有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/01/31 9:02
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【項目】: 50項目

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年11月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	941,903
コール・ローン	1,903,146,636
株式	52,825,349,100
派生商品評価勘定	5,270,766
未収入金	16,908,484
未収配当金	380,640,200
差入委託証拠金	131,840,000
流動資産合計	55,264,097,089
資産合計	55,264,097,089
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,292,562
未払金	893,014,045
未払解約金	49,194,839
未払利息	2,475
流動負債合計	950,503,921
負債合計	950,503,921
純資産の部
元本等
元本	54,217,735,144
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,858,024
元本等合計	54,313,593,168
純資産合計	54,313,593,168
負債純資産合計	55,264,097,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月 7日現在
1.	担保に供されている資産
		先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。株式 463,464,000円
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0018円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,018円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年11月10日
至平成28年11月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年11月 7日現在
期首	平成27年11月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,852,270,771円
同期中における追加設定元本額	21,704,932,824円
同期中における一部解約元本額	12,339,468,451円
期末元本額	54,217,735,144円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	19,001,279,967円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	704,856,143円
野村インデックスファンド・日経225	31,614,026,870円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,904,786,050円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,171,229円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	976,614,885円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年11月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本水産	118,000	504.00	59,472,000
		マルハニチロ	11,800	2,873.00	33,901,400
		国際石油開発帝石	47,200	947.30	44,712,560
		コムシスホールディングス	118,000	1,853.00	218,654,000
		大成建設	118,000	783.00	92,394,000
		大林組	118,000	993.00	117,174,000
		清水建設	118,000	921.00	108,678,000
		長谷工コーポレーション	23,600	1,020.00	24,072,000
		鹿島建設	118,000	699.00	82,482,000
		大和ハウス工業	118,000	2,844.50	335,651,000
		積水ハウス	118,000	1,712.00	202,016,000
		日揮	118,000	1,788.00	210,984,000
		千代田化工建設	118,000	872.00	102,896,000
		日清製粉グループ本社	118,000	1,553.00	183,254,000
		明治ホールディングス	23,600	10,420.00	245,912,000
		日本ハム	118,000	2,823.00	333,114,000
		サッポロホールディングス	23,600	2,842.00	67,071,200
		アサヒグループホールディングス	118,000	3,670.00	433,060,000
		キリンホールディングス	118,000	1,853.50	218,713,000
		宝ホールディングス	118,000	972.00	114,696,000
		キッコーマン	118,000	3,440.00	405,920,000
		味の素	118,000	2,348.00	277,064,000
		ニチレイ	59,000	2,365.00	139,535,000
		日本たばこ産業	118,000	3,925.00	463,150,000
		東洋紡	118,000	171.00	20,178,000
		ユニチカ	118,000	73.00	8,614,000
		帝人	23,600	1,955.00	46,138,000
		東レ	118,000	954.70	112,654,600
		王子ホールディングス	118,000	417.00	49,206,000
		日本製紙	11,800	1,869.00	22,054,200
		北越紀州製紙	118,000	644.00	75,992,000
		クラレ	118,000	1,580.00	186,440,000
		旭化成	118,000	949.50	112,041,000
		昭和電工	11,800	1,493.00	17,617,400
		住友化学	118,000	483.00	56,994,000
		日産化学工業	118,000	3,615.00	426,570,000
		東ソー	118,000	710.00	83,780,000
		トクヤマ	118,000	448.00	52,864,000
		デンカ	118,000	468.00	55,224,000
		信越化学工業	118,000	7,916.00	934,088,000
		三井化学	118,000	481.00	56,758,000
		三菱ケミカルホールディングス	59,000	681.30	40,196,700
		宇部興産	118,000	215.00	25,370,000
		日本化薬	118,000	1,222.00	144,196,000
		花王	118,000	5,282.00	623,276,000
		富士フイルムホールディングス	118,000	3,981.00	469,758,000
		資生堂	118,000	2,637.50	311,225,000
		日東電工	118,000	7,241.00	854,438,000
		協和発酵キリン	118,000	1,507.00	177,826,000
		武田薬品工業	118,000	4,540.00	535,720,000
		アステラス製薬	590,000	1,483.00	874,970,000
		大日本住友製薬	118,000	1,716.00	202,488,000
		塩野義製薬	118,000	5,092.00	600,856,000
		中外製薬	118,000	3,335.00	393,530,000
		エーザイ	118,000	6,435.00	759,330,000
		第一三共	118,000	2,307.50	272,285,000
		昭和シェル石油	118,000	958.00	113,044,000
		JXホールディングス	118,000	404.40	47,719,200
		横浜ゴム	59,000	1,808.00	106,672,000
		ブリヂストン	118,000	3,892.00	459,256,000
		旭硝子	118,000	708.00	83,544,000
		日本板硝子	11,800	805.00	9,499,000
		日本電気硝子	177,000	570.00	100,890,000
		住友大阪セメント	118,000	423.00	49,914,000
	太平洋セメント	118,000	301.00	35,518,000
	東海カーボン	118,000	362.00	42,716,000
	TOTO	59,000	4,090.00	241,310,000
	日本碍子	118,000	1,944.00	229,392,000
	新日鐵住金	11,800	2,147.00	25,334,600
	神戸製鋼所	11,800	862.00	10,171,600
	ジェイエフイーホールディングス	11,800	1,475.50	17,410,900
	日新製鋼	11,800	1,364.00	16,095,200
	大平洋金属	118,000	321.00	37,878,000
	日本軽金属ホールディングス	118,000	237.00	27,966,000
	三井金属鉱業	118,000	235.00	27,730,000
	東邦亜鉛	118,000	390.00	46,020,000
	三菱マテリアル	11,800	3,015.00	35,577,000
	住友金属鉱山	118,000	1,372.50	161,955,000
	DOWAホールディングス	118,000	785.00	92,630,000
	古河機械金属	118,000	155.00	18,290,000
	古河電気工業	11,800	3,150.00	37,170,000
	住友電気工業	118,000	1,388.00	163,784,000
	フジクラ	118,000	602.00	71,036,000
	SUMCO	11,800	1,111.00	13,109,800
	東洋製罐グループホールディングス	118,000	1,955.00	230,690,000
	日本製鋼所	23,600	2,315.00	54,634,000
	オークマ	118,000	885.00	104,430,000
	アマダホールディングス	118,000	1,207.00	142,426,000
	小松製作所	118,000	2,259.50	266,621,000
	住友重機械工業	118,000	601.00	70,918,000
	日立建機	118,000	2,179.00	257,122,000
	クボタ	118,000	1,664.50	196,411,000
	荏原製作所	23,600	3,050.00	71,980,000
	ダイキン工業	118,000	10,055.00	1,186,490,000
	日本精工	118,000	1,106.00	130,508,000
	NTN	118,000	353.00	41,654,000
	ジェイテクト	118,000	1,563.00	184,434,000
	日立造船	23,600	536.00	12,649,600
	三菱重工業	118,000	426.30	50,303,400
	IHI	118,000	279.00	32,922,000
	日清紡ホールディングス	118,000	1,091.00	128,738,000
	コニカミノルタ	118,000	923.00	108,914,000
	ミネベア	118,000	969.00	114,342,000
	日立製作所	118,000	548.30	64,699,400
	東芝	118,000	375.50	44,309,000
	三菱電機	118,000	1,470.50	173,519,000
	富士電機	118,000	532.00	62,776,000
	安川電機	118,000	1,670.00	197,060,000
	明電舎	118,000	327.00	38,586,000
	ジーエス・ユアサコーポレーション	118,000	448.00	52,864,000
	日本電気	118,000	288.00	33,984,000
	富士通	118,000	611.60	72,168,800
	沖電気工業	11,800	1,350.00	15,930,000
	パナソニック	118,000	995.00	117,410,000
	ソニー	118,000	3,149.00	371,582,000
	TDK	118,000	7,050.00	831,900,000
	ミツミ電機	118,000	579.00	68,322,000
	アルプス電気	118,000	2,441.00	288,038,000
	パイオニア	118,000	249.00	29,382,000
	横河電機	118,000	1,479.00	174,522,000
	アドバンテスト	236,000	1,477.00	348,572,000
	カシオ計算機	118,000	1,323.00	156,114,000
	ファナック	118,000	18,840.00	2,223,120,000	代用有価証券 24,600株
	京セラ	236,000	5,125.00	1,209,500,000
	太陽誘電	118,000	1,065.00	125,670,000
	SCREENホールディングス	23,600	7,070.00	166,852,000
	キヤノン	177,000	2,951.50	522,415,500
	リコー	118,000	851.00	100,418,000
	東京エレクトロン	118,000	9,590.00	1,131,620,000
	デンソー	118,000	4,512.00	532,416,000
	三井造船	118,000	144.00	16,992,000
	川崎重工業	118,000	293.00	34,574,000
	日産自動車	118,000	1,029.00	121,422,000
	いすゞ自動車	59,000	1,256.50	74,133,500
	トヨタ自動車	118,000	5,810.00	685,580,000
	日野自動車	118,000	1,140.00	134,520,000
	三菱自動車工業	11,800	544.00	6,419,200
	マツダ	23,600	1,616.50	38,149,400
	本田技研工業	236,000	2,941.00	694,076,000
	スズキ	118,000	3,831.00	452,058,000
	富士重工業	118,000	3,933.00	464,094,000
	ヤマハ発動機	118,000	2,393.00	282,374,000
	テルモ	236,000	4,065.00	959,340,000
	ニコン	118,000	1,626.00	191,868,000
	オリンパス	118,000	3,525.00	415,950,000
	シチズン時計	118,000	580.00	68,440,000
	凸版印刷	118,000	968.00	114,224,000
	大日本印刷	118,000	1,041.00	122,838,000
	ヤマハ	118,000	3,735.00	440,730,000
	東京電力ホールディングス	11,800	410.00	4,838,000
	中部電力	11,800	1,534.50	18,107,100
	関西電力	11,800	1,027.50	12,124,500
	東京瓦斯	118,000	479.70	56,604,600
	大阪瓦斯	118,000	434.10	51,223,800
	東武鉄道	118,000	522.00	61,596,000
	東京急行電鉄	118,000	783.00	92,394,000
	小田急電鉄	59,000	2,095.00	123,605,000
	京王電鉄	118,000	867.00	102,306,000
	京成電鉄	59,000	2,508.00	147,972,000
	東日本旅客鉄道	11,800	9,088.00	107,238,400
	西日本旅客鉄道	11,800	6,367.00	75,130,600
	東海旅客鉄道	11,800	17,510.00	206,618,000
	日本通運	118,000	539.00	63,602,000
	ヤマトホールディングス	118,000	2,234.50	263,671,000
	日本郵船	118,000	190.00	22,420,000
	商船三井	118,000	247.00	29,146,000
	川崎汽船	118,000	242.00	28,556,000
	ANAホールディングス	118,000	293.30	34,609,400
	三菱倉庫	118,000	1,410.00	166,380,000
	ヤフー	47,200	418.00	19,729,600
	トレンドマイクロ	118,000	3,585.00	423,030,000
	スカパーJSATホールディングス	11,800	496.00	5,852,800
	日本電信電話	23,600	4,558.00	107,568,800
	KDDI	708,000	3,009.00	2,130,372,000
	NTTドコモ	11,800	2,555.50	30,154,900
	東宝	11,800	3,075.00	36,285,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	118,000	5,610.00	661,980,000
	コナミホールディングス	118,000	4,385.00	517,430,000
	ソフトバンクグループ	354,000	6,364.00	2,252,856,000
	双日	11,800	268.00	3,162,400
	伊藤忠商事	118,000	1,365.50	161,129,000
	丸紅	118,000	533.20	62,917,600
	豊田通商	118,000	2,477.00	292,286,000
	三井物産	118,000	1,400.00	165,200,000
	住友商事	118,000	1,223.50	144,373,000
	三菱商事	118,000	2,280.50	269,099,000
	J.フロントリテイリング	59,000	1,433.00	84,547,000
	三越伊勢丹ホールディングス	118,000	1,075.00	126,850,000
	セブン&アイ・ホールディングス	118,000	4,362.00	514,716,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	118,000	6,700.00	790,600,000
	高島屋	118,000	869.00	102,542,000
	丸井グループ	118,000	1,415.00	166,970,000
	イオン	118,000	1,462.50	172,575,000
	ファーストリテイリング	118,000	36,640.00	4,323,520,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	118,000	477.00	56,286,000
	新生銀行	118,000	168.00	19,824,000
	あおぞら銀行	118,000	345.00	40,710,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	118,000	529.40	62,469,200
	りそなホールディングス	11,800	455.30	5,372,540
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,800	3,492.00	41,205,600
	三井住友フィナンシャルグループ	11,800	3,540.00	41,772,000
	千葉銀行	118,000	640.00	75,520,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	118,000	445.00	52,510,000
	静岡銀行	118,000	856.00	101,008,000
	みずほフィナンシャルグループ	118,000	175.00	20,650,000
	大和証券グループ本社	118,000	604.40	71,319,200
	野村ホールディングス	118,000	513.90	60,640,200
	松井証券	118,000	821.00	96,878,000
	SOMPOホールディングス	29,500	3,235.00	95,432,500
	MS&ADインシュアランスグループホール	35,400	3,009.00	106,518,600
	ソニーフィナンシャルホールディングス	23,600	1,411.00	33,299,600
	第一生命ホールディングス	11,800	1,491.00	17,593,800
	東京海上ホールディングス	59,000	4,011.00	236,649,000
	T&Dホールディングス	23,600	1,234.50	29,134,200
	クレディセゾン	118,000	1,804.00	212,872,000
	東急不動産ホールディングス	118,000	606.00	71,508,000
	三井不動産	118,000	2,352.50	277,595,000
	三菱地所	118,000	2,113.50	249,393,000
	東京建物	59,000	1,322.00	77,998,000
	住友不動産	118,000	2,665.50	314,529,000
	ディー・エヌ・エー	35,400	3,265.00	115,581,000
	電通	118,000	5,130.00	605,340,000
	楽天	118,000	1,165.00	137,470,000
	東京ドーム	59,000	1,065.00	62,835,000
	セコム	118,000	7,669.00	904,942,000
小計	銘柄数:225			52,825,349,100
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				52,825,349,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年11月 7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,484,760,000	-	1,481,780,000	△3,021,796
合計	1,484,760,000	-	1,481,780,000	△3,021,796

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

開示資料

決算