有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)

野村グローバルSRI 100 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,254,681
コール・ローン	1,668,864
株式	3,039,380,406
派生商品評価勘定	35,805
未収入金	13,730,012
未収配当金	5,252,211
流動資産合計	3,068,321,979
資産合計	3,068,321,979
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,612
未払解約金	13,458,596
未払利息	2
その他未払費用	44,000
流動負債合計	13,511,210
負債合計	13,511,210
純資産の部
元本等
元本	1,234,385,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,820,425,571
元本等合計	3,054,810,769
純資産合計	3,054,810,769
負債純資産合計	3,068,321,979

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4748円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,748円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 5月28日 至 2020年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 5月27日現在
期首	2019年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,253,739,100円
同期中における追加設定元本額	37,832,025円
同期中における一部解約元本額	57,185,927円
期末元本額	1,234,385,198円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,105,677,851円
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	128,707,347円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ソニー	2,400	6,750.00	16,200,000
		トヨタ自動車	4,800	6,740.00	32,352,000
		日本電信電話	2,400	2,454.00	5,889,600
		NTTドコモ	2,300	2,981.00	6,856,300
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,100	444.50	10,712,450
	小計	銘柄数:5			72,010,350
		組入時価比率:2.4%			2.4%
	米ドル	LINDE PLC	1,051	193.00	202,843.00
		3M CORP	1,111	152.08	168,960.88
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,365	97.07	132,500.55
		UNION PAC CORP	1,359	169.90	230,894.10
		NIKE INC-B	2,305	96.62	222,709.10
		STARBUCKS CORP	2,340	77.76	181,958.40
		LOWES COS INC	1,506	123.59	186,126.54
		TJX COS INC	2,376	55.30	131,392.80
		COCA COLA CO	7,480	46.09	344,753.20
		PROCTER & GAMBLE CO	4,778	112.03	535,279.34
		BECTON,DICKINSON	522	233.14	121,699.08
		MEDTRONIC PLC	2,615	97.15	254,047.25
		ANTHEM INC	505	283.42	143,127.10
		CIGNA CORP	717	195.92	140,474.64
		CVS HEALTH CORP	2,551	64.64	164,896.64
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,847	294.89	544,661.83
		ABBVIE INC	3,462	90.71	314,038.02
		AMGEN INC	1,162	222.40	258,428.80
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,624	60.32	278,919.68
		ELI LILLY & CO.	1,657	147.96	245,169.72
		JOHNSON & JOHNSON	5,195	144.56	750,989.20
		MERCK & CO INC	4,972	77.26	384,136.72
		BANK OF AMERICA CORP	15,650	24.28	379,982.00
		CITIGROUP	4,125	48.17	198,701.25
		PNC FINANCIAL	862	109.56	94,440.72
		US BANCORP	2,696	35.83	96,597.68
		WELLS FARGO CO	7,269	26.26	190,883.94
		CHUBB LTD	887	118.32	104,949.84
		ACCENTURE PLC-CL A	1,245	196.40	244,518.00
		AUTOMATIC DATA PROCESS	851	138.92	118,220.92
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,733	121.76	211,010.08
		MASTERCARD INC	1,732	303.33	525,367.56
		PAYPAL HOLDINGS INC	2,293	147.00	337,071.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	3,365	193.22	650,185.30
		ADOBE INC	939	376.63	353,655.57
		INTUIT INC	494	282.20	139,406.80
		MICROSOFT CORP	14,813	181.57	2,689,596.41
		ORACLE CORPORATION	3,918	52.78	206,792.04
		SALESFORCE.COM INC	1,681	176.52	296,730.12
		CISCO SYSTEMS	8,453	44.84	379,032.52
		APPLE INC	8,073	316.73	2,556,961.29
		INTEL CORP	8,364	62.34	521,411.76
		NVIDIA CORP	1,139	348.71	397,180.69
		QUALCOMM INC	2,229	78.02	173,906.58
		TEXAS INSTRUMENTS INC	1,833	115.73	212,133.09
		AT & T INC	14,387	30.82	443,407.34
		VERIZON COMMUNICATIONS	8,085	54.30	439,015.50
		T-MOBILE US INC	729	95.57	69,670.53
		AMERICAN EXPRESS CO	1,317	94.32	124,219.44
		BLACKROCK INC	290	523.63	151,852.70
		GOLDMAN SACHS GROUP	629	196.06	123,321.74
		COMCAST CORP-CL A	8,887	39.52	351,214.24
		DISNEY (WALT) CO	3,409	120.95	412,318.55
		ALPHABET INC-CL A	586	1,421.37	832,922.82
		ALPHABET INC-CL C	586	1,417.02	830,373.72
	小計	銘柄数:55			20,795,058.33
					(2,235,676,721)
	組入時価比率:73.2%			73.6%
カナダドル	ENBRIDGE INC	3,875	43.81	169,763.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,400	117.78	164,892.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,384	55.84	133,122.56
	ROYAL BANK OF CANADA	2,832	88.03	249,300.96
	TORONTO DOMINION BANK	3,607	59.81	215,734.67
小計	銘柄数:5			932,813.94
				(72,694,190)
	組入時価比率:2.4%			2.4%
ユーロ	TOTAL SA	4,638	33.37	154,793.25
	BASF SE	1,767	47.59	84,091.53
	SIEMENS AG	1,482	98.40	145,828.80
	HERMES INTERNATIONAL	60	710.00	42,600.00
	KERING SA	145	448.60	65,047.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	484	365.40	176,853.60
	INDITEX SA	2,087	23.83	49,733.21
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,489	40.47	60,267.27
	LOREAL-ORD	478	248.50	118,783.00
	UNILEVER NV	2,712	44.40	120,412.80
	BAYER AG-REG	1,911	61.37	117,278.07
	SANOFI	2,117	86.53	183,184.01
	BANCO SANTANDER SA	32,489	2.05	66,602.45
	BNP PARIBAS	2,120	31.00	65,720.00
	ALLIANZ SE-REG	806	163.32	131,635.92
	AXA	3,865	15.82	61,167.49
	SAP SE	1,916	110.98	212,637.68
	ASML HOLDING NV	782	293.80	229,751.60
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,340	13.81	87,587.10
	ENEL SPA	15,343	6.51	99,974.98
小計	銘柄数:20			2,273,949.76
				(268,098,676)
	組入時価比率:8.8%			8.8%
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	7,998	13.05	104,421.88
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	7,389	12.54	92,658.06
	RIO TINTO PLC-REG	2,165	41.79	90,486.17
	DIAGEO PLC	4,479	28.60	128,099.40
	UNILEVER PLC	2,138	41.22	88,128.36
	ASTRAZENECA PLC	2,595	86.72	225,038.40
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,585	16.48	157,999.14
	HSBC HOLDINGS PLC	39,386	3.87	152,679.82
小計	銘柄数:8			1,039,511.23
				(137,704,052)
	組入時価比率:4.5%			4.5%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	5,651	102.58	579,679.58
	NOVARTIS AG-REG	4,197	82.28	345,329.16
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,358	344.25	467,491.50
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	51	341.80	17,431.80
小計	銘柄数:4			1,409,932.04
				(156,939,535)
	組入時価比率:5.1%			5.2%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	1,860	149.00	277,140.00
小計	銘柄数:1			277,140.00
				(3,009,740)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,230	435.50	1,406,665.00
小計	銘柄数:1			1,406,665.00
				(22,239,373)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
豪ドル	BHP GROUP LIMITED	5,867	35.50	208,278.50
	CSL LIMITED	887	307.63	272,867.81
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,451	61.31	211,580.81
小計	銘柄数:3			692,727.12
				(49,453,789)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
香港ドル	AIA GROUP LTD	24,000	64.75	1,554,000.00
小計	銘柄数:1			1,554,000.00
				(21,553,980)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
	合計				3,039,380,406
					(2,967,370,056)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年5月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	14,732,373	-	14,705,180	27,193
米ドル	11,323,305	-	11,287,500	35,805
ユーロ	2,354,980	-	2,358,000	△3,020
英ポンド	1,054,088	-	1,059,680	△5,592
合計	14,732,373	-	14,705,180	27,193

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。