高利回り社債オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

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    2020/07/27 9:04
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    51項目
    高利回り社債オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2020年 5月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金752,196,932
    コール・ローン485,288,946
    株式146,216,542
    新株予約権証券613,825
    社債券43,440,640,950
    派生商品評価勘定1,260,000
    未収入金104,622,152
    未収配当金1,881,156
    未収利息762,959,133
    前払費用39,244,049
    流動資産合計45,734,923,685
    資産合計45,734,923,685
    負債の部
    流動負債
    未払金402,716,169
    未払解約金188,540,000
    未払利息205
    流動負債合計591,256,374
    負債合計591,256,374
    純資産の部
    元本等
    元本16,617,418,079
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)28,526,249,232
    元本等合計45,143,667,311
    純資産合計45,143,667,311
    負債純資産合計45,734,923,685

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年 5月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.7166円
    (10,000口当たり純資産額)(27,166円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2019年11月 6日
    至 2020年 5月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2020年 5月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2020年 5月 7日現在
    期首2019年11月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額19,105,429,228円
    同期中における追加設定元本額184,227,452円
    同期中における一部解約元本額2,672,238,601円
    期末元本額16,617,418,079円
    期末元本額の内訳*
    高利回り社債オープン6,505,018,012円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ3,975,842,102円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)4,898,115,622円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり726,700,591円
    高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)110,547,553円
    高利回り社債オープン(年1回決算型)80,202,079円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)252,130,116円
    野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり55,123,251円
    高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)13,738,753円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2020年5月7日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルMOOD MEDIA CORP COMMON STOCK135,0000.6587,750.00
    NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8241.0062,824.00
    SUNEDISON INC COM2,48517.0042,245.00
    WARREN RESOURCES INC24,5800.256,145.00
    HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.000.00
    NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,086100.00108,600.00
    WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC11,8123.8645,594.32
    JONES ENERGY II INC16,91613.95235,978.20
    HEXION HOLDINGS CORP -B79,2345.01396,962.34
    UC HOLDINGS INC43,0259.00387,225.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
    AVAYA HOLDINGS CORP19.899.89
    MYTHLD 10% 06/07/2029 PFD3,9430.652,562.95
    小計銘柄数:131,375,896.70
    (146,216,542)
    組入時価比率:0.3%100.0%
    合計146,216,542
    (146,216,542)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年5月7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルJONES ENERGY II INC WARRANT4,074.00549.99
    VISTRA ENERGY CORP - CW246,683.005,226.10
    小計銘柄数:210,757.005,776.09
    (613,825)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    合計613,825
    (613,825)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00183,093.75
    1011778 BC / NEW RED FIN550,000.00556,517.50
    1011778 BC / NEW RED FIN450,000.00439,436.25
    1839688 ALBERTA ULC145,376.00472.47
    ACRISURE LLC / FIN INC625,000.00649,031.25
    ACRISURE LLC / FIN INC1,225,000.001,113,218.75
    ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00253,912.50
    ADAMS HOMES INC325,000.00297,781.25
    ADIENT US LLC325,000.00343,281.25
    ADT SEC CORP125,000.00123,558.75
    ADVANCED MICRO DEVICES775,000.00857,963.75
    AG ISSUER LLC425,000.00376,656.25
    AHERN RENTALS INC900,000.00402,930.00
    AIR CANADA1,775,000.001,725,743.75
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW575,000.00596,706.25
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW305,000.00316,666.25
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00423,406.25
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00429,551.75
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00435,093.75
    ALCOA INC1,175,000.001,143,657.11
    ALCOA INC800,000.00721,824.80
    ALCOA NEDERLAND HOLDING400,000.00401,500.00
    ALCOA NEDERLAND HOLDING1,000,000.00992,150.00
    ALERIS INTL INC200,000.00206,080.00
    ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00604,000.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN600,000.00537,750.00
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES350,000.00284,385.50
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR625,000.00474,937.50
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO475,000.00356,843.75
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO1,200,000.001,253,640.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO850,000.00871,930.00
    ALLY FINANCIAL INC608,000.00620,160.00
    ALPHA 2 BV800,000.00761,840.00
    ALPHA 3 BV / US BIDCO600,000.00585,000.00
    ALTICE FINANCING SA1,000,000.001,044,650.00
    ALTICE FINANCING SA800,000.00772,920.00
    ALTICE FINCO SA200,000.00198,982.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA2,000,000.002,145,000.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00550,500.00
    ALTICE FRANCE SA2,750,000.002,886,537.50
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN825,000.00187,687.50
    AMC ENTERTAINMENT INC950,000.00211,375.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI475,000.00379,430.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI200,000.00158,760.00
    ANTERO RESOURCES FINANCE450,000.00336,690.00
    ARAMARK SERVICES INC1,300,000.001,334,034.00
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00387,158.25
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN450,000.00358,312.50
    ARCONIC CORP625,000.00636,718.75
    ARCONIC INC150,000.00142,732.54
    ARD FINANCE SA1,400,000.001,319,010.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00416,000.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00393,860.00
    ARGOS MERGER SUB INC1,100,000.001,051,875.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP107,000.0091,083.75
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP107,000.0092,141.98
    ASCEND LEARNING LLC275,000.00270,132.50
    ASCEND LEARNING LLC175,000.00173,876.50
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN685,000.00610,506.25
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN450,000.00273,195.00
    ASGN INCORPORATED450,000.00421,236.00
    ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00832,315.00
    ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00246,375.00
    ASP AMC MERGER SUB825,000.00501,022.50
    ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,042,031.25
    AVANTOR INC875,000.00955,018.75
    BAFFINLAND IRON CORP/LP900,000.00791,685.00
    BANK OF AMERICA CORP50,000.0051,209.25
    BANK OF AMERICA CORP806,000.00844,200.37
    BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,676,737.50
    BANK OF AMERICA CORP275,000.00270,378.62
    BARCLAYS BANK PLC950,000.001,000,340.50
    BARCLAYS PLC200,000.00191,763.00
    BARCLAYS PLC500,000.00495,347.50
    BASIC ENERGY SERVICES200,000.0085,000.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS875,000.00962,193.75
    BAUSCH HEALTH COS INC14,000.0013,951.70
    BAUSCH HEALTH COS INC3,165,000.003,228,933.00
    BAUSCH HEALTH COS INC175,000.00184,992.50
    BAUSCH HEALTH COS INC150,000.00155,947.50
    BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00435,375.00
    BAUSCH HEALTH COS INC225,000.00239,956.87
    BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00438,619.50
    BCD ACQUISITION INC825,000.00689,906.25
    BEACON ROOFING SUPPLY IN200,000.00188,130.00
    BEAZER HOMES USA575,000.00514,510.00
    BEAZER HOMES USA425,000.00342,677.50
    BERRY GLOBAL ESCROW CORP225,000.00233,426.25
    BERRY PLASTICS CORP450,000.00452,610.00
    BILL BARRETT CORP50,000.0014,477.50
    BLOCK COMMUNICATIONS INC200,000.00200,540.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN200,000.00137,420.00
    BMC EAST LLC825,000.00791,835.00
    BOMBARDIER INC921,000.00623,977.50
    BOMBARDIER INC875,000.00533,925.00
    BOMBARDIER INC1,000,000.00588,700.00
    BOYD GAMING CORP308,000.00282,482.20
    BOYD GAMING CORP875,000.00793,712.50
    BOYD GAMING CORP675,000.00573,176.25
    BOYNE USA INC775,000.00792,282.50
    BRAND ENERGY & INFRASTRU775,000.00609,343.75
    BROOKFIELD RESID PROPERT775,000.00637,941.25
    BRUIN E&P PARTNERS LLC1,675,000.0041,875.00
    BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.7237.23
    BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00428,274.54
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC607,000.00634,072.20
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00198,213.75
    BURLINGTON COAT FACTORY150,000.00154,500.00
    BWAY HOLDING CO2,275,000.001,862,656.25
    CALLON PETROLEUM CO675,000.00112,218.75
    CALLON PETROLEUM CO325,000.0047,807.50
    CALPINE CORP650,000.00657,312.50
    CALPINE CORP1,025,000.001,006,447.50
    CALPINE CORP1,250,000.001,229,687.50
    CAMELOT FINANCE SA675,000.00678,172.50
    CAPITOL INV MERGER SUB 21,500,000.001,395,750.00
    CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN325,000.00310,781.25
    CARLSON TRAVEL INC600,000.00274,380.00
    CARNIVAL CORP325,000.00337,157.21
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.0041,250.00
    CARRIZO OIL & GAS INC200,000.0033,460.00
    CARVANA CO525,000.00514,500.00
    CCM MERGER INC600,000.00570,750.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00462,060.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP725,000.00760,017.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00715,736.25
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,425,000.001,469,032.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,150,000.001,171,815.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,750,000.001,766,975.00
    CCO HOLDINGS LLC1,600,000.001,677,440.00
    CDK GLOBAL INC625,000.00652,906.25
    CDK GLOBAL INC100,000.00101,315.00
    CDW LLC/CDW FINANCE525,000.00532,875.00
    CEDAR FAIR LP225,000.00192,858.75
    CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI650,000.00652,515.50
    CEMEX FINANCE LLC67,000.0061,627.27
    CENOVUS ENERGY INC275,000.00215,309.60
    CENTENE CORP250,000.00259,137.50
    CENTENE CORP500,000.00518,275.00
    CENTENE CORP500,000.00535,550.00
    CENTENE CORP1,100,000.001,157,365.00
    CENTENE CORP1,650,000.001,795,447.50
    CENTENE ESCROW I CORP125,000.00132,583.75
    CENTURY COMMUNITIES425,000.00383,477.50
    CENTURY COMMUNITIES775,000.00708,427.50
    CENTURYLINK INC1,300,000.001,366,365.00
    CENTURYLINK INC875,000.00831,250.00
    CENTURYLINK INC325,000.00319,718.75
    CENVEO CORP ESCROW1,900,000.000.00
    CF INDUSTRIES INC125,000.00130,580.00
    CF INDUSTRIES INC750,000.00773,625.00
    CHARLES RIVER LABORATORI500,000.00531,550.00
    CHARLES RIVER LABORATORI275,000.00276,966.25
    CHENIERE ENERGY PARTNERS275,000.00269,830.00
    CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00523,048.75
    CHESAPEAKE ENERGY CORP575,000.0023,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP600,000.0018,000.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP175,000.003,062.50
    CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,000,000.00978,750.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00451,437.50
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00525,000.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00477,093.75
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS650,000.00610,805.00
    CHURCHILL DOWNS INC400,000.00385,860.00
    CINEMARK USA INC350,000.00289,572.50
    CITGO HOLDING INC900,000.00822,375.00
    CITIGROUP INC900,000.00784,687.49
    CITIGROUP INC300,000.00301,353.00
    CITIGROUP INC125,000.00133,854.37
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00354,960.00
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE650,000.00609,147.50
    CLEARWAY ENERGY OP LLC550,000.00570,735.00
    CLEARWAY ENERGY OP LLC75,000.0076,282.50
    CLEARWAY ENERGY OP LLC650,000.00666,672.50
    CLEAVER-BROOKS INC100,000.0085,105.00
    CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00175,940.00
    CLEVELAND-CLIFFS INC575,000.00362,048.75
    CLIFFS NATURAL RESOURCES357,000.00250,346.25
    CLOUD CRANE LLC1,150,000.001,081,230.00
    CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.0015,400.00
    CLOUD PEAK ENRGY RES1,250,000.000.00
    CNX RESOURCES CORP175,000.00161,446.25
    COEUR MINING INC425,000.00401,008.75
    COLFAX CORP300,000.00307,560.00
    COLFAX CORP200,000.00206,630.00
    COMMERCIAL METALS CO700,000.00707,665.00
    COMMSCOPE FINANCE LLC550,000.00550,027.50
    COMMSCOPE TECH FINANCE L1,825,000.001,635,656.25
    COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00446,467.50
    COMPRESSCO PARTNERS/FINA450,000.00157,500.00
    CONSOL ENERGY INC800,000.00799,000.00
    CONSTELLIUM NV750,000.00739,687.50
    CONTINENTAL RESOURCES950,000.00855,000.00
    CONTINENTAL RESOURCES736,000.00634,800.00
    CONTINENTAL RESOURCES525,000.00381,937.50
    COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00954,199.00
    CPG MERGER SUB LLC1,356,000.001,345,491.00
    CRC ESCROW ISSUER LLC350,000.00273,437.50
    CREDIT ACCEPTANC325,000.00286,406.25
    CREDIT ACCEPTANC350,000.00315,875.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG825,000.00847,171.87
    CRESTWOOD MID PARTNER LP750,000.00552,225.00
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART656,000.00541,134.40
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F950,000.00794,437.50
    CSC HOLDINGS LLC300,000.00305,310.00
    CSC HOLDINGS LLC635,000.00665,924.50
    CSC HOLDINGS LLC1,800,000.001,978,740.00
    CSC HOLDINGS LLC2,750,000.002,887,280.00
    CSTN MERGER SUB INC450,000.00358,785.00
    DAE FUNDING LLC550,000.00479,187.50
    DANA INC325,000.00296,562.50
    DAVITA HEALTHCARE PARTNE75,000.0076,243.87
    DCP MIDSTREAM OPERATING500,000.00408,125.00
    DCP MIDSTREAM OPERATING1,750,000.001,320,637.50
    DEALER TIRE LLC/DT ISSR250,000.00195,937.50
    DELEK LOGISTICS PARTNERS575,000.00554,760.00
    DELL INT LLC / EMC CORP225,000.00243,774.47
    DELL INT LLC / EMC CORP325,000.00351,498.42
    DELL INT LLC / EMC CORP325,000.00351,022.00
    DELL INT LLC/EMC CORP1,100,000.001,144,374.00
    DELTA AIR LINES INC550,000.00550,171.21
    DENBURY RESOURCES INC687,000.0079,997.02
    DENVER PARENT ESCROW2,913,725.002,709.76
    DIAMOND OFFSHORE DRILL450,000.0054,495.00
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON975,000.00706,582.50
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.00535,203.75
    DIEBOLD INC400,000.00274,920.00
    DIGICEL GROUP LTD797,000.00522,035.00
    DIGICEL GROUP LTD4,310,863.00161,657.36
    DIGICEL LIMITED600,000.00267,000.00
    DISH DBS CORP1,370,000.001,376,096.50
    DISH DBS CORP300,000.00287,310.00
    DISH DBS CORP232,000.00230,589.44
    DONNELLEY FINANCIAL SOL550,000.00517,110.00
    DOWNSTREAM DEVELOPMENT600,000.00292,380.00
    DRAX FINCO PLC400,000.00409,080.00
    DYNEGY INC125,000.00127,031.25
    EG GLOBAL FINANCE PLC600,000.00555,120.00
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00197,540.00
    ELDORADA RESORTS INC1,775,000.001,736,979.50
    ELDORADO RESORTS INC875,000.00855,137.50
    EMBARQ CORP2,555,000.002,643,019.75
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE450,000.00404,842.50
    ENDO FIN LLC/ENDO FINCO1,250,000.00902,500.00
    ENERGIZER GAMMA ACQ INC175,000.00180,071.50
    ENERGIZER HOLDINGS INC500,000.00534,400.00
    ENERGIZER SPINCO INC200,000.00205,040.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER1,375,000.00925,787.50
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00372,810.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.0086,720.00
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0043,650.00
    ENTERPRISE DEVELOP AUTH625,000.00567,062.50
    EP ENER/EVEREST ACQ FIN2,400,000.007,800.00
    EQT CORP325,000.00328,656.25
    EQUINIX INC450,000.00469,305.00
    EVEREST ACQ LLC/FINANCE1,787,000.005,807.75
    EVERI PAYMENTS INC562,000.00486,017.60
    EW SCRIPPS CO325,000.00279,435.00
    EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.0079,438.50
    EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F1,150,000.00721,625.00
    FAIRSTONE FINANCIAL INC575,000.00556,916.25
    FELCOR LODGING LP325,000.00311,122.50
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00101,800.00
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS821,000.00668,745.55
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS300,000.00316,500.00
    FINANCIAL & RISK US HOLD25,000.0026,823.75
    FINANCIAL & RISK US HOLD700,000.00763,000.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L1,550,000.001,406,935.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L950,000.00845,690.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00177,040.00
    FIRSTCASH INC400,000.00402,920.00
    FIVE POINT OP CO LP/FIVE425,000.00414,906.25
    FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00346,281.25
    FLEX ACQUISITION CO INC550,000.00539,440.00
    FORD MOTOR COMPANY825,000.00820,008.75
    FORD MOTOR COMPANY825,000.00804,457.50
    FORD MOTOR COMPANY300,000.00294,744.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC800,000.00786,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00179,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC600,000.00534,000.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00351,500.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00174,750.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00165,750.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC2,200,000.001,936,440.00
    FORESTAR GROUP INC800,000.00797,920.00
    FORESTAR GROUP INC250,000.00218,050.00
    FORTRESS TRANS & INFRAST125,000.00113,961.25
    FORTRESS TRANS & INFRAST550,000.00464,585.00
    FOUR FINANCE SA800,000.00548,175.76
    FOXTROT ESCROW ISSUER575,000.00491,032.75
    FREEPORT-MCMORAN C & G1,250,000.001,151,875.00
    FREEPORT-MCMORAN INC50,000.0048,920.00
    FREEPORT-MCMORAN INC775,000.00727,066.25
    FREEPORT-MCMORAN INC1,325,000.001,246,361.25
    FRONT RANGE BIDCO INC850,000.00824,245.00
    FRONT RANGE BIDCO INC650,000.00610,805.00
    FRONTIER COMMUNICATIONS2,175,000.00673,271.25
    FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00254,251.25
    FRONTIER COMMUNICATIONS350,000.00356,002.50
    FTS INTERNATIONAL INC1,050,000.00269,062.50
    GAP INC/THE325,000.00343,687.50
    GAP INC/THE325,000.00339,625.00
    GAP INC/THE225,000.00235,687.50
    GARDA WORLD SECURITY325,000.00318,906.25
    GATEWAY CASINOS & ENTERT975,000.00826,117.50
    GCI LLC450,000.00470,160.00
    GENESIS ENERGY LP/FIN300,000.00263,451.00
    GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
    GENWORTH HOLDINGS INC100,000.0095,565.00
    GENWORTH HOLDINGS INC1,350,000.001,115,437.50
    GEO GROUP INC/THE25,000.0019,557.50
    GEO GROUP INC/THE25,000.0018,907.50
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD225,000.00131,906.25
    GLP CAPITAL LP / FIN II325,000.00318,792.50
    GLP CAPITAL LP / FIN II300,000.00296,805.00
    GO DADDY OPCO/FINCO700,000.00717,255.00
    GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00446,171.25
    GOLDEN NUGGET INC2,300,000.001,750,875.00
    GOLDEN NUGGET INC1,500,000.00883,125.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC575,000.00538,024.62
    GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00635,687.50
    GRANITE HOLDINGS US ACQU1,050,000.00889,455.00
    GRAY ESCROW INC575,000.00580,543.00
    GRAY TELEVISION INC320,000.00306,512.00
    GREAT LAKES DREDGE&DOCK525,000.00535,263.75
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR300,000.00272,625.00
    GRIFFON CORPORATION725,000.00690,109.37
    GRINDING MED/MC GRINDING350,000.00351,312.50
    GTCR AP FINANCE INC250,000.00242,400.00
    GULFPORT ENERGY CORP450,000.00240,187.50
    GULFPORT ENERGY CORP325,000.00157,495.00
    H&E EQUIPMENT SERVICES1,150,000.001,081,230.00
    HARLAND CLARKE HOLDINGS1,125,000.00815,118.75
    HARLAND ESCROW CORP375,000.00377,343.75
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT900,000.00902,430.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT200,000.00202,250.00
    HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
    HCA INC250,000.00270,070.00
    HCA INC900,000.001,032,570.00
    HCA INC750,000.00858,750.00
    HCA INC825,000.00915,007.50
    HCA INC25,000.0024,115.82
    HELLAS II1,700,000.000.00
    HERTZ CORP425,000.0057,247.50
    HERTZ CORP775,000.00100,478.75
    HESS MIDSTREAM1,050,000.00982,590.00
    HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00580,547.50
    HEXION INC375,000.00341,700.00
    HILCORP ENERGY I/HILCORP200,000.00103,580.00
    HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,165,575.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN325,000.00322,968.75
    HILTON DOMESTIC OPERATIN1,325,000.001,321,025.00
    HILTON DOMESTIC OPERATIN325,000.00327,437.50
    HLF FIN SARL LLC/HERBALI325,000.00317,086.25
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP425,000.00389,278.75
    HOWMET AEROSPACE INC425,000.00435,052.82
    HUB INTERNATIONAL LTD1,825,000.001,822,810.00
    HUDBAY MINERALS INC325,000.00304,216.25
    HUDBAY MINERALS INC650,000.00585,539.50
    HUNT COS INC950,000.00813,010.00
    HUSKY III HOLDING LTD375,000.00339,843.75
    HYATT HOTELS CORP100,000.0099,668.94
    HYATT HOTELS CORP75,000.0077,168.07
    IAMGOLD CORP875,000.00886,112.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN1,275,000.001,294,507.50
    ICAHN ENTERPRISES/FIN874,000.00821,581.85
    ICAHN ENTERPRISES/FIN425,000.00418,710.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00886,230.00
    ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00262,968.75
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00216,067.50
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC775,000.00714,666.25
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00486,557.50
    ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00229,622.50
    INCEPTION MRGR/RACKSPACE725,000.00725,906.25
    INDIGO NATURAL RES LLC1,150,000.001,102,620.00
    INFOR US INC725,000.00729,132.50
    INN OF THE MOUNTAIN GODS1,047,020.00811,440.50
    INSTALLED BUILDING PRODU250,000.00241,775.00
    INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00154,155.00
    INTELSAT JACKSON HLDG1,125,000.00678,037.50
    INTELSAT JACKSON HLDG1,100,000.00676,720.00
    INTELSAT LUXEMBOURG SA1,200,000.00105,000.00
    IRB HOLDING CORP825,000.00699,352.50
    IRIS MERGER SUB 2019 INC1,500,000.001,440,225.00
    IRON MOUNTAIN INC500,000.00493,125.00
    IRON MOUNTAIN INC450,000.00440,842.50
    IRON MOUNTAIN INC1,225,000.001,176,980.00
    J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC400,000.00407,080.00
    JACOBS ENTERTAINMENT INC1,575,000.001,216,372.50
    JAGGED PEAK ENERGY LLC525,000.00499,983.75
    JBS INVESTMENTS II GMBH400,000.00412,820.00
    JC PENNEY CORP INC475,000.0043,343.75
    JC PENNEY CORPORATION IN575,000.0023,000.00
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00178,079.64
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN400,000.00365,000.00
    JELD-WEN INC325,000.00331,500.00
    JPMORGAN CHASE & CO375,000.00335,895.00
    JPMORGAN CHASE & CO200,000.00206,237.00
    JPMORGAN CHASE & CO2,156,000.002,156,646.80
    KAISER ALUMINUM CORP475,000.00481,531.25
    KB HOME1,350,000.001,400,287.50
    KB HOME125,000.00132,787.50
    KB HOME375,000.00400,162.50
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI300,000.00317,910.00
    KFC HLD/PIZZA HUT/TACO508,000.00530,895.56
    KIRS MIDCO 3 PLC600,000.00561,000.00
    KRAFT HEINZ FOODS CO1,175,000.001,222,696.07
    KRAFT HEINZ FOODS CO150,000.00150,475.30
    KRAFT HEINZ FOODS CO250,000.00266,810.97
    KRAFT HEINZ FOODS CO850,000.00818,640.95
    KRAFT HEINZ FOODS CO325,000.00382,254.34
    KRAFT HEINZ FOODS CO1,000,000.00920,018.90
    KRAFT HEINZ FOODS CO1,750,000.001,691,398.62
    KRATON POLYMERS LLC/CAP400,000.00397,800.00
    L BRANDS INC325,000.00234,113.75
    L BRANDS INC950,000.00671,175.00
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00596,212.50
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00240,906.25
    LAMAR MEDIA CORP100,000.00100,125.00
    LAREDO PETROLEUM INC950,000.00424,602.50
    LENNAR CORP2,750,000.002,852,437.50
    LENNAR CORP225,000.00233,381.25
    LENNAR CORP725,000.00744,647.50
    LEVEL 3 FINANCING INC825,000.00846,780.00
    LEVI STRAUSS & CO200,000.00202,420.00
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    LIFEPOINT HEALTH INC275,000.00260,218.75
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    LITHIA MOTORS INC225,000.00210,656.25
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    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR875,000.00760,900.00
    MASONITE INTERNATIONAL C300,000.00296,130.00
    MASONITE INTERNATIONAL C350,000.00338,499.00
    MATADOR RESOURCES CO850,000.00494,105.00
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    MATCH GROUP INC325,000.00341,932.50
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    MATTHEWS INTERNATIONAL C550,000.00501,765.00
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    MEG ENERGY CORP269,000.00227,358.80
    MEG ENERGY CORP750,000.00615,937.50
    MERCER INTL INC450,000.00426,285.00
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    MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,100,000.00791,505.00
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.54209.76
    MOHEGAN TRIBAL GAMING AU1,250,000.00696,625.00
    MOOD MEDIA BORROWER LLC569,823.00398,876.10
    MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00289,465.00
    MPH ACQUISITION HOLDINGS650,000.00576,062.50
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    MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00703,220.00
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    NEW ENTERPRISE STONE & L707,000.00666,948.45
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    OCI NV600,000.00609,140.82
    OCI NV400,000.00398,257.48
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    POLYONE CORP425,000.00436,687.50
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    POST HOLDINGS INC425,000.00420,218.75
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    PRESIDIO HOLDING INC375,000.00369,138.75
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    QORVO INC625,000.00634,118.75
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    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00411,280.00
    RP CROWN PARENT LLC775,000.00770,970.00
    SABINE PASS LIQUEFACTION25,000.0024,936.00
    SABRE GLBL INC225,000.00236,250.00
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    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
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    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
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    SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP450,000.00453,735.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,275,000.001,292,531.25
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    SCOTTS MIRACLE-GRO CO450,000.00441,634.50
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    SPRINGLEAF FINANCE CORP125,000.00124,592.50
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    TELECOM ITALIA CAPITAL75,000.0084,954.00
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    TELESAT CANADA/TELESAT L1,050,000.00976,867.50
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    TOPBUILD ESCROW CORP675,000.00669,667.50
    TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
    TOWNSQUARE MEDIA INC1,075,000.00964,597.50
    TPC GROUP INC975,000.00787,215.00
    TRANSDIGM INC350,000.00311,430.00
    TRANSDIGM INC425,000.00438,680.75
    TRANSDIGM INC1,175,000.001,145,272.50
    TRANSDIGM INC825,000.00721,586.25
    TRANSDIGM INC2,525,000.002,098,022.50
    TRANSDIGM UK HOLDINGS600,000.00511,260.00
    TRANSMONTAIGE PARTNERS425,000.00343,017.50
    TRANSOCEAN INC250,000.00113,125.00
    TRI POINTE GROUP INC625,000.00568,312.50
    TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.000.00
    TRIDENT MERGER SUB INC325,000.00268,872.50
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC825,000.00740,272.50
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN775,000.00651,968.75
    TRIUMPH GROUP INC225,000.00177,232.50
    TRIUMPH GROUP INC425,000.00274,201.50
    TRONOX FINANCE PLC975,000.00884,617.50
    TTM TECHNOLOGIES INC550,000.00537,515.00
    UBER TECHNOLOGIES INC900,000.00893,250.00
    UBER TECHNOLOGIES INC675,000.00679,252.50
    UNITED RENTALS NORTH AM125,000.00131,206.25
    UNITED RENTALS NORTH AM150,000.00153,195.00
    UNITED RENTALS NORTH AM400,000.00380,860.00
    UNITED STATES STEEL CORP575,000.00359,173.75
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL600,000.00459,750.00
    UNITI GRP/UNITI HLD/CSL675,000.00650,153.25
    UNIVAR SOLUTIONS USA INC400,000.00400,948.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS459,000.00467,973.45
    UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00572,812.50
    UNIVISION COMMUNICATIONS325,000.00331,906.25
    UPC HOLDING BV800,000.00776,272.00
    US FOODS INC225,000.00232,875.00
    USA COM PART/USA COM FIN800,000.00675,760.00
    USA COM PART/USA COM FIN550,000.00473,000.00
    USI INC950,000.00941,687.50
    VAIL RESORTS INC200,000.00207,500.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS200,000.00204,750.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS2,625,000.002,874,375.00
    VALVOLINE INC200,000.00194,440.00
    VECTOR GROUP LTD750,000.00693,487.50
    VERITAS US INC/BERMUDA L1,000,000.00907,300.00
    VERSCEND HOLDING CORP950,000.00996,360.00
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00212,028.75
    VICI PROPERTIES / NOTE325,000.00302,240.25
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00209,182.50
    VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00209,171.25
    VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0068,460.00
    VIKING CRUISES LTD500,000.00343,650.00
    VINE OIL & GAS LP / FIN925,000.00499,500.00
    VIPER ENERGY PARTNERS LP1,175,000.001,098,213.75
    VIRGIN AUSTRALIA HOLDING225,000.0037,687.50
    VIRGIN MEDIA FINANCE PLC800,000.00817,840.00
    VIRGIN MEDIA SECURED FIN200,000.00209,160.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC975,000.001,012,440.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC375,000.00372,860.06
    VODAFONE GROUP PLC1,275,000.001,448,422.31
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN525,000.00507,832.50
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN850,000.00762,705.00
    WERNER FINCO LP/INC1,225,000.001,074,692.50
    WEST STREET MERGER SUB900,000.00844,875.00
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00622,687.50
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT200,000.00157,500.00
    WHITING PETROLEUM CORP250,000.0024,700.00
    WILLIAMS COS INC550,000.00583,982.96
    WILLIAMS SCOTSMAN INTL275,000.00277,007.50
    WINDSTREAM HLDGS MIDWEST625,000.00473,781.25
    WMG ACQUISITION CORP425,000.00438,430.00
    WPX ENERGY INC329,000.00324,821.70
    WPX ENERGY INC325,000.00294,238.75
    WPX ENERGY INC275,000.00235,125.00
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP600,000.00511,890.00
    WYNN RESORTS FINANCE LLC425,000.00432,437.50
    WYNN RESORTS FINANCE LLC275,000.00259,792.50
    XPLORNET COMMUNICATIONS461,393.00468,106.26
    XPO LOGISTICS INC562,000.00562,028.10
    XPO LOGISTICS INC250,000.00255,300.00
    XPO LOGISTICS INC425,000.00434,137.50
    YUM! BRANDS INC125,000.00137,307.50
    ZIGGO BOND CO BV750,000.00761,850.00
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00197,440.00
    ZIGGO BV200,000.00198,836.00
    CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,228,574.16※
    GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series308,400.00298,506.52※
    GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00595,641.00※
    小計銘柄数:764484,480,197.26408,776,145.20
    (43,440,640,950)
    組入時価比率:96.2%100.0%
    合計43,440,640,950
    (43,440,640,950)
    合計43,441,254,775
    (43,441,254,775)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2020年 5月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建150,024,000-148,764,0001,260,000
    米ドル150,024,000-148,764,0001,260,000
    合計150,024,000-148,764,0001,260,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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