有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

【提出】
2015/07/29 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金4,158,460,579
コール・ローン1,335,105,978
株式12,501,099
社債券112,910,470,724
派生商品評価勘定2,622,000
未収入金344,909,256
未収配当金8,491,461
未収利息2,026,680,572
前払費用56,122,963
流動資産合計120,855,364,632
資産合計120,855,364,632
負債の部
流動負債
未払金1,442,929,303
未払解約金1,109,595,000
流動負債合計2,552,524,303
負債合計2,552,524,303
純資産の部
元本等
元本44,022,698,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)74,280,141,964
元本等合計118,302,840,329
純資産合計118,302,840,329
負債純資産合計120,855,364,632

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 5月 7日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.6873円
(10,000口当たり純資産額)(26,873円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年11月 6日
至 平成27年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 5月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 5月 7日現在
期首平成26年11月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額56,869,930,579円
同期中における追加設定元本額5,238,892,425円
同期中における一部解約元本額18,086,124,639円
期末元本額44,022,698,365円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン17,444,900,693円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ15,145,018,394円
米欧 ハイ・インカムオープン288,681,810円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)7,963,604,909円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり2,311,348,834円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)66,690,664円
高利回り社債オープン(年1回決算型)98,897,994円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)549,623,957円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり127,583,361円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)26,347,749円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 5月 7日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルCATALYST PAPER CORP16,8523.2554,848.20
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
EME REORGANIZATION TRUST4,538,3020.0149,921.32
小計銘柄数:3104,769.52
(12,501,099)
組入時価比率:0.0%100.0%
合計12,501,099
(12,501,099)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 5月 7日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル1839688 ALBERTA ULC135,710.0088,211.50
99 CENTS ONLY STORES2,525,000.002,638,625.00
AAF HLG/FIN1,367,234.001,244,182.94
ACCURIDE CORP3,125,000.003,246,093.75
ACE CASH EXPRESS INC1,550,000.00953,250.00
ACTIVISION BLIZZARD300,000.00319,500.00
ADVANCED MICRO DEVICES1,650,000.001,439,625.00
ADVANCED MICRO DEVICES1,700,000.001,351,500.00
AES CORPORATION1,350,000.001,358,640.00
AFFINIA GROUP INC2,225,000.002,319,562.50
AFFINION GROUP HOLDINGS1,815,406.00953,088.15
AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00467,032.50
AGUILA 3 SA400,000.00406,000.00
AHERN RENTALS INC325,000.00350,691.25
AIR CANADA1,175,000.001,305,718.75
AIR CANADA3,625,000.003,878,750.00
AIR CANADA 2013-1B PTC184,634.92193,866.66
AIRCASTLE LTD950,000.001,053,265.00
AK STEEL CORP2,700,000.002,295,000.00
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA875,000.00949,375.00
ALCATEL-LUCENT USA INC1,600,000.001,714,000.00
ALERE INC450,000.00478,687.50
ALERE INC1,700,000.001,793,500.00
ALERIS INTL INC625,000.00648,437.50
ALERIS INTL INC725,000.00755,812.50
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN1,950,000.001,603,875.00
ALLEN SYSTEMS GROUP INC2,700,000.00654,750.00
ALLIANT TECHSYSTEMS INC250,000.00257,500.00
ALLY FINANCIAL1,506,000.001,776,628.20
ALLY FINANCIAL INC958,000.001,116,070.00
ALLY FINANCIAL INC47,000.0048,175.00
ALPHA NATURAL RESOURCES325,000.0095,875.00
ALPHA NATURAL RESOURCES1,000,000.00185,000.00
ALPHA NATURAL RESOURCES450,000.00159,750.00
ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,875,000.001,584,375.00
ALTICE FINANCING SA325,000.00346,937.50
ALTICE FINCO SA325,000.00360,750.00
ALTICE SA2,200,000.002,223,375.00
AMC ENTERTAINMENT INC325,000.00339,625.00
AMC NETWORKS INC3,500,000.003,832,500.00
AMERICAN ACHIEVEMENT COR4,575,000.004,494,937.50
AMERICAN AXLE & MFG INC3,125,000.003,300,781.25
AMERICAN CAPITAL LTD1,475,000.001,539,531.25
AMERICAN GREETINGS800,000.00856,000.00
AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00749,468.75
ANCESTRY.COM INC4,300,000.004,412,875.00
ANCESTRY.COM INC ACOM3,200,000.003,648,000.00
ANNA MERGER SUB INC1,625,000.001,669,687.50
ANTERO RESOURCES CORP850,000.00879,750.00
ANTERO RESOURCES FINANCE1,125,000.001,136,250.00
APPROACH RESOURCES INC950,000.00878,750.00
APPVION INC1,225,000.00814,625.00
APX GROUP INC2,400,000.002,172,000.00
ARAMARK CORP1,275,000.001,332,375.00
ARCELORMITTAL1,425,000.001,488,234.37
ARCELORMITTAL775,000.00800,187.50
ARCH COAL INC1,150,000.00247,250.00
ARCH COAL INC1,800,000.00459,000.00
ARCH COAL INC250,000.0086,250.00
ARCH COAL INC425,000.0090,312.50
ARGOS MERGER SUB INC1,325,000.001,389,593.75
ARMOURED AUTOGROUP1,912,000.002,017,160.00
ARTESYN ESCROW INC2,600,000.002,613,000.00
ASHTEAD CAPITAL INC2,050,000.002,214,000.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.003,766,312.50
ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI575,000.00481,562.50
AUDATEX NORTH AMERICA IN1,125,000.001,156,286.25
AUDATEX NORTH AMERICA IN975,000.001,010,343.75
AURICO GOLD INC1,100,000.001,131,900.00
AUS FINANCE PTY LTD450,000.00378,000.00
AV HOMES INC1,450,000.001,392,000.00
AVAYA INC3,800,000.003,334,500.00
B-CORP MERGER SUB INC775,000.00678,125.00
BANK OF AMERICA CORP2,450,000.002,517,375.00
BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,650,000.00
BANKRATE INC950,000.00938,125.00
BARCLAYS BANK PLC3,650,000.004,282,818.75
BARCLAYS BANK PLC3,025,000.003,361,531.25
BARCLAYS PLC3,075,000.003,254,487.75
BEAZER HOMES USA1,000,000.001,060,000.00
BEAZER HOMES USA950,000.00940,500.00
BEAZER HOMES USA1,675,000.001,624,750.00
BEV PACK HLDS LU/ISSUER700,000.00705,250.00
BEV PACK HLDS LU/ISSUER2,425,000.002,449,250.00
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP4,625,000.004,162,500.00
BIOSCRIP INC1,300,000.001,168,375.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC1,075,000.001,107,250.00
BLUELINE RENTAL FINANCE600,000.00613,500.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC4,500,000.004,128,750.00
BOISE CASCADE LLC/FIN775,000.00824,406.25
BOMBARDIER INC400,000.00394,750.00
BOXER PARENT CO INC2,400,000.001,944,000.00
BOYD ACQUISITION SUB/FIN2,500,000.002,640,625.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00997,500.00
BUFFALO THUNDER DEV REGS839,754.00696,995.82
BUFFALO THUNDER DEV ZCPN373,230.005,598.45
BUILDERS FIRSTSOURCE INC2,325,000.002,435,437.50
BUILDING MATERIALS HOLDI4,625,000.005,018,125.00
BWAY HOLDING CO3,850,000.003,994,375.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP2,100,000.002,367,750.00
CAESARS ENTERTAINMENT OP2,775,000.002,157,562.50
CAESARS OPERATING ESCROW650,000.00510,250.00
CALFRAC HOLDINGS LP450,000.00422,325.00
CALIFORNIA RESOURCES CRP3,025,000.002,881,312.50
CALPINE CORP600,000.00640,500.00
CAPSUGEL SA1,800,000.001,834,875.00
CARLSON TRAVEL HOLDINGS2,000,000.002,025,000.00
CARMIKE CINEMAS INC975,000.001,034,670.00
CARRIZO OIL & GAS INC1,100,000.001,127,500.00
CARROLS RESTAURANT GROUP125,000.00131,875.00
CASE NEW HOLLAND INC5,425,000.005,978,350.00
CASTLE (AM) & CO425,000.00404,812.50
CBC AMMO LLC/CBC FINCO925,000.00862,562.50
CBS OUT AMER CAP LLC/COR850,000.00879,750.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00472,218.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP3,500,000.003,543,750.00
CEMEX FINANCE LLC875,000.001,000,956.25
CEMEX FINANCE LLC100,000.00102,625.00
CENTURY COMMUNITIES525,000.00519,750.00
CENTURY INTERMEDIATE HLD1,525,000.001,624,125.00
CENTURYLINK INC1,225,000.001,329,125.00
CENTURYLINK INC7,650,000.007,497,000.00
CENVEO CORP1,950,000.001,606,312.50
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C3,475,000.003,674,812.50
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP1,375,000.001,378,437.50
CERIDIAN CORP950,000.001,010,562.50
CGG VERITAS450,000.00374,625.00
CHAPARRAL ENERGY INC1,000,000.00880,000.00
CHAPARRAL ENERGY INC475,000.00393,062.50
CHASSIX INC1,200,000.001,020,000.00
CHC HELICOPTER SA1,121,250.00773,662.50
CHEMOURS CO1,000,000.001,000,000.00
CHEMOURS CO725,000.00725,000.00
CHESAPEAKE OIL OP/FIN900,000.00789,750.00
CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER3,568,000.003,738,372.00
CITGO HOLDING INC2,900,000.003,056,600.00
CITGO PETROLEUM CORP800,000.00786,000.00
CITIGROUP INC1,900,000.001,821,625.00
CITIGROUP INC300,000.00300,750.00
CITIGROUP INC2,025,000.002,027,531.25
CLAYTON WILLIAMS ENERGY375,000.00360,937.50
CLEAR CHANNEL COM2,375,000.002,057,343.75
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT3,550,000.003,501,187.50
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT2,335,625.001,830,546.09
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT775,000.00783,718.75
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00759,437.50
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN375,000.00307,500.00
CMA CGM450,000.00462,375.00
CNG HOLDINGS INC1,750,000.001,268,750.00
COEUR D'ALENE MINES CORP1,125,000.00956,250.00
COGENT COMM FINANCE INC2,500,000.002,475,000.00
COLT DEFENSE/FINANCE2,025,000.00572,062.50
COMMERZBANK AG500,000.00596,750.00
COMMSCOPE HOLDINGS INC2,975,000.003,056,812.50
COMMUNICATIONS SALES & L750,000.00766,875.00
COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.00733,125.00
COMPASS INVESTORS INC4,625,000.004,740,625.00
COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.001,026,000.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00925,000.00
CONCHO RESOURCES INC400,000.00418,000.00
CONCORDIA HEALTHCARE COR1,650,000.001,674,750.00
CONS CNT CO/CONS CNT CAP2,975,000.002,647,750.00
CONSOL ENERGY INC655,000.00607,643.50
CONSOLIDATEC COMM FIN CO75,000.0085,031.25
CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,884,000.00
CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.00637,000.00
CONSTELLIUM NV750,000.00808,125.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B107,608.17114,333.68
CONTL AIRLINES 2012-3 C2,275,000.002,394,437.50
CONTOURGLOBAL POWER HLDG200,000.00210,000.00
COVANTA HOLDING CORP725,000.00746,750.00
COVERIS HOLDINGS SA1,000,000.001,017,500.00
CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,479,250.00
CREDIT AGRICOLE SA200,000.00212,760.20
CREDIT SUISSE GROUP AG1,625,000.001,606,397.00
CRESCENT RESOURCES LLC295,000.00315,281.25
CRESTWOOD MIDSTREAM PART500,000.00521,875.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART950,000.00992,750.00
CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00420,031.17
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN625,000.00654,687.50
DEAN FOODS CO1,425,000.001,473,093.75
DENBURY RESOURCES INC1,450,000.001,450,000.00
DENBURY RESOURCES INC400,000.00388,000.00
DENVER PARENT CORP2,568,913.00269,735.86
DIAMOND FOODS INC800,000.00830,000.00
DIGICEL GROUP LTD3,150,000.003,279,937.50
DIGICEL GROUP LTD6,200,000.005,936,438.00
DIGICEL LIMITED200,000.00206,500.00
DIGICEL LIMITED2,275,000.002,229,500.00
DIGICEL LIMITED1,400,000.001,393,000.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC570,601.00151,209.26
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QUADRA FNX MINING LTD625,000.00640,625.00
QUEBECOR MEDIA INC825,000.00851,301.00
QUICKSILVER RESOURCES IN600,000.0085,500.00
QUIKSILVER INC/QS WHOLES1,250,000.00856,250.00
QVC INC125,000.00130,403.75
QWEST CORPORATION425,000.00440,227.75
RADIO SYSTEMS CORP750,000.00810,937.50
RAIN CII CARBON LLC/CII425,000.00399,500.00
RCN TELECM SER/CAPITAL3,850,000.004,143,562.50
REGAL ENTERTAINMENT GRP875,000.00889,175.00
RENAISSANCE ACQUISITION3,200,000.002,968,000.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS4,325,000.004,130,375.00
REXEL900,000.00951,750.00
REYNOLDS GROUP HOLDINGS400,000.00421,000.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD1,968,000.002,104,530.00
RITE AID CORP3,325,000.003,453,843.75
RITE AID CORP925,000.001,105,375.00
RITE AID CORP1,250,000.001,437,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.003,236,150.00
RR DONNELLEY & SONS CO675,000.00777,937.50
RR DONNELLEY & SONS CO1,100,000.001,223,750.00
RR DONNELLEY & SONS CO525,000.00561,750.00
RR DONNELLEY & SONS CO925,000.00959,687.50
RRI ENERGY225,000.00225,985.50
RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS963,000.001,046,212.83
RUE21 INC1,125,000.001,006,875.00
RYLAND GROUP675,000.00744,187.50
RYLAND GROUP400,000.00410,000.00
SABINE PASS LIQUEFACTION100,000.00102,500.00
SABINE PASS LNG LP775,000.00826,343.75
SABRA HEALTH/CAPTL CORP925,000.00982,812.50
SANCHEZ ENERGY CORP4,825,000.005,043,090.00
SANDRIDGE ENERGY INC1,300,000.00970,125.00
SANDRIDGE ENERGY INC975,000.00716,625.00
SANDRIDGE ENERGY INC1,450,000.001,051,250.00
SANJEL CORP700,000.00526,750.00
SBA COMMUNICATIONS CORP50,000.0052,500.00
SCHAEFFLER HLDG FIN BV700,000.00731,500.00
SEALED AIR CORP475,000.00536,750.00
SEALED AIR CORP475,000.00495,187.50
SEITEL INC1,350,000.001,201,500.00
SELECT MEDICAL CORP475,000.00475,000.00
SERVICE CORP INTL1,250,000.001,493,750.00
SERVICE CORP INTL2,600,000.002,769,000.00
SERVICE CORP INTL825,000.00874,500.00
SEVENTY SEVEN ENE1,250,000.00812,500.00
SGMS ESCROW CORP725,000.00677,875.00
SIDEWINDER DRILLING INC900,000.00580,500.00
SIGNODE INDUSTRIAL GROUP1,850,000.001,859,250.00
SINCLAIR TELEVISION GROU800,000.00815,000.00
SINCLAIR TELEVISION GROU1,775,000.001,881,500.00
SLM CORP7,450,000.008,288,125.00
SLM CORP1,250,000.001,334,375.00
SLM CORP2,975,000.002,842,910.00
SM ENERGY CO125,000.00130,937.50
SM ENERGY CO425,000.00449,437.50
SOCIETE GENERALE200,000.00189,900.00
SOCIETE GENERALE400,000.00379,800.00
SONIC AUTOMOTIVE INC3,000,000.003,270,000.00
SONIC AUTOMOTIVE INC725,000.00721,375.00
SOPHIA HOLDING FIN LP/IN200,000.00203,250.00
SPECTRUM BRANDS HLDGS175,000.00184,187.50
SPECTRUM BRANDS INC275,000.00292,187.50
SPECTRUM BRANDS INC625,000.00663,281.25
SPENCER SPIRIT HOLDINGS2,883,000.002,926,245.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC600,000.00636,750.00
SPRINT CAPITAL CORP900,000.00930,375.00
SPRINT CAPITAL CORP325,000.00293,921.87
SPRINT CAPITAL CORP5,775,000.005,890,500.00
SPRINT CORP975,000.00981,093.75
SPRINT NEXTEL CORP500,000.00548,750.00
SPRINT NEXTEL CORP5,850,000.007,093,710.00
SRA INTERNATIONAL INC1,075,000.001,144,875.00
ST BARBARA LTD325,000.00297,375.00
STANDARD PACIFIC CORP3,750,000.004,406,250.00
STEEL DYNAMICS INC450,000.00482,625.00
STEEL DYNAMICS INC2,350,000.002,538,000.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,898,000.00
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN1,050,000.001,002,750.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN675,000.00741,656.25
SUMMIT MID HLDS LLC / FI2,075,000.002,189,125.00
SUN MERGER SUB INC800,000.00820,000.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI525,000.00543,375.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI1,000,000.001,035,000.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP1,750,000.001,295,000.00
SUNGARD DATA SYSTEMS INC1,000,000.001,043,750.00
SUNGARD DATA SYSTEMS INC3,950,000.004,132,687.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP2,325,000.002,429,625.00
SYNCREON GROUP BV/SYNCRE4,450,000.003,593,375.00
T-MOBILE USA INC475,000.00491,625.00
T-MOBILE USA INC275,000.00287,375.00
T-MOBILE USA INC975,000.001,026,187.50
TALOS PRODUCTION LLC/FIN4,625,000.004,046,875.00
TARGA RESOURCES PARTNERS425,000.00447,312.50
TAYLOR MORRISON COMM/MON1,450,000.001,431,875.00
TEKNI-PLEX INC2,025,000.002,181,937.50
TELEFLEX INC600,000.00621,750.00
TEMPEL STEEL COMPANY1,025,000.00876,375.00
TENET HEALTHCARE CORP2,850,000.003,127,875.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP528,000.00552,752.64
TESORO LOGISTICS LP/CORP2,575,000.002,703,750.00
THOMPSON CREEK METALS CO700,000.00740,250.00
THOMPSON CREEK METALS CO525,000.00463,312.50
THOMPSON CREEK METALS CO425,000.00410,125.00
TITAN INTERNATIONAL INC1,800,000.001,710,000.00
TMS INTERNATIONAL CORP475,000.00475,000.00
TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN2,550,000.001,912,500.00
TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00340,500.00
TOLL BROS FINANCE CORP875,000.00955,937.50
TOPAZ MARINE SA400,000.00380,000.00
TOPS HLDG CORP/TOPS MKTS1,225,000.001,287,781.25
TOPS HOLDING II CORP2,925,000.002,851,875.00
TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,226,531.25
TPC GROUP INC1,525,000.001,475,437.50
TRAC INTERMODAL LLC/CORP775,000.00849,593.75
TRANSDIGM INC2,575,000.002,587,875.00
TRANSDIGM INC150,000.00151,500.00
TRANSFIELD SERVICES LTD925,000.00989,750.00
TRANSUNION HOLDING CO2,175,000.002,223,937.50
TRIANGLE USA PETROLEUM3,250,000.002,778,750.00
TRINIDAD DRILLING LTD425,000.00418,625.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN2,609,000.002,778,585.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN400,000.00405,500.00
TULLOW OIL PLC900,000.00830,250.00
TULLOW OIL PLC2,800,000.002,548,000.00
U.S. FOODSERVICE1,175,000.001,239,625.00
UAL 2009-2A PASS THRU TR949,755.341,042,356.48
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO4,250,000.004,335,000.00
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO1,275,000.001,300,500.00
UNIT CORP1,150,000.001,127,000.00
UNITED REFINING237,000.00250,035.00
UNITED RENTALS NORTH AM1,409,000.001,527,003.75
UNITYMEDIA HESSEN / NRW1,875,000.001,964,062.50
UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,293,500.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI1,325,000.001,162,687.50
UNIVISION COMMUNICATIONS1,421,000.001,536,456.25
US AIRWAYS 2012-2B PTT207,607.30226,291.95
US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00309,000.00
US AIRWAYS GROUP INC1,425,000.001,497,817.50
US STEEL CORP300,000.00301,500.00
VANDER INTERMEDIATE HOLD650,000.00654,875.00
VERSO PAPER HLDGS LLC/IN1,450,000.001,257,875.00
VIASAT INC1,725,000.001,828,500.00
VIKING CRUISES LTD1,900,000.002,118,500.00
VIKING CRUISES LTD500,000.00500,000.00
VISANT CORP1,550,000.001,333,000.00
VPII ESCROW CORP1,400,000.001,484,000.00
VPII ESCROW CORP1,725,000.001,880,250.00
VTR FINANCE BV1,800,000.001,867,500.00
WARREN RESOURCES INC3,200,000.001,864,000.00
WATERJET HOLDINGS INC400,000.00422,000.00
WAVE HOLDCO LLC/CORP975,000.00994,500.00
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE575,000.00612,375.00
WELLCARE HEALTH PLANS IN775,000.00823,437.50
WELLS FARGO & COMPANY1,000,000.001,043,700.00
WHITING PETROLEUM CORP150,000.00156,375.00
WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL5,000,000.005,475,000.00
WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00434,562.50
WILLIAM LYON HOMES INC2,425,000.002,655,375.00
WIND ACQUISITION FIN SA2,000,000.002,050,000.00
WINDSTREAM CORP750,000.00769,687.50
WINDSTREAM CORP3,625,000.003,421,093.75
WINDSTREAM CORP5,090,000.004,720,975.00
WINDSTREAM CORP7,775,000.006,822,562.50
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.001,330,312.50
WISE HLDG/FIN CORP400,000.00436,500.00
WISE METALS GROUP LLC/WI1,100,000.001,188,000.00
WMG ACQUISITION CORP200,000.00203,000.00
WMG ACQUISITION CORP900,000.00857,250.00
WMG HOLDINGS CORP600,000.00658,500.00
WOODSIDE HOMES CO LLC/FI400,000.00386,000.00
XPO LOGISTICS INC425,000.00452,093.75
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP2,000,000.001,990,620.00
ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A2,365,0002,414,147.77※
ALLY FINANCIAL 8.50% Series A891,250939,734.00※
CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,3501,203,856.20※
COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800843,222.08※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175743,867.02※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250709,792.00※
REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A401,250395,311.50※
小計銘柄数:642972,640,290.10946,282,858.91
(112,910,470,724)
組入時価比率:95.4%100.0%
合計112,910,470,724
(112,910,470,724)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4) 備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成27年 5月 7日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建825,861,000-823,239,0002,622,000
米ドル825,861,000-823,239,0002,622,000
合計825,861,000-823,239,0002,622,000

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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