有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)親投資信託受益証券の数量は口数、公社債の数量は各通貨による券面総額です。
(注2)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 数量 | 評 価 額 | 備 考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| 円 | ||||
| 親投資信託受益証券 | ジャパン・アクティブ・マザーファンド | 1,798,841,674 | 3,330,555,359 | |
| 親投資信託受益証券 小 計 | 1,798,841,674 | 3,330,555,359 (3,330,555,359) | ||
| 円 小 計 | 1,798,841,674 | 3,330,555,359 (3,330,555,359) | ||
| アメリカドル | ||||
| 国債証券 | 4.125 T-NOTE 150515 | 4,500,000.00 | 4,684,042.96 | |
| 4.5 T-NOTE 170515 | 2,000,000.00 | 2,215,546.86 | ||
| 5 T-BOND 370515 | 400,000.00 | 514,375.00 | ||
| 5.125 T-NOTE 160515 | 1,700,000.00 | 1,861,167.96 | ||
| 6 T-BOND 260215 | 1,470,000.00 | 1,956,937.50 | ||
| 6.125 T-BOND 271115 | 1,000,000.00 | 1,365,937.50 | ||
| 6.25 T-BOND 300515 | 500,000.00 | 705,156.25 | ||
| 6.5 T-BOND 261115 | 1,300,000.00 | 1,813,601.56 | ||
| 6.875 T-BOND 250815 | 2,000,000.00 | 2,821,875.00 | ||
| 7.125 T-BOND 230215 | 800,000.00 | 1,098,937.50 | ||
| 8 T-BOND 211115 | 1,000,000.00 | 1,401,015.62 | ||
| 国債証券 小 計 | 16,670,000.00 | 20,438,593.71 (2,082,283,927) | ||
| 特殊債券 | 4.75 EUROPEAN INV 141015 | 2,000,000.00 | 2,039,150.00 | |
| 5.125 EUROPEAN IN 160913 | 1,600,000.00 | 1,765,704.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 3,600,000.00 | 3,804,854.00 (387,638,525) | ||
| アメリカドル 小 計 | 20,270,000.00 | 24,243,447.71 (2,469,922,452) | ||
| カナダドル | ||||
| 国債証券 | 2.75 CAN GOVT 220601 | 150,000.00 | 156,865.50 | |
| 4 CAN GOVT 170601 | 200,000.00 | 216,858.00 | ||
| 4.25 CAN GOVT 180601 | 400,000.00 | 444,332.00 | ||
| 5.75 CAN GOVT 290601 | 100,000.00 | 138,324.00 | ||
| 5.75 CAN GOVT 330601 | 200,000.00 | 287,094.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,050,000.00 | 1,243,473.50 (116,202,598) | ||
| カナダドル 小 計 | 1,050,000.00 | 1,243,473.50 (116,202,598) | ||
| オーストラリアドル | ||||
| 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 2,470,000.00 | 2,639,812.50 | |
| 5.75 AUST GOVT 210515 | 2,000,000.00 | 2,274,760.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 4,470,000.00 | 4,914,572.50 (467,031,824) | ||
| 特殊債券 | 5.625 COUNCIL OF 151214 | 1,500,000.00 | 1,560,889.50 | |
| 6 INTER-AMERICAN 210226 | 4,500,000.00 | 5,017,090.50 | ||
| 6 QUEENSLAND 210614 | 3,250,000.00 | 3,703,102.00 | ||
| 6.25 EUROFIMA 181228 | 3,000,000.00 | 3,315,537.00 | ||
| 6.25 QUEENSLAND 190614 | 2,500,000.00 | 2,829,950.00 | ||
| 7 WEST AUST TREAS 150415 | 1,500,000.00 | 1,559,001.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 16,250,000.00 | 17,985,570.00 (1,709,168,717) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 20,720,000.00 | 22,900,142.50 (2,176,200,541) | ||
| イギリスポンド | ||||
| 国債証券 | 4 GILT 160907 | 100,000.00 | 107,080.00 | |
| 4.25 GILT 401207 | 240,000.00 | 275,748.00 | ||
| 4.75 GILT 381207 | 650,000.00 | 801,417.50 | ||
| 6 GILT 281207 | 250,000.00 | 336,887.50 | ||
| 8 GILT 210607 | 500,000.00 | 687,550.00 | ||
| 8.75 GILT 170825 | 300,000.00 | 371,400.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 2,040,000.00 | 2,580,083.00 (445,631,935) | ||
| イギリスポンド 小 計 | 2,040,000.00 | 2,580,083.00 (445,631,935) | ||
| ニュージーランドドル | ||||
| 国債証券 | 5.5 NZ GOVT 230415 | 2,000,000.00 | 2,171,120.00 | |
| 6 NZ GOVT 150415 | 800,000.00 | 818,528.00 | ||
| 6 NZ GOVT 210515 | 700,000.00 | 775,866.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 3,500,000.00 | 3,765,514.00 (332,005,369) | ||
| 特殊債券 | 6 INTER-AMERICAN 171215 | 700,000.00 | 731,666.60 | |
| 7.5 INTER-AMERICA 150415 | 400,000.00 | 413,788.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 1,100,000.00 | 1,145,454.60 (100,994,732) | ||
| ニュージーランドドル 小 計 | 4,600,000.00 | 4,910,968.60 (433,000,101) | ||
| スウェーデンクローネ | ||||
| 国債証券 | 3.5 SWD GOVT 390330 | 400,000.00 | 461,044.00 | |
| 3.75 SWD GOVT 170812 | 300,000.00 | 327,387.00 | ||
| 4.25 SWD GOVT 190312 | 600,000.00 | 684,078.00 | ||
| 5 SWD GOVT 201201 | 300,000.00 | 364,056.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,600,000.00 | 1,836,565.00 (28,760,607) | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 1,600,000.00 | 1,836,565.00 (28,760,607) | ||
| ノルウェークローネ | ||||
| 国債証券 | 3.75 NORWE GOVT 210525 | 500,000.00 | 542,025.00 | |
| 4.25 NORWE GOVT 170519 | 400,000.00 | 429,440.00 | ||
| 4.5 NORWE GOVT 190522 | 400,000.00 | 445,360.00 | ||
| 5 NORWE GOVT 150515 | 200,000.00 | 206,950.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,500,000.00 | 1,623,775.00 (27,977,643) | ||
| ノルウェークローネ 小 計 | 1,500,000.00 | 1,623,775.00 (27,977,643) | ||
| ポーランドズロチ | ||||
| 国債証券 | 5.25 POLAND 171025 | 300,000.00 | 320,400.00 | |
| 5.75 POLAND 220923 | 400,000.00 | 453,080.00 | ||
| 6.25 POLAND 151024 | 300,000.00 | 314,850.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 1,000,000.00 | 1,088,330.00 (36,861,737) | ||
| ポーランドズロチ 小 計 | 1,000,000.00 | 1,088,330.00 (36,861,737) | ||
| ユーロ | ||||
| 国債証券 | 2 OBL 160226 | 500,000.00 | 516,650.00 | |
| 3.5 BEL GOVT 170628 | 500,000.00 | 547,200.00 | ||
| 4.25 BEL GOVT 220928 | 400,000.00 | 480,120.00 | ||
| 4.25 O.A.T 190425 | 700,000.00 | 817,285.00 | ||
| 4.5 ITALY GOVT 150715 | 1,700,000.00 | 1,775,565.00 | ||
| 4.75 BUND 340704 | 800,000.00 | 1,122,480.00 | ||
| 4.75 BUND 400704 | 300,000.00 | 442,320.00 | ||
| 5 ITALY GOVT 340801 | 1,500,000.00 | 1,762,425.00 | ||
| 5.25 ITALY GOVT 170801 | 1,500,000.00 | 1,691,625.00 | ||
| 5.75 ITALY GOVT 330201 | 100,000.00 | 127,310.00 | ||
| 6.25 BUND 240104 | 1,400,000.00 | 2,013,480.00 | ||
| 8 BEL GOVT 150328 | 300,000.00 | 320,490.00 | ||
| 8.5 O.A.T 191025 | 1,100,000.00 | 1,546,105.00 | ||
| 8.5 O.A.T 230425 | 500,000.00 | 783,675.00 | ||
| 9 ITALY GOVT 231101 | 400,000.00 | 601,600.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 11,700,000.00 | 14,548,330.00 (2,061,207,394) | ||
| ユーロ 小 計 | 11,700,000.00 | 14,548,330.00 (2,061,207,394) | ||
| 合 計 | ― | 11,126,320,367 (7,795,765,008) | ||
(注1)親投資信託受益証券の数量は口数、公社債の数量は各通貨による券面総額です。
(注2)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 11銘柄 | 84.31% | 18.71% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 15.69% | 3.48% | |
| カナダドル | 国債証券 | 5銘柄 | 100.00% | 1.04% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2銘柄 | 21.46% | 4.20% |
| 特殊債券 | 6銘柄 | 78.54% | 15.36% | |
| イギリスポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 4.01% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 3銘柄 | 76.68% | 2.98% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 23.32% | 0.91% | |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 0.26% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 0.25% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.33% |
| ユーロ | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 18.53% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成25年11月8日現在 ] | [ 平成26年5月8日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 124,473,942 | 91,546,895 | |
| 株式 | 8,244,867,800 | 7,144,045,000 | |
| 未収入金 | 97,700,392 | 29,760,935 | |
| 未収配当金 | 68,560,250 | 86,349,632 | |
| 未収利息 | 205 | 136 | |
| 流動資産合計 | 8,535,602,589 | 7,351,702,598 | |
| 資産合計 | 8,535,602,589 | 7,351,702,598 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 96,433,107 | ― | |
| 未払解約金 | ― | 52,221,329 | |
| 流動負債合計 | 96,433,107 | 52,221,329 | |
| 負債合計 | 96,433,107 | 52,221,329 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,599,721,020 | 3,942,443,731 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,839,448,462 | 3,357,037,538 | |
| 元本等合計 | 8,439,169,482 | 7,299,481,269 | |
| 純資産合計 | 8,439,169,482 | 7,299,481,269 | |
| 負債純資産合計 | 8,535,602,589 | 7,351,702,598 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成25年11月8日現在 ] | [ 平成26年5月8日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成25年5月9日 | 平成25年11月9日 |
| 期首元本額 | 5,630,635,395円 | 4,599,721,020円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 64,686,874円 | 17,570,541円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,095,601,249円 | 674,847,830円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 1,276,245,089円 | 1,175,900,244円 | |
| 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド | 1,055,629,972円 | 930,615,345円 | |
| 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) | 2,228,982,197円 | 1,798,841,674円 | |
| MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定) | 38,863,762円 | 37,086,468円 | |
| (合 計) | 4,599,721,020円 | 3,942,443,731円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 4,599,721,020口 | 3,942,443,731口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.8347円 | 1.8515円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,347円) | (18,515円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日 ) | ( 自 平成25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| 区 分 | [ 平成25年11月8日現在 ] | [ 平成26年5月8日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成25年11月8日現在 ] | [ 平成26年5月8日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | △216,970,071 | △311,788,158 |
| 合計 | △216,970,071 | △311,788,158 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | |||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評 価 額 | 備 考 | ||
| コード | 銘 柄 名 | 単 価 | 金 額 | ||
| 1802 | 大林組 | 140,000 | 636 | 89,040,000 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 41,000 | 1,736 | 71,176,000 | |
| 2284 | 伊藤ハム | 80,000 | 456 | 36,480,000 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 38,000 | 2,853 | 108,414,000 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 54,500 | 3,386 | 184,537,000 | |
| 3101 | 東洋紡 | 429,000 | 166 | 71,214,000 | |
| 4004 | 昭和電工 | 519,000 | 139 | 72,141,000 | |
| 4202 | ダイセル | 83,000 | 834 | 69,222,000 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 70,000 | 1,052 | 73,640,000 | |
| 4452 | 花王 | 28,700 | 3,884 | 111,470,800 | |
| 4612 | 日本ペイント | 44,000 | 1,570 | 69,080,000 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 100,900 | 1,812 | 182,830,800 | |
| 4536 | 参天製薬 | 15,500 | 4,660 | 72,230,000 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,800 | 2,947 | 34,774,600 | |
| 5020 | JXホールディングス | 205,400 | 519 | 106,602,600 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 47,000 | 1,530 | 71,910,000 | |
| 5741 | UACJ | 96,000 | 398 | 38,208,000 | |
| 5803 | フジクラ | 155,000 | 438 | 67,890,000 | |
| 6383 | ダイフク | 43,500 | 1,191 | 51,808,500 | |
| 6481 | THK | 32,600 | 2,100 | 68,460,000 | |
| 6479 | ミネベア | 169,000 | 835 | 141,115,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | 320,000 | 728 | 232,960,000 | |
| 6632 | JVCケンウッド | 298,900 | 209 | 62,470,100 | |
| 6645 | オムロン | 18,000 | 3,680 | 66,240,000 | |
| 6702 | 富士通 | 117,000 | 651 | 76,167,000 | |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 65,200 | 634 | 41,336,800 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 124,000 | 1,192 | 147,808,000 | |
| 6758 | ソニー | 74,400 | 1,766 | 131,390,400 | |
| 6770 | アルプス電気 | 82,200 | 1,196 | 98,311,200 | |
| 6810 | 日立マクセル | 19,300 | 1,860 | 35,898,000 | |
| 6954 | ファナック | 7,900 | 17,150 | 135,485,000 | |
| 7280 | ミツバ | 34,200 | 1,462 | 50,000,400 | |
| 7752 | リコー | 62,800 | 1,145 | 71,906,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 66,100 | 5,528 | 365,400,800 | |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 165,400 | 1,058 | 174,993,200 | |
| 7270 | 富士重工業 | 106,100 | 2,525 | 267,902,500 | |
| 9503 | 関西電力 | 33,700 | 916 | 30,869,200 | |
| 9513 | 電源開発 | 25,500 | 2,751 | 70,150,500 | |
| 9201 | 日本航空 | 28,300 | 5,230 | 148,009,000 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 35,000 | 476 | 16,660,000 | |
| 9435 | 光通信 | 8,700 | 8,690 | 75,603,000 | |
| 9984 | ソフトバンク | 37,200 | 7,299 | 271,522,800 | |
| 3076 | あい ホールディングス | 43,400 | 1,660 | 72,044,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 285,000 | 1,151 | 328,035,000 | |
| 8031 | 三井物産 | 197,800 | 1,516 | 299,864,800 | |
| 2678 | アスクル | 27,500 | 2,454 | 67,485,000 | |
| 8233 | 高島屋 | 150,000 | 982 | 147,300,000 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 140,000 | 788 | 110,320,000 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 427,300 | 557 | 238,006,100 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 355,200 | 527 | 187,190,400 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 912,700 | 200 | 182,540,000 | |
| 8595 | ジャフコ | 26,600 | 3,775 | 100,415,000 | |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 64,600 | 1,674 | 108,140,400 | |
| 8750 | 第一生命保険 | 101,800 | 1,459 | 148,526,200 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 57,900 | 2,511 | 145,386,900 | |
| 3258 | 常和ホールディングス | 20,700 | 3,465 | 71,725,500 | |
| 8802 | 三菱地所 | 48,000 | 2,409 | 115,632,000 | |
| 8804 | 東京建物 | 129,000 | 842 | 108,618,000 | |
| 2440 | ぐるなび | 48,500 | 1,316 | 63,826,000 | |
| 4680 | ラウンドワン | 89,600 | 720 | 64,512,000 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 27,300 | 3,885 | 106,060,500 | |
| 9678 | カナモト | 33,800 | 3,405 | 115,089,000 | |
| 合 計 | 7,320,500 | ― | 7,144,045,000 | ||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
