有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

野村グローバルSRI 100 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,523,489
コール・ローン	3,140,161
株式	3,454,294,817
派生商品評価勘定	89,909
未収入金	19,877,342
未収配当金	8,631,403
流動資産合計	3,495,557,121
資産合計	3,495,557,121
負債の部
流動負債
未払解約金	16,581,727
未払利息	4
その他未払費用	53,400
流動負債合計	16,635,131
負債合計	16,635,131
純資産の部
元本等
元本	1,777,351,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,701,570,023
元本等合計	3,478,921,990
純資産合計	3,478,921,990
負債純資産合計	3,495,557,121

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9574円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,574円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 5月28日 至 平成29年 5月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 5月29日現在
期首	平成28年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,813,846,633円
同期中における追加設定元本額	11,670,757円
同期中における一部解約元本額	48,165,423円
期末元本額	1,777,351,967円
期末元本額の内訳*
野村グローバルSRI 100	1,681,854,693円
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)	95,497,274円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 5月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨタ自動車	7,300	5,970.00	43,581,000
		日本電信電話	600	5,249.00	3,149,400
		NTTドコモ	3,600	2,720.00	9,792,000
		ソフトバンクグループ	2,300	8,732.00	20,083,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,400	697.90	25,403,560
		三井住友フィナンシャルグループ	3,400	4,041.00	13,739,400
	小計	銘柄数:6			115,748,960
		組入時価比率:3.3%			3.4%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	3,760	70.09	263,538.40
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,830	105.87	193,742.10
		UNION PAC CORP	2,190	110.57	242,148.30
		FORD MOTOR COMPANY	10,290	10.93	112,469.70
		NIKE INC-B	2,930	52.59	154,088.70
		STARBUCKS CORP	3,730	63.30	236,109.00
		COMCAST CORP-CL A	12,900	40.91	527,739.00
		DISNEY (WALT) CO	4,260	108.41	461,826.60
		TIME WARNER INC	2,060	99.07	204,084.20
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	2,800	27.03	75,684.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	1,260	26.95	33,957.00
		LOWES COS INC	2,300	80.91	186,093.00
		TJX COS INC	1,750	75.53	132,177.50
		CVS HEALTH CORP	2,780	76.64	213,059.20
		COCA COLA CO	11,080	45.39	502,921.20
		PROCTER & GAMBLE CO	6,860	87.25	598,535.00
		MEDTRONIC PLC	3,700	85.09	314,833.00
		EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	1,630	59.76	97,408.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	2,610	177.50	463,275.00
		ABBVIE INC	4,370	66.06	288,682.20
		AMGEN INC	2,017	155.01	312,655.17
		BIOGEN INC	578	250.80	144,962.40
		ALLERGAN PLC	910	223.12	203,039.20
		BRISTOL MYERS SQUIBB	4,400	53.97	237,468.00
		JOHNSON & JOHNSON	7,320	126.92	929,054.40
		MERCK & CO INC	7,440	64.92	483,004.80
		BANK OF AMERICA CORP	27,050	23.24	628,642.00
		CITIGROUP	7,360	62.07	456,835.20
		PNC FINANCIAL	1,300	121.32	157,716.00
		US BANCORP	4,510	51.44	231,994.40
		WELLS FARGO CO	13,500	52.41	707,535.00
		CHUBB LTD	1,230	142.24	174,955.20
		ALPHABET INC-CL A	785	993.27	779,716.95
		ALPHABET INC-CL C	772	971.47	749,974.84
		ACCENTURE PLC-CL A	1,760	122.89	216,286.40
		PAYPAL HOLDINGS INC	2,950	51.19	151,010.50
		VISA INC-CLASS A SHARES	4,930	94.67	466,723.10
		ADOBE SYSTEMS INC.	1,330	141.89	188,713.70
		MICROSOFT CORP	20,160	69.96	1,410,393.60
		SALESFORCE.COM INC	1,730	90.83	157,135.90
		CISCO SYSTEMS	13,480	31.50	424,620.00
		APPLE INC	14,000	153.61	2,150,540.00
		INTEL CORP	12,690	36.26	460,139.40
		QUALCOMM INC	3,870	57.52	222,602.40
		TEXAS INSTRUMENTS INC	2,660	81.12	215,779.20
		AT & T INC	16,430	38.12	626,311.60
		VERIZON COMMUNICATIONS	10,920	45.32	494,894.40
		AMERICAN EXPRESS CO	2,130	77.46	164,989.80
		BLACKROCK INC	322	407.02	131,060.44
		GOLDMAN SACHS GROUP	985	223.53	220,177.05
	小計	銘柄数:50			19,201,302.95
					(2,137,873,070)
		組入時価比率:61.5%			61.8%
	カナダドル	SUNCOR ENERGY INC	4,420	42.58	188,203.60
		CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,830	103.70	189,771.00
		BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,220	75.91	244,430.20
	ROYAL BANK OF CANADA	3,980	93.92	373,801.60
	TORONTO DOMINION BANK	4,860	64.25	312,255.00
小計	銘柄数:5			1,308,461.40
				(108,196,673)
	組入時価比率:3.1%			3.1%
ユーロ	ENI SPA	6,610	14.31	94,589.10
	TOTAL SA	5,910	47.43	280,340.85
	BASF SE	2,490	83.86	208,811.40
	SIEMENS AG	2,060	126.05	259,663.00
	BAYER MOTOREN WERK	860	84.31	72,506.60
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	73.54	11,031.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	680	227.40	154,632.00
	INDITEX SA	2,810	36.27	101,918.70
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,150	105.55	226,932.50
	LOREAL-ORD	629	189.10	118,943.90
	UNILEVER NV-CVA	4,130	50.54	208,730.20
	BAYER AG-REG	2,190	116.70	255,573.00
	SANOFI	2,980	87.74	261,465.20
	BANCO SANTANDER SA	38,199	5.86	224,113.53
	BNP PARIBAS	2,640	66.39	175,269.60
	ING GROEP NV	10,250	15.20	155,800.00
	ALLIANZ SE-REG	1,209	171.05	206,799.45
	AXA	5,030	23.70	119,236.15
	SAP SE	2,410	94.82	228,516.20
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	8,530	17.91	152,772.30
小計	銘柄数:20			3,517,644.68
				(437,243,233)
	組入時価比率:12.6%			12.7%
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	11,770	21.18	249,288.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	10,100	21.66	218,816.50
	DIAGEO PLC	6,630	23.37	154,943.10
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,720	78.69	135,346.80
	UNILEVER PLC	3,180	43.10	137,073.90
	SHIRE PLC	2,390	46.51	111,170.85
	ASTRAZENECA PLC	3,430	52.27	179,286.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	13,090	16.43	215,134.15
	HSBC HOLDINGS PLC	53,800	6.75	363,150.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	185,000	0.71	132,719.00
	PRUDENTIAL PLC	6,760	17.49	118,232.40
	VODAFONE GROUP PLC	70,100	2.30	161,370.20
小計	銘柄数:12			2,176,531.60
				(310,591,059)
	組入時価比率:8.9%			9.0%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	8,210	82.85	680,198.50
	NOVARTIS-REG	6,330	78.60	497,538.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,895	266.60	505,207.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	70	267.75	18,742.50
	UBS GROUP AG	9,250	15.85	146,612.50
小計	銘柄数:5			1,848,298.50
				(211,038,722)
	組入時価比率:6.1%			6.1%
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	2,600	149.70	389,220.00
小計	銘柄数:1			389,220.00
				(5,161,057)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,900	277.00	1,357,300.00
小計	銘柄数:1			1,357,300.00
				(22,666,910)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	8,530	24.01	204,805.30
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	7,700	28.22	217,294.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,640	80.14	371,849.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	7,024	29.73	208,823.52
	WESTPAC BANKING CORP	9,000	30.42	273,780.00
小計	銘柄数:5			1,276,552.42
				(105,775,133)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
	合計				3,454,294,817
					(3,338,545,857)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 5月29日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年 5月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	18,582,029	-	18,492,120	89,909
米ドル	11,171,300	-	11,133,000	38,300
カナダドル	745,425	-	744,120	1,305
ユーロ	3,753,540	-	3,729,000	24,540
英ポンド	2,163,306	-	2,140,350	22,956
豪ドル	748,458	-	745,650	2,808
合計	18,582,029	-	18,492,120	89,909

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。