有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		数量	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
円
親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	1,798,841,674	3,330,555,359
	親投資信託受益証券 小 計	1,798,841,674	3,330,555,359 (3,330,555,359)
円 小 計		1,798,841,674	3,330,555,359 (3,330,555,359)
アメリカドル
国債証券	4.125 T-NOTE 150515	4,500,000.00	4,684,042.96
	4.5 T-NOTE 170515	2,000,000.00	2,215,546.86
	5 T-BOND 370515	400,000.00	514,375.00
	5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,861,167.96
	6 T-BOND 260215	1,470,000.00	1,956,937.50
	6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,365,937.50
	6.25 T-BOND 300515	500,000.00	705,156.25
	6.5 T-BOND 261115	1,300,000.00	1,813,601.56
	6.875 T-BOND 250815	2,000,000.00	2,821,875.00
	7.125 T-BOND 230215	800,000.00	1,098,937.50
	8 T-BOND 211115	1,000,000.00	1,401,015.62
	国債証券 小 計	16,670,000.00	20,438,593.71 (2,082,283,927)
特殊債券	4.75 EUROPEAN INV 141015	2,000,000.00	2,039,150.00
	5.125 EUROPEAN IN 160913	1,600,000.00	1,765,704.00
	特殊債券 小 計	3,600,000.00	3,804,854.00 (387,638,525)
アメリカドル 小 計		20,270,000.00	24,243,447.71 (2,469,922,452)
カナダドル
国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	150,000.00	156,865.50
	4 CAN GOVT 170601	200,000.00	216,858.00
	4.25 CAN GOVT 180601	400,000.00	444,332.00
	5.75 CAN GOVT 290601	100,000.00	138,324.00
	5.75 CAN GOVT 330601	200,000.00	287,094.00
	国債証券 小 計	1,050,000.00	1,243,473.50 (116,202,598)
カナダドル 小 計		1,050,000.00	1,243,473.50 (116,202,598)
オーストラリアドル
国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	2,470,000.00	2,639,812.50
	5.75 AUST GOVT 210515	2,000,000.00	2,274,760.00
	国債証券 小 計	4,470,000.00	4,914,572.50 (467,031,824)
特殊債券	5.625 COUNCIL OF 151214	1,500,000.00	1,560,889.50
	6 INTER-AMERICAN 210226	4,500,000.00	5,017,090.50
	6 QUEENSLAND 210614	3,250,000.00	3,703,102.00
	6.25 EUROFIMA 181228	3,000,000.00	3,315,537.00
	6.25 QUEENSLAND 190614	2,500,000.00	2,829,950.00
	7 WEST AUST TREAS 150415	1,500,000.00	1,559,001.00
	特殊債券 小 計	16,250,000.00	17,985,570.00 (1,709,168,717)
オーストラリアドル 小 計		20,720,000.00	22,900,142.50 (2,176,200,541)
イギリスポンド
国債証券	4 GILT 160907	100,000.00	107,080.00
	4.25 GILT 401207	240,000.00	275,748.00
	4.75 GILT 381207	650,000.00	801,417.50
	6 GILT 281207	250,000.00	336,887.50
	8 GILT 210607	500,000.00	687,550.00
	8.75 GILT 170825	300,000.00	371,400.00
	国債証券 小 計	2,040,000.00	2,580,083.00 (445,631,935)
イギリスポンド 小 計		2,040,000.00	2,580,083.00 (445,631,935)
ニュージーランドドル
国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	2,000,000.00	2,171,120.00
	6 NZ GOVT 150415	800,000.00	818,528.00
	6 NZ GOVT 210515	700,000.00	775,866.00
	国債証券 小 計	3,500,000.00	3,765,514.00 (332,005,369)
特殊債券	6 INTER-AMERICAN  171215	700,000.00	731,666.60
	7.5 INTER-AMERICA 150415	400,000.00	413,788.00
	特殊債券 小 計	1,100,000.00	1,145,454.60 (100,994,732)
ニュージーランドドル 小 計		4,600,000.00	4,910,968.60 (433,000,101)
スウェーデンクローネ
国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	400,000.00	461,044.00
	3.75 SWD GOVT 170812	300,000.00	327,387.00
	4.25 SWD GOVT 190312	600,000.00	684,078.00
	5 SWD GOVT 201201	300,000.00	364,056.00
	国債証券 小 計	1,600,000.00	1,836,565.00 (28,760,607)
スウェーデンクローネ 小 計		1,600,000.00	1,836,565.00 (28,760,607)
ノルウェークローネ
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	500,000.00	542,025.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	400,000.00	429,440.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	400,000.00	445,360.00
	5 NORWE GOVT 150515	200,000.00	206,950.00
	国債証券 小 計	1,500,000.00	1,623,775.00 (27,977,643)
ノルウェークローネ 小 計		1,500,000.00	1,623,775.00 (27,977,643)
ポーランドズロチ
国債証券	5.25 POLAND 171025	300,000.00	320,400.00
	5.75 POLAND 220923	400,000.00	453,080.00
	6.25 POLAND 151024	300,000.00	314,850.00
	国債証券 小 計	1,000,000.00	1,088,330.00 (36,861,737)
ポーランドズロチ 小 計		1,000,000.00	1,088,330.00 (36,861,737)
ユーロ
国債証券	2 OBL 160226	500,000.00	516,650.00
	3.5 BEL GOVT 170628	500,000.00	547,200.00
	4.25 BEL GOVT 220928	400,000.00	480,120.00
	4.25 O.A.T 190425	700,000.00	817,285.00
	4.5 ITALY GOVT 150715	1,700,000.00	1,775,565.00
	4.75 BUND 340704	800,000.00	1,122,480.00
	4.75 BUND 400704	300,000.00	442,320.00
	5 ITALY GOVT 340801	1,500,000.00	1,762,425.00
	5.25 ITALY GOVT 170801	1,500,000.00	1,691,625.00
	5.75 ITALY GOVT 330201	100,000.00	127,310.00
	6.25 BUND 240104	1,400,000.00	2,013,480.00
	8 BEL GOVT 150328	300,000.00	320,490.00
	8.5 O.A.T 191025	1,100,000.00	1,546,105.00
	8.5 O.A.T 230425	500,000.00	783,675.00
	9 ITALY GOVT 231101	400,000.00	601,600.00
	国債証券 小 計	11,700,000.00	14,548,330.00 (2,061,207,394)
ユーロ 小 計		11,700,000.00	14,548,330.00 (2,061,207,394)
	合     計	―	11,126,320,367 (7,795,765,008)

(注1)親投資信託受益証券の数量は口数、公社債の数量は各通貨による券面総額です。
(注2)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	11銘柄	84.31%	18.71%
	特殊債券	2銘柄	15.69%	3.48%
カナダドル	国債証券	5銘柄	100.00%	1.04%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	21.46%	4.20%
	特殊債券	6銘柄	78.54%	15.36%
イギリスポンド	国債証券	6銘柄	100.00%	4.01%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	76.68%	2.98%
	特殊債券	2銘柄	23.32%	0.91%
スウェーデンクローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.26%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.25%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.33%
ユーロ	国債証券	15銘柄	100.00%	18.53%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年11月8日現在 ]	[ 平成26年5月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		124,473,942	91,546,895
株式		8,244,867,800	7,144,045,000
未収入金		97,700,392	29,760,935
未収配当金		68,560,250	86,349,632
未収利息		205	136
流動資産合計		8,535,602,589	7,351,702,598
資産合計		8,535,602,589	7,351,702,598
負債の部
流動負債
未払金		96,433,107	―
未払解約金		―	52,221,329
流動負債合計		96,433,107	52,221,329
負債合計		96,433,107	52,221,329
純資産の部
元本等
元本	※1	4,599,721,020	3,942,443,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,839,448,462	3,357,037,538
元本等合計		8,439,169,482	7,299,481,269
純資産合計		8,439,169,482	7,299,481,269
負債純資産合計		8,535,602,589	7,351,702,598

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年11月8日現在 ]	[ 平成26年5月8日現在 ]
※1	期首	平成25年5月9日	平成25年11月9日
	期首元本額	5,630,635,395円	4,599,721,020円
	期首からの追加設定元本額	64,686,874円	17,570,541円
	期首からの一部解約元本額	1,095,601,249円	674,847,830円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	1,276,245,089円	1,175,900,244円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	1,055,629,972円	930,615,345円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	2,228,982,197円	1,798,841,674円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	38,863,762円	37,086,468円
	(合 計)	4,599,721,020円	3,942,443,731円
2	受益権の総数	4,599,721,020口	3,942,443,731口
3	1口当たり純資産額	1.8347円	1.8515円
	(1万口当たり純資産額)	(18,347円)	(18,515円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日 )	( 自 平成25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年11月8日現在 ]	[ 平成26年5月8日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年11月8日現在 ]	[ 平成26年5月8日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△216,970,071	△311,788,158
合計	△216,970,071	△311,788,158

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1802	大林組	140,000	636	89,040,000
1925	大和ハウス工業	41,000	1,736	71,176,000
2284	伊藤ハム	80,000	456	36,480,000
2502	アサヒグループホールディングス	38,000	2,853	108,414,000
2914	日本たばこ産業	54,500	3,386	184,537,000
3101	東洋紡	429,000	166	71,214,000
4004	昭和電工	519,000	139	72,141,000
4202	ダイセル	83,000	834	69,222,000
4204	積水化学工業	70,000	1,052	73,640,000
4452	花王	28,700	3,884	111,470,800
4612	日本ペイント	44,000	1,570	69,080,000
4507	塩野義製薬	100,900	1,812	182,830,800
4536	参天製薬	15,500	4,660	72,230,000
4578	大塚ホールディングス	11,800	2,947	34,774,600
5020	JXホールディングス	205,400	519	106,602,600
5713	住友金属鉱山	47,000	1,530	71,910,000
5741	UACJ	96,000	398	38,208,000
5803	フジクラ	155,000	438	67,890,000
6383	ダイフク	43,500	1,191	51,808,500
6481	THK	32,600	2,100	68,460,000
6479	ミネベア	169,000	835	141,115,000
6501	日立製作所	320,000	728	232,960,000
6632	JVCケンウッド	298,900	209	62,470,100
6645	オムロン	18,000	3,680	66,240,000
6702	富士通	117,000	651	76,167,000
6740	ジャパンディスプレイ	65,200	634	41,336,800
6756	日立国際電気	124,000	1,192	147,808,000
6758	ソニー	74,400	1,766	131,390,400
6770	アルプス電気	82,200	1,196	98,311,200
6810	日立マクセル	19,300	1,860	35,898,000
6954	ファナック	7,900	17,150	135,485,000
7280	ミツバ	34,200	1,462	50,000,400
7752	リコー	62,800	1,145	71,906,000
7203	トヨタ自動車	66,100	5,528	365,400,800
7211	三菱自動車工業	165,400	1,058	174,993,200
7270	富士重工業	106,100	2,525	267,902,500
9503	関西電力	33,700	916	30,869,200
9513	電源開発	25,500	2,751	70,150,500
9201	日本航空	28,300	5,230	148,009,000
9303	住友倉庫	35,000	476	16,660,000
9435	光通信	8,700	8,690	75,603,000
9984	ソフトバンク	37,200	7,299	271,522,800
3076	あい ホールディングス	43,400	1,660	72,044,000
8001	伊藤忠商事	285,000	1,151	328,035,000
8031	三井物産	197,800	1,516	299,864,800
2678	アスクル	27,500	2,454	67,485,000
8233	高島屋	150,000	982	147,300,000
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	140,000	788	110,320,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	427,300	557	238,006,100
8308	りそなホールディングス	355,200	527	187,190,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	912,700	200	182,540,000
8595	ジャフコ	26,600	3,775	100,415,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	64,600	1,674	108,140,400
8750	第一生命保険	101,800	1,459	148,526,200
8586	日立キャピタル	57,900	2,511	145,386,900
3258	常和ホールディングス	20,700	3,465	71,725,500
8802	三菱地所	48,000	2,409	115,632,000
8804	東京建物	129,000	842	108,618,000
2440	ぐるなび	48,500	1,316	63,826,000
4680	ラウンドワン	89,600	720	64,512,000
4751	サイバーエージェント	27,300	3,885	106,060,500
9678	カナモト	33,800	3,405	115,089,000
	合    計	7,320,500	―	7,144,045,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。