有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年11月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	198,418
コール・ローン	1,144,419,057
株式	66,060,268,380
派生商品評価勘定	21,339,905
未収入金	1,301,521,620
未収配当金	545,649,600
差入委託証拠金	45,200,000
流動資産合計	69,118,596,980
資産合計	69,118,596,980
負債の部
流動負債
未払解約金	1,160,269,918
未払利息	1,271
流動負債合計	1,160,271,189
負債合計	1,160,271,189
純資産の部
元本等
元本	47,042,890,090
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,915,435,701
元本等合計	67,958,325,791
純資産合計	67,958,325,791
負債純資産合計	69,118,596,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4446円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,446円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年11月 8日 至 2019年11月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年11月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年11月 7日現在
期首	2018年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	51,721,526,486円
同期中における追加設定元本額	20,927,465,407円
同期中における一部解約元本額	25,606,101,803円
期末元本額	47,042,890,090円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ)	13,930,713,405円
ミリオン(バランスポートフォリオ)	500,902,497円
野村インデックスファンド・日経225	24,323,168,869円
野村つみたて日本株投信	2,390,739,969円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,052,961,046円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	126,392,797円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,785,496,380円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け)	2,932,515,127円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年11月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	102,000	641.00	65,382,000
		マルハニチロ	10,200	2,945.00	30,039,000
		国際石油開発帝石	40,800	1,066.00	43,492,800
		コムシスホールディングス	102,000	3,140.00	320,280,000
		大成建設	20,400	4,435.00	90,474,000
		大林組	102,000	1,142.00	116,484,000
		清水建設	102,000	1,043.00	106,386,000
		長谷工コーポレーション	20,400	1,430.00	29,172,000
		鹿島建設	51,000	1,526.00	77,826,000
		大和ハウス工業	102,000	3,758.00	383,316,000
		積水ハウス	102,000	2,356.00	240,312,000
		日揮ホールディングス	102,000	1,604.00	163,608,000
		日清製粉グループ本社	102,000	2,157.00	220,014,000
		明治ホールディングス	20,400	8,170.00	166,668,000
		日本ハム	51,000	4,860.00	247,860,000
		サッポロホールディングス	20,400	2,552.00	52,060,800
		アサヒグループホールディングス	102,000	5,178.00	528,156,000
		キリンホールディングス	102,000	2,299.00	234,498,000
		宝ホールディングス	102,000	1,080.00	110,160,000
		キッコーマン	102,000	5,570.00	568,140,000
		味の素	102,000	1,876.00	191,352,000
		ニチレイ	51,000	2,579.00	131,529,000
		日本たばこ産業	102,000	2,437.00	248,574,000
		東洋紡	10,200	1,600.00	16,320,000
		ユニチカ	10,200	360.00	3,672,000
		帝人	20,400	2,128.00	43,411,200
		東レ	102,000	785.30	80,100,600
		王子ホールディングス	102,000	627.00	63,954,000
		日本製紙	10,200	1,872.00	19,094,400
		クラレ	102,000	1,386.00	141,372,000
		旭化成	102,000	1,272.00	129,744,000
		昭和電工	10,200	3,135.00	31,977,000
		住友化学	102,000	513.00	52,326,000
		日産化学	102,000	4,445.00	453,390,000
		東ソー	51,000	1,607.00	81,957,000
		トクヤマ	20,400	3,085.00	62,934,000
		デンカ	20,400	3,190.00	65,076,000
		信越化学工業	102,000	12,245.00	1,248,990,000
		三井化学	20,400	2,728.00	55,651,200
		三菱ケミカルホールディングス	51,000	880.40	44,900,400
		宇部興産	10,200	2,357.00	24,041,400
		日本化薬	102,000	1,352.00	137,904,000
		花王	102,000	8,631.00	880,362,000
		DIC	10,200	3,225.00	32,895,000
		富士フイルムホールディングス	102,000	4,840.00	493,680,000
		資生堂	102,000	8,966.00	914,532,000
		日東電工	102,000	6,240.00	636,480,000
		協和キリン	102,000	2,018.00	205,836,000
		武田薬品工業	102,000	4,278.00	436,356,000
		アステラス製薬	510,000	1,825.00	930,750,000
		大日本住友製薬	102,000	1,864.00	190,128,000
		塩野義製薬	102,000	6,360.00	648,720,000
		中外製薬	102,000	9,326.00	951,252,000
		エーザイ	102,000	7,483.00	763,266,000
		第一三共	102,000	6,840.00	697,680,000
		大塚ホールディングス	102,000	4,515.00	460,530,000
		出光興産	40,800	3,205.00	130,764,000
		JXTGホールディングス	102,000	519.50	52,989,000
		横浜ゴム	51,000	2,496.00	127,296,000
		ブリヂストン	102,000	4,617.00	470,934,000
		AGC	20,400	3,960.00	80,784,000
		日本板硝子	10,200	657.00	6,701,400
		日本電気硝子	30,600	2,436.00	74,541,600
		住友大阪セメント	10,200	4,805.00	49,011,000
	太平洋セメント	10,200	3,205.00	32,691,000
	東海カーボン	102,000	1,078.00	109,956,000
	TOTO	51,000	4,590.00	234,090,000
	日本碍子	102,000	1,847.00	188,394,000
	日本製鉄	10,200	1,594.50	16,263,900
	神戸製鋼所	10,200	583.00	5,946,600
	ジェイ エフ イー ホールディングス	10,200	1,384.00	14,116,800
	大平洋金属	10,200	2,702.00	27,560,400
	日本軽金属ホールディングス	102,000	228.00	23,256,000
	三井金属鉱業	10,200	3,205.00	32,691,000
	東邦亜鉛	10,200	2,165.00	22,083,000
	三菱マテリアル	10,200	3,215.00	32,793,000
	住友金属鉱山	51,000	3,621.00	184,671,000
	DOWAホールディングス	20,400	4,000.00	81,600,000
	古河電気工業	10,200	3,110.00	31,722,000
	住友電気工業	102,000	1,580.50	161,211,000
	フジクラ	102,000	479.00	48,858,000
	SUMCO	10,200	1,820.00	18,564,000
	東洋製罐グループホールディングス	102,000	1,971.00	201,042,000
	日本製鋼所	20,400	2,302.00	46,960,800
	オークマ	20,400	6,450.00	131,580,000
	アマダホールディングス	102,000	1,265.00	129,030,000
	小松製作所	102,000	2,649.50	270,249,000
	住友重機械工業	20,400	3,315.00	67,626,000
	日立建機	102,000	2,900.00	295,800,000
	クボタ	102,000	1,776.00	181,152,000
	荏原製作所	20,400	3,270.00	66,708,000
	ダイキン工業	102,000	15,430.00	1,573,860,000
	日本精工	102,000	1,084.00	110,568,000
	NTN	102,000	358.00	36,516,000
	ジェイテクト	102,000	1,434.00	146,268,000
	日立造船	20,400	406.00	8,282,400
	三菱重工業	10,200	4,372.00	44,594,400
	IHI	10,200	2,614.00	26,662,800
	日清紡ホールディングス	102,000	933.00	95,166,000
	コニカミノルタ	102,000	719.00	73,338,000
	ミネベアミツミ	102,000	2,150.00	219,300,000
	日立製作所	20,400	4,197.00	85,618,800
	三菱電機	102,000	1,605.00	163,710,000
	富士電機	20,400	3,360.00	68,544,000
	安川電機	102,000	4,325.00	441,150,000
	オムロン	102,000	6,530.00	666,060,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,400	2,196.00	44,798,400
	日本電気	10,200	4,370.00	44,574,000
	富士通	10,200	9,458.00	96,471,600
	沖電気工業	10,200	1,487.00	15,167,400
	セイコーエプソン	204,000	1,564.00	319,056,000
	パナソニック	102,000	1,021.00	104,142,000
	ソニー	102,000	6,552.00	668,304,000
	TDK	102,000	11,390.00	1,161,780,000
	アルプスアルパイン	102,000	2,391.00	243,882,000
	横河電機	102,000	1,930.00	196,860,000
	アドバンテスト	204,000	5,370.00	1,095,480,000
	カシオ計算機	102,000	1,768.00	180,336,000
	ファナック	102,000	21,630.00	2,206,260,000
	京セラ	204,000	7,164.00	1,461,456,000
	太陽誘電	102,000	3,010.00	307,020,000
	SCREENホールディングス	20,400	7,530.00	153,612,000
	キヤノン	153,000	2,978.50	455,710,500
	リコー	102,000	1,040.00	106,080,000
	東京エレクトロン	102,000	22,160.00	2,260,320,000
	デンソー	102,000	5,026.00	512,652,000
	三井E&Sホールディングス	10,200	893.00	9,108,600
	川崎重工業	10,200	2,587.00	26,387,400
	日産自動車	102,000	697.30	71,124,600
	いすゞ自動車	51,000	1,269.50	64,744,500
	トヨタ自動車	102,000	7,736.00	789,072,000
	日野自動車	102,000	1,049.00	106,998,000
	三菱自動車工業	10,200	492.00	5,018,400
	マツダ	20,400	1,002.00	20,440,800
	本田技研工業	204,000	3,014.00	614,856,000
	スズキ	102,000	5,164.00	526,728,000
	SUBARU	102,000	3,083.00	314,466,000
	ヤマハ発動機	102,000	2,198.00	224,196,000
	テルモ	408,000	3,542.00	1,445,136,000
	ニコン	102,000	1,431.00	145,962,000
	オリンパス	408,000	1,700.00	693,600,000
	シチズン時計	102,000	607.00	61,914,000
	バンダイナムコホールディングス	102,000	6,711.00	684,522,000
	凸版印刷	51,000	2,058.00	104,958,000
	大日本印刷	51,000	2,974.00	151,674,000
	ヤマハ	102,000	5,830.00	594,660,000
	東京電力ホールディングス	10,200	508.00	5,181,600
	中部電力	10,200	1,597.50	16,294,500
	関西電力	10,200	1,267.50	12,928,500
	東京瓦斯	20,400	2,611.50	53,274,600
	大阪瓦斯	20,400	2,130.00	43,452,000
	東武鉄道	20,400	3,940.00	80,376,000
	東急	51,000	2,111.00	107,661,000
	小田急電鉄	51,000	2,727.00	139,077,000
	京王電鉄	20,400	6,920.00	141,168,000
	京成電鉄	51,000	4,570.00	233,070,000
	東日本旅客鉄道	10,200	10,065.00	102,663,000
	西日本旅客鉄道	10,200	9,816.00	100,123,200
	東海旅客鉄道	10,200	22,630.00	230,826,000
	日本通運	10,200	6,630.00	67,626,000
	ヤマトホールディングス	102,000	1,813.00	184,926,000
	日本郵船	10,200	2,033.00	20,736,600
	商船三井	10,200	3,005.00	30,651,000
	川崎汽船	10,200	1,730.00	17,646,000
	ANAホールディングス	10,200	3,775.00	38,505,000
	三菱倉庫	51,000	2,852.00	145,452,000
	Zホールディングス	40,800	372.00	15,177,600
	トレンドマイクロ	102,000	5,410.00	551,820,000
	スカパーJSATホールディングス	10,200	466.00	4,753,200
	日本電信電話	20,400	5,500.00	112,200,000
	KDDI	612,000	3,200.00	1,958,400,000
	NTTドコモ	10,200	3,015.00	30,753,000
	東宝	10,200	4,375.00	44,625,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	510,000	1,490.00	759,900,000
	コナミホールディングス	102,000	4,590.00	468,180,000
	ソフトバンクグループ	612,000	4,226.00	2,586,312,000
	双日	10,200	347.00	3,539,400
	伊藤忠商事	102,000	2,304.00	235,008,000
	丸紅	102,000	785.80	80,151,600
	豊田通商	102,000	3,715.00	378,930,000
	三井物産	102,000	1,902.50	194,055,000
	住友商事	102,000	1,651.50	168,453,000
	三菱商事	102,000	2,804.00	286,008,000
	J.フロント リテイリング	51,000	1,421.00	72,471,000
	三越伊勢丹ホールディングス	102,000	915.00	93,330,000
	セブン&アイ・ホールディングス	102,000	4,197.00	428,094,000
	ファミリーマート	408,000	2,787.00	1,137,096,000
	高島屋	51,000	1,317.00	67,167,000
	丸井グループ	102,000	2,478.00	252,756,000
	イオン	102,000	2,275.00	232,050,000
	ファーストリテイリング	102,000	69,110.00	7,049,220,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	102,000	456.00	46,512,000
	新生銀行	10,200	1,774.00	18,094,800
	あおぞら銀行	10,200	2,804.00	28,600,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	102,000	581.40	59,302,800
	りそなホールディングス	10,200	481.40	4,910,280
	三井住友トラスト・ホールディングス	10,200	4,108.00	41,901,600
	三井住友フィナンシャルグループ	10,200	3,960.00	40,392,000
	千葉銀行	102,000	611.00	62,322,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	20,400	2,126.00	43,370,400
	静岡銀行	102,000	847.00	86,394,000
	みずほフィナンシャルグループ	102,000	171.00	17,442,000
	大和証券グループ本社	102,000	511.60	52,183,200
	野村ホールディングス	102,000	517.20	52,754,400
	松井証券	102,000	910.00	92,820,000
	SOMPOホールディングス	25,500	4,400.00	112,200,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	30,600	3,563.00	109,027,800
	ソニーフィナンシャルホールディングス	20,400	2,404.00	49,041,600
	第一生命ホールディングス	10,200	1,847.00	18,839,400
	東京海上ホールディングス	51,000	5,888.00	300,288,000
	T&Dホールディングス	20,400	1,297.00	26,458,800
	クレディセゾン	102,000	1,648.00	168,096,000
	東急不動産ホールディングス	102,000	734.00	74,868,000
	三井不動産	102,000	2,835.50	289,221,000
	三菱地所	102,000	2,116.50	215,883,000
	東京建物	51,000	1,557.00	79,407,000
	住友不動産	102,000	3,952.00	403,104,000
	エムスリー	244,800	2,653.00	649,454,400
	ディー・エヌ・エー	30,600	1,779.00	54,437,400
	電通	102,000	4,020.00	410,040,000
	サイバーエージェント	20,400	3,685.00	75,174,000
	楽天	102,000	1,066.00	108,732,000
	リクルートホールディングス	306,000	3,724.00	1,139,544,000
	日本郵政	102,000	1,011.50	103,173,000
	セコム	102,000	9,611.00	980,322,000
小計	銘柄数:225			66,060,268,380
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				66,060,268,380

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年11月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,870,780,000	-	1,892,160,000	21,339,905
合計	1,870,780,000	-	1,892,160,000	21,339,905

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。