有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 941,903 |
| コール・ローン | 1,903,146,636 |
| 株式 | 52,825,349,100 |
| 派生商品評価勘定 | 5,270,766 |
| 未収入金 | 16,908,484 |
| 未収配当金 | 380,640,200 |
| 差入委託証拠金 | 131,840,000 |
| 流動資産合計 | 55,264,097,089 |
| 資産合計 | 55,264,097,089 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,292,562 |
| 未払金 | 893,014,045 |
| 未払解約金 | 49,194,839 |
| 未払利息 | 2,475 |
| 流動負債合計 | 950,503,921 |
| 負債合計 | 950,503,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,217,735,144 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,858,024 |
| 元本等合計 | 54,313,593,168 |
| 純資産合計 | 54,313,593,168 |
| 負債純資産合計 | 55,264,097,089 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年11月 7日現在 | |||
| 1. | 担保に供されている資産 | ||
| 先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。 株式 463,464,000円 | |||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0018円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (10,018円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 7日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年11月 7日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成28年11月 7日現在 | |
| 期首 | 平成27年11月10日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 44,852,270,771円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 21,704,932,824円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 12,339,468,451円 |
| 期末元本額 | 54,217,735,144円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ミリオン(インデックスポートフォリオ) | 19,001,279,967円 |
| ミリオン(バランスポートフォリオ) | 704,856,143円 |
| 野村インデックスファンド・日経225 | 31,614,026,870円 |
| 日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,904,786,050円 |
| 野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 16,171,229円 |
| 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 976,614,885円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年11月 7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 日本水産 | 118,000 | 504.00 | 59,472,000 | |
| マルハニチロ | 11,800 | 2,873.00 | 33,901,400 | |||
| 国際石油開発帝石 | 47,200 | 947.30 | 44,712,560 | |||
| コムシスホールディングス | 118,000 | 1,853.00 | 218,654,000 | |||
| 大成建設 | 118,000 | 783.00 | 92,394,000 | |||
| 大林組 | 118,000 | 993.00 | 117,174,000 | |||
| 清水建設 | 118,000 | 921.00 | 108,678,000 | |||
| 長谷工コーポレーション | 23,600 | 1,020.00 | 24,072,000 | |||
| 鹿島建設 | 118,000 | 699.00 | 82,482,000 | |||
| 大和ハウス工業 | 118,000 | 2,844.50 | 335,651,000 | |||
| 積水ハウス | 118,000 | 1,712.00 | 202,016,000 | |||
| 日揮 | 118,000 | 1,788.00 | 210,984,000 | |||
| 千代田化工建設 | 118,000 | 872.00 | 102,896,000 | |||
| 日清製粉グループ本社 | 118,000 | 1,553.00 | 183,254,000 | |||
| 明治ホールディングス | 23,600 | 10,420.00 | 245,912,000 | |||
| 日本ハム | 118,000 | 2,823.00 | 333,114,000 | |||
| サッポロホールディングス | 23,600 | 2,842.00 | 67,071,200 | |||
| アサヒグループホールディングス | 118,000 | 3,670.00 | 433,060,000 | |||
| キリンホールディングス | 118,000 | 1,853.50 | 218,713,000 | |||
| 宝ホールディングス | 118,000 | 972.00 | 114,696,000 | |||
| キッコーマン | 118,000 | 3,440.00 | 405,920,000 | |||
| 味の素 | 118,000 | 2,348.00 | 277,064,000 | |||
| ニチレイ | 59,000 | 2,365.00 | 139,535,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 118,000 | 3,925.00 | 463,150,000 | |||
| 東洋紡 | 118,000 | 171.00 | 20,178,000 | |||
| ユニチカ | 118,000 | 73.00 | 8,614,000 | |||
| 帝人 | 23,600 | 1,955.00 | 46,138,000 | |||
| 東レ | 118,000 | 954.70 | 112,654,600 | |||
| 王子ホールディングス | 118,000 | 417.00 | 49,206,000 | |||
| 日本製紙 | 11,800 | 1,869.00 | 22,054,200 | |||
| 北越紀州製紙 | 118,000 | 644.00 | 75,992,000 | |||
| クラレ | 118,000 | 1,580.00 | 186,440,000 | |||
| 旭化成 | 118,000 | 949.50 | 112,041,000 | |||
| 昭和電工 | 11,800 | 1,493.00 | 17,617,400 | |||
| 住友化学 | 118,000 | 483.00 | 56,994,000 | |||
| 日産化学工業 | 118,000 | 3,615.00 | 426,570,000 | |||
| 東ソー | 118,000 | 710.00 | 83,780,000 | |||
| トクヤマ | 118,000 | 448.00 | 52,864,000 | |||
| デンカ | 118,000 | 468.00 | 55,224,000 | |||
| 信越化学工業 | 118,000 | 7,916.00 | 934,088,000 | |||
| 三井化学 | 118,000 | 481.00 | 56,758,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 59,000 | 681.30 | 40,196,700 | |||
| 宇部興産 | 118,000 | 215.00 | 25,370,000 | |||
| 日本化薬 | 118,000 | 1,222.00 | 144,196,000 | |||
| 花王 | 118,000 | 5,282.00 | 623,276,000 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 118,000 | 3,981.00 | 469,758,000 | |||
| 資生堂 | 118,000 | 2,637.50 | 311,225,000 | |||
| 日東電工 | 118,000 | 7,241.00 | 854,438,000 | |||
| 協和発酵キリン | 118,000 | 1,507.00 | 177,826,000 | |||
| 武田薬品工業 | 118,000 | 4,540.00 | 535,720,000 | |||
| アステラス製薬 | 590,000 | 1,483.00 | 874,970,000 | |||
| 大日本住友製薬 | 118,000 | 1,716.00 | 202,488,000 | |||
| 塩野義製薬 | 118,000 | 5,092.00 | 600,856,000 | |||
| 中外製薬 | 118,000 | 3,335.00 | 393,530,000 | |||
| エーザイ | 118,000 | 6,435.00 | 759,330,000 | |||
| 第一三共 | 118,000 | 2,307.50 | 272,285,000 | |||
| 昭和シェル石油 | 118,000 | 958.00 | 113,044,000 | |||
| JXホールディングス | 118,000 | 404.40 | 47,719,200 | |||
| 横浜ゴム | 59,000 | 1,808.00 | 106,672,000 | |||
| ブリヂストン | 118,000 | 3,892.00 | 459,256,000 | |||
| 旭硝子 | 118,000 | 708.00 | 83,544,000 | |||
| 日本板硝子 | 11,800 | 805.00 | 9,499,000 | |||
| 日本電気硝子 | 177,000 | 570.00 | 100,890,000 | |||
| 住友大阪セメント | 118,000 | 423.00 | 49,914,000 | |||
| 太平洋セメント | 118,000 | 301.00 | 35,518,000 | |||
| 東海カーボン | 118,000 | 362.00 | 42,716,000 | |||
| TOTO | 59,000 | 4,090.00 | 241,310,000 | |||
| 日本碍子 | 118,000 | 1,944.00 | 229,392,000 | |||
| 新日鐵住金 | 11,800 | 2,147.00 | 25,334,600 | |||
| 神戸製鋼所 | 11,800 | 862.00 | 10,171,600 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 11,800 | 1,475.50 | 17,410,900 | |||
| 日新製鋼 | 11,800 | 1,364.00 | 16,095,200 | |||
| 大平洋金属 | 118,000 | 321.00 | 37,878,000 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 118,000 | 237.00 | 27,966,000 | |||
| 三井金属鉱業 | 118,000 | 235.00 | 27,730,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 118,000 | 390.00 | 46,020,000 | |||
| 三菱マテリアル | 11,800 | 3,015.00 | 35,577,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 118,000 | 1,372.50 | 161,955,000 | |||
| DOWAホールディングス | 118,000 | 785.00 | 92,630,000 | |||
| 古河機械金属 | 118,000 | 155.00 | 18,290,000 | |||
| 古河電気工業 | 11,800 | 3,150.00 | 37,170,000 | |||
| 住友電気工業 | 118,000 | 1,388.00 | 163,784,000 | |||
| フジクラ | 118,000 | 602.00 | 71,036,000 | |||
| SUMCO | 11,800 | 1,111.00 | 13,109,800 | |||
| 東洋製罐グループホールディングス | 118,000 | 1,955.00 | 230,690,000 | |||
| 日本製鋼所 | 23,600 | 2,315.00 | 54,634,000 | |||
| オークマ | 118,000 | 885.00 | 104,430,000 | |||
| アマダホールディングス | 118,000 | 1,207.00 | 142,426,000 | |||
| 小松製作所 | 118,000 | 2,259.50 | 266,621,000 | |||
| 住友重機械工業 | 118,000 | 601.00 | 70,918,000 | |||
| 日立建機 | 118,000 | 2,179.00 | 257,122,000 | |||
| クボタ | 118,000 | 1,664.50 | 196,411,000 | |||
| 荏原製作所 | 23,600 | 3,050.00 | 71,980,000 | |||
| ダイキン工業 | 118,000 | 10,055.00 | 1,186,490,000 | |||
| 日本精工 | 118,000 | 1,106.00 | 130,508,000 | |||
| NTN | 118,000 | 353.00 | 41,654,000 | |||
| ジェイテクト | 118,000 | 1,563.00 | 184,434,000 | |||
| 日立造船 | 23,600 | 536.00 | 12,649,600 | |||
| 三菱重工業 | 118,000 | 426.30 | 50,303,400 | |||
| IHI | 118,000 | 279.00 | 32,922,000 | |||
| 日清紡ホールディングス | 118,000 | 1,091.00 | 128,738,000 | |||
| コニカミノルタ | 118,000 | 923.00 | 108,914,000 | |||
| ミネベア | 118,000 | 969.00 | 114,342,000 | |||
| 日立製作所 | 118,000 | 548.30 | 64,699,400 | |||
| 東芝 | 118,000 | 375.50 | 44,309,000 | |||
| 三菱電機 | 118,000 | 1,470.50 | 173,519,000 | |||
| 富士電機 | 118,000 | 532.00 | 62,776,000 | |||
| 安川電機 | 118,000 | 1,670.00 | 197,060,000 | |||
| 明電舎 | 118,000 | 327.00 | 38,586,000 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 118,000 | 448.00 | 52,864,000 | |||
| 日本電気 | 118,000 | 288.00 | 33,984,000 | |||
| 富士通 | 118,000 | 611.60 | 72,168,800 | |||
| 沖電気工業 | 11,800 | 1,350.00 | 15,930,000 | |||
| パナソニック | 118,000 | 995.00 | 117,410,000 | |||
| ソニー | 118,000 | 3,149.00 | 371,582,000 | |||
| TDK | 118,000 | 7,050.00 | 831,900,000 | |||
| ミツミ電機 | 118,000 | 579.00 | 68,322,000 | |||
| アルプス電気 | 118,000 | 2,441.00 | 288,038,000 | |||
| パイオニア | 118,000 | 249.00 | 29,382,000 | |||
| 横河電機 | 118,000 | 1,479.00 | 174,522,000 | |||
| アドバンテスト | 236,000 | 1,477.00 | 348,572,000 | |||
| カシオ計算機 | 118,000 | 1,323.00 | 156,114,000 | |||
| ファナック | 118,000 | 18,840.00 | 2,223,120,000 | 代用有価証券 24,600株 | ||
| 京セラ | 236,000 | 5,125.00 | 1,209,500,000 | |||
| 太陽誘電 | 118,000 | 1,065.00 | 125,670,000 | |||
| SCREENホールディングス | 23,600 | 7,070.00 | 166,852,000 | |||
| キヤノン | 177,000 | 2,951.50 | 522,415,500 | |||
| リコー | 118,000 | 851.00 | 100,418,000 | |||
| 東京エレクトロン | 118,000 | 9,590.00 | 1,131,620,000 | |||
| デンソー | 118,000 | 4,512.00 | 532,416,000 | |||
| 三井造船 | 118,000 | 144.00 | 16,992,000 | |||
| 川崎重工業 | 118,000 | 293.00 | 34,574,000 | |||
| 日産自動車 | 118,000 | 1,029.00 | 121,422,000 | |||
| いすゞ自動車 | 59,000 | 1,256.50 | 74,133,500 | |||
| トヨタ自動車 | 118,000 | 5,810.00 | 685,580,000 | |||
| 日野自動車 | 118,000 | 1,140.00 | 134,520,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 11,800 | 544.00 | 6,419,200 | |||
| マツダ | 23,600 | 1,616.50 | 38,149,400 | |||
| 本田技研工業 | 236,000 | 2,941.00 | 694,076,000 | |||
| スズキ | 118,000 | 3,831.00 | 452,058,000 | |||
| 富士重工業 | 118,000 | 3,933.00 | 464,094,000 | |||
| ヤマハ発動機 | 118,000 | 2,393.00 | 282,374,000 | |||
| テルモ | 236,000 | 4,065.00 | 959,340,000 | |||
| ニコン | 118,000 | 1,626.00 | 191,868,000 | |||
| オリンパス | 118,000 | 3,525.00 | 415,950,000 | |||
| シチズン時計 | 118,000 | 580.00 | 68,440,000 | |||
| 凸版印刷 | 118,000 | 968.00 | 114,224,000 | |||
| 大日本印刷 | 118,000 | 1,041.00 | 122,838,000 | |||
| ヤマハ | 118,000 | 3,735.00 | 440,730,000 | |||
| 東京電力ホールディングス | 11,800 | 410.00 | 4,838,000 | |||
| 中部電力 | 11,800 | 1,534.50 | 18,107,100 | |||
| 関西電力 | 11,800 | 1,027.50 | 12,124,500 | |||
| 東京瓦斯 | 118,000 | 479.70 | 56,604,600 | |||
| 大阪瓦斯 | 118,000 | 434.10 | 51,223,800 | |||
| 東武鉄道 | 118,000 | 522.00 | 61,596,000 | |||
| 東京急行電鉄 | 118,000 | 783.00 | 92,394,000 | |||
| 小田急電鉄 | 59,000 | 2,095.00 | 123,605,000 | |||
| 京王電鉄 | 118,000 | 867.00 | 102,306,000 | |||
| 京成電鉄 | 59,000 | 2,508.00 | 147,972,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 11,800 | 9,088.00 | 107,238,400 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 11,800 | 6,367.00 | 75,130,600 | |||
| 東海旅客鉄道 | 11,800 | 17,510.00 | 206,618,000 | |||
| 日本通運 | 118,000 | 539.00 | 63,602,000 | |||
| ヤマトホールディングス | 118,000 | 2,234.50 | 263,671,000 | |||
| 日本郵船 | 118,000 | 190.00 | 22,420,000 | |||
| 商船三井 | 118,000 | 247.00 | 29,146,000 | |||
| 川崎汽船 | 118,000 | 242.00 | 28,556,000 | |||
| ANAホールディングス | 118,000 | 293.30 | 34,609,400 | |||
| 三菱倉庫 | 118,000 | 1,410.00 | 166,380,000 | |||
| ヤフー | 47,200 | 418.00 | 19,729,600 | |||
| トレンドマイクロ | 118,000 | 3,585.00 | 423,030,000 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 11,800 | 496.00 | 5,852,800 | |||
| 日本電信電話 | 23,600 | 4,558.00 | 107,568,800 | |||
| KDDI | 708,000 | 3,009.00 | 2,130,372,000 | |||
| NTTドコモ | 11,800 | 2,555.50 | 30,154,900 | |||
| 東宝 | 11,800 | 3,075.00 | 36,285,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 118,000 | 5,610.00 | 661,980,000 | |||
| コナミホールディングス | 118,000 | 4,385.00 | 517,430,000 | |||
| ソフトバンクグループ | 354,000 | 6,364.00 | 2,252,856,000 | |||
| 双日 | 11,800 | 268.00 | 3,162,400 | |||
| 伊藤忠商事 | 118,000 | 1,365.50 | 161,129,000 | |||
| 丸紅 | 118,000 | 533.20 | 62,917,600 | |||
| 豊田通商 | 118,000 | 2,477.00 | 292,286,000 | |||
| 三井物産 | 118,000 | 1,400.00 | 165,200,000 | |||
| 住友商事 | 118,000 | 1,223.50 | 144,373,000 | |||
| 三菱商事 | 118,000 | 2,280.50 | 269,099,000 | |||
| J.フロント リテイリング | 59,000 | 1,433.00 | 84,547,000 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 118,000 | 1,075.00 | 126,850,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 118,000 | 4,362.00 | 514,716,000 | |||
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 118,000 | 6,700.00 | 790,600,000 | |||
| 高島屋 | 118,000 | 869.00 | 102,542,000 | |||
| 丸井グループ | 118,000 | 1,415.00 | 166,970,000 | |||
| イオン | 118,000 | 1,462.50 | 172,575,000 | |||
| ファーストリテイリング | 118,000 | 36,640.00 | 4,323,520,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 118,000 | 477.00 | 56,286,000 | |||
| 新生銀行 | 118,000 | 168.00 | 19,824,000 | |||
| あおぞら銀行 | 118,000 | 345.00 | 40,710,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 118,000 | 529.40 | 62,469,200 | |||
| りそなホールディングス | 11,800 | 455.30 | 5,372,540 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 11,800 | 3,492.00 | 41,205,600 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 11,800 | 3,540.00 | 41,772,000 | |||
| 千葉銀行 | 118,000 | 640.00 | 75,520,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 118,000 | 445.00 | 52,510,000 | |||
| 静岡銀行 | 118,000 | 856.00 | 101,008,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 118,000 | 175.00 | 20,650,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 118,000 | 604.40 | 71,319,200 | |||
| 野村ホールディングス | 118,000 | 513.90 | 60,640,200 | |||
| 松井証券 | 118,000 | 821.00 | 96,878,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 29,500 | 3,235.00 | 95,432,500 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 35,400 | 3,009.00 | 106,518,600 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 23,600 | 1,411.00 | 33,299,600 | |||
| 第一生命ホールディングス | 11,800 | 1,491.00 | 17,593,800 | |||
| 東京海上ホールディングス | 59,000 | 4,011.00 | 236,649,000 | |||
| T&Dホールディングス | 23,600 | 1,234.50 | 29,134,200 | |||
| クレディセゾン | 118,000 | 1,804.00 | 212,872,000 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 118,000 | 606.00 | 71,508,000 | |||
| 三井不動産 | 118,000 | 2,352.50 | 277,595,000 | |||
| 三菱地所 | 118,000 | 2,113.50 | 249,393,000 | |||
| 東京建物 | 59,000 | 1,322.00 | 77,998,000 | |||
| 住友不動産 | 118,000 | 2,665.50 | 314,529,000 | |||
| ディー・エヌ・エー | 35,400 | 3,265.00 | 115,581,000 | |||
| 電通 | 118,000 | 5,130.00 | 605,340,000 | |||
| 楽天 | 118,000 | 1,165.00 | 137,470,000 | |||
| 東京ドーム | 59,000 | 1,065.00 | 62,835,000 | |||
| セコム | 118,000 | 7,669.00 | 904,942,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:225 | 52,825,349,100 | ||||
| 組入時価比率:97.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 52,825,349,100 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成28年11月 7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 種類 | 平成28年11月 7日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,484,760,000 | - | 1,481,780,000 | △3,021,796 |
| 合計 | 1,484,760,000 | - | 1,481,780,000 | △3,021,796 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
