有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】
2015/01/29 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年11月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金3,985,924,851
コール・ローン1,509,751,840
株式23,925,097
社債券137,485,192,065
派生商品評価勘定1,925,000
未収入金637,300,625
未収配当金60,957,950
未収利息2,501,173,156
前払費用93,919,559
流動資産合計146,300,070,143
資産合計146,300,070,143
負債の部
流動負債
未払金11,936,400
未払解約金2,370,740,000
流動負債合計2,382,676,400
負債合計2,382,676,400
純資産の部
元本等
元本56,869,930,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)87,047,463,164
元本等合計143,917,393,743
純資産合計143,917,393,743
負債純資産合計146,300,070,143

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年11月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.5306円
(10,000口当たり純資産額)(25,306円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 5月 8日
至 平成26年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年11月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年11月 5日現在
期首平成26年 5月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額62,899,144,265円
同期中における追加設定元本額10,550,587,647円
同期中における一部解約元本額16,579,801,333円
期末元本額56,869,930,579円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン20,469,512,163円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ22,718,623,619円
米欧 ハイ・インカムオープン399,225,556円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)8,515,224,844円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり3,630,036,958円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)92,313,739円
高利回り社債オープン(年1回決算型)84,165,934円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)710,555,102円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり222,008,361円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)28,264,303円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年11月 5日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルCATALYST PAPER CORP16,8522.5242,542.87
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
EME REORGANIZATION TRUST4,538,3020.03167,917.17
小計銘柄数:3210,460.04
(23,925,097)
組入時価比率:0.0%100.0%
合計23,925,097
(23,925,097)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年11月 5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル99 CENTS ONLY STORES2,525,000.002,745,937.50
AAF HLG/FIN1,325,000.001,325,000.00
ACCURIDE CORP3,125,000.003,285,156.25
ACE CASH EXPRESS INC1,550,000.001,116,000.00
ACTIVISION BLIZZARD300,000.00318,750.00
ADVANCED MICRO DEVICES2,650,000.002,504,250.00
ADVANCED MICRO DEVICES2,175,000.001,919,437.50
AES CORPORATION423,000.00482,220.00
AES CORPORATION1,350,000.001,393,875.00
AFFINIA GROUP INC2,225,000.002,269,500.00
AFFINION GROUP HOLDINGS1,692,686.001,396,465.95
AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00711,067.50
AGUILA 3 SA400,000.00402,000.00
AINSWORTH LUMBER LTD2,047,000.002,118,645.00
AIR CANADA1,175,000.001,291,031.25
AIR CANADA3,625,000.003,806,250.00
AIR CANADA 2013-1B PTC192,317.46194,240.63
AIR CANADA 2013-1C PTC200,000.00206,500.00
AIRCASTLE LTD950,000.001,016,500.00
AK STEEL CORP150,000.00149,250.00
AK STEEL CORP2,700,000.002,706,750.00
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA875,000.00931,875.00
ALCATEL-LUCENT USA INC1,600,000.001,664,000.00
ALERE INC450,000.00478,125.00
ALERE INC1,700,000.001,763,750.00
ALERIS INTERNATIONAL INC650,000.000.00
ALERIS INTL INC625,000.00646,093.75
ALERIS INTL INC725,000.00754,000.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN1,950,000.001,930,500.00
ALGOMA ACQUISITION CORP200,000.00169,000.00
ALLEGION US HOLDING CO675,000.00712,125.00
ALLEN SYSTEMS GROUP INC2,700,000.001,066,500.00
ALLIANT TECHSYSTEMS INC600,000.00612,000.00
ALLY FINANCIAL1,506,000.001,807,200.00
ALLY FINANCIAL INC958,000.001,142,415.00
ALLY FINANCIAL INC900,000.00933,750.00
ALPHA NATURAL RESOURCES325,000.00212,875.00
ALPHA NATURAL RESOURCES500,000.00252,500.00
ALPHA NATURAL RESOURCES500,000.00397,500.00
ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,875,000.001,856,250.00
ALTICE FINANCING SA325,000.00345,718.75
ALTICE FINCO SA325,000.00364,000.00
ALTICE FINCO SA200,000.00207,500.00
ALTICE SA2,200,000.002,293,500.00
AMC ENTERTAINMENT INC825,000.00845,625.00
AMC NETWORKS INC3,500,000.003,832,500.00
AMERICAN ACHIEVEMENT COR4,575,000.004,483,500.00
AMERICAN AXLE & MFG INC3,125,000.003,312,500.00
AMERICAN CAPITAL LTD1,475,000.001,534,000.00
AMERICAN GREETINGS800,000.00847,000.00
AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00735,875.00
ANCESTRY.COM INC4,300,000.004,310,750.00
ANCESTRY.COM INC ACOM3,200,000.003,632,000.00
ANNA MERGER SUB INC1,625,000.001,669,687.50
ANTERO RESOURCES FINANCE200,000.00198,250.00
APERAM175,000.00181,781.25
APPROACH RESOURCES INC950,000.00881,125.00
APPVION INC1,225,000.00937,125.00
APX GROUP INC3,600,000.003,087,000.00
APX GROUP INC400,000.00343,000.00
ARAMARK CORP1,275,000.001,338,750.00
ARCELORMITTAL1,425,000.001,531,875.00
ARCH COAL INC1,150,000.00477,250.00
ARCH COAL INC1,800,000.00828,000.00
ARDAGH FINANCE HOLDINGS4,700,000.004,841,000.00
ARMOURED AUTOGROUP2,475,000.002,533,781.25
ARTESYN ESCROW INC2,600,000.002,600,000.00
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP1,075,000.001,166,375.00
ASHTEAD CAPITAL INC2,050,000.002,219,125.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.003,905,437.50
ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI575,000.00564,218.75
ATHLON HLDS LP / FIN COR725,000.00777,562.50
AUDATEX NORTH AMERICA IN1,725,000.001,832,812.50
AUDATEX NORTH AMERICA IN975,000.001,038,375.00
AURICO GOLD INC1,100,000.001,083,500.00
AUS FINANCE PTY LTD450,000.00387,000.00
AV HOMES INC1,450,000.001,433,687.50
AVAYA INC4,075,000.003,555,437.50
AVIS BUDGET CAR/FINANCE350,000.00354,812.50
AVIV HEALTHCARE PROPERTI275,000.00289,781.25
AVIV HLTH PROP/AVIV HLTH950,000.001,020,062.50
B-CORP MERGER SUB INC775,000.00761,437.50
BAKER & TAYLOR ACQUISITI2,052,000.001,969,920.00
BANK OF AMERICA CORP2,450,000.002,443,875.00
BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,560,937.50
BANKRATE INC950,000.00931,000.00
BARCLAYS BANK PLC3,650,000.004,021,843.75
BARCLAYS BANK PLC3,025,000.003,319,937.50
BARCLAYS PLC3,075,000.003,196,462.50
BC LUXCO 1 SA150,000.00153,000.00
BC MOUNTAIN LLC/BC MTN400,000.00358,000.00
BEAZER HOMES USA1,000,000.001,082,500.00
BEAZER HOMES USA950,000.00902,500.00
BEAZER HOMES USA1,675,000.001,658,250.00
BEV PACK HLDS LU/ISSUER700,000.00703,500.00
BEV PACK HLDS LU/ISSUER2,425,000.002,431,062.50
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP4,625,000.004,174,062.50
BIOSCRIP INC1,300,000.001,330,875.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC1,075,000.001,123,375.00
BLUELINE RENTAL FINANCE950,000.001,002,250.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC4,500,000.004,320,000.00
BOISE CASCADE LLC/FIN775,000.00814,718.75
BOXER PARENT CO INC3,050,000.002,729,750.00
BOYD ACQUISITION SUB/FIN2,500,000.002,650,000.00
BRAND ENERGY & INFRASTRU2,250,000.002,250,000.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.001,016,500.00
BUFFALO THUNDER DEV AUTH1,800,000.00720,000.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC2,325,000.002,412,187.50
BUILDING MATERIALS CORP625,000.00660,625.00
BUILDING MATERIALS HOLDI4,625,000.005,006,562.50
BWAY HOLDING CO3,850,000.004,013,625.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP2,100,000.002,375,625.00
CAESARS ENTERTAINMENT OP3,525,000.002,661,375.00
CAESARS OPERATING ESCROW650,000.00490,750.00
CALFRAC HOLDINGS LP375,000.00380,625.00
CALPINE CORP600,000.00646,500.00
CALPINE CORP1,550,000.001,575,187.50
CAPSUGEL SA1,800,000.001,832,625.00
CARLSON TRAVEL HOLDINGS2,400,000.002,412,000.00
CARMIKE CINEMAS INC975,000.001,045,687.50
CASE NEW HOLLAND INC5,425,000.006,130,250.00
CASTLE (AM) & CO425,000.00425,000.00
CATALYST PAPER CORP292,047.00254,080.89
CBC AMMO LLC/CBC FINCO925,000.00922,687.50
CBS OUT AMER CAP LLC/COR850,000.00875,500.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP625,000.00664,843.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00475,875.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP3,500,000.003,591,875.00
CEMEX FINANCE LLC875,000.001,010,625.00
CEMEX FINANCE LLC100,000.00101,875.00
CENTENE CORP500,000.00534,375.00
CENTRAL GARDEN & PET CO1,000,000.00995,000.00
CENTURY INTERMEDIATE HLD1,525,000.001,626,031.25
CENTURYLINK INC1,225,000.001,358,218.75
CENTURYLINK INC7,650,000.007,764,750.00
CENVEO CORP1,000,000.00965,000.00
CENVEO CORP1,950,000.001,803,750.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C3,475,000.003,640,062.50
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP1,375,000.001,345,781.25
CERIDIAN CORP950,000.001,074,687.50
CERIDIAN LLC/COMDATA INC2,775,000.002,781,937.50
CGG VERITAS450,000.00353,250.00
CHAPARRAL ENERGY INC1,000,000.001,040,000.00
CHAPARRAL ENERGY INC475,000.00456,000.00
CHC HELICOPTER SA2,362,500.002,527,875.00
CHC HELICOPTER SA1,725,000.001,841,437.50
CHECKERS DRIVE-IN RESTAU775,000.00844,750.00
CHESAPEAKE OIL OP/FIN650,000.00630,500.00
CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER3,568,000.003,840,416.80
CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER3,904,000.004,387,120.00
CITGO PETROLEUM CORP800,000.00816,000.00
CITIGROUP INC4,050,000.003,786,750.00
CITIGROUP INC300,000.00297,630.00
CITIGROUP INC2,025,000.002,019,937.50
CLAIRE'S STORES INC975,000.00856,781.25
CLAYTON WILLIAMS ENERGY375,000.00372,450.00
CLEAR CHANNEL COM2,375,000.001,956,406.25
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT3,550,000.003,589,937.50
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT6,342,500.005,517,975.00
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT975,000.001,027,601.25
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00754,000.00
CLEARWIRE COMM/FINANCE300,000.00371,250.00
CLEAVER-BROOKS INC4,625,000.005,052,812.50
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN375,000.00367,500.00
CMA CGM450,000.00456,750.00
CNG HOLDINGS INC1,750,000.001,330,000.00
COEUR D'ALENE MINES CORP1,125,000.00973,125.00
COGENT COMM FINANCE INC2,500,000.002,450,000.00
COGENT COMMUNICATIONS GR775,000.00815,687.50
COLT DEFENSE/FINANCE2,025,000.001,179,562.50
COMMERZBANK AG500,000.00584,492.50
COMMSCOPE HOLDINGS INC2,975,000.003,138,625.00
COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.00924,375.00
COMPASS INVESTORS INC4,625,000.004,717,500.00
COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.001,242,000.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00992,500.00
CONCHO RESOURCES INC975,000.001,048,125.00
CONN'S INC1,250,000.001,093,750.00
CONS CNT CO/CONS CNT CAP2,975,000.002,811,375.00
CONSOL ENERGY INC3,000,000.003,163,125.00
CONSOL ENERGY INC375,000.00390,937.50
CONSOL ENERGY INC1,430,000.001,449,662.50
CONSOLIDATEC COMM FIN CO75,000.0085,781.25
CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,863,000.00
CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.00577,500.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B113,247.68119,759.42
CONTL AIRLINES 2012-3 C2,275,000.002,400,125.00
CONTOURGLOBAL POWER HLDG200,000.00202,000.00
COVANTA HOLDING CORP725,000.00748,562.50
CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,414,625.00
CPI INTERNATIONAL ACQ275,000.00287,375.00
CREDIT AGRICOLE SA200,000.00208,375.00
CREDIT SUISSE GROUP AG1,625,000.001,581,368.75
CRESCENT RESOURCES LLC1,325,000.001,457,500.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART500,000.00508,750.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART950,000.00966,625.00
CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00428,230.00
CVR REF LLC/COFF FIN INC750,000.00761,250.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN625,000.00662,500.00
DANA HOLDING CORP2,600,000.002,717,000.00
DANA HOLDING CORP2,925,000.003,089,531.25
DEAN FOODS CO1,240,000.001,326,800.00
DELUXE CORP425,000.00448,375.00
DENBURY RESOURCES INC550,000.00530,475.00
DENBURY RESOURCES INC1,275,000.001,147,500.00
DENVER PARENT CORP2,412,125.001,628,184.37
DIAMOND FOODS INC800,000.00818,000.00
DIGICEL GROUP LTD775,000.00795,925.00
DIGICEL GROUP LTD3,150,000.003,323,250.00
DIGICEL GROUP LTD6,200,000.006,246,500.00
DIGICEL LIMITED200,000.00208,500.00
DIGICEL LIMITED2,275,000.002,303,437.50
DIRECTBUY HOLDINGS INC537,847.00142,529.45
DRIVETIME AUTO GP & ACCE2,700,000.002,619,000.00
DUPONT FABROS TECH LP1,200,000.001,254,000.00
DYNACAST INTL LLC/FIN IN1,100,000.001,182,500.00
DYNEGY INC2,050,000.002,014,125.00
EAGLE MIDCO INC850,000.00871,250.00
EARTHLINK INC3,025,000.003,036,343.75
ECO SERVICES OP/ECO FIN2,050,000.002,121,750.00
EILEME 2 AB675,000.00776,250.00
EMECO PTY LTD800,000.00758,000.00
ENDO FINANCE LLC875,000.00888,125.00
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN1,225,000.001,470,000.00
ENERGY TRANSFER EQUITY725,000.00764,875.00
ENERGY XXI GULF COAST IN1,475,000.001,216,875.00
ENERGY XXI GULF COAST IN200,000.00154,500.00
ENTEGRIS INC475,000.00491,625.00
ERICKSON INC1,554,000.001,468,530.00
ESSAR STEEL ALGOMA INC900,000.00896,625.00
EV ENERGY PARTNERS/FINAN275,000.00272,250.00
EXAMWORKS GROUP INC5,000,000.005,375,000.00
EXCO RESOURCES INC1,775,000.001,513,187.50
EXOPACK HOLDINGS SA1,000,000.001,055,000.00
EXOPACK HOLDNG CORP1,300,000.001,400,750.00
EXPRESS LLC375,000.00390,000.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,882,187.50
FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00543,400.00
FGI OPERATING CO LLC/FIN600,000.00574,500.00
FIRST CASH FINANCIAL SER90,000.0094,500.00
FIRST DATA CORPORATION1,700,000.001,799,875.00
FIRST DATA CORPORATION1,154,000.001,246,320.00
FIRST DATA CORPORATION1,999,000.002,298,850.00
FIRST DATA HOLDINGS INC1,039,621.001,104,961.17
FIRST WIND CAPITAL LLC475,000.00505,281.25
FLASH DUTCH 2 BV & US CO2,150,000.002,332,750.00
FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,631,375.00
FLORIDA EAST COAST HLDGS725,000.00748,562.50
FLORIDA EAST COAST HLDGS375,000.00380,625.00
FLY LEASING LTD200,000.00206,740.00
FMG RESOURCES AUG 2006122,000.00123,906.25
FMG RESOURCES AUG 2006250,000.00259,375.00
FORBES ENERGY SERVICES1,825,000.001,742,875.00
FORESTAR USA REAL ESTATE300,000.00308,250.00
FREESCALE SEMICONDUCTOR225,000.00222,750.00
FREESCALE SEMICONDUCTOR300,000.00309,000.00
FRONTIER COMMUNICATIONS1,000,000.001,107,500.00
FRONTIER COMMUNICATIONS175,000.00188,562.50
GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,853,687.50
GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,821,000.00
GATES GLOBAL LLC1,650,000.001,599,988.50
GCI INC300,000.00313,875.00
GENCORP INC2,225,000.002,375,187.50
GENON ESCROW CORP5,048,000.005,262,540.00
GENON ESCROW CORP1,500,000.001,560,000.00
GEO GROUP INC/THE975,000.001,018,875.00
GESTAMP FUND LUX SA925,000.00929,625.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00465,750.00
GIBSON ENERGY INC775,000.00823,437.50
GLOBAL BRASS AND COPPER1,600,000.001,764,000.00
GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00696,500.00
GOLDEN NUGGET ESCROW INC1,225,000.001,223,468.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00412,700.00
GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00632,880.00
GRATON ECONOMIC DEV AUTH275,000.00310,062.50
GRAY TELEVISION INC4,025,000.004,206,125.00
GREAT LAKES DREDGE&DOCK25,000.0025,625.00
GREIF INC720,000.00828,000.00
GRIFFON CORPORATION1,000,000.00965,000.00
GUITAR CENTER INC775,000.00556,062.50
GULFPORT ENERGY CORP1,075,000.001,096,500.00
GULFPORT ENERGY CORP1,000,000.001,020,000.00
GYMBOREE CORP1,325,000.00462,093.75
H&E EQUIPMENT SERVICES975,000.001,048,125.00
HALCON RESOURCES CORP1,525,000.001,208,562.50
HALCON RESOURCES CORP4,425,000.003,451,500.00
HALYARD HEALTH INC1,925,000.001,973,125.00
HAPAG-LLOYD AG150,000.00155,250.00
HARBINGER GROUP INC181,000.00196,611.25
HARBINGER GROUP INC1,130,000.001,154,012.50
HARBINGER GROUP INC2,325,000.002,374,406.25
HARDWOODS ACQUISITION IN4,450,000.004,516,750.00
HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00851,812.50
HARLAND CLARKE HOLDINGS400,000.00431,000.00
HARLAND ESCROW CORP11,075,000.0011,254,968.75
HARRAHS OPERATING CO INC1,957,000.00362,045.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA HOLDINGS INC850,000.00920,125.00
HCA HOLDINGS INC8,405,000.009,077,400.00
HD SUPPLY INC9,950,000.0011,678,812.50
HD SUPPLY INC2,950,000.003,163,875.00
HEADWATERS INC1,550,000.001,581,000.00
HEADWATERS INC250,000.00263,125.00
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,442,750.00
HECLA MINING CO2,750,000.002,612,500.00
HELLAS II1,700,000.000.00
HERCULES OFFSHORE INC1,000,000.00722,500.00
HERCULES OFFSHORE INC1,475,000.00940,312.50
HERCULES OFFSHORE INC5,650,000.003,418,250.00
HERCULES OFFSHORE INC1,100,000.00628,375.00
HERTZ CORP375,000.00380,156.25
HEXION US FIN/NOVA SCOTI9,175,000.008,395,125.00
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HILAND PART LP/CORP1,850,000.001,965,625.00
HILAND PART LP/CORP550,000.00543,125.00
HILCORP ENERGY I/HILCORP500,000.00527,500.00
HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,462,500.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC5,025,000.005,257,406.25
HOLOGIC INC500,000.00526,250.00
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,800,000.001,804,500.00
HUNT COS INC1,875,000.001,950,000.00
HUNTINGTON INGALLS INDUS450,000.00486,281.25
IAMGOLD CORP1,150,000.00948,750.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN624,000.00658,320.00
ICON HEALTH & FITNESS2,175,000.002,136,937.50
IFM US COLONIAL PIPELINE250,000.00270,184.25
IGLOO HOLDINGS CORP5,250,000.005,289,375.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00476,250.00
ILLINOIS PWR GENERATING550,000.00533,500.00
IMS HEALTH INC825,000.00855,937.50
INC RESEARCH INC1,500,000.001,676,250.00
INEOS GROUP HOLDINGS SA1,426,000.001,445,607.50
INFOR SOFTWARE PARENT1,850,000.001,877,750.00
INFOR US INC3,250,000.003,554,687.50
INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,586,962.65
INTELSAT LUXEMBOURG SA575,000.00598,000.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA400,000.00417,500.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA5,850,000.006,230,250.00
INTERACTIVE DATA CORP225,000.00225,000.00
INTERGEN NV2,750,000.002,653,750.00
INTERLINE BRANDS INC1,150,000.001,204,625.00
INTL LEASE FINANCE CORP2,500,000.002,640,625.00
INTL LEASE FINANCE CORP1,125,000.001,216,406.25
INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,893,937.50
INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00900,812.50
INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,368,125.00
INVENTIV HEALTH INC1,050,000.001,094,625.00
INVENTIV HEALTH INC283,000.00210,835.00
INVENTIV HEALTH INC618,000.00460,410.00
INVENTIV HEALTH INC1,249,000.001,136,590.00
IPAYMENT HOLDINGS INC676,139.00236,648.65
IPAYMENT INC3,950,000.003,357,500.00
ISLE OF CAPRI CASINOS2,150,000.002,311,250.00
ISLE OF CAPRI CASINOS500,000.00515,000.00
ITHACA ENERGY INC1,800,000.001,575,000.00
JAC HOLDING CORP775,000.00788,562.50
JACK COOPER HOLDINGS COR4,700,000.005,070,125.00
JAGUAR HOLDING CO I1,350,000.001,385,437.50
JAGUAR LAND ROVER PLC2,750,000.003,038,750.00
JAMES RIVER ESCROW INC475,000.005,640.62
JBS INVESTMENTS GMBH800,000.00878,000.00
JBS INVESTMENTS GMBH2,400,000.002,559,000.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA1,150,000.001,236,250.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA2,000,000.002,140,000.00
JC PENNEY CORP INC1,000,000.00957,500.00
JCH PARENT INC2,025,000.001,933,875.00
JMC STEEL GROUP550,000.00561,687.50
JPMORGAN CHASE & CO825,000.00826,031.25
JPMORGAN CHASE & CO1,625,000.001,618,906.25
JPMORGAN CHASE & CO3,450,000.003,458,625.00
JURASSIC HOLDINGS III2,600,000.002,626,000.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES375,000.00406,875.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES625,000.00617,578.12
K HOVNANIAN ENTERPRSIES972,000.001,023,030.00
K.HOVNANIAN ENTERPRISES1,700,000.001,755,250.00
KB HOME475,000.00542,687.50
KB HOME1,350,000.001,454,625.00
KCG HOLDINGS INC2,650,000.002,775,875.00
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI1,550,000.001,650,750.00
KENAN ADVANTAGE GROUP600,000.00630,000.00
KENNEDY-WILSON INC1,050,000.001,120,875.00
KINDRED HEALTHCARE INC1,925,000.001,896,125.00
KISSNER MILLING CO LTD3,175,000.003,254,375.00
KODIAK OIL & GAS CORP175,000.00177,625.00
KODIAK OIL & GAS CORP1,100,000.001,116,500.00
L BRANDS INC1,410,000.001,519,275.00
LADDER CAP FIN LLC/CORP1,350,000.001,431,000.00
LANDRY'S HOLDINGS II INC4,425,000.004,624,125.00
LANDRY'S INC3,105,000.003,337,875.00
LAREDO PETROLEUM INC1,000,000.001,055,000.00
LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00613,812.50
LBG CAPITAL NO.1 PLC80,000.0086,452.00
LEAR CORP350,000.00370,562.50
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LEE ENTERPRISES INC675,000.00696,937.50
LENDER PROCESS SERVICES400,000.00426,560.00
LENNAR CORP950,000.001,168,500.00
LENNAR CORP1,700,000.001,887,000.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS3,500,000.003,788,750.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS1,750,000.001,881,250.00
LEVEL 3 FINANCING INC4,500,000.004,837,500.00
LEVEL 3 FINANCING INC11,425,000.0012,281,875.00
LEVEL 3 FINANCING INC2,450,000.002,575,562.50
LIFEPOINT HOSPITALS INC1,450,000.001,522,500.00
LIMITED BRANDS INC800,000.00862,000.00
LIN TELEVISION CORP750,000.00782,343.75
LIN TELEVISION CORP625,000.00646,875.00
LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,423,750.00
LONESTAR RESOURCES AMERI1,500,000.001,387,500.00
LOUISIANA PACIFIC CORP725,000.00784,812.50
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LUNDIN MINING CORP475,000.00495,187.50
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MAGNETATION LLC/FIN CORP825,000.00744,562.50
MANITOWOC COMPANY INC750,000.00813,750.00
MANITOWOC COMPANY INC475,000.00489,250.00
MARFRIG HOLDING EUROPE B200,000.00201,500.00
MARIPOSA BOR / MERG SUB2,325,000.002,511,000.00
MARKWEST ENERGY PART/FIN50,000.0053,250.00
MARKWEST ENERGY PART/FIN3,000.003,225.00
MARQUETTE TRANS CO/FINAN825,000.00856,968.75
MASONITE INTERNATIONAL C225,000.00241,875.00
MATTAMY GROUP CORP1,100,000.001,119,250.00
MDC HOLDINGS INC3,400,000.002,958,000.00
MDC PARTNERS INC850,000.00885,062.50
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MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00905,250.00
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MERISANT ESCROW600,000.000.00
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METHANEX CORP275,000.00302,691.67
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MGM RESORTS INTL1,150,000.001,328,250.00
MHGE PARENT LLC/FINANCE5,725,000.005,674,906.25
MICHAEL BAKER HLDINGS/FI900,000.00895,500.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,725,000.001,725,000.00
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MILACRON LLC/MCRON FIN3,975,000.004,153,875.00
MILLAR WESTERN FOREST625,000.00659,375.00
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MPG HOLDCO I INC1,225,000.001,283,187.50
MPH ACQUISITION HOLDINGS6,925,000.007,319,725.00
MPL 2 ACQUISITION CANCO1,050,000.001,128,093.75
MPT OPER PARTNERSP/FINL1,050,000.001,128,750.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL1,325,000.001,427,687.50
MRT MID PART/MRT MID FIN1,650,000.001,691,250.00
MU FINANCE PLC1,643,847.321,701,381.97
MURRAY ENERGY CORP825,000.00858,000.00
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NATIONAL CINEMEDIA LLC1,100,000.001,122,000.00
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NATIONSTAR MORT/CAP CORP325,000.00320,937.50
NATIONSTAR MORT/CAP CORP4,425,000.004,115,250.00
NAVISTAR INTL CORP3,325,000.003,428,906.25
NBTY INC750,000.00781,875.00
NCR CORP700,000.00722,750.00
NCR CORP1,500,000.001,590,000.00
NEOVIA LOGISTICS INT HLD2,425,000.002,509,875.00
NES RENTALS HOLDINGS3,600,000.003,762,000.00
NEUSTAR INC75,000.0066,000.00
NEW ACAD FIN CO/FIN CORP1,100,000.001,108,250.00
NEW ENTERPRISE STONE & L1,714,099.001,851,226.92
NEW ENTERPRISE STONE & L700,000.00672,000.00
NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,050,000.001,002,750.00
NII CAPITAL CORP250,000.0081,250.00
NORANDA ALUMINUM ACQUISI2,475,000.002,499,750.00
NORDEA BANK AB200,000.00201,535.40
NORTEK INC2,425,000.002,631,125.00
NOVELIS INC3,000,000.003,285,000.00
NPC INTL/OPER CO A&B INC550,000.00576,125.00
NRG ENERGY INC2,475,000.002,592,562.50
NRG ENERGY INC1,475,000.001,543,218.75
NUMERICABLE GROUP SA3,500,000.003,591,875.00
NXP BV/NXP FUNDING LLC1,000,000.001,057,500.00
OASIS PETROLEUM INC1,050,000.001,076,250.00
ONCURE ESCROW 11.75%1,250,000.000.00
ONCURE HOLDINGS INC446,428.00495,535.08
OPPENHEIMER HOLDINGS INC678,000.00722,070.00
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI4,375,000.004,085,156.25
OSHKOSH CORP700,000.00721,000.00
OWENS CORNING INC2,175,000.002,611,687.80
OWENS-BROCKWAY640,000.00690,400.00
OWENS-ILLINOIS INC600,000.00684,000.00
PACIFIC DRILLING V LTD300,000.00297,000.00
PACNET LTD200,000.00206,500.00
PAETEC ESCROW CORP750,000.00792,937.50
PALACE ENT HLDG LLC/CORP1,075,000.001,103,890.62
PANTRY INC2,450,000.002,609,250.00
PAPERWORKS INDUSTRIES IN2,050,000.002,132,000.00
PAR PHARMACEUTICAL COS I950,000.001,016,500.00
PARKER DRILLING CO1,175,000.001,066,312.50
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN325,000.00318,500.00
PATRIOT MERGER CORP2,350,000.002,508,625.00
PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN6,325,000.006,451,500.00
PEABODY ENERGY CORP1,325,000.001,243,843.75
PENN NATIONAL GAMING INC175,000.00168,000.00
PENN VIRGINIA RESOURCE1,075,000.001,152,937.50
PENSKE AUTO GROUP INC975,000.001,023,750.00
PERRY ELLIS INTL INC425,000.00435,625.00
PERSTORP HOLDING AB500,000.00510,000.00
PETCO HOLDINGS INC6,175,000.006,221,312.50
PETROBAKKEN ENERGY LTD1,725,000.001,474,875.00
PINNACLE MERGER SUB INC2,200,000.002,409,000.00
PINNACLE OPERATING CORP1,600,000.001,728,000.00
PIONEER ENERGY SERVICES975,000.00894,562.50
PLAYA RESORTS HOLDINGS200,000.00209,000.00
PNK FINANCE CORP3,475,000.003,718,250.00
POLYMER GROUP INC1,150,000.001,131,312.50
POLYONE CORP475,000.00507,062.50
POLYONE CORP545,000.00553,175.00
POST HOLDINGS INC1,700,000.001,702,125.00
POST HOLDINGS INC625,000.00640,625.00
POST HOLDINGS INC3,179,000.003,076,954.10
PROSPECT HLDG LLC/FINANC1,650,000.001,452,000.00
QUADRA FNX MINING LTD625,000.00665,625.00
QUEBECOR MEDIA INC825,000.00855,937.50
QUICKSILVER RESOURCES IN600,000.00303,000.00
QUIKSILVER INC/QS WHOLES1,250,000.00731,250.00
QVC INC125,000.00131,595.25
QWEST CORPORATION425,000.00439,985.50
RADIAN GROUP INC1,350,000.001,395,900.00
RADIATION THERAPY SERVIC525,000.00521,062.50
RADIO SYSTEMS CORP750,000.00815,625.00
RAIN CII CARBON LLC/CII425,000.00437,750.00
RCN TELECM SER/CAPITAL3,850,000.004,052,125.00
REGAL ENTERTAINMENT GRP875,000.00846,562.50
REGENCY ENERGY PART/FIN1,150,000.001,227,625.00
RELIANCE INTERMEDIATE HO800,000.00840,000.00
RENAISSANCE ACQUISITION3,425,000.003,544,875.00
RES-CARE INC100,000.00106,500.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS4,325,000.004,168,218.75
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REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD5,875,000.006,176,093.75
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REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD6,600,000.007,194,000.00
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN150,000.00150,000.00
RITE AID CORP725,000.00777,562.50
RITE AID CORP925,000.001,031,375.00
RITE AID CORP1,250,000.001,312,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC7,050,000.007,458,900.00
RR DONNELLEY & SONS CO675,000.00762,750.00
RR DONNELLEY & SONS CO1,100,000.001,182,500.00
RR DONNELLEY & SONS CO525,000.00546,000.00
RR DONNELLEY & SONS CO925,000.00927,312.50
RRI ENERGY225,000.00228,375.00
RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS3,089,000.003,382,455.00
RSI HOME PRODUCTS INC625,000.00657,812.50
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RYLAND GROUP675,000.00725,625.00
RYLAND GROUP400,000.00394,000.00
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SABINE PASS LIQUEFACTION300,000.00311,250.00
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SALLY HOLDINGS/SALLY CAP950,000.00999,875.00
SAMSON INVESTMENT CO875,000.00603,750.00
SANCHEZ ENERGY CORP4,825,000.004,945,625.00
SANCHEZ ENERGY CORP4,250,000.003,941,875.00
SANDRIDGE ENERGY INC400,000.00350,000.00
SANDRIDGE ENERGY INC975,000.00862,875.00
SANDRIDGE ENERGY INC1,450,000.001,247,000.00
SANJEL CORP700,000.00637,000.00
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH1,450,000.001,584,125.00
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH75,000.0078,375.00
SBA COMMUNICATIONS CORP50,000.0052,250.00
SCHAEFFLER HLDG FIN BV1,275,000.001,341,937.50
SEADRILL LTD1,600,000.001,476,000.00
SEALED AIR CORP5,180,000.005,639,725.00
SEALED AIR CORP475,000.00540,312.50
SEALED AIR CORP725,000.00750,375.00
SEITEL INC1,350,000.001,336,500.00
SELECT MEDICAL CORP475,000.00488,062.50
SEMINOLE HARD ROCK ENT I1,000,000.00997,500.00
SERVICE CORP INTL3,500,000.003,710,000.00
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SERVICE CORP INTL825,000.00852,843.75
SERVICEMASTER COMPANY357,000.00380,205.00
SESI LLC725,000.00786,625.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY2,600,000.002,704,000.00
SEVENTY SEVEN ENE(144A)1,000,000.00960,000.00
SIDEWINDER DRILLING INC1,775,000.001,668,500.00
SIGNODE INDUSTRIAL GROUP1,850,000.001,808,375.00
SINCLAIR TELEVISION GROU800,000.00807,000.00
SINCLAIR TELEVISION GROU2,775,000.002,906,812.50
SLM CORP7,450,000.008,493,000.00
SLM CORP1,250,000.001,381,250.00
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SM ENERGY CO125,000.00129,375.00
SM ENERGY CO425,000.00442,000.00
SOCIETE GENERALE200,000.00189,750.00
SOCIETE GENERALE400,000.00379,500.00
SONIC AUTOMOTIVE INC3,000,000.003,255,000.00
SONIC AUTOMOTIVE INC725,000.00706,875.00
SOPHIA HOLDING FIN LP/IN200,000.00204,000.00
SPCM SA100,000.00105,500.00
SPECTRUM BRANDS HLDGS175,000.00185,500.00
SPECTRUM BRANDS INC275,000.00292,875.00
SPECTRUM BRANDS INC625,000.00673,437.50
SPENCER SPIRIT HOLDINGS2,883,000.002,919,037.50
SPIRIT AEROSYSTEMS INC600,000.00640,500.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC1,050,000.001,073,625.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP5,175,000.005,601,937.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP900,000.001,021,500.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP900,000.001,037,250.00
SPRINT CAPITAL CORP900,000.00938,250.00
SPRINT CAPITAL CORP1,550,000.001,468,625.00
SPRINT CAPITAL CORP5,400,000.005,899,500.00
SPRINT COMMUNICATIONS3,800,000.003,719,250.00
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SPRINT CORP2,025,000.002,022,468.75
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SPRINT NEXTEL CORP9,600,000.0012,240,000.00
SRA INTERNATIONAL INC1,075,000.001,155,625.00
ST BARBARA LTD325,000.00263,250.00
STANDARD PACIFIC CORP5,500,000.006,435,000.00
STAR GAS PARTNER/FINANCE375,000.00392,812.50
STEEL DYNAMICS INC450,000.00486,000.00
STEEL DYNAMICS INC2,350,000.002,567,375.00
STENA AB1,800,000.001,804,500.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,811,312.50
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN1,050,000.001,013,250.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN1,250,000.001,403,125.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI2,075,000.002,261,750.00
SUN MERGER SUB INC800,000.00830,000.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI525,000.00551,250.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI1,000,000.001,050,000.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP1,750,000.001,286,250.00
SUNGARD DATA SYSTEMS INC1,000,000.001,042,500.00
SUNGARD DATA SYSTEMS INC3,950,000.004,108,000.00
SYNCREON GROUP BV/SYNCRE4,450,000.004,383,250.00
T-MOBILE USA INC475,000.00494,000.00
T-MOBILE USA INC1,450,000.001,527,937.50
T-MOBILE USA INC275,000.00286,962.50
T-MOBILE USA INC975,000.001,024,968.75
T-MOBILE USA INC225,000.00232,031.25
TALOS PRODUCTION LLC/FIN4,625,000.004,682,812.50
TAMINCO GLOBAL1,550,000.001,705,000.00
TARGA RESOURCES PARTNERS425,000.00456,875.00
TAYLOR MORRISON COMM/MON162,000.00174,555.00
TAYLOR MORRISON COMM/MON1,450,000.001,439,125.00
TEKNI-PLEX INC2,025,000.002,232,562.50
TELEFLEX INC600,000.00633,000.00
TEMPEL STEEL COMPANY1,025,000.001,040,375.00
TENET HEALTHCARE CORP2,850,000.003,263,250.00
TEREX CORP675,000.00705,375.00
TESORO CORP1,200,000.001,204,500.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP528,000.00541,200.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP2,575,000.002,645,812.50
THOMPSON CREEK METALS CO700,000.00749,000.00
THOMPSON CREEK METALS CO525,000.00483,000.00
THOMPSON CREEK METALS CO425,000.00450,500.00
TITAN INTERNATIONAL INC1,800,000.001,629,000.00
TMS INTERNATIONAL CORP475,000.00502,312.50
TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN2,550,000.002,499,000.00
TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00338,250.00
TOLL BROS FINANCE CORP875,000.00931,875.00
TOPAZ MARINE SA400,000.00405,000.00
TOPS HLDG CORP/TOPS MKTS1,225,000.001,264,812.50
TOPS HOLDING II CORP2,925,000.002,888,437.50
TPC GROUP INC1,525,000.001,601,250.00
TRAC INTERMODAL LLC/CORP775,000.00860,250.00
TRANSDIGM INC2,575,000.002,623,281.25
TRANSDIGM INC975,000.001,012,781.25
TRANSFIELD SERVICES LTD925,000.00996,687.50
TRANSUNION HOLDING CO2,175,000.002,267,437.50
TRIANGLE USA PETROLEUM3,250,000.002,778,750.00
TRINIDAD DRILLING LTD425,000.00435,625.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN2,609,000.002,759,017.50
TULLOW OIL PLC1,200,000.001,098,000.00
TULLOW OIL PLC2,800,000.002,562,000.00
TW TELECOM HOLDINGS INC3,075,000.003,513,187.50
U.S. FOODSERVICE1,175,000.001,240,800.00
UAL 2009-2A PASS THRU TR1,079,266.171,197,985.44
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO4,250,000.004,356,250.00
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO1,275,000.001,306,875.00
UNISYS CORP575,000.00606,625.00
UNIT CORP1,150,000.001,144,250.00
UNITED REFINING504,000.00539,280.00
UNITED RENTALS NORTH AM1,409,000.001,535,810.00
UNITED RENTALS NORTH AM925,000.001,007,093.75
UNITED RENTALS NORTH AM1,400,000.001,466,500.00
UNITYMEDIA HESSEN / NRW1,875,000.001,957,031.25
UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,293,500.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI1,325,000.001,228,937.50
UNIVISION COMMUNICATIONS338,000.00355,533.75
UNIVISION COMMUNICATIONS1,421,000.001,580,862.50
US AIRWAYS 2012-2B PTT215,864.44230,435.28
US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00303,000.00
US AIRWAYS GROUP INC1,425,000.001,482,712.50
US STEEL CORP300,000.00322,500.00
VALEANT PHARMACEUTICALS1,000,000.00992,500.00
VANDER INTERMEDIATE HOLD650,000.00690,625.00
VECTOR GROUP LTD475,000.00514,187.50
VERISIGN INC775,000.00774,031.25
VERSO PAPER HLDGS LLC/IN1,450,000.001,479,000.00
VIASAT INC1,725,000.001,832,812.50
VIKING CRUISES LTD2,500,000.002,712,500.00
VIMPELCOM HLDGS1,825,000.001,809,031.25
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC500,000.00520,625.00
VISANT CORP1,550,000.001,371,750.00
VPII ESCROW CORP1,400,000.001,491,000.00
VPII ESCROW CORP1,725,000.001,847,906.25
VTR FINANCE BV1,800,000.001,892,250.00
VWR FUNDING INC1,975,000.002,076,218.75
WARREN RESOURCES INC3,200,000.002,864,000.00
WATCO COS LLC/FINANCE CO450,000.00460,125.00
WATERJET HOLDINGS INC400,000.00417,000.00
WAVE HOLDCO LLC/CORP975,000.001,014,000.00
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE2,250,000.002,458,125.00
WELLCARE HEALTH PLANS IN775,000.00800,187.50
WELLS FARGO & COMPANY1,000,000.001,030,500.00
WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL5,000,000.005,675,000.00
WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00431,375.00
WILLIAM LYON HOMES INC2,425,000.002,667,500.00
WIND ACQUISITION FIN SA2,000,000.001,940,000.00
WINDSTREAM CORP750,000.00800,625.00
WINDSTREAM CORP4,625,000.004,896,718.75
WINDSTREAM CORP5,090,000.005,344,500.00
WINDSTREAM CORP8,275,000.008,326,718.75
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.001,347,500.00
WISE HLDG/FIN CORP900,000.00979,875.00
WISE METALS GROUP LLC/WI3,350,000.003,634,750.00
WMG ACQUISITION CORP200,000.00201,500.00
WMG ACQUISITION CORP900,000.00892,125.00
WMG HOLDINGS CORP600,000.00693,000.00
WOODSIDE HOMES CO LLC/FI125,000.00126,250.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP1,900,000.002,004,500.00
COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00816,584.00※
ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A5,543,000.005,582,493.87※
ALLY FINANCIAL 8.50% Series A891,250.00942,586.00※
CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,205,229.42※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00721,771.96※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00724,940.00※
REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A401,250.00407,991.00※
小計銘柄数:7511,197,233,764.071,209,405,278.55
(137,485,192,065)
組入時価比率:95.5%100.0%
合計137,485,192,065
(137,485,192,065)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4) 備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成26年11月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建3,093,749,000-3,091,824,0001,925,000
米ドル3,093,749,000-3,091,824,0001,925,000
合計3,093,749,000-3,091,824,0001,925,000

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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