有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/09 9:29
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		数量	評価額	備考
種類	銘柄	数量	評価額	備考
円
親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	1,422,887,124	3,141,592,481
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券小計	1,422,887,124	3,141,592,481 (3,141,592,481)
円小計		1,422,887,124	3,141,592,481 (3,141,592,481)
アメリカドル
国債証券	4.125 T-NOTE 150515	4,000,000.00	4,083,437.50
国債証券	5 T-BOND 370515	400,000.00	544,375.00
	5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,823,714.84
	6 T-BOND 260215	1,470,000.00	1,989,036.32
	6.125 T-BOND 271115	1,000,000.00	1,398,281.25
	6.25 T-BOND 300515	500,000.00	730,195.31
	6.5 T-BOND 261115	1,300,000.00	1,845,593.75
	6.875 T-BOND 250815	2,000,000.00	2,858,437.50
	7.125 T-BOND 230215	800,000.00	1,104,062.50
	8 T-BOND 211115	500,000.00	697,812.50
	国債証券小計	13,670,000.00	17,074,946.47 (1,952,690,878)
特殊債券	5.125 EUROPEAN IN 160913	1,600,000.00	1,733,067.20
特殊債券	特殊債券小計	1,600,000.00	1,733,067.20 (198,193,564)
アメリカドル小計		15,270,000.00	18,808,013.67 (2,150,884,442)
カナダドル
国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	150,000.00	159,727.50
国債証券	4 CAN GOVT 170601	200,000.00	214,846.00
	4.25 CAN GOVT 180601	400,000.00	440,800.00
	5.75 CAN GOVT 290601	100,000.00	141,950.00
	5.75 CAN GOVT 330601	200,000.00	297,158.00
	国債証券小計	1,050,000.00	1,254,481.50 (126,564,638)
カナダドル小計		1,050,000.00	1,254,481.50 (126,564,638)
オーストラリアドル
国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	2,920,000.00	3,277,495.60
国債証券	5.75 AUST GOVT 210515	1,400,000.00	1,621,298.00
	国債証券小計	4,320,000.00	4,898,793.60 (484,441,699)
特殊債券	5.625 COUNCIL OF 151214	300,000.00	308,815.80
特殊債券	6 INTER-AMERICAN 210226	4,500,000.00	5,097,591.00
	6 QUEENSLAND 210614	3,250,000.00	3,763,119.75
	6.25 EUROFIMA 181228	3,000,000.00	3,324,381.00
	6.25 QUEENSLAND 190614	2,500,000.00	2,846,180.00
	特殊債券小計	13,550,000.00	15,340,087.55 (1,516,981,257)
オーストラリアドル小計		17,870,000.00	20,238,881.15 (2,001,422,956)
イギリスポンド
国債証券	4.25 GILT 401207	240,000.00	300,132.00
国債証券	4.75 GILT 381207	650,000.00	867,230.00
	6 GILT 281207	170,000.00	242,046.00
	8 GILT 210607	500,000.00	693,600.00
	8.75 GILT 170825	300,000.00	364,950.00
	国債証券小計	1,860,000.00	2,467,958.00 (447,959,056)
イギリスポンド小計		1,860,000.00	2,467,958.00 (447,959,056)
ニュージーランドドル
国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	2,000,000.00	2,199,360.00
国債証券	6 NZ GOVT 150415	400,000.00	404,116.00
	6 NZ GOVT 210515	200,000.00	223,044.00
	国債証券小計	2,600,000.00	2,826,520.00 (251,136,302)
特殊債券	6 INTER-AMERICAN 171215	200,000.00	211,153.80
特殊債券	7.5 INTER-AMERICA 150415	400,000.00	406,142.80
	特殊債券小計	600,000.00	617,296.60 (54,846,802)
ニュージーランドドル小計		3,200,000.00	3,443,816.60 (305,983,104)
スウェーデンクローネ
国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	250,000.00	332,512.50
国債証券	3.75 SWD GOVT 170812	300,000.00	330,279.00
	4.25 SWD GOVT 190312	600,000.00	702,084.00
	5 SWD GOVT 201201	300,000.00	378,060.00
	国債証券小計	1,450,000.00	1,742,935.50 (26,928,353)
スウェーデンクローネ小計		1,450,000.00	1,742,935.50 (26,928,353)
ノルウェークローネ
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	400,000.00	402,960.00
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	500,000.00	563,775.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	400,000.00	453,380.00
	国債証券小計	1,300,000.00	1,420,115.00 (23,872,133)
ノルウェークローネ小計		1,300,000.00	1,420,115.00 (23,872,133)
ポーランドズロチ
国債証券	5.25 POLAND 171025	300,000.00	328,410.00
国債証券	5.75 POLAND 220923	500,000.00	617,825.00
	6.25 POLAND 151024	150,000.00	156,225.00
	国債証券小計	950,000.00	1,102,460.00 (37,119,828)
ポーランドズロチ小計		950,000.00	1,102,460.00 (37,119,828)
ユーロ
国債証券	3.5 BEL GOVT 170628	500,000.00	545,850.00
国債証券	4.25 BEL GOVT 220928	400,000.00	505,500.00
	4.25 O.A.T 190425	300,000.00	354,225.00
	4.5 ITALY GOVT 150715	1,700,000.00	1,747,515.00
	4.75 BUND 340704	800,000.00	1,236,320.00
	4.75 BUND 400704	300,000.00	490,935.00
	5 ITALY GOVT 340801	1,500,000.00	1,846,800.00
	5.25 ITALY GOVT 170801	1,500,000.00	1,680,600.00
	5.75 ITALY GOVT 330201	100,000.00	133,930.00
	6.25 BUND 240104	1,400,000.00	2,096,710.00
	8 BEL GOVT 150328	300,000.00	309,105.00
	8.5 O.A.T 191025	400,000.00	562,820.00
	8.5 O.A.T 230425	500,000.00	812,900.00
	9 ITALY GOVT 231101	400,000.00	622,700.00
	国債証券小計	10,100,000.00	12,945,910.00 (1,843,627,043)
ユーロ小計		10,100,000.00	12,945,910.00 (1,843,627,043)
	合計	―	10,105,954,034 (6,964,361,553)

(注1)親投資信託受益証券の数量は口数、公社債の数量は各通貨による券面総額です。
(注2)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	10銘柄	90.79%	19.32%
	特殊債券	1銘柄	9.21%	1.96%
カナダドル	国債証券	5銘柄	100.00%	1.25%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	24.20%	4.79%
	特殊債券	5銘柄	75.80%	15.01%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	4.43%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	82.08%	2.49%
	特殊債券	2銘柄	17.92%	0.54%
スウェーデンクローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.27%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.24%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.37%
ユーロ	国債証券	14銘柄	100.00%	18.24%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年5月8日現在 ]	[ 平成26年11月10日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		91,546,895	74,325,585
株式		7,144,045,000	7,257,516,690
未収入金		29,760,935	130,127,639
未収配当金		86,349,632	56,482,925
未収利息		136	102
流動資産合計		7,351,702,598	7,518,452,941
資産合計		7,351,702,598	7,518,452,941
負債の部
流動負債
未払金		―	19,835,182
未払解約金		52,221,329	100,000,000
流動負債合計		52,221,329	119,835,182
負債合計		52,221,329	119,835,182
純資産の部
元本等
元本	※1	3,942,443,731	3,350,970,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,357,037,538	4,047,647,152
元本等合計		7,299,481,269	7,398,617,759
純資産合計		7,299,481,269	7,398,617,759
負債純資産合計		7,351,702,598	7,518,452,941

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年10月31日から翌年10月30日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年5月8日現在 ]	[ 平成26年11月10日現在 ]

※1	期首	平成25年11月9日	平成26年5月9日
	期首元本額	4,599,721,020円	3,942,443,731円
	期首からの追加設定元本額	17,570,541円	645,960円
	期首からの一部解約元本額	674,847,830円	592,119,084円
	元本の内訳*
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	1,175,900,244円	1,047,631,667円
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	930,615,345円	847,842,264円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	1,798,841,674円	1,422,887,124円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	37,086,468円	32,609,552円
	(合計)	3,942,443,731円	3,350,970,607円
2	受益権の総数	3,942,443,731口	3,350,970,607口
3	1口当たり純資産額	1.8515円	2.2079円
	(1万口当たり純資産額)	(18,515円)	(22,079円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成25年11月 9日至平成26年 5月 8日 )	( 自平成26年 5月 9日至平成26年11月10日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成26年5月8日現在 ]	[ 平成26年11月10日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年5月8日現在 ]	[ 平成26年11月10日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△311,788,158	382,733,501
合計	△311,788,158	382,733,501

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘柄	株式数	評価額		備考
コード	銘柄名	株式数	単価	金額	備考
1801	大成建設	168,000	604.00	101,472,000
1928	積水ハウス	37,800	1,448.50	54,753,300
2201	森永製菓	140,000	261.00	36,540,000
2269	明治ホールディングス	3,900	9,270.00	36,153,000
2282	日本ハム	27,000	2,432.00	65,664,000
2502	アサヒグループホールディングス	10,300	3,424.50	35,272,350
2914	日本たばこ産業	28,500	3,890.00	110,865,000
3101	東洋紡	329,000	161.00	52,969,000
4088	エア・ウォーター	21,000	1,793.00	37,653,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	225,200	565.30	127,305,560
4202	ダイセル	84,000	1,293.00	108,612,000
4272	日本化薬	66,000	1,445.00	95,370,000
4503	アステラス製薬	82,400	1,752.50	144,406,000
4507	塩野義製薬	38,100	2,847.00	108,470,700
4521	科研製薬	13,000	2,695.00	35,035,000
4536	参天製薬	6,400	6,560.00	41,984,000
5020	JXホールディングス	336,700	457.40	154,006,580
5105	東洋ゴム工業	38,600	1,887.00	72,838,200
5713	住友金属鉱山	70,000	1,527.00	106,890,000
5803	フジクラ	101,000	459.00	46,359,000
6269	三井海洋開発	12,300	2,332.00	28,683,600
6326	クボタ	84,000	1,757.00	147,588,000
6481	THK	25,800	2,733.00	70,511,400
6479	ミネベア	94,000	1,456.00	136,864,000
6501	日立製作所	190,000	870.00	165,300,000
6503	三菱電機	76,000	1,436.50	109,174,000
6645	オムロン	32,700	5,250.00	171,675,000
6702	富士通	97,000	675.40	65,513,800
6707	サンケン電気	41,000	998.00	40,918,000
6756	日立国際電気	96,000	1,722.00	165,312,000
6758	ソニー	89,500	2,344.00	209,788,000
6770	アルプス電気	56,600	2,081.00	117,784,600
6841	横河電機	47,500	1,506.00	71,535,000
7280	ミツバ	40,800	1,824.00	74,419,200
7752	リコー	60,800	1,208.50	73,476,800
7203	トヨタ自動車	54,900	6,712.00	368,488,800
7270	富士重工業	66,200	4,010.00	265,462,000
7313	テイ・エステック	27,700	2,806.00	77,726,200
7701	島津製作所	18,000	970.00	17,460,000
9513	電源開発	17,300	3,895.00	67,383,500
9201	日本航空	57,600	3,095.00	178,272,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	21,400	3,355.00	71,797,000
7844	マーベラス	56,900	1,124.00	63,955,600
9433	KDDI	24,900	7,313.00	182,093,700
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	16,900	4,320.00	73,008,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	45,800	2,143.00	98,149,400
3076	あいホールディングス	48,700	2,127.00	103,584,900
8001	伊藤忠商事	239,900	1,385.50	332,381,450
8031	三井物産	170,800	1,652.50	282,247,000
2678	アスクル	64,200	2,022.00	129,812,400
8028	ファミリーマート	24,200	4,455.00	107,811,000
8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	37,300	1,814.00	67,662,200
8304	あおぞら銀行	266,000	391.00	104,006,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	430,000	630.90	271,287,000
8331	千葉銀行	48,000	811.00	38,928,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	892,000	203.20	181,254,400
8595	ジャフコ	25,700	4,385.00	112,694,500
8750	第一生命保険	66,900	1,686.00	112,793,400
8766	東京海上ホールディングス	41,500	3,582.50	148,673,750
8586	日立キャピタル	39,600	2,731.00	108,147,600
3258	常和ホールディングス	18,000	3,350.00	60,300,000
8804	東京建物	165,000	924.00	152,460,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	62,400	1,224.00	76,377,600
2427	アウトソーシング	43,900	1,748.00	76,737,200
6098	リクルートホールディングス	27,200	3,875.00	105,400,000
	合計	5,989,800	―	7,257,516,690

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

開示資料

決算