有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/01/28 9:17
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【項目】: 50項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年11月 9日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	182,147
コール・ローン	1,360,340,521
株式	49,071,797,740
派生商品評価勘定	47,506,952
未収入金	3,257,364
未収配当金	323,180,180
未収利息	2,514
流動資産合計	50,806,267,418
資産合計	50,806,267,418
負債の部
流動負債
前受金	25,790,000
未払解約金	356,449,794
流動負債合計	382,239,794
負債合計	382,239,794
純資産の部
元本等
元本	44,852,270,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,571,756,853
元本等合計	50,424,027,624
純資産合計	50,424,027,624
負債純資産合計	50,806,267,418

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月 9日現在
1.	担保に供されている資産
		先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。株式 542,061,000円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1242円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,242円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年11月 8日
至平成27年11月 9日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月 9日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月 9日現在
期首	平成26年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	36,673,529,458円
同期中における追加設定元本額	47,885,333,622円
同期中における一部解約元本額	39,706,592,309円
期末元本額	44,852,270,771円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	19,852,460,590円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	694,715,450円
野村インデックスファンド・日経225	21,120,357,107円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,337,473,915円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	847,263,709円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年11月 9日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	98,000	393.00	38,514,000
		マルハニチロ	9,800	1,958.00	19,188,400
		国際石油開発帝石	39,200	1,179.00	46,216,800
		コムシスホールディングス	98,000	1,633.00	160,034,000
		大成建設	98,000	777.00	76,146,000
		大林組	98,000	1,048.00	102,704,000
		清水建設	98,000	1,043.00	102,214,000
		長谷工コーポレーション	19,600	1,229.00	24,088,400
		鹿島建設	98,000	682.00	66,836,000
		大和ハウス工業	98,000	3,294.00	322,812,000
		積水ハウス	98,000	2,004.00	196,392,000
		日揮	98,000	1,956.00	191,688,000
		千代田化工建設	98,000	920.00	90,160,000
		日清製粉グループ本社	98,000	1,884.00	184,632,000
		明治ホールディングス	19,600	9,670.00	189,532,000
		日本ハム	98,000	2,400.00	235,200,000
		サッポロホールディングス	98,000	501.00	49,098,000
		アサヒグループホールディングス	98,000	3,817.00	374,066,000
		キリンホールディングス	98,000	1,677.00	164,346,000
		宝ホールディングス	98,000	904.00	88,592,000
		キッコーマン	98,000	3,925.00	384,650,000
		味の素	98,000	2,774.50	271,901,000
		ニチレイ	98,000	823.00	80,654,000
		日本たばこ産業	98,000	4,455.00	436,590,000
		東洋紡	98,000	184.00	18,032,000
		ユニチカ	98,000	60.00	5,880,000
		帝人	98,000	415.00	40,670,000
		東レ	98,000	1,098.00	107,604,000
		王子ホールディングス	98,000	603.00	59,094,000
		日本製紙	9,800	2,059.00	20,178,200
		北越紀州製紙	98,000	858.00	84,084,000
		クラレ	98,000	1,543.00	151,214,000
		旭化成	98,000	755.10	73,999,800
		昭和電工	98,000	152.00	14,896,000
		住友化学	98,000	691.00	67,718,000
		日産化学工業	98,000	3,125.00	306,250,000
		日本曹達	98,000	828.00	81,144,000
		東ソー	98,000	664.00	65,072,000
		トクヤマ	98,000	273.00	26,754,000
		デンカ	98,000	572.00	56,056,000
		信越化学工業	98,000	7,326.00	717,948,000
		三井化学	98,000	489.00	47,922,000
		三菱ケミカルホールディングス	49,000	796.30	39,018,700
		宇部興産	98,000	252.00	24,696,000
		日本化薬	98,000	1,365.00	133,770,000
		花王	98,000	6,129.00	600,642,000
		富士フイルムホールディングス	98,000	4,972.00	487,256,000
		資生堂	98,000	2,740.00	268,520,000
		日東電工	98,000	8,822.00	864,556,000
		協和発酵キリン	98,000	2,093.00	205,114,000
		武田薬品工業	98,000	6,143.00	602,014,000
		アステラス製薬	490,000	1,802.00	882,980,000
		大日本住友製薬	98,000	1,382.00	135,436,000
		塩野義製薬	98,000	5,186.00	508,228,000
		中外製薬	98,000	4,070.00	398,860,000
		エーザイ	98,000	7,658.00	750,484,000
		第一三共	98,000	2,447.00	239,806,000
		昭和シェル石油	98,000	1,092.00	107,016,000
		JXホールディングス	98,000	479.00	46,942,000
		横浜ゴム	49,000	2,372.00	116,228,000
		ブリヂストン	98,000	4,560.00	446,880,000
		旭硝子	98,000	729.00	71,442,000
		日本板硝子	98,000	109.00	10,682,000
		日本電気硝子	147,000	668.00	98,196,000
	住友大阪セメント	98,000	509.00	49,882,000
	太平洋セメント	98,000	398.00	39,004,000
	東海カーボン	98,000	360.00	35,280,000
	TOTO	49,000	4,365.00	213,885,000
	日本碍子	98,000	2,841.00	278,418,000
	新日鐵住金	9,800	2,485.00	24,353,000
	神戸製鋼所	98,000	147.00	14,406,000
	ジェイエフイーホールディングス	9,800	1,921.00	18,825,800
	日新製鋼	9,800	1,321.00	12,945,800
	大平洋金属	98,000	342.00	33,516,000
	日本軽金属ホールディングス	98,000	216.00	21,168,000
	三井金属鉱業	98,000	239.00	23,422,000
	東邦亜鉛	98,000	325.00	31,850,000
	三菱マテリアル	98,000	415.00	40,670,000
	住友金属鉱山	98,000	1,514.00	148,372,000
	DOWAホールディングス	98,000	913.00	89,474,000
	古河機械金属	98,000	257.00	25,186,000
	古河電気工業	98,000	248.00	24,304,000
	住友電気工業	98,000	1,695.50	166,159,000
	フジクラ	98,000	640.00	62,720,000
	SUMCO	9,800	1,085.00	10,633,000
	東洋製罐グループホールディングス	98,000	2,253.00	220,794,000
	日本製鋼所	98,000	473.00	46,354,000
	オークマ	98,000	1,061.00	103,978,000
	アマダホールディングス	98,000	1,133.00	111,034,000
	小松製作所	98,000	2,040.50	199,969,000
	住友重機械工業	98,000	564.00	55,272,000
	日立建機	98,000	1,984.00	194,432,000
	クボタ	98,000	1,994.50	195,461,000
	荏原製作所	98,000	533.00	52,234,000
	ダイキン工業	98,000	8,366.00	819,868,000
	日本精工	98,000	1,457.00	142,786,000
	NTN	98,000	584.00	57,232,000
	ジェイテクト	98,000	2,234.00	218,932,000
	日立造船	19,600	645.00	12,642,000
	三菱重工業	98,000	615.40	60,309,200
	IHI	98,000	355.00	34,790,000
	日清紡ホールディングス	98,000	1,640.00	160,720,000
	コニカミノルタ	98,000	1,292.00	126,616,000
	ミネベア	98,000	1,537.00	150,626,000
	日立製作所	98,000	729.60	71,500,800
	東芝	98,000	310.00	30,380,000
	三菱電機	98,000	1,321.50	129,507,000
	富士電機	98,000	557.00	54,586,000
	安川電機	98,000	1,534.00	150,332,000
	明電舎	98,000	408.00	39,984,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	98,000	456.00	44,688,000
	日本電気	98,000	390.00	38,220,000
	富士通	98,000	604.30	59,221,400
	沖電気工業	98,000	161.00	15,778,000
	パナソニック	98,000	1,427.50	139,895,000
	シャープ	98,000	130.00	12,740,000
	ソニー	98,000	3,478.00	340,844,000
	TDK	98,000	8,840.00	866,320,000
	ミツミ電機	98,000	638.00	62,524,000
	アルプス電気	98,000	3,980.00	390,040,000
	パイオニア	98,000	338.00	33,124,000
	横河電機	98,000	1,471.00	144,158,000
	アドバンテスト	196,000	1,004.00	196,784,000
	カシオ計算機	98,000	2,477.00	242,746,000
	ファナック	98,000	22,035.00	2,159,430,000	代用有価証券 24,600株
	京セラ	196,000	6,002.00	1,176,392,000
	太陽誘電	98,000	1,869.00	183,162,000
	SCREENホールディングス	98,000	751.00	73,598,000
	キヤノン	147,000	3,775.00	554,925,000
	リコー	98,000	1,357.00	132,986,000
	東京エレクトロン	98,000	7,668.00	751,464,000
	デンソー	98,000	5,856.00	573,888,000
	三井造船	98,000	195.00	19,110,000
	川崎重工業	98,000	492.00	48,216,000
	日産自動車	98,000	1,285.00	125,930,000
	いすゞ自動車	49,000	1,484.00	72,716,000
	トヨタ自動車	98,000	7,625.00	747,250,000
	日野自動車	98,000	1,472.00	144,256,000
	三菱自動車工業	9,800	1,099.00	10,770,200
	マツダ	19,600	2,526.50	49,519,400
	本田技研工業	196,000	4,063.00	796,348,000
	スズキ	98,000	3,960.00	388,080,000
	富士重工業	98,000	5,014.00	491,372,000
	テルモ	196,000	3,900.00	764,400,000
	ニコン	98,000	1,662.00	162,876,000
	オリンパス	98,000	4,830.00	473,340,000
	シチズンホールディングス	98,000	953.00	93,394,000
	凸版印刷	98,000	1,094.00	107,212,000
	大日本印刷	98,000	1,273.00	124,754,000
	ヤマハ	98,000	3,175.00	311,150,000
	東京電力	9,800	808.00	7,918,400
	中部電力	9,800	1,817.50	17,811,500
	関西電力	9,800	1,525.50	14,949,900
	東京瓦斯	98,000	596.90	58,496,200
	大阪瓦斯	98,000	454.00	44,492,000
	東武鉄道	98,000	584.00	57,232,000
	東京急行電鉄	98,000	977.00	95,746,000
	小田急電鉄	98,000	1,155.00	113,190,000
	京王電鉄	98,000	960.00	94,080,000
	京成電鉄	98,000	1,493.00	146,314,000
	東日本旅客鉄道	9,800	11,720.00	114,856,000
	西日本旅客鉄道	9,800	8,215.00	80,507,000
	東海旅客鉄道	9,800	22,205.00	217,609,000
	日本通運	98,000	572.00	56,056,000
	ヤマトホールディングス	98,000	2,372.00	232,456,000
	日本郵船	98,000	332.00	32,536,000
	商船三井	98,000	328.00	32,144,000
	川崎汽船	98,000	252.00	24,696,000
	ANAホールディングス	98,000	375.50	36,799,000
	三菱倉庫	98,000	1,719.00	168,462,000
	ヤフー	39,200	493.00	19,325,600
	トレンドマイクロ	98,000	4,720.00	462,560,000
	スカパーJSATホールディングス	9,800	618.00	6,056,400
	日本電信電話	19,600	4,813.00	94,334,800
	KDDI	588,000	3,007.00	1,768,116,000
	NTTドコモ	9,800	2,494.00	24,441,200
	東宝	9,800	3,195.00	31,311,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	98,000	5,900.00	578,200,000
	コナミホールディングス	98,000	2,906.00	284,788,000
	ソフトバンクグループ	294,000	6,916.00	2,033,304,000
	双日	9,800	279.00	2,734,200
	伊藤忠商事	98,000	1,568.50	153,713,000
	丸紅	98,000	701.90	68,786,200
	豊田通商	98,000	2,878.00	282,044,000
	三井物産	98,000	1,540.50	150,969,000
	住友商事	98,000	1,343.50	131,663,000
	三菱商事	98,000	2,098.00	205,604,000
	J.フロントリテイリング	49,000	2,007.00	98,343,000
	三越伊勢丹ホールディングス	98,000	1,983.00	194,334,000
	セブン&アイ・ホールディングス	98,000	5,735.00	562,030,000
	高島屋	98,000	1,124.00	110,152,000
	丸井グループ	98,000	1,720.00	168,560,000
	イオン	98,000	1,822.00	178,556,000
	ユニーグループ・ホールディングス	98,000	696.00	68,208,000
	ファーストリテイリング	98,000	46,720.00	4,578,560,000
	新生銀行	98,000	247.00	24,206,000
	あおぞら銀行	98,000	445.00	43,610,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	98,000	822.20	80,575,600
	りそなホールディングス	9,800	659.30	6,461,140
	三井住友トラスト・ホールディングス	98,000	501.90	49,186,200
	三井住友フィナンシャルグループ	9,800	5,118.00	50,156,400
	千葉銀行	98,000	880.00	86,240,000
	横浜銀行	98,000	755.20	74,009,600
	ふくおかフィナンシャルグループ	98,000	643.00	63,014,000
	静岡銀行	98,000	1,237.00	121,226,000
	みずほフィナンシャルグループ	98,000	256.60	25,146,800
	大和証券グループ本社	98,000	869.40	85,201,200
	野村ホールディングス	98,000	799.50	78,351,000
	松井証券	98,000	1,116.00	109,368,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	24,500	4,030.00	98,735,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	29,400	3,815.00	112,161,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	19,600	2,251.00	44,119,600
	第一生命保険	9,800	2,342.50	22,956,500
	東京海上ホールディングス	49,000	4,964.00	243,236,000
	T&Dホールディングス	19,600	1,795.00	35,182,000
	クレディセゾン	98,000	2,465.00	241,570,000
	東急不動産ホールディングス	98,000	811.00	79,478,000
	三井不動産	98,000	3,127.00	306,446,000
	三菱地所	98,000	2,546.00	249,508,000
	東京建物	49,000	1,460.00	71,540,000
	住友不動産	98,000	3,747.00	367,206,000
	ディー・エヌ・エー	29,400	1,916.00	56,330,400
	電通	98,000	6,950.00	681,100,000
	東京ドーム	98,000	569.00	55,762,000
	セコム	98,000	8,150.00	798,700,000
小計	銘柄数:225			49,071,797,740
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				49,071,797,740

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年11月 9日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年11月 9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,286,620,000	-	1,334,160,000	47,506,952
合計	1,286,620,000	-	1,334,160,000	47,506,952

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)

開示資料

決算