OF AMERICA CORP	18,090	30.16	545,594.40
		CITIGROUP	4,870	68.44	333,302.80
		PNC FINANCIAL	920	148.15	136,298.00
		US BANCORP	2,970	50.54	150,103.80
		WELLS FARGO CO	8,330	54.90	457,317.00
		CHUBB LTD	890	133.48	118,797.20
		ALPHABET INC-CL A	567	1,084.08	614,673.36
		ALPHABET INC-CL C	576	1,075.66	619,580.16
		ACCENTURE PLC-CL A	1,180	155.99	184,068.20
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,610	143.64	231,260.40
		PAYPAL HOLDINGS INC	2,160	80.96	174,873.60
		VISA INC-CLASS A SHARES	3,420	131.28	448,977.60
		ADOBE SYSTEMS INC.	940	243.56	228,946.40
		MICROSOFT CORP	14,260	98.36	1,402,613.60
		SALESFORCE.COM INC	1,290	127.96	165,068.40
		CISCO SYSTEMS	9,320	43.26	403,183.20
		APPLE INC	9,648	188.58	1,819,419.84
		INTEL CORP	8,870	55.44	491,752.80
		NVIDIA CORP	1,109	249.28	276,451.52
		QUALCOMM INC	2,820	59.96	169,087.20
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,850	111.56	206,386.00
		AT & T INC	11,570	32.51	376,140.70
		VERIZON COMMUNICATIONS	7,740	48.52	375,544.80
		AMERICAN EXPRESS CO	1,370	101.10	138,507.00
		BLACKROCK INC	237	539.61	127,887.57
		GOLDMAN SACHS GROUP	670	235.01	157,456.70
	小計	銘柄数:50			16,039,028.26
					(1,756,754,765)
		組入時価比率:64.6%			65.1%
	カナダドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,430	108.99	155,855.70
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,300	80.03	184,069.00
		ROYAL BANK OF CANADA	2,730	98.58	269,123.40
	TORONTO DOMINION BANK	3,540	76.40	270,456.00
小計	銘柄数:4			879,504.10
				(74,194,965)
	組入時価比率:2.7%			2.7%
ユーロ	TOTAL SA	4,240	51.06	216,494.40
	BASF SE	1,760	87.64	154,246.40
	SIEMENS AG	1,450	115.54	167,533.00
	BAYER MOTOREN WERK	610	87.45	53,344.50
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	110	76.30	8,393.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	474	305.85	144,972.90
	INDITEX SA	2,000	28.36	56,720.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,450	81.51	118,189.50
	LOREAL-ORD	458	207.10	94,851.80
	UNILEVER NV-CVA	2,850	48.20	137,384.25
	BAYER AG-REG	1,550	102.74	159,247.00
	SANOFI	2,080	65.78	136,822.40
	BANCO SANTANDER SA	30,355	4.99	151,471.45
	BNP PARIBAS	2,080	60.54	125,923.20
	ING GROEP NV	7,410	13.15	97,456.32
	ALLIANZ SE-REG	823	187.54	154,345.42
	AXA	3,610	22.44	81,026.45
	SAP SE	1,730	97.83	169,245.90
	ASML HOLDING NV	780	172.15	134,277.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,160	13.37	82,359.20
小計	銘柄数:20			2,444,304.09
				(313,213,126)
	組入時価比率:11.5%			11.6%
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	8,630	25.59	220,841.70
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	7,020	26.39	185,292.90
	DIAGEO PLC	4,590	27.62	126,798.75
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	60.28	71,733.20
	UNILEVER PLC	2,200	41.82	92,015.00
	ASTRAZENECA PLC	2,410	54.78	132,019.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,210	15.00	138,150.00
	HSBC HOLDINGS PLC	38,300	7.32	280,662.40
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	136,000	0.65	89,311.20
	PRUDENTIAL PLC	4,930	18.90	93,201.65
	VODAFONE GROUP PLC	50,800	1.95	99,080.32
小計	銘柄数:11			1,529,106.92
				(223,035,535)
	組入時価比率:8.2%			8.2%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	5,920	76.20	451,104.00
	NOVARTIS-REG	4,120	75.56	311,307.20
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,323	217.60	287,884.80
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	51	221.00	11,271.00
	UBS GROUP AG	6,620	15.76	104,364.30
小計	銘柄数:5			1,165,931.30
				(128,695,496)
	組入時価比率:4.7%			4.8%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	1,860	205.50	382,230.00
小計	銘柄数:1			382,230.00
				(5,137,171)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,350	304.60	1,020,410.00
小計	銘柄数:1			1,020,410.00
				(17,551,052)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	6,130	33.07	202,719.10
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	5,600	27.87	156,072.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,270	69.87	228,474.90
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,104	26.89	137,246.56
	WESTPAC BANKING CORP	6,470	28.29	183,036.30
小計	銘柄数:5			907,548.86
				(75,145,045)
	組入時価比率:2.8%			2.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	23,000	70.50	1,621,500.00
小計	銘柄数:1			1,621,500.00
				(22,636,140)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
	合計				2,703,507,745
					(2,616,363,295)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年5月28日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 5月28日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	12,725,722	-	12,726,710	△988
米ドル	4,158,378	-	4,161,760	△3,382
カナダドル	425,685	-	421,750	3,935
ユーロ	4,482,800	-	4,484,900	△2,100
英ポンド	1,315,629	-	1,312,650	2,979
スイスフラン	1,101,380	-	1,103,800	△2,420
豪ドル	1,241,850	-	1,241,850	-
合計	12,725,722	-	12,726,710	△988

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。