有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年11月 8日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	350,366
コール・ローン	2,291,742,660
株式	95,441,204,700
派生商品評価勘定	5,875,545
未収配当金	614,513,700
差入委託証拠金	89,760,000
流動資産合計	98,443,446,971
資産合計	98,443,446,971
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,610,195
未払解約金	888,320,117
未払利息	2,002
流動負債合計	905,932,314
負債合計	905,932,314
純資産の部
元本等
元本	51,585,018,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,952,496,163
元本等合計	97,537,514,657
純資産合計	97,537,514,657
負債純資産合計	98,443,446,971

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年11月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8908円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,908円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年11月10日 至 2021年11月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年11月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年11月 8日現在
期首	2020年11月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	46,853,905,347円
同期中における追加設定元本額	34,261,665,188円
同期中における一部解約元本額	29,530,552,041円
期末元本額	51,585,018,494円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	10,874,988,689円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	374,945,816円
野村インデックスファンド・日経225	27,702,078,805円
野村つみたて日本株投信	4,931,637,883円
野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け)	932,789,605円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	775,946,610円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	81,030,435円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,723,102,610円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,188,498,041円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年11月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	114,000	629.00	71,706,000
		マルハニチロ	11,400	2,588.00	29,503,200
		INPEX	45,600	970.00	44,232,000
		コムシスホールディングス	114,000	2,844.00	324,216,000
		大成建設	22,800	3,465.00	79,002,000
		大林組	114,000	900.00	102,600,000
		清水建設	114,000	809.00	92,226,000
		長谷工コーポレーション	22,800	1,516.00	34,564,800
		鹿島建設	57,000	1,359.00	77,463,000
		大和ハウス工業	114,000	3,615.00	412,110,000
		積水ハウス	114,000	2,409.50	274,683,000
		日揮ホールディングス	114,000	1,099.00	125,286,000
		日清製粉グループ本社	114,000	1,751.00	199,614,000
		明治ホールディングス	22,800	7,150.00	163,020,000
		日本ハム	57,000	4,070.00	231,990,000
		サッポロホールディングス	22,800	2,457.00	56,019,600
		アサヒグループホールディングス	114,000	5,180.00	590,520,000
		キリンホールディングス	114,000	2,006.00	228,684,000
		宝ホールディングス	114,000	1,536.00	175,104,000
		キッコーマン	114,000	9,440.00	1,076,160,000
		味の素	114,000	3,406.00	388,284,000
		ニチレイ	57,000	2,722.00	155,154,000
		日本たばこ産業	114,000	2,344.00	267,216,000
		東洋紡	11,400	1,371.00	15,629,400
		ユニチカ	11,400	357.00	4,069,800
		帝人	22,800	1,495.00	34,086,000
		東レ	114,000	757.40	86,343,600
		王子ホールディングス	114,000	572.00	65,208,000
		日本製紙	11,400	1,172.00	13,360,800
		クラレ	114,000	1,044.00	119,016,000
		旭化成	114,000	1,171.00	133,494,000
		昭和電工	11,400	2,819.00	32,136,600
		住友化学	114,000	583.00	66,462,000
		日産化学	114,000	6,540.00	745,560,000
		東ソー	57,000	1,815.00	103,455,000
		トクヤマ	22,800	2,022.00	46,101,600
		デンカ	22,800	3,685.00	84,018,000
		信越化学工業	114,000	20,230.00	2,306,220,000
		三井化学	22,800	3,420.00	77,976,000
		三菱ケミカルホールディングス	57,000	945.30	53,882,100
		宇部興産	11,400	2,119.00	24,156,600
		花王	114,000	6,310.00	719,340,000
		DIC	11,400	3,050.00	34,770,000
		富士フイルムホールディングス	114,000	9,104.00	1,037,856,000
		資生堂	114,000	7,825.00	892,050,000
		日東電工	114,000	8,800.00	1,003,200,000
		協和キリン	114,000	3,790.00	432,060,000
		武田薬品工業	114,000	3,246.00	370,044,000
		アステラス製薬	570,000	1,984.50	1,131,165,000
		大日本住友製薬	114,000	1,555.00	177,270,000
		塩野義製薬	114,000	7,087.00	807,918,000
		中外製薬	342,000	4,100.00	1,402,200,000
		エーザイ	114,000	8,315.00	947,910,000
		第一三共	342,000	2,791.00	954,522,000
		大塚ホールディングス	114,000	4,499.00	512,886,000
		出光興産	45,600	3,155.00	143,868,000
		ENEOSホールディングス	114,000	465.70	53,089,800
		横浜ゴム	57,000	2,037.00	116,109,000
		ブリヂストン	114,000	5,158.00	588,012,000
		AGC	22,800	5,800.00	132,240,000
		日本板硝子	11,400	607.00	6,919,800
		日本電気硝子	34,200	2,737.00	93,605,400
		住友大阪セメント	11,400	3,365.00	38,361,000
		太平洋セメント	11,400	2,466.00	28,112,400
	東海カーボン	114,000	1,361.00	155,154,000
	TOTO	57,000	5,420.00	308,940,000
	日本碍子	114,000	1,961.00	223,554,000
	日本製鉄	11,400	1,918.00	21,865,200
	神戸製鋼所	11,400	609.00	6,942,600
	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,400	1,500.00	17,100,000
	大平洋金属	11,400	2,130.00	24,282,000
	日本軽金属ホールディングス	11,400	1,825.00	20,805,000
	三井金属鉱業	11,400	3,205.00	36,537,000
	東邦亜鉛	11,400	2,937.00	33,481,800
	三菱マテリアル	11,400	2,212.00	25,216,800
	住友金属鉱山	57,000	4,434.00	252,738,000
	DOWAホールディングス	22,800	4,795.00	109,326,000
	古河電気工業	11,400	2,467.00	28,123,800
	住友電気工業	114,000	1,524.00	173,736,000
	フジクラ	114,000	620.00	70,680,000
	SUMCO	11,400	2,427.00	27,667,800
	日本製鋼所	22,800	3,455.00	78,774,000
	オークマ	22,800	5,470.00	124,716,000
	アマダ	114,000	1,157.00	131,898,000
	小松製作所	114,000	3,103.00	353,742,000
	住友重機械工業	22,800	2,950.00	67,260,000
	日立建機	114,000	3,715.00	423,510,000
	クボタ	114,000	2,285.00	260,490,000
	荏原製作所	22,800	6,470.00	147,516,000
	ダイキン工業	114,000	25,550.00	2,912,700,000
	日本精工	114,000	770.00	87,780,000
	NTN	114,000	236.00	26,904,000
	ジェイテクト	114,000	1,039.00	118,446,000
	三井E&Sホールディングス	11,400	441.00	5,027,400
	日立造船	22,800	875.00	19,950,000
	三菱重工業	11,400	2,919.50	33,282,300
	IHI	11,400	2,851.00	32,501,400
	コニカミノルタ	114,000	515.00	58,710,000
	ミネベアミツミ	114,000	3,140.00	357,960,000
	日立製作所	22,800	7,111.00	162,130,800
	三菱電機	114,000	1,534.00	174,876,000
	富士電機	22,800	5,710.00	130,188,000
	安川電機	114,000	5,130.00	584,820,000
	オムロン	114,000	11,495.00	1,310,430,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,800	2,264.00	51,619,200
	日本電気	11,400	5,650.00	64,410,000
	富士通	11,400	20,680.00	235,752,000
	沖電気工業	11,400	990.00	11,286,000
	セイコーエプソン	228,000	1,983.00	452,124,000
	パナソニック	114,000	1,368.50	156,009,000
	シャープ	114,000	1,330.00	151,620,000
	ソニーグループ	114,000	13,985.00	1,594,290,000
	TDK	342,000	4,435.00	1,516,770,000
	アルプスアルパイン	114,000	1,130.00	128,820,000
	横河電機	114,000	2,329.00	265,506,000
	アドバンテスト	228,000	10,070.00	2,295,960,000
	キーエンス	11,400	72,460.00	826,044,000
	カシオ計算機	114,000	1,600.00	182,400,000
	ファナック	114,000	22,630.00	2,579,820,000
	京セラ	228,000	7,150.00	1,630,200,000
	太陽誘電	114,000	5,920.00	674,880,000
	村田製作所	91,200	8,461.00	771,643,200
	SCREENホールディングス	22,800	11,360.00	259,008,000
	キヤノン	171,000	2,605.50	445,540,500
	リコー	114,000	1,082.00	123,348,000
	東京エレクトロン	114,000	57,310.00	6,533,340,000
	デンソー	114,000	8,301.00	946,314,000
	川崎重工業	11,400	2,327.00	26,527,800
	日産自動車	114,000	591.20	67,396,800
	いすゞ自動車	57,000	1,593.00	90,801,000
	トヨタ自動車	570,000	2,028.00	1,155,960,000
	日野自動車	114,000	1,104.00	125,856,000
	三菱自動車工業	11,400	370.00	4,218,000
	マツダ	22,800	1,027.00	23,415,600
	本田技研工業	228,000	3,295.00	751,260,000
	スズキ	114,000	5,446.00	620,844,000
	SUBARU	114,000	2,213.00	252,282,000
	ヤマハ発動機	114,000	3,050.00	347,700,000
	テルモ	456,000	4,889.00	2,229,384,000
	ニコン	114,000	1,242.00	141,588,000
	オリンパス	456,000	2,656.50	1,211,364,000
	シチズン時計	114,000	496.00	56,544,000
	バンダイナムコホールディングス	114,000	9,262.00	1,055,868,000
	凸版印刷	57,000	1,840.00	104,880,000
	大日本印刷	57,000	2,859.00	162,963,000
	ヤマハ	114,000	6,520.00	743,280,000
	任天堂	11,400	49,260.00	561,564,000
	東京電力ホールディングス	11,400	308.00	3,511,200
	中部電力	11,400	1,140.00	12,996,000
	関西電力	11,400	1,050.00	11,970,000
	東京瓦斯	22,800	2,003.00	45,668,400
	大阪瓦斯	22,800	1,838.00	41,906,400
	東武鉄道	22,800	2,857.00	65,139,600
	東急	57,000	1,673.00	95,361,000
	小田急電鉄	57,000	2,394.00	136,458,000
	京王電鉄	22,800	5,560.00	126,768,000
	京成電鉄	57,000	3,740.00	213,180,000
	東日本旅客鉄道	11,400	7,337.00	83,641,800
	西日本旅客鉄道	11,400	5,620.00	64,068,000
	東海旅客鉄道	11,400	17,570.00	200,298,000
	日本通運	11,400	7,210.00	82,194,000
	ヤマトホールディングス	114,000	2,783.00	317,262,000
	日本郵船	11,400	7,730.00	88,122,000
	商船三井	11,400	7,000.00	79,800,000
	川崎汽船	11,400	5,130.00	58,482,000
	ANAホールディングス	11,400	2,891.00	32,957,400
	三菱倉庫	57,000	3,120.00	177,840,000
	ネクソン	228,000	2,117.00	482,676,000
	Zホールディングス	45,600	785.00	35,796,000
	トレンドマイクロ	114,000	6,520.00	743,280,000
	日本電信電話	45,600	3,224.00	147,014,400
	KDDI	684,000	3,396.00	2,322,864,000
	ソフトバンク	114,000	1,491.50	170,031,000
	東宝	11,400	5,600.00	63,840,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	570,000	2,380.00	1,356,600,000
	コナミホールディングス	114,000	6,520.00	743,280,000
	ソフトバンクグループ	684,000	6,161.00	4,214,124,000
	双日	11,400	1,722.00	19,630,800
	伊藤忠商事	114,000	3,449.00	393,186,000
	丸紅	114,000	1,037.50	118,275,000
	豊田通商	114,000	5,290.00	603,060,000
	三井物産	114,000	2,540.00	289,560,000
	住友商事	114,000	1,665.50	189,867,000
	三菱商事	114,000	3,435.00	391,590,000
	J.フロント リテイリング	57,000	1,111.00	63,327,000
	三越伊勢丹ホールディングス	114,000	891.00	101,574,000
	セブン&アイ・ホールディングス	114,000	4,987.00	568,518,000
	高島屋	57,000	1,169.00	66,633,000
	丸井グループ	114,000	2,302.00	262,428,000
	イオン	114,000	2,691.50	306,831,000
	ファーストリテイリング	114,000	78,510.00	8,950,140,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	114,000	455.00	51,870,000
	新生銀行	11,400	1,749.00	19,938,600
	あおぞら銀行	11,400	2,667.00	30,403,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,000	638.00	72,732,000
	りそなホールディングス	11,400	437.50	4,987,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	11,400	3,904.00	44,505,600
	三井住友フィナンシャルグループ	11,400	3,849.00	43,878,600
	千葉銀行	114,000	719.00	81,966,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	22,800	2,098.00	47,834,400
	静岡銀行	114,000	924.00	105,336,000
	みずほフィナンシャルグループ	11,400	1,547.00	17,635,800
	大和証券グループ本社	114,000	649.40	74,031,600
	野村ホールディングス	114,000	510.40	58,185,600
	松井証券	114,000	813.00	92,682,000
	SOMPOホールディングス	22,800	4,921.00	112,198,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	34,200	3,706.00	126,745,200
	第一生命ホールディングス	11,400	2,437.50	27,787,500
	東京海上ホールディングス	57,000	6,001.00	342,057,000
	T&Dホールディングス	22,800	1,439.00	32,809,200
	クレディセゾン	114,000	1,420.00	161,880,000
	日本取引所グループ	114,000	2,584.50	294,633,000
	東急不動産ホールディングス	114,000	641.00	73,074,000
	三井不動産	114,000	2,677.00	305,178,000
	三菱地所	114,000	1,727.50	196,935,000
	東京建物	57,000	1,667.00	95,019,000
	住友不動産	114,000	4,111.00	468,654,000
	エムスリー	273,600	6,346.00	1,736,265,600
	ディー・エヌ・エー	34,200	2,166.00	74,077,200
	電通グループ	114,000	4,420.00	503,880,000
	サイバーエージェント	91,200	2,001.00	182,491,200
	楽天グループ	114,000	1,238.00	141,132,000
	リクルートホールディングス	342,000	7,899.00	2,701,458,000
	日本郵政	114,000	853.00	97,242,000
	セコム	114,000	7,682.00	875,748,000
小計	銘柄数:225			95,441,204,700
	組入時価比率:97.9%			100.0%
	合計				95,441,204,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年11月8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年11月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	2,076,000,000	-	2,064,300,000	△11,734,650
合計	2,076,000,000	-	2,064,300,000	△11,734,650

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。