有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

【提出】
2016/07/27 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成28年 5月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金1,777,869,845
コール・ローン860,841,565
株式252,879,250
社債券67,398,277,535
未収入金541,997,330
未収配当金2,664,289
未収利息1,330,035,880
前払費用48,626,047
流動資産合計72,213,191,741
資産合計72,213,191,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,805,000
未払解約金775,570,000
未払利息1,515
流動負債合計779,376,515
負債合計779,376,515
純資産の部
元本等
元本30,964,443,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)40,469,371,702
元本等合計71,433,815,226
純資産合計71,433,815,226
負債純資産合計72,213,191,741

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3070円
(10,000口当たり純資産額)(23,070円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年11月 6日
至 平成28年 5月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 5月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 5月 6日現在
期首平成27年11月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額36,318,759,294円
同期中における追加設定元本額1,518,781,974円
同期中における一部解約元本額6,873,097,744円
期末元本額30,964,443,524円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン12,914,486,653円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ9,777,553,436円
米欧 ハイ・インカムオープン226,831,361円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)5,708,005,587円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,587,498,493円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)96,039,901円
高利回り社債オープン(年1回決算型)80,474,002円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)440,188,035円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり112,614,579円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)20,751,477円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 5月 6日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルHERCULES OFFSHORE INC122,8661.92235,902.72
CATALYST PAPER CORP16,8520.6911,627.88
UC HOLDINGS INC46,80027.501,287,000.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
ALLEN SYSTEMS GROUP INC40,21820.00804,360.00
EME REORGANIZATION TRUST4,538,3020.0015,884.05
小計銘柄数:62,354,774.65
(252,879,250)
組入時価比率:0.4%100.0%
合計252,879,250
(252,879,250)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 5月 6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル1839688 ALBERTA ULC145,376.0015.26
99 CENTS ONLY STORES2,150,000.00989,000.00
A SCHULMAN INC775,000.00780,812.50
AAF HLG/FIN1,455,783.001,441,225.17
ACADIA HEALTHCARE CO INC375,000.00398,437.50
ACCESS MIDSTREAM PARTNER750,000.00674,582.25
ACCURIDE CORP3,125,000.002,671,875.00
ACE CASH EXPRESS INC815,000.00387,125.00
ADVANCED MICRO DEVICES1,650,000.001,381,875.00
ADVANCED MICRO DEVICES800,000.00588,000.00
AFFINIA GROUP INC2,225,000.002,358,729.17
AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00378,675.00
AFFINITY GAMING/FIN450,000.00461,231.55
AIR CANADA725,000.00780,281.25
AIR CANADA3,625,000.003,797,187.50
AK STEEL CORP400,000.00298,000.00
AK STEEL CORP2,700,000.001,989,562.50
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA250,000.00263,750.00
ALERE INC300,000.00298,500.00
ALERIS INTL INC1,076,000.00952,260.00
ALERIS INTL INC400,000.00416,000.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN1,200,000.00492,000.00
ALLY FINANCIAL INC958,000.001,075,355.00
ALLY FINANCIAL INC47,000.0048,879.53
ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,575,000.00756,000.00
ALTICE SA3,000,000.002,988,750.00
ALTICE US FINANCING SA1,000,000.001,005,000.00
AMERICAN CAPITAL LTD1,175,000.001,198,500.00
AMERICAN GREETINGS300,000.00310,125.00
AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00704,156.25
ANCESTRY.COM INC4,300,000.004,402,125.00
ANCESTRY.COM INC ACOM2,730,000.002,989,350.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL800,000.00718,000.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL1,000,000.00892,500.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL600,000.00537,000.00
ANNA MERGER SUB INC1,765,000.001,623,800.00
ANTERO RESOURCES CORP850,000.00850,000.00
APPVION INC1,225,000.00606,375.00
ARCELORMITTAL775,000.00716,875.00
ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,097,375.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.003,418,500.00
ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI1,633,000.001,477,865.00
AURICO GOLD INC1,100,000.001,067,165.00
AUS FINANCE PTY LTD450,000.00385,875.00
AV HOMES INC1,450,000.001,402,875.00
AVAYA INC875,000.00210,000.00
BANK OF AMERICA CORP2,450,000.002,457,350.00
BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,615,625.00
BANKRATE INC950,000.00952,375.00
BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,741,093.75
BARCLAYS BANK PLC3,025,000.003,198,937.50
BARCLAYS PLC3,075,000.003,046,710.00
BEAZER HOMES USA950,000.00871,625.00
BEAZER HOMES USA1,675,000.001,419,562.50
BEV PACK HLDS LU/ISSUER2,425,000.002,434,093.75
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP3,125,000.002,351,562.50
BIOSCRIP INC1,300,000.001,111,500.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC1,075,000.001,083,062.50
BLUE COAT HOLDINGS INC1,050,000.001,115,625.00
BLUE CUBE SPINCO INC350,000.00406,000.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00335,625.00
BLUELINE RENTAL FINANCE600,000.00537,300.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC2,100,000.001,522,500.00
BOISE CASCADE LLC/FIN775,000.00778,875.00
BOYD ACQUISITION SUB/FIN2,500,000.002,536,067.50
BOYD GAMING CORP3,675,000.003,797,598.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00957,125.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00657,031.25
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.72186.19
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00424,075.77
BUILDERS FIRSTSOURCE INC2,325,000.002,393,634.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC4,275,000.004,510,125.00
BUILDING MATERIALS HOLDI1,625,000.001,707,730.37
BWAY HOLDING CO3,850,000.003,676,750.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP2,450,000.002,600,062.50
CAESARS ENTERTAINMENT OP2,650,000.002,418,125.00
CALIFORNIA RESOURCES CRP500,000.00313,750.00
CAPSUGEL SA1,391,000.001,404,910.00
CARLSON TRAVEL HOLDINGS2,000,000.001,945,000.00
CARRIZO OIL & GAS INC1,325,000.001,252,125.00
CASE NEW HOLLAND INC3,425,000.003,656,187.50
CBC AMMO LLC/CBC FINCO925,000.00786,250.00
CEMEX FINANCE LLC875,000.00968,625.00
CEMEX FINANCE LLC100,000.0099,375.00
CENTURY COMMUNITIES525,000.00513,187.50
CENTURY INTERMEDIATE HLD1,525,000.001,549,781.25
CENTURYLINK INC1,225,000.001,183,656.25
CENTURYLINK INC7,650,000.006,502,500.00
CENVEO CORP1,900,000.001,102,000.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C3,325,000.003,391,500.00
CERIDIAN CORP950,000.00947,625.00
CHAPARRAL ENERGY INC1,000,000.00320,000.00
CHAPARRAL ENERGY INC475,000.00152,000.00
CHEMOURS CO150,000.00130,170.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP200,000.00176,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP250,000.00142,500.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP700,000.00367,500.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP350,000.00231,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP475,000.00254,125.00
CHS/COMMUNITY HEALTH1,725,000.001,535,250.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS2,700,000.002,696,625.00
CITGO HOLDING INC2,050,000.001,960,312.50
CITGO PETROLEUM CORP800,000.00780,000.00
CITIGROUP INC300,000.00296,814.00
CITIGROUP INC2,025,000.002,020,950.00
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT2,000,000.001,568,760.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00708,687.50
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,025,000.00353,625.00
CNG HOLDINGS INC500,000.00257,500.00
COEUR D'ALENE MINES CORP1,125,000.00978,750.00
COMMERZBANK AG500,000.00590,395.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,787,187.50
COMMUNICATIONS SALES & L1,425,000.001,332,375.00
COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.00605,625.00
COMPASS INVESTORS INC3,625,000.003,602,343.75
COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.00783,000.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00767,500.00
CONCORDIA HEALTHCARE1,075,000.001,072,312.50
CONCORDIA HEALTHCARE COR1,375,000.001,258,125.00
CONS CNT CO/CONS CNT CAP1,800,000.001,505,250.00
CONSOLIDATED COMMUNICATI1,025,000.00940,437.50
CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,611,000.00
CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.00490,000.00
CONTINENTAL RESOURCES625,000.00631,250.00
CONTINENTAL RESOURCES475,000.00435,812.50
CONTINENTAL RESOURCES500,000.00436,250.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B96,330.68101,147.21
COVANTA HOLDING CORP725,000.00714,125.00
COVERIS HOLDINGS SA800,000.00774,000.00
CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,209,000.00
CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,304,943.75
CRESCENT RESOURCES LLC295,000.00293,525.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART500,000.00472,500.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART950,000.00869,250.00
CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00358,798.02
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN625,000.00659,375.00
DEAN FOODS CO1,075,000.001,120,015.62
DENBURY RESOURCES INC2,050,000.001,260,750.00
DENVER PARENT CORP2,913,725.001,602.54
DIGICEL GROUP LTD3,150,000.002,838,465.00
DIGICEL GROUP LTD6,200,000.005,022,000.00
DIGICEL LIMITED200,000.00188,000.00
DIGICEL LIMITED2,275,000.002,041,812.50
DIGICEL LIMITED1,400,000.001,253,000.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC661,482.00175,292.73
DISH DBS CORP425,000.00398,076.25
DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,010,500.00
DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.00902,500.00
DYNEGY INC1,200,000.001,185,000.00
DYNEGY INC975,000.00953,062.50
EARTHLINK INC2,231,000.002,286,775.00
ECO SERVICES OP/ECO FIN1,575,000.001,543,500.00
ELDORADO RESORTS INC1,175,000.001,213,187.50
EMBARQ CORP2,030,000.002,028,731.25
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN714,083.55812,270.03
ENERGY TRANSFER EQUITY625,000.00623,437.50
ENERGY TRANSFER EQUITY825,000.00757,350.00
ENSCO PLC75,000.0052,500.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN3,100,000.001,534,500.00
EXOPACK HOLDNG CORP1,300,000.001,300,000.00
FELCOR LODGING LP450,000.00471,375.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,695,312.50
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,360,687.50
FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00501,800.00
FIRST CASH FINANCIAL SER90,000.0089,550.00
FIRST QUANTUM MINERALS L800,000.00664,000.00
FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,561,625.00
FLORIDA EAST COAST HLDGS375,000.00301,875.00
FLY LEASING LTD200,000.00202,500.00
FMG RESOURCES AUG 2006225,000.00235,428.75
FMG RESOURCES AUG 2006550,000.00574,750.00
FMG RESOURCES AUG 2006375,000.00339,843.75
FORBES ENERGY SERVICES1,825,000.00830,375.00
FREEPORT-MCMORAN C & G375,000.00352,500.00
FREEPORT-MCMORAN INC475,000.00357,437.50
FREEPORT-MCMORAN INC175,000.00132,562.50
FREESCALE SEMICONDUCTOR225,000.00234,007.87
FRONTIER COMMUNICATIONS1,400,000.001,436,750.00
FRONTIER COMMUNICATIONS5,500,000.005,503,437.48
GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,050,437.50
GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,233,000.00
GENCORP INC2,225,000.002,342,537.85
GENON ESCROW CORP1,898,000.001,508,910.00
GENON ESCROW CORP1,000,000.00687,500.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00460,125.00
GIBSON ENERGY INC775,000.00763,375.00
GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00582,750.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00389,420.00
GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00453,937.50
GRAY TELEVISION INC3,350,000.003,538,437.50
GREIF INC720,000.00811,800.00
GRIFFON CORPORATION1,000,000.001,003,750.00
HALYARD HEALTH INC1,925,000.001,799,875.00
HAPAG-LLOYD AG100,000.00102,000.00
HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00767,250.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS400,000.00396,500.00
HARLAND ESCROW CORP10,300,000.008,458,875.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,254,250.00
HECLA MINING CO2,150,000.002,031,750.00
HELLAS II1,700,000.000.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI7,050,000.003,771,750.00
HEXION US FINANCE CORP325,000.00255,125.00
HILCORP ENERGY I/HILCORP500,000.00502,500.00
HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,350,000.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC3,825,000.003,767,625.00
HRG GROUP INC650,000.00688,187.50
HRG GROUP INC3,175,000.003,155,156.25
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,350,000.001,269,000.00
HUNT COS INC1,875,000.001,837,500.00
IAMGOLD CORP1,150,000.00943,000.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00122,187.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN299,000.00293,767.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN300,000.00287,625.00
ICON HEALTH & FITNESS1,850,000.001,789,875.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00406,250.00
ILLINOIS PWR GENERATING550,000.00242,000.00
INEOS GROUP HOLDINGS SA1,426,000.001,451,846.25
INFOR SOFTWARE PARENT1,850,000.001,568,818.50
INFOR US INC650,000.00596,375.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,505,579.95
INTELSAT JACKSON HLDG650,000.00668,687.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA575,000.00441,312.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA700,000.00234,500.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA8,250,000.002,784,375.00
INTERGEN NV2,550,000.001,772,250.00
INTL LEASE FINANCE CORP630,000.00679,140.00
INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,850,625.00
INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00879,968.75
INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,237,500.00
INVENTIV HEALTH INC1,050,000.001,071,000.00
INVENTIV HEALTH INC283,000.00280,170.00
INVENTIV HEALTH INC618,000.00604,095.00
INVENTIV HEALTH INC1,487,578.001,509,891.67
ISLE OF CAPRI CASINOS2,150,000.002,258,065.45
ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,706,250.00
JAC HOLDING CORP741,000.00752,115.00
JACK COOPER HOLDINGS COR1,750,000.001,190,000.00
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JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,750,500.00
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JC PENNEY CORP INC1,000,000.001,030,000.00
JCH PARENT INC1,884,252.00734,858.28
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JPMORGAN CHASE & CO1,625,000.001,654,250.00
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K HOVNANIAN ENTERPRSIES972,000.00971,062.99
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KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.001,065,187.50
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KRATON POLYMERS LLC/CAP300,000.00311,250.00
LADDER CAP FIN LLC/CORP1,350,000.001,361,812.50
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LANDRY'S INC1,580,000.001,664,925.00
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LAREDO PETROLEUM INC700,000.00644,000.00
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LENNAR CORP600,000.00651,000.00
LIN TELEVISION CORP625,000.00652,343.75
LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,234,000.00
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LOUISIANA PACIFIC CORP725,000.00753,093.75
LTF MERGER SUB INC4,000,000.003,920,000.00
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MARIPOSA BOR / MERG SUB600,000.00513,750.00
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MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00879,750.00
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MGM RESORTS INTL1,150,000.001,292,542.50
MHGE PARENT LLC/FINANCE3,550,000.003,594,375.00
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MIDAS INT HOLDCO II/FIN2,225,000.002,136,000.00
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NEW ENTERPRISE STONE & L700,000.00630,000.00
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NUMERICABLE GROUP SA1,750,000.001,741,250.00
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OASIS PETROLEUM INC700,000.00593,250.00
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PLAINS EXPLORATION & PRO500,000.00421,250.00
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POST HOLDINGS INC625,000.00659,375.00
POST HOLDINGS INC2,304,000.002,367,360.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC1,425,000.001,467,750.00
PRISO ACQUISITION CORP2,700,000.002,497,500.00
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QWEST CORPORATION425,000.00426,169.17
RADIO SYSTEMS CORP750,000.00785,625.00
RCN TELECM SER/CAPITAL3,850,000.003,960,687.50
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REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD1,968,000.002,044,456.80
RICE ENERGY INC325,000.00322,562.50
RITE AID CORP475,000.00503,262.50
RITE AID CORP925,000.001,114,625.00
RITE AID CORP1,250,000.001,443,750.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.002,773,000.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00734,000.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00384,000.00
RR DONNELLEY & SONS CO675,000.00698,625.00
RR DONNELLEY & SONS CO1,100,000.001,072,500.00
RR DONNELLEY & SONS CO525,000.00493,500.00
RR DONNELLEY & SONS CO775,000.00695,562.50
RRI ENERGY400,000.00354,000.00
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RYLAND GROUP400,000.00412,000.00
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SINCLAIR TELEVISION GROU1,775,000.001,885,937.50
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THOMPSON CREEK METALS CO425,000.00180,625.00
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WEATHERFORD BERMUDA425,000.00297,500.00
WESTERN DIGITAL CORP150,000.00151,875.00
WESTERN DIGITAL CORP2,250,000.002,199,375.00
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WILLIAMS COS INC1,550,000.001,596,500.00
WIND ACQUISITION FIN SA2,000,000.001,794,360.00
WINDSTREAM CORP750,000.00681,622.50
WINDSTREAM CORP3,625,000.002,981,562.50
WINDSTREAM CORP5,090,000.004,148,350.00
WINDSTREAM CORP7,775,000.005,947,875.00
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.00957,343.75
WISE HLDG/FIN CORP400,000.00210,000.00
WISE METALS GROUP LLC/WI175,000.00161,875.00
WMG ACQUISITION CORP200,000.00203,000.00
WMG ACQUISITION CORP725,000.00706,512.50
WMG HOLDINGS CORP400,000.00424,500.00
WOODSIDE HOMES CO LLC/FI400,000.00362,000.00
XPO LOGISTICS INC1,975,000.001,896,000.00
ALLY FINANCIAL 8.50% Series A371,650.00371,501.34※
CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,254,207.60※
COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00810,875.84※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00629,425.94※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00674,086.00※
REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A287,025.00302,524.35※
小計銘柄数:483703,541,980.34627,602,919.60
(67,398,277,535)
組入時価比率:94.4%100.0%
合計67,398,277,535
(67,398,277,535)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4) 備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成28年 5月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建533,095,000-536,900,000△3,805,000
米ドル533,095,000-536,900,000△3,805,000
合計533,095,000-536,900,000△3,805,000

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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