有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	親投資信託受益証券	ジャパン・アクティブ・マザーファンド	422,565,958	1,300,404,479
円合計			422,565,958	1,300,404,479
アメリカドル	国債証券	5 T-BOND 370515	1,000,000.00	1,420,000.00
		6 T-BOND 260215	900,000.00	1,123,101.56
		6.125 T-BOND 271115	820,000.00	1,080,157.81
		6.25 T-BOND 300515	500,000.00	705,429.68
		6.5 T-BOND 261115	350,000.00	457,406.25
		6.875 T-BOND 250815	1,400,000.00	1,789,593.75
		7.125 T-BOND 230215	1,700,000.00	1,992,054.68
アメリカドル合計			6,670,000.00	8,567,743.73
				(937,225,486)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	50,000.00	49,706.50
		2.25 CAN GOVT 290601	110,000.00	116,253.50
カナダドル合計			160,000.00	165,960.00
				(13,776,339)
オーストラリアドル	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	3,200,000.00	3,782,270.40
		4.75 AUST GOVT 270421	6,300,000.00	7,935,910.29
オーストラリアドル合計			9,500,000.00	11,718,180.69
				(882,847,733)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 470722	150,000.00	157,625.10
		4.25 GILT 401207	160,000.00	250,090.47
		4.75 GILT 381207	110,000.00	177,907.07
		6 GILT 281207	100,000.00	147,120.00
イギリスポンド合計			520,000.00	732,742.64
				(102,671,898)
ニュージーランドドル	国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	1,030,000.00	1,272,070.49
ニュージーランドドル合計			1,030,000.00	1,272,070.49
				(88,637,871)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 291112	100,000.00	107,116.00
		1 SWD GOVT 261112	400,000.00	432,160.00
		1.5 SWD GOVT 231113	100,000.00	107,342.06
スウェーデンクローネ合計			600,000.00	646,618.06
				(7,345,581)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	250,000.00	251,125.00
		2 NORWE GOVT 230524	250,000.00	255,927.25
ノルウェークローネ合計			500,000.00	507,052.25
				(6,089,697)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 260725	190,000.00	195,531.85
		5.75 POLAND 220923	120,000.00	133,913.04
ポーランドズロチ合計			310,000.00	329,444.89
				(9,346,351)
ユーロ	国債証券	0.25 O.A.T 261125	2,080,000.00	2,149,068.48
		0.5 BUND 260215	300,000.00	318,655.50
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1,300,000.00	1,459,019.90
		4.75 BUND 340704	920,000.00	1,580,755.96
		5.75 ITALY GOVT 330201	750,000.00	1,131,377.10
		9 ITALY GOVT 231101	40,000.00	53,776.00
ユーロ合計			5,390,000.00	6,692,652.94
				(808,740,181)
	合計			4,157,085,616
				(2,856,681,137)

(注1)親投資信託受益証券の券面総額は口数です。

(注2)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	7銘柄	100.00%	22.55%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.33%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	100.00%	21.24%
イギリスポンド	国債証券	4銘柄	100.00%	2.47%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.00%	2.13%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.18%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.15%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.22%
ユーロ	国債証券	6銘柄	100.00%	19.45%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。