有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

【提出】
2022/01/25 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年11月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金600,467,870
コール・ローン369,646,609
株式363,263,303
新株予約権証券48,000,612
社債券44,290,654,456
派生商品評価勘定1,082,250
未収入金16,470,793
未収利息584,824,673
前払費用13,658,158
流動資産合計46,288,068,724
資産合計46,288,068,724
負債の部
流動負債
未払金377,760,267
未払解約金225,747,000
未払利息384
流動負債合計603,507,651
負債合計603,507,651
純資産の部
元本等
元本12,296,307,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)33,388,253,612
元本等合計45,684,561,073
純資産合計45,684,561,073
負債純資産合計46,288,068,724

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年11月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.7153円
(10,000口当たり純資産額)(37,153円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 5月 7日
至 2021年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年11月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年11月 5日現在
期首2021年 5月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額13,724,922,081円
同期中における追加設定元本額214,503,145円
同期中における一部解約元本額1,643,117,765円
期末元本額12,296,307,461円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン5,075,732,669円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ2,617,280,538円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)3,658,169,173円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり533,487,917円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)82,472,875円
高利回り社債オープン(年1回決算型)67,404,516円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)208,152,456円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり40,739,301円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)12,868,016円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年11月5日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルBRUIN BLOCKER LLC COM73,1540.01837.50
NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8240.2515,706.00
SUNEDISON INC COM2,48512.0029,820.00
WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
FTS INTERNATIONAL INC-CL A18,02526.47477,121.75
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.000.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,08625.0027,150.00
CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
GULFPORT ENERGY CORP8,54681.37695,388.02
HEXION HOLDINGS CORP -B45,48322.501,023,367.50
UC HOLDINGS INC43,0259.00387,225.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE10,08531.95322,215.75
FERRELLGAS PARTNERS LP-B910235.00213,850.00
小計銘柄数:143,192,681.52
(363,263,303)
組入時価比率:0.8%100.0%
合計363,263,303
(363,263,303)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年11月5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルDENBURY-CW25 09/18/258,013.00420,602.37
VISTRA CORP - CW246,683.001,269.77
小計銘柄数:214,696.00421,872.14
(48,000,612)
組入時価比率:0.1%0.1%
合計48,000,612
(48,000,612)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN450,000.00454,072.50
1839688 ALBERTA ULC145,376.00236.23
ACRISURE LLC / FIN INC1,225,000.001,241,843.75
ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00277,622.50
ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00482,137.50
ADAMS HOMES INC325,000.00340,528.50
ADT SEC CORP425,000.00420,218.75
ADTALEM GLOBAL EDUCATION875,000.00877,025.62
AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00590,012.50
AFFINITY GAMING450,000.00467,374.50
AG ISSUER LLC475,000.00492,411.12
AHERN RENTALS INC900,000.00870,750.00
AHP HEALTH PARTN200,000.00200,810.00
AIR CANADA325,000.00330,382.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00447,865.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00460,721.25
ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00823,000.00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00498,225.00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES100,000.0099,875.00
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR625,000.00666,859.37
ALLIED UNIVERSAL200,000.00196,500.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO750,000.00788,925.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO850,000.00915,203.50
ALTICE FINANCING SA800,000.00777,872.00
ALTICE FINANCING SA200,000.00198,932.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA1,400,000.001,517,250.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00574,500.00
ALTICE FRANCE SA1,075,000.001,049,178.50
ALTICE FRANCE SA600,000.00596,868.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN636,000.00644,013.60
AMERICAN AIRLINES GROUP425,000.00427,656.25
AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,273,562.50
AMERICAN AIRLINES/AADVAN375,000.00395,381.25
AMERICAN AIRLINES/AADVAN550,000.00595,650.00
AMN HEALTHCARE INC725,000.00743,705.00
AMS AG1,000,000.001,063,285.00
APACHE CORP450,000.00491,058.00
APACHE CORP425,000.00457,822.75
APACHE CORP275,000.00303,622.00
ARCHES BUYER INC200,000.00202,761.00
ARCHES BUYER INC875,000.00895,593.12
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00495,947.50
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN725,000.00753,481.62
ARCONIC INC950,000.001,082,221.00
ARD FINANCE SA700,000.00731,500.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00400,000.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA1,098,000.001,098,000.00
ARKO CORP150,000.00146,101.50
ASCEND LEARNING LLC275,000.00280,000.87
ASCEND LEARNING LLC175,000.00178,718.75
ASCENT RESOURCES/ARU FIN450,000.00467,235.00
ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00481,736.64
ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00380,703.75
ASCENT RESOURCES/ARU FIN425,000.00431,236.87
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00318,039.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE250,000.00249,755.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE175,000.00174,561.62
ASP AMC MERGER SUB825,000.00649,002.75
ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,141,143.75
ASSUREDPARTNERS INC225,000.00223,804.12
ATLANTICA SUSTAIN INFRA400,000.00408,500.00
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00398,500.00
AUSTIN BIDCO INC2,100,000.002,170,875.00
AVANTOR FUNDING INC750,000.00756,937.50
AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00652,171.87
AVIS BUDGET CAR/FINANCE375,000.00396,712.50
BAFFINLAND IRON CORP/LP800,000.00846,236.00
BARCLAYS PLC200,000.00219,910.00
BARCLAYS PLC200,000.00217,750.00
BARCLAYS PLC500,000.00557,502.50
BASIC ENERGY SERVICES200,000.0021,000.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS875,000.00924,218.75
BAUSCH HEALTH COS INC772,000.00788,405.00
BAUSCH HEALTH COS INC925,000.00843,401.12
BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0071,567.25
BAUSCH HEALTH COS INC1,325,000.001,188,326.25
BAUSCH HEALTH COS INC225,000.00224,256.37
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC625,000.00620,103.12
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00268,976.12
BEAZER HOMES USA575,000.00591,097.12
BEAZER HOMES USA425,000.00462,873.87
BIG RIVER STEEL/BRS FIN780,000.00843,788.40
BLACKSTONE MORTGAGE TR1,050,000.001,046,062.50
BOMBARDIER INC1,725,000.001,796,760.00
BONANZA CREEK ENERGY INC275,000.00279,345.00
BRAND ENERGY & INFRASTRU775,000.00774,031.25
BRISTOW GROUP INC850,000.00877,497.50
BROADSTREET PARTNERS INC175,000.00171,777.37
BROOKFIELD PPTY REIT INC350,000.00340,805.50
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.720.00
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00428,274.54
BUILDERS FIRSTSOURCE INC400,000.00425,000.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC550,000.00560,862.50
BWAY HOLDING CO1,500,000.001,464,375.00
CAESARS ENTERTAIN INC350,000.00353,937.50
CALLON PETROLEUM650,000.00660,377.25
CALLON PETROLEUM CO325,000.00314,554.50
CALPINE CORP425,000.00425,567.37
CALPINE CORP300,000.00291,508.50
CAMELOT FINANCE SA675,000.00701,156.25
CANO HEALTH LLC550,000.00550,852.50
CARLSON TRAVEL INC603,800.0025,661.50
CARLYLE AVIATION ELEVATE1,600,000.001,588,560.00
CARNIVAL CORP600,000.00698,250.00
CARNIVAL CORP375,000.00397,968.75
CARNIVAL CORP4,175,000.004,301,502.50
CARNIVAL CORP675,000.00779,625.00
CARNIVAL CORP500,000.00503,700.00
CARNIVAL CORP375,000.00379,687.50
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00198,369.00
CARROLS RESTAURA200,000.00180,308.00
CASTLELAKE AVIATION FIN150,000.00150,187.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00728,156.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,166,000.001,211,182.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00537,476.62
CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00426,593.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,050,000.001,070,748.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00276,361.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00392,000.00
CEDAR FAIR LP225,000.00234,199.68
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI375,000.00403,162.50
CEMEX SAB DE CV200,000.00206,991.00
CEMEX SAB DE CV200,000.00220,930.00
CEMEX SAB DE CV400,000.00432,700.00
CEMEX SAB DE CV600,000.00600,018.00
CENTENE CORP250,000.00250,000.00
CENTENE CORP700,000.00717,535.00
CENTENE CORP650,000.00662,246.00
CENTURY COMMUNITIES200,000.00198,953.00
CENTURYLINK INC875,000.00900,632.33
CENTURYLINK INC325,000.00326,218.75
CHENIERE ENERGY INC950,000.00996,265.00
CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00615,940.00
CHENIERE ENERGY PARTNERS975,000.001,021,088.25
CHENIERE ENERGY PARTNERS750,000.00745,312.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS450,000.00471,397.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00981,747.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00344,971.25
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00823,432.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS425,000.00422,212.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS500,000.00500,000.00
CINEMARK USA INC450,000.00457,110.00
CINEMARK USA INC950,000.00939,630.74
CITGO HOLDING INC900,000.00923,625.00
CITGO PETROLEUM CORP1,150,000.001,185,937.50
CITGO PETROLEUM CORP575,000.00590,145.50
CITIGROUP INC900,000.00918,450.00
CITIGROUP INC325,000.00332,348.25
CLARIOS GLOBAL LP135,000.00142,425.00
CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00339,541.99
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO750,000.00785,700.00
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO425,000.00442,410.12
CLEARWAY ENERGY OP LLC971,000.001,026,832.50
CLEARWAY ENERGY OP LLC200,000.00199,780.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC150,000.00150,187.50
CLEVELAND-CLIFFS INC575,000.00598,718.75
CLEVELAND-CLIFFS INC625,000.00643,750.00
CLEVELAND-CLIFFS INC525,000.00546,018.37
CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.007,700.00
CNX RESOURCES CORP875,000.00928,593.75
CNX RESOURCES CORP425,000.00448,887.12
COEUR MINING INC975,000.00946,062.00
COINBASE GLOBAL INC150,000.00145,972.50
COINBASE GLOBAL INC950,000.00912,014.24
COLGATE ENERGY P275,000.00281,597.25
COLT MERGER SUB INC700,000.00738,500.00
COLT MERGER SUB INC725,000.00814,030.00
COMMSCOPE INC175,000.00169,205.31
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,200,000.001,168,500.00
COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00477,166.50
COMSTOCK RESOURCES INC950,000.00990,536.50
CONSENSUS CLOUD SOLUTION350,000.00359,523.50
CONSENSUS CLOUD SOLUTION350,000.00365,750.00
CONSTELLIUM SE250,000.00262,500.00
CONSTELLIUM SE500,000.00483,787.50
CONTINENTAL RESOURCES400,000.00480,652.00
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00973,370.00
CP ATLAS BUYER INC1,000,000.001,007,805.00
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN1,500,000.001,582,050.00
CRESTWOOD MID PARTNER LP750,000.00768,187.50
CRESTWOOD MID PARTNER LP675,000.00699,742.12
CROWNROCK LP/CROWNROCK F1,075,000.001,101,606.25
CROWNROCK LP/CROWNROCK F300,000.00307,906.50
CSC HOLDINGS LLC1,000,000.001,072,500.00
CSC HOLDINGS LLC1,475,000.001,455,035.87
CSC HOLDINGS LLC400,000.00374,848.00
CSC HOLDINGS LLC1,000,000.00976,250.00
DAVITA INC1,100,000.001,114,832.18
DCP MIDSTREAM OPERATING2,325,000.002,624,680.87
DELEK LOGISTICS PARTNERS600,000.00614,457.00
DELTA AIR LINES INC200,000.00235,630.16
DELTA AIR LINES/SKYMILES400,000.00446,306.68
DENVER PARENT ESCROW2,913,725.000.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON925,000.00487,340.87
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.00250,484.37
DIEBOLD INC475,000.00475,593.75
DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00134,062.50
DIGICEL GROUP 0.5 LTD835,339.00838,471.52
DIGICEL GROUP 0.5 LTD469,615.00449,862.99
DIGICEL GROUP 0.5 LTD710,590.00637,683.46
DIRECTV HOLDINGS/FING525,000.00548,283.75
DISH DBS CORP300,000.00319,440.00
DISH DBS CORP400,000.00419,500.00
DISH DBS CORP425,000.00405,319.10
DORNOCH DEBT MERGER SUB900,000.00888,750.00
DOWNSTREAM DEVELOPMENT600,000.00616,347.00
EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00653,906.25
EDGEWELL PERSONAL CARE475,000.00472,722.37
EG GLOBAL FINANCE PLC600,000.00614,301.00
EMBARQ CORP855,000.00952,705.12
EMPIRE COMMUNITIES CORP325,000.00336,781.25
EMPIRE RESORTS INC200,000.00204,500.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE150,000.00158,610.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE250,000.00262,812.50
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.00439,675.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.00489,729.66
ENDO LUX FIN CO I SARL400,000.00398,634.00
ENDURANCE ACQ MERGER1,250,000.001,175,593.75
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00202,405.00
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00202,450.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER800,000.00837,000.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00841,505.95
ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00190,321.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.00101,450.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00433,500.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00443,272.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00357,834.50
EQT CORP325,000.00418,653.62
EVERI HOLDINGS INC175,000.00179,812.50
EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00366,187.50
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F1,428,000.001,355,300.52
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00633,366.50
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00629,967.00
FIRSTENERGY CORP700,000.00762,462.75
FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00353,937.50
FLEX ACQUISITION CO INC550,000.00574,062.50
FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00684,365.62
FORD MOTOR COMPANY1,500,000.001,842,765.00
FORD MOTOR COMPANY300,000.00443,739.00
FORD MOTOR COMPANY1,250,000.001,364,062.50
FORD MOTOR CREDI600,000.00612,000.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00209,454.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00435,500.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00424,500.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00411,000.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00216,268.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00200,250.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00209,000.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC1,650,000.001,843,875.00
FORESTAR GROUP INC350,000.00349,692.00
FORESTAR GROUP INC250,000.00258,587.50
FORTRESS TRANS & INFRAST975,000.001,003,031.25
FORTRESS TRANS & INFRAST325,000.00326,950.00
FOUNDATION BUILDING M300,000.00295,630.50
FOXTROT ESCROW ISSUER765,000.00852,975.00
FREEDOM MORTGAGE525,000.00503,047.12
FREEDOM MORTGAGE CORP1,150,000.001,145,704.75
FREEPORT-MCMORAN C & G375,000.00472,297.50
FREEPORT-MCMORAN INC825,000.00854,658.75
FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00441,468.75
FREEPORT-MCMORAN INC1,325,000.001,392,906.25
FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00458,468.75
FRONTIER COMMUNICATIONS200,000.00210,750.00
FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00281,531.25
FRONTIER COMMUNICATIONS450,000.00468,735.75
FRONTIER COMMUNICATIONS149,333.00149,756.35
FRONTIER COMMUNICATIONS450,000.00454,590.00
GAP INC/THE325,000.00320,518.25
GARDA WORLD SECURITY875,000.00856,244.37
GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
GENWORTH HOLDINGS INC400,000.00411,250.00
GENWORTH MORTGAGE HLDING375,000.00413,358.75
GEO GROUP INC/THE25,000.0021,834.37
GLATFELTER150,000.00154,315.50
GLOBAL AIR LEASE CO LTD2,507,498.002,442,177.67
GO DADDY OPCO/FINCO450,000.00437,157.00
GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00605,187.50
GOLDEN NUGGET INC1,300,000.001,306,500.00
GOLDEN NUGGET INC225,000.00234,425.36
GOODYEAR TIRE & RUBBER350,000.00371,857.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER500,000.00535,652.50
GPS HOSPITALITY HOLDING575,000.00544,338.12
GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00651,271.87
GRANITE HOLDINGS US ACQU1,850,000.002,028,062.50
GRAY ESCROW II INC675,000.00685,968.75
GRAY ESCROW INC575,000.00617,406.25
GRAY TELEVISION INC320,000.00330,400.00
GRAY TELEVISION INC325,000.00320,937.50
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC825,000.00828,696.00
GULFPORT ENERGY CORP227,620.00252,471.54
GULFPORT ENERGY ESCROW450,000.0013,500.00
GULFPORT ENERGY ESCROW325,000.009,750.00
HARVEST MIDSTREAM I LP1,000,000.001,050,627.50
HAT HOLDINGS I LLC/HAT350,000.00349,581.75
HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.001,130,896.01
HAWAIIAN BRAND INTELLECT800,000.00839,000.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA INC750,000.00902,392.50
HEALTHEQUITY INC200,000.00203,120.00
HELLAS II1,700,000.000.00
HESS MIDSTREAM550,000.00571,961.50
HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00673,562.50
HILCORP ENERGY I/HILCORP471,000.00485,954.25
HILCORP ENERGY I/HILCORP375,000.00381,093.75
HILCORP ENERGY I/HILCORP500,000.00512,580.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00201,279.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN350,000.00375,676.00
HILTON GRAND VAC BOR ESC875,000.00893,593.75
HILTON GRAND VAC BOR ESC600,000.00600,750.00
HJ HEINZ CO300,000.00383,135.04
HOSPITALITY PROP TRUST625,000.00636,099.37
HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0049,456.75
HUB INTERNATIONAL LTD1,125,000.001,164,375.00
HUSKY III HOLDING LTD375,000.00397,299.37
IAMGOLD CORP575,000.00564,425.75
ICAHN ENTERPRISES/FIN574,000.00598,395.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00945,270.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN550,000.00575,492.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00351,750.00
IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00235,968.75
IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00555,245.73
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00412,615.00
ILIAD HOLDING SAS200,000.00207,560.00
ILIAD HOLDING SAS200,000.00207,946.00
IMOLA MERGER CORP1,375,000.001,419,687.50
INN OF THE MOUNTAIN GODS995,838.00963,015.17
INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00236,021.62
INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00153,375.00
INTELSAT JACKSON HLDG1,100,000.00565,554.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA1,200,000.0013,500.00
IRB HOLDING CORP625,000.00640,745.18
IRIS HOLDINGS INC325,000.00331,251.34
IRIS MERGER SUB 2019 INC1,500,000.001,626,157.50
IRON MOUNTAIN INC875,000.00906,718.75
IRON MOUNTAIN INC600,000.00627,765.00
ITHACA ENERGY NORTH1,000,000.001,033,280.00
J2 GLOBAL696,000.00723,812.16
JACOBS ENTERTAINMENT INC1,075,000.001,109,023.75
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00648,750.00
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00387,642.00
JANE STREET GRP/JSG FIN325,000.00330,793.12
JAZZ SECURITIES DAC525,000.00540,093.75
JBS USA/FOOD/FINANCE900,000.00920,277.00
JC PENNEY CORP INC474,124.7747.41
JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00204,749.00
JPMORGAN CHASE & CO375,000.00384,206.25
KAISER ALUMINUM CORP700,000.00707,875.00
KB HOME375,000.00443,821.87
KB HOME350,000.00379,370.25
KB HOME350,000.00356,604.50
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC975,000.00990,551.25
KRAFT HEINZ FOODS CO250,000.00311,512.32
KRAFT HEINZ FOODS CO375,000.00468,416.40
L BRANDS INC87,000.00108,423.75
L BRANDS INC325,000.00366,843.75
L BRANDS INC375,000.00419,081.25
L BRANDS INC950,000.001,145,970.75
LABL INC100,000.00100,562.50
LABL INC275,000.00270,703.12
LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00328,027.37
LADDER CAP FIN LLLP/CORP175,000.00178,964.62
LAMAR MEDIA CORP200,000.00210,571.00
LAMB WESTON HLD275,000.00276,718.75
LAMB WESTON HLD275,000.00275,687.50
LAREDO PETROLEUM INC1,325,000.001,378,000.00
LAREDO PETROLEUM INC325,000.00322,237.50
LBM ACQUISITION LLC425,000.00422,229.00
LCM INVESTMENTS HOLDINGS75,000.0077,139.75
LEEWARD RENEWABL700,000.00712,369.00
LEVEL 3 FINANCING INC1,300,000.001,292,759.00
LEVEL 3 FINANCING INC275,000.00263,722.25
LFS TOPCO LLC175,000.00181,202.87
LIFE TIME INC750,000.00773,437.50
LIFE TIME INC1,050,000.001,104,300.75
LITHIA MOTORS INC1,250,000.001,296,887.50
LOGAN MERGER SUB INC1,225,000.001,232,656.25
LSF11 A5 HOLDCO LLC125,000.00123,943.75
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN1,325,000.001,346,531.25
LUMEN TECHNOLOGIES INC200,000.00193,226.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC350,000.00353,850.00
MACY'S RETAIL HLDGS LLC1,050,000.001,126,125.00
MACY'S RETAIL HLDGS LLC300,000.00286,114.50
MADISON IAQ LLC175,000.00174,125.00
MADISON IAQ LLC200,000.00199,312.00
MAGIC MERGERCO INC350,000.00354,480.00
MAGIC MERGERCO INC575,000.00583,285.75
MAJORDRIVE HOLDINGS IV L425,000.00415,063.50
MALLINCKRODT FIN/SB525,000.00250,687.50
MATCH GROUP INC175,000.00183,109.50
MATCH GROUP INC100,000.00104,000.00
MATCH GROUP INC325,000.00349,451.37
MATTAMY GROUP CORP525,000.00534,468.37
MATTEL INC225,000.00232,922.25
MATTEL INC225,000.00235,144.12
MATTHEWS INTERNATIONAL C550,000.00566,678.75
MAV ACQUISITION CORP525,000.00513,969.75
MEG ENERGY CORP750,000.00793,275.00
MEG ENERGY CORP225,000.00231,468.75
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP700,000.00726,288.50
MGIC INVESTMENT CORP1,575,000.001,688,006.25
MGM RESORTS INTL132,000.00143,550.00
MGM RESORTS INTL702,000.00756,369.90
MICROSTRATEGY INC300,000.00308,934.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,225,000.001,217,797.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.54209.76
MOHEGAN GAMING & ENT1,150,000.001,198,127.50
MOLINA HEALTHCARE INC375,000.00376,897.50
MONEYGRAM INTERNATIONAL200,000.00200,590.00
MOTION BONDCO DAC600,000.00601,995.00
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00430,269.25
MOZART DEBT MERGER SUB1,150,000.001,149,137.50
MOZART DEBT MERGER SUB550,000.00559,432.50
MPH ACQUISITION HOLDINGS75,000.0075,485.25
MPH ACQUISITION HOLDINGS1,075,000.001,006,388.12
MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00741,657.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL375,000.00377,358.75
MURPHY OIL CORP675,000.00702,577.12
NABORS INDUSTRIES LTD1,075,000.001,023,099.00
NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00236,250.00
NATIONSTAR MTG HLD INC425,000.00431,375.00
NATIONSTAR MTG HLD INC200,000.00199,354.00
NATIONSTAR MTG HLD INC150,000.00151,733.25
NAVIENT CORP1,075,000.001,175,297.50
NAVIENT CORP250,000.00271,562.50
NAVIENT CORP450,000.00451,869.75
NCL CORPORATION LTD225,000.00266,062.50
NCL CORPORATION LTD400,000.00459,700.00
NCL CORPORATION LTD1,100,000.001,110,312.50
NCL FINANCE LTD350,000.00355,827.50
NCR CORP25,000.0026,252.37
NCR CORP375,000.00380,156.25
NCR CORP900,000.00918,000.00
NCR CORP475,000.00509,618.00
NCR CORP625,000.00646,284.37
NEW ENTERPRISE STONE & L675,000.00726,735.37
NEW ENTERPRISE STONE & L325,000.00329,062.50
NEWELL RUBBERMAID INC325,000.00412,724.00
NEWS CORP1,275,000.001,292,359.12
NEXSTAR BROADCASTING INC575,000.00589,547.50
NEXTERA ENERGY OPERATING850,000.00906,576.00
NFP CORP1,350,000.001,371,937.50
NFP CORP175,000.00178,937.50
NGL ENRGY OP/FIN CORP875,000.00885,368.75
NINE ENERGY SERVICE INC225,000.00119,607.75
NMI HOLDINGS650,000.00747,662.50
NORTHERN OIL AND GAS INC650,000.00704,437.50
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.00617.50
NORTHWEST FIBER LLC/NORT125,000.00122,161.31
NOVELIS CORP800,000.00831,000.00
NRG ENERGY INC53,000.0054,894.75
NRG ENERGY INC300,000.00293,625.00
NRG ENERGY INC450,000.00478,687.50
OCCIDENTAL PETROLEUM1,175,000.001,201,372.87
OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0084,124.12
OCCIDENTAL PETROLEUM COR925,000.00943,005.12
OCCIDENTAL PETROLEUM COR225,000.00265,861.12
OCCIDENTAL PETROLEUM COR750,000.00833,437.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR350,000.00386,554.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR525,000.00617,859.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR125,000.00169,484.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR850,000.001,041,883.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR543,000.00649,544.74
OCCIDENTAL PETROLEUM COR1,125,000.001,466,752.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00128,375.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR550,000.00540,793.00
OLIN CORP325,000.00357,617.00
OLIN CORP500,000.00530,737.50
OLYMPUS WTR US HLDG CORP325,000.00319,718.75
OLYMPUS WTR US HLDG CORP800,000.00795,768.00
OPEN TEXT HOLDINGS INC525,000.00537,361.12
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00405,580.00
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00413,472.00
ORTHO-CLINICAL INC/SA210,000.00221,608.80
ORTHO-CLINICAL INC/SA285,000.00303,978.15
OT MERGER CORP175,000.00172,976.12
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00441,544.50
PACIFIC GAS & ELECTRIC875,000.00956,267.72
PANTHER BF AGGREGATOR 2350,000.00372,085.00
PAR PHARMACEUTICAL INC361,000.00368,220.00
PARK RIVER HOLDINGS INC725,000.00704,417.25
PARK-OHIO INDUSTRIES INC1,104,000.001,048,888.32
PARKLAND CORP/CANADA925,000.00933,768.90
PARKLAND FUEL CORP450,000.00475,312.50
PATRICK INDUSTRIES INC650,000.00696,546.50
PATRICK INDUSTRIES INC350,000.00347,091.50
PATTERN ENERGY OP LP/PAT1,125,000.001,168,228.12
PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE250,000.00238,506.25
PBF HOLDING CO LLC775,000.00748,843.75
PBF HOLDING CO LLC475,000.00341,653.25
PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,000,000.00972,600.00
PENN VIRGINIA ESC LLC375,000.00390,937.50
PENNYMAC FIN SVCS INC975,000.00929,906.25
PENNYMAC FIN SVCS INC175,000.00173,972.75
PG&E CORP975,000.001,016,086.50
PG&E CORP550,000.00575,465.00
PGT INNOVATIONS INC225,000.00224,437.50
PLASTIPAK HOLDINGS INC775,000.00789,570.00
PM GENERAL PURCHASER LLC525,000.00542,836.87
POLAR US BORROWER LLC300,000.00297,495.00
PRECISION DRILLING CORP350,000.00358,408.75
PRECISION DRILLING CORP325,000.00334,446.12
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00485,093.75
PREMIER ENTERTAINMENT SU475,000.00484,760.01
PRIME SECSRVC BRW/FINANC675,000.00650,514.37
PRIME SECSRVC BRW/FINANC275,000.00282,645.00
QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.000.00
RADIAN GROUP INC125,000.00139,531.25
RADIAN GROUP INC225,000.00244,776.37
RANGE RESOURCES CORP425,000.00460,593.75
RANGE RESOURCES CORP500,000.00563,125.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER1,375,000.001,423,221.25
ROCKCLIFF ENERGY II LLC325,000.00337,090.00
ROCKETMTGE C0-ISSUER INC225,000.00225,000.00
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC225,000.00223,051.50
ROLLS-ROYCE PLC950,000.001,060,575.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES750,000.00813,750.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES250,000.00256,562.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES975,000.00934,830.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES1,325,000.001,355,541.25
SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0070,915.00
SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0046,312.50
SANJEL CORP900,000.000.00
SANJEL CORP33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SBA COMMUNICATIONS CORP1,400,000.001,445,137.68
SCIENTIFIC GAMES INTERNA300,000.00318,465.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA525,000.00566,343.75
SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00395,500.00
SCIH SALT HOLDINGS INC450,000.00445,097.25
SCIH SALT HOLDINGS INC525,000.00501,787.12
SCIL IV LLC / SCIL USA H900,000.00912,375.00
SEASPAN CORP700,000.00706,674.50
SELECT MEDICAL CORP775,000.00812,781.25
SENSATA TECHNOLOGIES BV800,000.00818,064.00
SERVICE PROPERTIES TRUST400,000.00444,748.56
SERVICE PROPERTIES TRUST1,051,000.001,065,451.25
SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00210,492.38
SERVICE PROPERTIES TRUST125,000.00121,453.75
SERVICE PROPERTIES TRUST600,000.00570,645.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP325,000.00327,045.87
SHEA HOMES LP/FNDG CP275,000.00275,343.75
SHELF DRILL HOLD LTD350,000.00361,075.75
SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00263,423.87
SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00546,991.75
SIRIUS XM RADIO INC725,000.00783,906.25
SLM CORP675,000.00721,406.25
SM ENERGY CO1,075,000.001,106,250.25
SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00225,562.50
SONIC AUTOMOTIVE INC225,000.00225,956.25
SOUTHWESTERN ENERGY1,100,000.001,159,202.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO800,000.00851,600.00
SPCM SA200,000.00198,516.00
SPCM SA425,000.00413,984.00
SPECIALTY BUILDING PRODU550,000.00570,625.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC850,000.00896,750.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00221,382.00
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP600,000.00672,000.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP325,000.00364,000.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP150,000.00170,812.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP825,000.00929,333.62
SPRINT CAPITAL CORP325,000.00412,343.75
SPRINT CAPITAL CORP1,263,000.001,914,291.21
SRM ESCROW ISSUER LLC850,000.00889,312.50
SS&C TECHNOLOGIES INC675,000.00711,281.25
STANDARD INDUSTRIES INC100,000.00102,875.00
STANDARD INDUSTRIES INC600,000.00604,125.00
STANDARD INDUSTRIES INC575,000.00535,468.75
STAPLES INC450,000.00458,316.00
STAPLES INC1,500,000.001,431,322.50
STL HOLDING CO LLC1,300,000.001,365,000.00
STUDIO CITY FINANCE LTD300,000.00270,003.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI175,000.00154,218.75
SUNNOVA ENERGY CORP950,000.00967,812.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP725,000.00762,156.25
SUNOCO LP/FINANCE CORP250,000.00253,437.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP475,000.00483,740.00
SWF ESCROW ISSUER CORP825,000.00798,571.12
SWITCH LTD1,743,000.001,734,267.57
SWITCH LTD200,000.00200,476.00
SYNEOS HEALTH INC1,075,000.001,068,447.87
T-MOBILE USA INC350,000.00360,046.75
T-MOBILE USA INC450,000.00469,107.00
T-MOBILE USA INC350,000.00364,861.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00176,051.25
TALEN ENERGY SUPPLY LLC1,025,000.00993,460.75
TALEN ENERGY SUPPLY LLC275,000.00261,679.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC100,000.0097,121.00
TALOS PRODUCTION INC575,000.00627,468.75
TAP ROCK RESOURCES LLC525,000.00540,093.75
TARGA RESOURCES PARTNERS225,000.00242,177.98
TARGA RESOURCES PARTNERS325,000.00342,501.25
TARGA RESOURCES PARTNERS450,000.00497,398.50
TARGA RESOURCES PARTNERS575,000.00626,750.00
TARGA RESOURCES PARTNERS625,000.00649,262.50
TAYLOR MORRISON275,000.00291,106.75
TAYLOR MORRISON COMM375,000.00413,098.12
TAYLOR MORRISON COMM300,000.00322,150.50
TEGNA INC600,000.00606,750.00
TEINE ENERGY LTD500,000.00513,492.50
TELECOM ITALIA CAPITAL436,000.00483,419.36
TELESAT CANADA/TELESAT L275,000.00258,605.87
TELESAT CANADA/TELESAT L325,000.00289,773.25
TELESAT CANADA/TELESAT L925,000.00757,205.00
TENET HEALTHCARE CORP500,000.00538,625.00
TENET HEALTHCARE CORP75,000.0078,866.25
TENET HEALTHCARE CORP300,000.00312,465.00
TENET HEALTHCARE CORP875,000.00923,650.00
TENET HEALTHCARE CORP700,000.00709,621.50
TENNECO INC450,000.00434,985.75
TENNECO INC475,000.00517,351.00
TENNECO INC375,000.00371,538.75
TEREX CORP575,000.00591,637.62
TERRAFORM POWER OPERATIN125,000.00133,830.62
TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00493,059.50
THOR INDUSTRIES225,000.00223,031.25
TITAN ACQ/CO-BORROWER250,000.00254,687.50
TKC HOLDINGS INC300,000.00323,029.50
TMS INTERNATIONAL CORP600,000.00618,966.00
TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
TPC GROUP INC550,000.00497,315.50
TRANSDIGM INC825,000.00869,426.25
TRANSDIGM INC1,225,000.001,260,953.75
TRANSDIGM INC350,000.00349,562.50
TRANSDIGM INC550,000.00553,437.50
TRANSOCEAN INC113,000.00116,137.44
TRANSOCEAN INC400,000.00311,738.00
TRI POINTE GROUP INC625,000.00673,456.25
TRI POINTE GROUP INC250,000.00272,218.75
TRIDENT TPI HOLDINGS INC825,000.00865,701.62
TRIUMPH GROUP INC225,000.00226,316.25
TRIUMPH GROUP INC425,000.00433,500.00
TRONOX INC700,000.00688,656.50
UBER TECHNOLOGIES INC900,000.00988,695.00
UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00376,792.50
UBER TECHNOLOGIES INC475,000.00479,999.37
UNIFRAX ESCROW ISS CORP75,000.0075,566.13
UNIFRAX ESCROW ISS CORP125,000.00123,643.75
UNITED AIRLINES HOLDINGS50,000.0051,643.25
UNITED AIRLINES HOLDINGS425,000.00439,343.75
UNITED AIRLINES INC350,000.00364,168.00
UNITED AIRLINES INC350,000.00361,812.50
UNITED RENTALS NORTH AM250,000.00250,312.50
UNITED WHOLESALE MTGE LL1,150,000.001,129,507.00
UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00662,259.00
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00355,460.00
UPC BROADBAND FINCO BV1,000,000.001,018,840.00
US FOODS INC625,000.00633,593.75
USA COM PART/USA COM FIN650,000.00671,310.12
USA COM PART/USA COM FIN550,000.00571,312.50
VALEANT PHARMACEUTICALS825,000.00866,250.00
VENTURE GLOBAL CALCASIEU475,000.00485,119.87
VENTURE GLOBAL CALCASIEU375,000.00390,236.25
VERSCEND HOLDING CORP950,000.001,008,187.50
VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00241,902.00
VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0079,071.75
VICTORS MERGER CORP300,000.00292,323.00
VIKING CRUISES LTD625,000.00717,187.50
VIKING CRUISES LTD200,000.00194,610.00
VIKING CRUISES LTD350,000.00353,062.50
VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00224,235.00
VIPER ENERGY PARTNERS LP1,200,000.001,246,392.00
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING225,000.0016,734.37
VISTRA OPERATIONS CO LLC975,000.00998,156.25
VISTRA OPERATIONS CO LLC700,000.00696,500.00
VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.00975,985.00
VODAFONE GROUP PLC725,000.00874,746.50
WASH MULTIFAM ACQ INC1,050,000.001,088,062.50
WEATHERFORD INTERNATIONA525,000.00544,545.75
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00937,125.00
WERNER FINCO LP/INC1,025,000.001,073,221.12
WESTERN GLOBAL AIRLINES425,000.00476,031.87
WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00711,281.25
WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00412,065.00
WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00705,057.00
WHEEL PROS INC1,050,000.001,025,267.24
WHITE CAP BUYER LLC675,000.00697,740.75
WHITE CAP PARENT LLC625,000.00639,843.75
WORLD ACCEPTANCE CORP275,000.00274,744.25
WR GRACE HOLDING LLC875,000.00887,556.25
WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00669,921.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP750,000.00764,422.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP600,000.00608,250.00
ZIGGO BOND CO BV200,000.00204,000.00
ZIGGO BV200,000.00205,250.00
小計銘柄数:691398,729,856.03389,265,727.34
(44,290,654,456)
組入時価比率:96.9%99.9%
合計44,290,654,456
(44,290,654,456)
合計44,338,655,068
(44,338,655,068)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2021年11月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建285,525,000-284,442,7501,082,250
米ドル285,525,000-284,442,7501,082,250
合計285,525,000-284,442,7501,082,250

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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