有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/28-2025/05/27)

先進国ESG株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	342,560,225
コール・ローン	20,513,987
株式	26,298,576,666
派生商品評価勘定	12,677,337
未収配当金	26,273,825
未収利息	274
差入委託証拠金	149,524,399
流動資産合計	26,850,126,713
資産合計	26,850,126,713
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,871,041
未払解約金	8,097,760
その他未払費用	129,700
流動負債合計	12,098,501
負債合計	12,098,501
純資産の部
元本等
元本	3,920,395,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,917,632,611
元本等合計	26,838,028,212
純資産合計	26,838,028,212
負債純資産合計	26,850,126,713

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.8457円
		(10,000口当たり純資産額)	(68,457円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月28日 至 2025年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月27日現在
期首	2024年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,777,122,216円
同期中における追加設定元本額	932,125,236円
同期中における一部解約元本額	788,851,851円
期末元本額	3,920,395,601円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・先進国ESG株式	408,906,112円
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	3,511,489,489円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日立製作所	30,600	3,930.00	120,258,000
		ソニーグループ	40,400	3,809.00	153,883,600
		トヨタ自動車	80,800	2,640.00	213,312,000
		ファーストリテイリング	1,300	47,290.00	61,477,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,300	1,977.00	150,845,100
		三井住友フィナンシャルグループ	25,700	3,621.00	93,059,700
		リクルートホールディングス	9,800	8,638.00	84,652,400
	小計	銘柄数:7			877,487,800
		組入時価比率:3.3%			3.3%
	米ドル	CONOCOPHILLIPS	8,947	85.19	762,194.93
		LINDE PLC	3,349	458.90	1,536,856.10
		TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,557	423.29	659,062.53
		EATON CORP PLC	2,718	321.06	872,641.08
		DEERE & COMPANY	1,745	510.06	890,054.70
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,965	95.37	473,512.05
		UNION PAC CORP	4,182	222.11	928,864.02
		NIKE INC-B	8,105	60.02	486,462.10
		STARBUCKS CORP	7,814	84.40	659,501.60
		HOME DEPOT	6,898	362.71	2,501,973.58
		LOWES COS INC	3,922	221.07	867,036.54
		TJX COS INC	7,758	125.70	975,180.60
		COCA COLA CO	26,715	71.77	1,917,335.55
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,161	104.50	1,061,824.50
		MEDTRONIC PLC	8,779	80.68	708,289.72
		ELEVANCE HEALTH INC	1,574	372.27	585,952.98
		THE CIGNA GROUP	1,891	315.99	597,537.09
		UNITEDHEALTH GROUP INC	6,396	295.57	1,890,465.72
		ABBVIE INC	12,326	183.26	2,258,862.76
		AMGEN INC	3,704	271.66	1,006,228.64
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,881	46.85	650,324.85
		ELI LILLY & CO.	5,560	713.71	3,968,227.60
		JOHNSON & JOHNSON	16,774	152.94	2,565,415.56
		MERCK & CO INC	17,689	77.58	1,372,312.62
		BANK OF AMERICA CORP	46,357	43.20	2,002,622.40
		CITIGROUP	13,239	73.09	967,638.51
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,591	130.87	469,954.17
		MASTERCARD INC	5,667	563.58	3,193,807.86
		VISA INC-CLASS A SHARES	11,980	353.54	4,235,409.20
		CHUBB LTD	2,834	286.10	810,807.40
		MARSH & MCLENNAN COS	3,392	229.33	777,887.36
		PROGRESSIVE CO	4,082	277.30	1,131,938.60
		ACCENTURE PLC-CL A	4,346	309.58	1,345,434.68
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	6,393	258.63	1,653,421.59
		ADOBE INC	2,975	407.69	1,212,877.75
		INTUIT INC	1,872	720.13	1,348,083.36
		MICROSOFT CORP	42,541	450.18	19,151,107.38
		ORACLE CORPORATION	11,136	155.97	1,736,881.92
		PALO ALTO NETWORKS INC	4,492	186.75	838,881.00
		SALESFORCE INC	6,334	273.13	1,730,005.42
		SERVICENOW INC	1,426	1,004.37	1,432,231.62
		ARISTA NETWORKS INC	7,115	91.20	648,888.00
		CISCO SYSTEMS	27,809	63.11	1,755,025.99
		APPLE INC	78,946	195.27	15,415,785.42
		APPLIED MATERIALS	5,515	157.51	868,667.65
		BROADCOM INC	31,915	228.72	7,299,598.80
		INTEL CORP	30,453	20.05	610,582.65
		KLA CORP	903	757.17	683,724.51
		LAM RESEARCH CORP	8,853	81.06	717,624.18
		MICRON TECHNOLOGY	7,735	93.37	722,216.95
		NVIDIA CORP	141,740	131.29	18,609,044.60
		QUALCOMM INC	7,724	145.38	1,122,915.12
		TEXAS INSTRUMENTS INC	6,245	176.30	1,100,993.50
		AT & T INC	50,067	27.42	1,372,837.14
		VERIZON COMMUNICATIONS	28,943	43.32	1,253,810.76
	BLACKROCK INC	1,011	963.18	973,774.98
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,106	598.54	1,260,525.24
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3,908	176.12	688,276.96
	S&P GLOBAL INC	2,168	510.02	1,105,723.36
	AUTOMATIC DATA PROCESS	2,801	321.09	899,373.09
	DISNEY (WALT) CO	12,668	109.72	1,389,932.96
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,006	653.82	657,742.92
	ALPHABET INC-CL A	40,791	168.47	6,872,059.77
	ALPHABET INC-CL C	33,686	169.59	5,712,808.74
小計	銘柄数:64			145,977,040.93
				(20,782,751,317)
	組入時価比率:77.4%			79.1%
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	9,675	176.39	1,706,573.25
小計	銘柄数:1			1,706,573.25
				(177,056,974)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ユーロ	TOTALENERGIES SE	13,422	51.78	694,991.16
	AIR LIQUIDE SA	3,900	185.52	723,528.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,732	221.10	825,145.20
	SIEMENS AG	5,133	218.65	1,122,330.45
	HERMES INTERNATIONAL	238	2,389.00	568,582.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,709	483.45	826,216.05
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	7,463	46.88	349,865.44
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	6,555	61.48	403,001.40
	LOREAL-ORD	1,589	374.05	594,365.45
	ESSILORLUXOTTICA	2,170	255.20	553,784.00
	SANOFI	7,536	92.79	699,265.44
	ALLIANZ SE-REG	2,631	352.30	926,901.30
	SAP SE	7,639	262.30	2,003,709.70
	ASML HOLDING NV	2,660	654.00	1,739,640.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	23,056	34.13	786,901.28
小計	銘柄数:15			12,818,226.87
				(2,080,782,767)
	組入時価比率:7.8%			7.9%
英ポンド	SHELL PLC-NEW	42,204	24.20	1,021,336.80
	UNILEVER PLC	17,054	46.95	800,685.30
	ASTRAZENECA PLC	10,311	104.36	1,076,055.96
	HSBC HOLDINGS PLC	124,679	8.68	1,083,211.15
小計	銘柄数:4			3,981,289.21
				(770,060,958)
	組入時価比率:2.9%			2.9%
スイスフラン	ABB LTD	10,804	47.32	511,245.28
	NESTLE SA-REG	17,929	88.64	1,589,226.56
	NOVARTIS AG-REG	13,783	93.81	1,292,983.23
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	4,824	262.50	1,266,300.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	173	280.20	48,474.60
	UBS GROUP AG	22,370	26.21	586,317.70
小計	銘柄数:6			5,294,547.37
				(919,451,096)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	21,950	460.30	10,103,585.00
小計	銘柄数:1			10,103,585.00
				(219,854,009)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	BHP GROUP LIMITED	35,319	38.57	1,362,253.83
	CSL LIMITED	3,318	247.05	819,711.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	11,615	173.88	2,019,616.20
小計	銘柄数:3			4,201,581.93
				(388,478,265)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
ウォン	SK HYNIX INC	3,900	203,000.00	791,700,000.00
小計	銘柄数:1			791,700,000.00
				(82,653,480)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
	合計				26,298,576,666
					(25,421,088,866)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年5月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	492,234,309	-	501,040,605	8,806,296
合計	492,234,309	-	501,040,605	8,806,296

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。