有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	366,607,079	1,185,937,239
円合計			366,607,079	1,185,937,239
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	300,000.00	296,226.56
		5 T-BOND 370515	1,200,000.00	1,906,125.00
		6 T-BOND 260215	900,000.00	1,163,390.62
		6.125 T-BOND 271115	820,000.00	1,134,482.81
		6.25 T-BOND 300515	500,000.00	752,890.62
		6.875 T-BOND 250815	1,400,000.00	1,832,906.25
		7.125 T-BOND 230215	550,000.00	636,474.60
アメリカドル合計			5,670,000.00	7,722,496.46
				(798,120,009)
カナダドル	国債証券	2.25 CAN GOVT 290601	150,000.00	170,967.00
カナダドル合計			150,000.00	170,967.00
				(13,561,102)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	300,000.00	302,884.53
		3.25 AUST GOVT 290421	4,870,000.00	5,933,623.58
		4.75 AUST GOVT 270421	3,300,000.00	4,221,514.77
オーストラリアドル合計			8,470,000.00	10,458,022.88
				(785,920,419)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 470722	110,000.00	126,924.60
		4.25 GILT 401207	200,000.00	330,078.32
		4.75 GILT 381207	70,000.00	118,519.60
		6 GILT 281207	50,000.00	73,340.80
イギリスポンド合計			430,000.00	648,863.32
				(88,349,229)
ニュージーランドドル	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	170,000.00	186,172.16
		3 NZ GOVT 290420	270,000.00	327,775.46
		4.5 NZ GOVT 270415	100,000.00	127,267.18
ニュージーランドドル合計			540,000.00	641,214.80
				(45,013,278)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	200,000.00	216,031.00
		1 SWD GOVT 261112	400,000.00	431,146.64
スウェーデンクローネ合計			600,000.00	647,177.64
				(7,746,716)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	110,000.00	116,939.35
		1.5 NORWE GOVT 260219	350,000.00	369,743.92
ノルウェークローネ合計			460,000.00	486,683.27
				(5,509,254)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 260725	240,000.00	266,663.40
		5.75 POLAND 220923	70,000.00	77,564.90
ポーランドズロチ合計			310,000.00	344,228.30
				(9,390,548)
ユーロ	国債証券	0.25 O.A.T 261125	1,580,000.00	1,664,526.36
		0.5 O.A.T 400525	130,000.00	140,745.80
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1,000,000.00	1,127,502.60
		4.75 BUND 340704	990,000.00	1,732,806.20
		5.75 ITALY GOVT 330201	750,000.00	1,181,330.25
ユーロ合計			4,450,000.00	5,846,911.21
				(718,176,103)
	合計			3,657,723,897
				(2,471,786,658)

(注1)親投資信託受益証券の券面総額は口数です。

(注2)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	7銘柄	100.00%	21.82%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.37%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	100.00%	21.49%
イギリスポンド	国債証券	4銘柄	100.00%	2.42%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.00%	1.23%
スウェーデンクローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.21%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.15%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.26%
ユーロ	国債証券	5銘柄	100.00%	19.63%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。